圖書描述
著者信息
圖書目錄
１－１ 非綫性單位根檢驗研究的意義和價值/ １
１－２ 主要研究內容/ ５
１－３ 研究工具與方法/ ７
１－４ 主要創新點/ ８
２ 單位根檢驗文獻綜述/ １０
２－１ 無趨勢時間序列單位根檢驗/ １０
２－２ 綫性趨勢序列單位根檢驗的退勢/ １８
２－３ 分段綫性結構突變趨勢序列的單位根檢驗/ ２０
２－４ 其他非綫性趨勢序列的單位根檢驗/ ２１
２－５ 擾動項非綫性的單位根檢驗/ ２２
３ 單位根檢驗中常見錯誤分析/ ２６
３－１ 引言/ ２６
３－２ 小樣本錯誤/ ２７
３－３ 以偏概全錯誤/ ２８
３－４ 忽略檢驗功效的錯誤/ ３０
３－５ 設定錯誤/ ３１
３－６ 小結/ ３２
４ 單位根檢驗中迴歸函數的選擇/ ３３
４－１ 引言/ ３３
４－２ 殘差項無序列相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ３４
４－３ 無漂移過程截距項是否為０ 的檢驗/ ３８
４－４ 殘差項相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ４０
４－５ 小結/ ４４
５ 單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇/ ４６
５－１ 引言/ ４６
５－２ 檢驗功效及樣本長度估算公式的理論推導/ ４８
５－３ 樣本長度濛特卡羅仿真與迴歸擬閤結果/ ５２
５－４ 小結/ ５８
６ 加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響/ ５９
６－１ 引言/ ５９
６－２ 模型假設與基本公式/ ６０
６－３ 帶測量誤差時單位根檢驗的極限分佈/ ６３
６－４ 濛特卡羅仿真研究/ ６５
６－５ 小結/ ７０
７ 基於差分序列長時方差的單位根檢驗法/ ７２
７－１ 引言/ ７２
７－２ 差分序列長短時方差比單位根檢驗法/ ７３
７－３ ＶＲ 檢驗法的優缺點/ ７７
７－４ 檢驗水平及檢驗功效仿真/ ７８
７－５ 小結/ ８０
８ 負單位根平穩性檢驗研究/ ８１
８－１ 引言/ ８１
８－２ 負單位根檢驗及其極限分佈/ ８２
８－３ 臨界值與檢驗功效仿真/ ８３
８－４ 結論/ ８４
９ 常規ＡＤＦ 與ＰＰ 檢驗對非綫性趨勢平穩序列的僞檢驗/ ８５
９－１ 引言/ ８５
９－２ 平方根趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８６
９－３ 二次趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８８
９－４ 對數趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８９
９－５ 結構突變平穩時間序列的單位根僞檢驗/ ９１
９－６ 綫性及準綫性平穩序列的單位根檢驗分析/ ９２
９－７ 小結/ ９５
１０ 單位根檢驗中無趨勢、綫性與非綫性趨勢的檢驗/ ９６
１０－１ 引言/ ９６
１０－２ 單位根檢驗中無趨勢、綫性與非綫性趨勢的檢驗/ ９７
１０－３ 無趨勢檢驗的濛特卡羅仿真/ １００
１０－４ 綫性與非綫性趨勢檢驗的濛特卡羅仿真/ １０５
１０－５ 小結/ １１０
１１ 基於正交多項式逼近的任意趨勢序列的單位根檢驗法/ １１２
１１－１ 引言/ １１２
１１－２ 正交多項式的構造及其在ＯＬＳ 迴歸中的性質/ １１３
１１－３ 確定性趨勢為多項式時的單位根檢驗方法/ １１６
１１－４ 確定性趨勢為多項式時單位根檢驗的濛特卡羅仿真/ １２１
１１－５ 階數的確定方法/ １２４
１１－６ 任意非綫性趨勢的檢驗仿真/ １２５
１１－７ 殘差存在序列相關的檢驗水平與功效仿真/ １２７
１１－８ 小結/ １２９
１２ 基於奇異值分解去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １３０
１２－１ 引言/ １３０
１２－２ ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗算法/ １３１
１２－３ ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗的臨界值/ １３４
１２－４ 濛特卡羅仿真/ １３５
１２－５ 小結/ １４４
１３ 基於局部多項式擬閤去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １４５
１３－１ 引言/ １４５
１３－２ 局部加權多項式擬閤去勢算法原理/ １４６
１３－３ 局部多項式去勢單位根檢驗法的極限分佈/ １４９
１３－４ 局部多項式去勢單位根檢驗法的檢驗臨界值/ １５２
１３－５ 濛特卡羅仿真/ １５６
１３－６ 三種非綫性趨勢單位根檢驗法的比較/ １５９
１３－７ 小結/ １６０
１４ ＳＴＡＲ 非綫性平穩性檢驗中誤設定的僞檢驗研究/ １６１
１４－１ 引言/ １６１
１４－２ 數據生成過程為綫性ＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６５
１４－３ 數據生成過程為ＥＳＴＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６６
１４－４ 數據生成過程為二階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７０
１４－５ 數據生成過程為一階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７４
１４－６ 結論/ １７７
１５ 基於序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量的通用ＳＴＡＲ 模型平穩性檢驗法/ １７９
１５－１ 引言/ １７９
１５－２ 序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量及其漸近分佈/ １８２
１５－３ 臨界值仿真/ １８８
１５－４ 檢驗功效仿真/ １９０
１５－５ 結論/ １９６
１６ 非綫性單位根檢驗的實證應用/ １９８
１６－１ 匯率購買力平價(ＰＰＰ) 理論的實證檢驗/ １９８
１６－２ 中國證券市場隨機漫步假設的實證檢驗/ ２０２
１６－３ 美國政府財政收支可持續性的實證檢驗/ ２０５
１６－４ 實證檢驗結果 / ２０８
圖書序言
圖書試讀
用户评价
剛收到這本《非綫性單位根檢驗研究》，書的裝幀就透著一股嚴謹的氣息，紙張的質感很好，拿在手裏就覺得分量十足，一看就知道是潛心研究的學術專著。作為一名對計量經濟學一直抱有濃厚興趣的讀者，我對“單位根檢驗”這個概念並不陌生，但“非綫性”的加入，無疑讓這個話題變得更加復雜和引人入勝。 我一直覺得，現實世界的經濟和金融現象，很少是能夠用簡單的綫性模型就能完美捕捉的。很多時候，數據的變化會受到各種非綫性的因素影響，比如門限效應、結構性斷裂、或者是一些非對稱的響應。如果我們在做時間序列分析時，仍然固守傳統的綫性單位根檢驗，很有可能會得到有偏差或者誤導性的結論。 因此，我非常期待這本書能夠從根本上闡述非綫性單位根檢驗的理論基礎。我想知道，作者是如何將“非綫性”這個概念係統地融入到單位根檢驗的理論框架中的？書中會不會深入探討各種類型的非綫性模型，例如，門限自迴歸（TAR）模型、修正的平滑性轉移自迴歸（MSTSR）模型，或者更具前瞻性的方法？ 我尤其關注書中關於檢驗統計量構建和漸進性質推導的論述。畢竟，一個檢驗方法的科學性，很大程度上取決於其數學上的嚴謹性。我希望作者能夠邏輯清晰地展示模型的建立過程，以及如何基於非綫性模型推導齣有效的檢驗統計量，並對其統計性質進行嚴格的證明。這對於我理解方法的原理和適用性至關重要。 除此之外，本書的實證應用部分是我最為期待的。理論的價值最終體現在實踐中。如果書中能夠選取一些真實世界的經濟金融數據，比如股票價格、利率、或者宏觀經濟指標，並運用書中介紹的非綫性單位根檢驗方法進行實證分析，那將是極大的福音。 我希望這些實證案例能夠包含完整的分析過程，從數據預處理、模型選擇、參數估計，到結果的解讀和與傳統綫性檢驗的比較。通過這些具體的案例，我希望能學習到如何在實際操作中運用這些非綫性檢驗工具，以及如何根據檢驗結果做齣閤理的經濟判斷。 例如，我想知道，在分析某個經濟變量是否存在非綫性趨勢時，應該如何選擇閤適的非綫性模型？在模型選擇過程中，又有哪些需要注意的細節？以及，當檢驗結果顯示存在非綫性時，我們應該如何解釋這種非綫性，並從中挖掘齣經濟學上的意義？ 這本書的齣現，對我而言，不僅是對一個經典計量經濟學問題的深入探討，更是對我們認識和理解復雜經濟金融世界的一次重要拓展。我滿心期待能夠在這本書中，找到解答我心中諸多疑惑的鑰匙。
评分《非綫性單位根檢驗研究》這本書，其厚重感和沉靜的書名，就透露齣一種嚴謹的學術探索精神。在我看來，計量經濟學研究的魅力，很大程度上在於它能夠幫助我們從紛繁復雜的數據中，抽絲剝繭，找到隱藏的規律。而“單位根檢驗”，正是識彆時間序列“是否乖乖”走平穩性的一個基礎環節。 然而，現實中的經濟金融數據，真的總是如此“聽話”嗎？我一直對此存疑。很多時候，經濟變量的演變過程，會受到各種突發事件、政策變化或者市場情緒的影響，這些因素往往會導緻數據展現齣非綫性的特徵，例如，在達到某個閾值後，其動態行為會發生根本性的改變。傳統的綫性單位根檢驗，在這種情況下，很可能就會“失靈”，甚至做齣錯誤的判斷。 因此，這本書名中的“非綫性”三個字，對我來說，簡直是一盞指引方嚮的明燈。我迫切地想知道，作者是如何將“非綫性”的概念，係統地引入到單位根檢驗的理論框架中的？書中是否會詳細介紹那些能夠捕捉數據非綫性動態的檢驗方法？例如，諸如門限自迴歸（TAR）模型、平滑性轉移自迴歸（STR）模型，或者其他一些更具前瞻性的非綫性檢驗技術？ 對於我這樣的學術求知者而言，清晰的數學推導是理解任何計量方法的基石。我非常希望這本書能夠邏輯嚴謹地展示非綫性檢驗統計量的構建過程，以及它們在漸進意義下的性質證明。這有助於我深入理解方法的原理，並準確判斷其適用性和局限性。 更令我期待的是，本書的實證分析部分。理論的價值，終究要體現在實踐中。我期望書中能夠提供一些高質量、有代錶性的實證案例，運用真實的經濟金融數據，來演示這些非綫性單位根檢驗方法的實際應用。 我希望這些案例能夠涵蓋完整的分析流程：從數據的選取，模型的設定，參數的估計，到檢驗結果的解讀。例如，我想學習如何判斷一個國傢的利率走勢，是否在某個關鍵節點之後，其長期趨勢會發生非綫性的變化？或者，在分析某個資産價格波動性時，是否受到非綫性因素的影響，導緻其迴復到均值的速度並非恒定？ 這本書的齣現，對我而言，不僅僅是學習一種新的計量工具，更是為我提供瞭一個全新的視角，去審視和理解那些用傳統綫性思維難以解釋的經濟金融現象。
评分《非綫性單位根檢驗研究》這本書，從封麵設計到書名，都散發著一種嚴謹而深邃的學術氣息。我一直對時間序列分析充滿興趣，尤其是在理解經濟金融數據的動態演變時，單位根檢驗是不可或缺的一環。但問題在於，現實世界的經濟金融數據，往往比我們想象的要復雜得多，它們很少會完美地遵循綫性規律。 我常常思考，當一個經濟變量的長期趨勢，或者其對衝擊的反應，並非是綫性的，例如存在某種“拐點”或者“閾值”時，傳統的綫性單位根檢驗是否會失效？這正是我對“非綫性單位根檢驗”這一主題感到無比好奇的原因。 我非常期待這本書能夠深入闡述非綫性單位根檢驗的理論基礎。我想瞭解，作者是如何將“非綫性”這一概念，係統地融入到單位根檢驗的框架之中的？書中是否會詳細介紹各種主要的非綫性單位根檢驗模型，比如門限模型（threshold models）、平滑性轉移自迴歸（STR）模型，或者是其他一些更具創新性的模型？ 對我而言，理解計量方法的數學推導過程是至關重要的。我希望本書能夠提供清晰、嚴謹的數學論證，展示非綫性檢驗統計量的構建和漸進性質的推導。這不僅能幫助我建立紮實的理論基礎，更能讓我深入理解方法的適用性和局限性。 此外，實證分析部分是衡量一本學術專著價值的關鍵。我非常希望書中能夠提供豐富的實證案例，運用真實的經濟金融數據，來演示非綫性單位根檢驗方法的實際應用。 我期待這些案例能夠覆蓋完整的分析流程：從數據的選取，模型的設定，參數的估計，到檢驗結果的解讀，以及與傳統綫性檢驗方法的比較。例如，我想學習如何判斷一個國傢的通貨膨脹率，是否在某個關鍵的政策變動點之後，其長期均值迴歸的動態會發生非綫性的改變？或者，在分析股票市場收益率時，其波動性的非綫性特徵是否會導緻單位根檢驗結果的偏差？ 通過這些具體的實證分析，我希望能夠學習到如何將抽象的理論知識轉化為解決實際問題的能力，並從中獲得更深刻的經濟金融洞察。這本書的齣現，對我來說，無疑是打開瞭認識復雜經濟金融世界的一個新窗口。
评分《非綫性單位根檢驗研究》這本書，其封麵的設計就傳遞齣一種沉靜而專業的學術氛圍，深邃的藍色調搭配燙金的書名，立刻吸引瞭我這位對計量經濟學抱有濃厚興趣的讀者。我一直覺得，經濟金融世界中的許多現象，都隱藏著非綫性的動態，而傳統的綫性單位根檢驗，可能無法完全捕捉這些復雜的規律。 我對這本書最期待的部分，莫過於它如何深入淺齣地闡述“非綫性單位根檢驗”的理論基礎。我想瞭解，作者是如何將“非綫性”這一概念，巧妙地融入到傳統的單位根檢驗框架之中的？書中是否會詳細介紹各種主要的非綫性單位根檢驗方法，例如，門限自迴歸（TAR）模型、平滑性轉移自迴歸（STR）模型，以及其他一些前沿的非綫性檢驗技術？ 對我來說，計量方法的嚴謹性體現在其數學推導的清晰和精確。我希望本書能夠提供詳實且易於理解的數學論證，展示非綫性檢驗統計量的構建過程，並對它們的漸進性質進行嚴格的證明。這不僅能幫助我構建堅實的理論基礎，更能讓我對這些方法的適用性和局限性有深刻的認識。 此外，實證分析是檢驗理論生命力的關鍵。我非常期待書中能夠包含豐富而高質量的實證案例。最好是能夠選取一些真實的經濟金融數據，例如股票收益率、匯率、或者宏觀經濟指標，並詳細演示如何應用書中介紹的非綫性檢驗方法進行分析。 我希望這些實證案例能夠涵蓋完整的分析流程：從數據的選取，模型的設定，參數的估計，到檢驗結果的解讀，以及與傳統綫性檢驗方法的比較。例如，我希望能學習到如何判斷一個國傢的GDP增長率，在經曆某種重大衝擊後，其長期趨勢是否會發生非綫性的偏離？或者，在分析某個資産價格的波動性時，其非綫性動態是否會影響單位根檢驗的可靠性？ 這本書的齣現，對我而言，無疑是一次寶貴的學習機會，它將幫助我更深入地理解經濟金融數據的復雜性，並為我提供更強大的分析工具，以應對現實世界中各種挑戰。
评分《非綫性單位根檢驗研究》這本書，封麵設計簡潔而富有學術氣質，深邃的藍色和燙金的書名，營造齣一種探索未知、深入研究的氛圍。作為一名對經濟金融領域時間序列分析充滿好奇的讀者，我一直認為，現實世界的數據往往比教科書上的模型要復雜得多，而“非綫性”這個概念，恰恰點齣瞭這種復雜性的一個重要維度。 傳統的單位根檢驗，如ADF檢驗和PP檢驗，在判定時間序列的平穩性方麵扮演著核心角色。然而，我常常思考，當一個經濟變量的動態演變並非是綫性的，例如存在某種“轉摺點”或者“閾值效應”時，這些綫性檢驗是否還能給齣準確的判斷？這讓我對“非綫性單位根檢驗”産生瞭濃厚的興趣。 我非常期待這本書能夠係統地介紹非綫性單位根檢驗的理論基礎。我想瞭解，究竟是哪些經濟現象促使研究者發展齣非綫性檢驗方法？這些非綫性可能體現在哪些模型中？書中是否會詳細介紹如門限自迴歸（TAR）模型、平滑性轉移自迴歸（STR）模型，甚至是更復雜的非綫性狀態空間模型？ 對我而言，理解一個計量方法的內在邏輯至關重要。我希望作者能夠清晰地闡述這些非綫性檢驗統計量的構建過程，並對它們的漸近性質進行嚴格的證明。這有助於我深入理解方法的原理，並判斷其在不同條件下的適用性。 此外，實證分析是衡量一本書價值的關鍵。我熱切期盼本書能提供豐富且具有代錶性的實證案例。最好是能夠選取一些真實的經濟金融數據，如股票收益率、匯率、或者宏觀經濟指標，並詳細展示如何應用書中介紹的非綫性檢驗方法進行分析。 我期待這些案例能夠涵蓋完整的實證流程：從數據準備、模型選擇、參數估計，到檢驗結果的解讀，以及與傳統綫性檢驗方法的比較。例如，我希望能看到如何判斷一個序列是否存在非綫性的均值迴歸，或者在受到外部衝擊後，其迴復過程是否是非綫性的。 通過這些具體的案例，我希望能夠學習到如何將抽象的理論知識轉化為解決實際問題的能力，並從中獲得更深刻的經濟金融洞察。例如，分析某一資産價格在經曆市場劇烈波動後的非綫性調整過程，這對於風險管理具有重要意義。 總而言之，《非綫性單位根檢驗研究》這本書，對我而言，不僅僅是一本介紹學術理論的書籍，更像是一把開啓理解復雜經濟金融世界新大門的鑰匙。
评分拿到這本書的時候，我第一眼就被它厚重的質感和樸素的書名所吸引。書名“非綫性單位根檢驗研究”雖然聽起來有些專業，但總有一種莫名的吸引力，似乎預示著一個隱藏著許多不為人知的復雜金融經濟世界。我一直覺得，計量經濟學很多時候就像是在抽絲剝繭，試圖從看似雜亂的數據中找到規律，而單位根檢驗更是其中一個基礎卻又至關重要的環節。 傳統意義上的單位根檢驗，我們接觸得比較多，比如ADF檢驗、PP檢驗等等，這些方法在處理平穩性問題時功不可沒。但現實世界的經濟金融數據，真的那麼“乖乖”地遵循綫性規律嗎？我一直對此存疑。很多時候，經濟現象的發生可能存在轉摺點，或者受到外部衝擊後，其調整過程並非綫性的。這時候，傳統的綫性檢驗可能就會失效，甚至得齣錯誤的結論。 所以，當看到“非綫性單位根檢驗”這個概念時，我內心是既興奮又期待的。我好奇作者是如何將“非綫性”這個概念引入到單位根檢驗的框架中的。這本書是否會從理論層麵，詳細闡述哪些類型的非綫性會影響單位根的判斷？例如，是閾值效應（threshold effects），還是其他形式的非綫性動態？ 我特彆希望書中能夠提供清晰的數學推導，讓我能夠理解這些非綫性檢驗的邏輯基礎。比如，某個非綫性模型是如何被構建齣來的？它的假設條件是什麼？以及在這些假設下，如何設計齣相應的檢驗統計量，並且證明其漸近性質？這對於我這樣希望深入理解研究方法的人來說，是至關重要的。 而且，我非常看重本書的實證部分。理論的構建最終是為瞭解決實際問題，如果這本書能夠提供一些具體的案例，那就太棒瞭！比如，用真實的經濟金融數據來檢驗模型，並展示非綫性檢驗方法相較於綫性方法的優勢。我期待看到書中對數據選擇、模型設定、參數估計、結果解讀以及敏感性分析等步驟的詳細說明。 我尤其關注那些可能對政策製定者和投資者産生實際影響的案例。例如，某個國傢的通貨膨脹率是否存在非綫性的均值迴歸特徵？或者，某個重要資産的價格，在經曆重大事件後，其演變過程是否偏離瞭綫性軌跡？這些問題如果能夠通過書中的方法得到解答，將非常有價值。 另外，我希望本書能夠對現有文獻進行一個比較全麵的梳理，特彆是那些經典和前沿的非綫性單位根檢驗方法。這有助於我瞭解這個領域的發展脈絡，並識彆齣哪些方法是目前最主流、最有效的。 總的來說，這本書在我眼中，是一本能夠填補我學術空白，並提供解決實際問題新思路的寶藏。它不僅僅是對“單位根檢驗”這個經典問題的深化，更是對我們理解復雜經濟金融世界的一次重要嘗試。
评分《非綫性單位根檢驗研究》這本書，單看書名就充滿瞭吸引力，它觸及瞭計量經濟學領域一個既經典又前沿的話題。我一直覺得，在現實世界的經濟金融數據中，綫性關係常常隻是一個初步的近似，很多更深層次的動態，其實是由非綫性因素驅動的。傳統單位根檢驗的局限性，在我看來，正是“非綫性”這個概念的價值所在。 我迫不及待地想知道，這本書將如何係統地介紹非綫性單位根檢驗的理論框架。它是否會從最基礎的定義齣發，闡述為什麼傳統的綫性檢驗在某些情況下會失效？書中是否會詳細介紹各種非綫性模型，比如門限模型（threshold models）、狀態轉移模型（state-dependent models）或者其他更具創新性的非綫性結構？ 對於計量經濟學愛好者而言，清晰的數學推導是理解模型精髓的關鍵。我希望作者能夠嚴謹地展示非綫性檢驗統計量的構建過程，並對它們的漸進性質進行詳細的證明。這不僅能幫助我建立紮實的理論基礎，更能讓我理解這些檢驗方法的邏輯嚴謹性和適用範圍。 更為重要的是，這本書的實證分析部分。理論的生命力在於實踐。我非常期待書中能夠提供一些高質量的實證案例，運用真實的經濟金融數據，來展示非綫性單位根檢驗方法的實際應用。 這些案例應該包含完整的分析流程：從數據的選取、模型的構建、參數的估計，到檢驗結果的解讀。我希望看到書中能夠示範如何選擇閤適的非綫性模型，如何進行參數的估計，以及如何解讀非綫性檢驗的結果，並從中提取有價值的經濟金融含義。 例如，在分析某個國傢或地區的經濟增長數據時，是否存在一個經濟“拐點”，在拐點前後，增長模式發生顯著變化？或者，在研究通貨膨脹時，其動態調整過程是否受到非綫性因素的影響？這些問題的解答，將極大地拓展我對經濟運行規律的認識。 我認為，這本書的齣現，對於那些希望深入理解時間序列分析、提升計量建模能力的研究者和實踐者來說，將是極具價值的。它不僅是對傳統理論的深化，更是提供瞭理解和分析復雜經濟金融現象的新視角和新工具。
评分《非綫性單位根檢驗研究》這本書，從書名來看，就充滿瞭學術的深度和研究的挑戰性。它所涉及的“單位根檢驗”，是時間序列分析中非常基礎且重要的概念，而“非綫性”的加入，則為這個傳統領域注入瞭新的活力和復雜性。我一直覺得，經濟金融世界充滿瞭各種各樣的非綫性關係，簡單的綫性模型常常無法完全捕捉其精髓，因此，對非綫性方法的深入研究顯得尤為重要。 我非常期待這本書能夠從基礎理論齣發，清晰地闡述單位根檢驗的起源和發展，並在此基礎上，係統地介紹引入非綫性因素的必要性和理論基礎。我想瞭解，究竟是哪些經濟金融現象，促使研究者開始探索非綫性單位根檢驗？這些非綫性可能體現在哪些方麵？例如，是狀態轉移（state-dependent）的特性，還是閾值效應（threshold effects）？ 我特彆希望書中能夠深入探討各種經典的非綫性單位根檢驗模型。例如，由Tong提齣的門限自迴歸（TAR）模型，或者是Hansen等人發展齣的序列檢驗（Sequential testing）方法，以及其他的非綫性檢驗框架。我希望作者能夠對這些方法的模型設定、參數估計、以及統計推斷過程進行詳細的講解。 對於我來說，理解檢驗統計量的推導過程和漸進性質的證明，是掌握一個計量方法的關鍵。我期待書中能夠提供嚴謹的數學推導，讓我能夠清晰地看到這些方法的邏輯起點和理論依據。這不僅有助於我理解方法的精髓，更能讓我瞭解其適用範圍和潛在的局限性。 另外，實證分析部分是我極為看重的內容。任何理論的價值，最終都要通過實踐來檢驗。我希望書中能夠提供一些高質量的實證案例，運用真實的經濟金融數據，來演示非綫性單位根檢驗方法的實際應用。 這些案例應該包含完整的分析流程，從數據選擇、模型設定、參數估計，到結果的解讀和與傳統綫性檢驗的對比。我希望通過這些案例，能夠學習到如何在實際操作中，選擇閤適的非綫性檢驗方法，如何處理可能齣現的實際問題，以及如何從檢驗結果中提取有價值的經濟金融含義。 例如，我想瞭解，在分析一個國傢的貨幣供應量是否具有非綫性趨勢時，我們應該如何選擇閤適的模型？在模型設定後，又有哪些重要的診斷檢驗需要完成？以及，如果檢驗結果錶明存在非綫性，我們應該如何解釋這種非綫性，並對未來的經濟走嚮做齣更精準的判斷？ 這本書的齣現，對我來說，不僅是對一個重要計量經濟學問題的深入挖掘，更是一次武裝我分析工具箱、提升我解讀經濟金融世界復雜性的寶貴機會。
评分這本書的封麵設計就非常有質感，一種沉靜而內斂的深藍色，搭配上燙金的書名“非綫性單位根檢驗研究”，散發齣一種學術的莊重感，讓人一看就知道是深入探討學術議題的專著。我個人非常喜歡這種設計風格，它不會過於花哨，而是直接點明瞭書籍的主題，勾起瞭我對書本內容的無限好奇。 在翻閱之前，我對於“單位根檢驗”這個概念其實是有些模糊的。雖然在經濟學和計量經濟學領域常常聽到，但其背後的理論細節和實證應用，特彆是“非綫性”這個修飾詞，總覺得有些遙不可及。這本書的齣現，恰好填補瞭我在這方麵的知識空白。我期待它能從最基礎的定義講起，循序漸進地解析單位根檢驗的原理，並在此基礎上，深入探討非綫性因素如何影響單位根的判斷，以及在不同模型設定下，非綫性單位根檢驗的特定方法和優勢。 尤其吸引我的是，這本書名暗示瞭它可能涵蓋瞭多種非綫性單位根檢驗的模型和方法。我猜想，書中或許會介紹諸如門限自迴歸模型（TAR）、平滑性轉移自迴歸模型（GARCH-in-mean）、或甚至是更復雜的非綫性模型，例如由Hansen提齣的序列檢驗（Sequential testing）方法，來檢測時間序列是否存在非綫性的結構性變化，例如由門限效應、狀態轉移等引起的非綫性。 我非常關注本書是否能夠提供詳細的數學推導過程。對於像單位根檢驗這樣高度依賴統計學和計量經濟學理論的研究，清晰的數學推導是理解其精髓的關鍵。我希望作者能夠邏輯嚴謹地展現模型的建立過程，以及檢驗統計量的構建和漸進性質的證明。這不僅能幫助讀者建立紮實的理論基礎，也能讓他們在實際應用中更加得心應手，理解方法的局限性和適用範圍。 另外，我非常期待書中能夠包含豐富的實證案例分析。理論再精深，最終都要落腳到實際應用。如果作者能夠選取一些具有代錶性的經濟金融時間序列數據，例如股票價格、匯率、GDP增長率等，並運用書中介紹的非綫性單位根檢驗方法進行實證研究，那將是對理論知識最好的檢驗和鞏固。 我更希望這些實證案例不僅僅是展示結果，而是能夠深入剖析整個研究過程：如何選擇閤適的模型？如何進行參數估計？如何解讀檢驗結果？如何與傳統的綫性單位根檢驗方法進行比較？通過這些詳細的案例，我希望能學到如何將書中的理論知識轉化為解決實際問題的工具。 我也會特彆留意書中關於非綫性單位根檢驗在不同經濟金融領域應用的討論。例如，在貨幣政策研究中，利率傳導機製是否存在非綫性？在資産定價領域，股票收益率的波動性是否受到非綫性的影響？在宏觀經濟預測中，經濟增長的長期趨勢是否會因為非綫性因素而發生結構性轉變？ 這本書的齣現，讓我看到瞭將非綫性分析方法引入傳統的單位根檢驗研究的巨大潛力。我猜想，它可能會挑戰一些傳統的經濟學理論，或者為現有理論提供更精細化的解釋。通過深入研究，我期待能夠理解這些非綫性檢驗方法是如何幫助我們更準確地捕捉經濟金融數據中隱藏的復雜動態和潛在風險。 對於本書的作者，我充滿敬意。能夠將如此專業且具有挑戰性的研究領域梳理得如此清晰，並付諸筆端，絕非易事。我期待在這本書中，能夠感受到作者嚴謹的學術態度和深厚的專業功底。 總而言之，“非綫性單位根檢驗研究”這本書，在我看來，不僅僅是一本教材，更是一扇通往更深層次經濟金融分析領域的大門。我迫不及待地想要深入其中，汲取知識的養分，拓展我的學術視野。
评分《非綫性單位根檢驗研究》這本書，其封麵設計就散發齣一種沉靜而專業的學術氣息。深邃的藍色調搭配燙金的書名，給人一種莊重而不失現代感的感覺，非常符閤一本深入探討計量經濟學前沿問題的專著的定位。我一直認為，書籍的設計能夠很大程度上影響讀者的第一印象，而這本書無疑給我留下瞭極佳的印象。 對於“單位根檢驗”，我在本科和碩士階段的學習中都有所接觸。它作為時間序列分析中的一個基礎但極為關鍵的步驟，對於判斷序列的平穩性，進而選擇閤適的模型至關重要。然而，現實中的經濟金融數據往往比教科書上的例子要復雜得多，其背後可能潛藏著各種非綫性結構。傳統的綫性單位根檢驗，比如ADF和PP檢驗，在麵對這些非綫性特徵時，可能會顯得力不從心，甚至導緻錯誤的推斷。 因此，“非綫性單位根檢驗”這個主題，對我來說具有極大的吸引力。我非常好奇，作者是如何在傳統的單位根檢驗框架下，引入和處理“非綫性”這一概念的。書中是否會係統地介紹不同類型的非綫性模型，比如由Hansen提齣的門限模型（Threshold models）、Chan提齣的雙重門限模型（Double Threshold models），或者更進一步的，那些能夠捕捉更復雜非綫性動態的檢驗方法？ 我對於書中關於檢驗方法推導的嚴謹性有著很高的期待。一個好的計量方法，必然建立在紮實的理論基礎之上。我希望作者能夠清晰地展示這些非綫性檢驗統計量的構建過程，以及它們在漸進意義下的性質證明。這不僅能夠幫助我理解檢驗的原理，更能讓我對這些方法的適用性和局限性有深刻的認識。 此外，我非常關注本書在實證分析方麵的呈現。理論的最終價值，在於它能否解決實際問題。我期待書中能夠提供詳實而有說服力的實證案例，運用真實世界的經濟金融數據，來演示非綫性單位根檢驗方法的應用。 例如，我希望看到書中能夠深入解析一個或多個案例，從數據選擇、模型設定、參數估計，到結果的解讀和與傳統綫性檢驗的比較。我尤其希望能夠學習到，如何在這種情況下，識彆齣非綫性的具體形式，並從中獲得有價值的經濟金融洞見。 例如，分析一個國傢的GDP增長率，是否在某個閾值之後，其增長模式會發生顯著改變？或者，某項資産的價格波動，是否在受到外部衝擊後，錶現齣非對稱的非綫性調整？這些問題的解答，將大大提升我對經濟金融世界復雜性的理解。 這本書的齣版，對我而言，不僅僅是對一個理論概念的深化，更是為我提供瞭一套更加精細、更具洞察力的工具，來剖析經濟金融世界中那些難以用綫性思維解釋的現象。
相关图书
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2025 twbook.tinynews.org All Rights Reserved. 灣灣書站 版權所有