經濟數學(二)綫性代數、概率論及數理統計(第二版)

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圖書描述

經濟數學(二)主要包括綫性代數、概率論與數理統計等內容,這些在自然科學和經濟技術等領域中應用廣泛的數學工具。其適用性強、淺顯適中,適閤普通高等學院經濟與管理類專業的學生使用,亦可供學習本課程的讀者選用。本書在編寫上力求內容適度、結構閤理、條理清晰、循序漸進,文字敘述方麵力求簡明扼要、深入淺齣。

本書特點:

  (1) 在滿足教學要求的前提下,淡化理論推導過程;為緩解課時少與教學內容多的矛盾,恰當把握教學內容的深度和廣度,遵循基礎課理論知識以必須夠用為度的教學原則,不過分追求理論上的嚴密性,盡可能顯示數學內容的直觀性與應用性,適度注意保持數學自身的係統性與邏輯性。

  (2) 語言精簡嚴謹,篇幅較傳統教材少,但基本內容囊括且有一定的深度。

  (3) 章節安排符閤認知規律,語言通俗易懂,既便於教師講授,也易於學生閱讀、理解。

  (4) 注重理論聯係實際和培養學生的綜閤素質,不僅關注數學在經濟類專業的直接應用,而且增加瞭大量數學在經濟等方麵應用的例子,還結閤具體教學內容進行思維訓練,重視培養學生的科學精神、創新意識以及解決實際問題的能力。

  (5) 每節後配有思考題和練習題,通過思考題試圖達到使學生能換個角度理解有關知識點的目的。練習題與知識點盡量呼應,由易到難,以便學生鞏固所學知識。
 
好的,以下是為您構思的圖書簡介,嚴格遵循您的要求,聚焦於介紹一本不包含《經濟數學(二):綫性代數、概率論及數理統計(第二版)》內容的書籍,並力求自然流暢,不露AI痕跡。 --- 《現代金融工程與風險管理:基於隨機過程與實證檢驗》 內容提要 本書旨在為金融工程、量化分析及風險管理領域的專業人士與高階學生提供一套兼具理論深度與實務操作性的先進工具集。我們聚焦於那些傳統初級數學模型(如基礎的綫性代數運算或經典概率分布的簡單應用)所無法有效刻畫的復雜金融現象。全書內容圍繞隨機過程的深入應用展開,輔以現代計量經濟學的實證檢驗方法,旨在彌閤理論建模與真實市場波動之間的鴻溝。 本書不涉及對綫性代數基礎概念(如矩陣運算、特徵值分解、綫性方程組求解等)的係統性教學,也不側重於概率論中的基礎概率空間、離散或連續隨機變量的經典分布(如二項、泊鬆、正態分布的初步介紹)的講解。相反,它假設讀者已經對這些基礎數學工具建立瞭紮實的理解,並將重點放在如何利用這些工具的高級拓展形式來構建和分析金融模型。 第一部分:隨機過程在金融建模中的高級應用 本部分是全書的核心,重點在於描述金融資産價格隨時間演化的動態特性。 第一章:布朗運動與伊藤積分的深化 本章不再贅述布朗運動的基本性質,而是直接進入其在金融中的復雜應用。我們將深入探討分數布朗運動(Fractional Brownian Motion, fBm),分析其長程依賴性(Long-Range Dependence)如何更好地模擬資産迴報率中的聚集性波動(Volatility Clustering)。隨後,我們將詳盡解析伊藤積分(Itô integral)在高維隨機微分方程(SDEs)中的應用,特彆是針對多個相互依賴資産構成的投資組閤。我們還將介紹伊藤引理的更高階形式,及其在推導復雜衍生品定價公式中的關鍵作用。 第二章:隨機微分方程(SDEs)的數值解法與校準 在實際操作中,許多金融模型(如Heston的隨機波動率模型或Jump-Diffusion模型)的解析解難以求得。本章重點介紹求解SDEs的數值方法。我們詳細對比瞭歐拉-馬爾可夫法(Euler-Maruyama Scheme)、Milstein高階格式及其在處理金融時間序列中的收斂性和穩定性。隨後,我們引入基於濛特卡洛模擬(Monte Carlo Simulation)的定價方法,並詳細討論瞭方差縮減技術,如重要性抽樣(Importance Sampling)和控製變量法(Control Variates),以提高定價效率和精度。 第三章:利率模型的演變與校準 本章聚焦於期限結構建模。我們避開Vasicek和CIR模型的初步介紹,轉而深入研究HJM框架(Heath-Jarrow-Morton)的理論構建,它將瞬時遠期利率視為隨機過程。我們將重點討論如何利用布萊剋-戴曼-懷特(Bachelier-Black-Derman-Toy, BDT)模型,以及更現代的Hull-White模型,通過市場上的期權價格數據進行零息債券遠期利率的校準,並分析不同模型在擬閤收益率麯綫形態上的優劣。 第二部分:衍生品定價與對衝策略的量化實現 本部分將隨機過程工具箱直接應用於衍生品的定價和風險管理。 第四章:美式期權與最優停止問題 美式期權的定價是求解具有最優停止時間的隨機控製問題。本章側重於應用動態規劃原理和懲罰法(Penalty Methods)來求解其偏微分方程(PDEs)的邊界條件。我們將深入分析有限差分法(Finite Difference Method, FDM),特彆是隱式歐拉法(Implicit Euler)在處理擴散項和時間導數時的穩定性優勢,以及如何利用此方法精確計算提前行權邊界。 第五章:信用風險建模:從跳躍過程到依賴結構 本章探討信用衍生品的復雜性。我們不局限於傳統的Merton模型,而是重點研究Jarrow-Turnbull框架,該框架將違約視為一個具有隨機強度(Intensity)的純跳躍過程(Pure Jump Process)。此外,我們還將探討Copula理論在刻畫多主體(如多傢公司)之間的尾部依賴性(Tail Dependence)中的應用,這對於構建閤理的信用組閤違約模型至關重要。 第三部分:實證檢驗與計量經濟學工具箱 本部分將統計推斷和計量經濟學的前沿方法應用於金融數據的檢驗和模型驗證。 第六章:時間序列分析與波動率建模 本章專注於檢驗金融時間序列的非正態性和異方差性。我們詳細介紹瞭ARCH族模型的深入應用,包括GARCH(1,1)、EGARCH(非對稱效應)以及IGARCH(長期記憶效應)模型的估計與診斷。重點在於如何利用極大似然估計(MLE)和Quasi-MLE(QMLE)方法來擬閤這些模型,並對模型的殘差進行嚴格的序列相關性和異方差性檢驗。 第七章:高頻數據與市場微觀結構 針對現代金融市場的高頻數據,本章介紹如何處理和分析異步交易數據(Asynchronous Trading)。我們將討論到達過程(Arrival Process)的建模(如以泊鬆過程為基礎的跳躍過程),以及如何利用最優交易路徑分析來最小化交易成本和市場衝擊。本章內容著重於統計推斷在處理樣本內和樣本外預測精度時的嚴謹性要求。 --- 本書的閱讀對象是具備紮實的數學基礎(微積分、基礎概率論及綫性代數概念)的高級學習者。全書強調模型構建、數值實現、實證校準與嚴格檢驗的閉環過程,是構建現代量化金融決策係統的理想參考資料。

著者信息

圖書目錄

第一章 行列式及矩陣……………………………………………… (1)
1-1 二階、三階行列式……………………………………… (1)
1-2 n 階行列式………………………………………………… (4)
1-3 剋萊姆法則……………………………………………… (12)
1-4 矩陣的概念……………………………………………… (15)
1-5 矩陣的運算……………………………………………… (19)
1-6 幾種特殊矩陣…………………………………………… (30)
1-7 分塊矩陣………………………………………………… (35)
1-8 矩陣的初等行變換與矩陣的秩………………………… (41)
1-9 逆矩陣…………………………………………………… (48)
1-10 逆矩陣的求法………………………………………… (51)
習題一………………………………………………………… (57)
 
第二章 綫性方程組……………………………………………… (67)
2-1 n 元綫性方程組………………………………………… (67)
2-2 綫性方程組的消元法…………………………………… (71)
2-3 綫性方程組解的判定…………………………………… (81)
2-4 矩陣方程的一般解法…………………………………… (87)
2-5 矩陣代數應用實例…………………………………… (90)
習題二………………………………………………………… (105)
 
第三章 概率論初步……………………………………………… (110)
3-1 隨機事件與概率……………………………………… (110)
3-2 事件間的關係與運算………………………………… (113)
3-3 概率與古典概型……………………………………… (117)
3-4 條件概率及有關公式………………………………… (121)
習題三………………………………………………………… (131)
 
第四章 隨機變量及其數字特徵………………………………… (135)
4-1 隨機變量及其分佈…………………………………… (135)
4-2 隨機變量函數的分佈………………………………… (147)
4-3 數學期望……………………………………………… (151)
4-4 方差…………………………………………………… (157)
4-5 二維隨機變量及其分佈……………………………… (163)
習題四………………………………………………………… (174)
 
第五章 數理統計初步…………………………………………… (181)
5-1 數理統計的基本概念………………………………… (181)
5-2 參數的點估計………………………………………… (188)
5-3 區間估計……………………………………………… (194)
5-4 假設檢驗……………………………………………… (197)
習題五………………………………………………………… (199)
 
附錄一 概率分佈錶……………………………………………… (202)
附錶1 泊鬆分佈概率值錶………………………………… (202)
附錶2 標準正態分佈錶…………………………………… (204)
附錶3 t 分佈錶……………………………………………… (205)
附錶4 χ2 分佈錶…………………………………………… (206)
附錶5 F 分佈錶…………………………………………… (208)
 
附錄二 排列與組閤……………………………………………… (213)

 

圖書序言



  經濟數學(二)主要包括綫性代數、概率論與數理統計等內容,這些在自然科學和經濟技術等領域中應用廣泛的數學工具。其適用性強、淺顯適中,適閤普通高等學院經濟與管理類專業的學生使用,亦可供學習本課程的讀者選用。本書在編寫上力求內容適度、結構閤理、條理清晰、循序漸進,文字敘述方麵力求簡明扼要、深入淺齣。

  本書具有如下特點:

  (1)在滿足教學要求的前提下,淡化理論推導過程;為緩解課時少與教學內容多的矛盾,恰當把握教學內容的深度和廣度,遵循基礎課理論知識以必須夠用為度的教學原則,不過分追求理論上的嚴密性,盡可能顯示數學內容的直觀性與應用性,適度注意保持數學自身的係統性與邏輯性。

  (2)語言精簡嚴謹,篇幅較傳統教材少,但基本內容囊括且有一定的深度。

  (3)章節安排符閤認知規律,語言通俗易懂,既便於教師講授,也易於學生閱讀、理解。

  (4)注重理論聯係實際和培養學生的綜閤素質,不僅關注數學在經濟類專業的直接應用,而且增加瞭大量數學在經濟等方麵應用的例子,還結閤具體教學內容進行思維訓練,重視培養學生的科學精神、創新意識以及解決實際問題的能力。

  (5)每節後配有思考題和練習題,通過思考題試圖達到使學生能換個角度理解有關知識點的目的。練習題與知識點盡量呼應,由易到難,以便學生鞏固所學知識。參與編寫本書的還有張學高、馮善林、那薇、楊洪濤、董利、何佩、李小文、周瑜、馮荷英、郜建豪、章蓉、李翎潔和楊曉,在此一併感謝。

  編寫本書的目的,是試圖為一般院校經濟與管理類專業的學生提供一本適閤的教材。由於編者學識有限,加上時間倉促,本書疏漏與錯誤之處在所難免,我們衷心地希望得到專傢、同行和讀者的批評指正,以使本書在教學實踐中不斷完善。

  註:本書中帶「∗」的章節為教師選講內容。

編者
 

圖書試讀

用户评价

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說實話,這本《經濟數學(二)線性代數、概率論及數理統計(第二版)》在當年,絕對是許多同學心中的「硬骨頭」。尤其是那幾個關於特徵值和特徵嚮量的章節,簡直是讓許多人頭痛欲裂。書中對於這些抽象概念的介紹,雖然力求清晰,但對於初學者而言,理解其幾何意義和實際應用,確實需要花費大量的時間和精力。我記得我為瞭弄懂「特徵空間」的概念,看瞭好幾遍書,還跑去請教老師,纔勉強理解瞭它的基本含義。然而,正是這種挑戰,讓我對線性代數的理解更加深刻。當我後來在學習計量經濟學中的因子分析、主成分分析這些方法時,立刻就感受到瞭線性代數的強大作用。書中將這些複雜的數學推導,與實際的經濟數據分析緊密結閤,例如利用矩陣分解來處理多重共線性問題,或是利用特徵值來衡量數據的變異性。這些應用,讓原本抽象的數學概念,瞬間變得生動起來。雖然學習過程充滿艱辛,但這本書確實為我打開瞭通往更高級經濟學分析的大門。

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這本書的結構安排,其實是蠻有條理的,它將複雜的經濟數學概念,分門別類地呈現在讀者麵前。線性代數打底,為後續的統計分析奠定基礎;概率論則幫助我們理解隨機性和不確定性;最終,數理統計則將這些工具融會貫通,應用於實際的經濟問題。對於我這個當初數學能力並不算頂尖的學生來說,這樣的循序漸進是非常重要的。我還記得,在剛開始接觸線性代數時,對於矩陣的各種運算,例如乘法、轉置、求逆,覺得非常枯燥。但當書中開始引入嚮量空間和線性變換的概念時,我纔開始體會到矩陣在幾何和代數上的意義,這讓我對這些運算有瞭更深的理解,也覺得不再那麼機械化。而概率論的部分,則讓我對「機率」這個日常生活中無處不在的概念,有瞭更嚴謹的數學定義。書中的一些經典範例,像是濛提霍爾問題,雖然看似簡單,但其背後的概率思維,卻常常令人感到驚奇。總之,這本書的編排確實照顧到瞭經濟學背景的學生,讓學習過程盡可能地平滑。

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我還記得,當我翻開這本書的概率論部分時,最先讓我感興趣的是書中關於「隨機變數」的介紹。它將我們日常生活中遇到的各種不確定現象,例如股票價格的波動、經濟數據的抽樣誤差,都歸納到瞭數學模型之中。書中詳細講解瞭離散型和連續型隨機變數的各種性質,以及它們的聯閤分布和邊緣分布。我尤其印象深刻的是書中關於「期望值」和「變異數」的講解。這兩個概念,在經濟學中隨處可見,例如用期望值來衡量投資的預期收益,用變異數來衡量投資的風險。書中的例子,都非常貼近經濟學的實際應用,讓我能夠更好地理解這些統計量在實際中的意義。例如,書中關於風險中性定價的例子,就讓我對期權定價有瞭初步的認識。雖然有時候,書中的數學推導會讓我感到些許吃力,但它所提供的清晰邏輯和豐富的例子,確實幫助我一步步地掌握瞭概率論的核心概念。

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概率論部分,我認為這本書做得相當齣色,它成功地將一些看似隨機的現象,納入瞭嚴謹的數學框架。書中在介紹隨機變數時,不僅清晰地劃分瞭離散型和連續型,還詳細講解瞭它們的概率質量函數和概率密度函數。我特別欣賞書中對於「期望值」的講解,它不僅是一個數學上的概念,更是一種對未來不確定結果的平均預期。這在經濟學中非常有用,例如在分析風險投資的預期收益時,期望值是不可或缺的指標。此外,書中對於「變異數」的介紹,也讓我理解瞭風險的量化。高變異數意味著結果的不確定性較大,這對於經濟決策非常重要。我記得書中舉例說明瞭在經濟波動劇烈時期,風險資產的變異數會顯著增加。書中的許多例子,都非常貼近實際生活,例如關於彩票中獎的概率,或是關於產品缺陷率的估計,都幫助我更好地理解和記憶這些概率論的概念。

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數理統計這部分,我認為是這本書最能體現其「經濟數學」特色的地方。書中將概率論的知識,巧妙地應用於經濟數據的分析。我還記得,當時在學習「假設檢定」時,對「P值」這個概念感到非常睏惑。書中通過大量的經濟學實例,例如檢定某項經濟政策對通脹率的影響,或是檢定不同地區的失業率是否存在差異,讓我逐漸理解瞭P值在判斷統計顯著性時的重要性。書中對「迴歸分析」的講解,更是讓我受益匪淺。它不僅介紹瞭簡單線性迴歸,還探討瞭多元線性迴歸。我記得當時為瞭理解「決定係數」的意義,花瞭很多時間,書中通過經濟學案例,例如用廣告投入來預測銷售額,讓我深刻理解瞭迴歸模型如何量化變數之間的關係。而且,第二版在這一塊的內容比第一版更加充實,增加瞭不少關於模型診斷和多重共線性的處理方法,這對於我們未來進行實際的計量經濟學研究非常有幫助。

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這本《經濟數學(二)線性代數、概率論及數理統計(第二版)》真的是我大學時期最頭痛卻又最倚重的教科書之一。當年念經濟係的我們,麵對這些看似抽象的數學工具,簡直像霧裡看花。尤其線性代數的部分,矩陣運算、嚮量空間、特徵值、特徵嚮量這些名詞,剛開始聽起來就讓人卻步。書中的例題和習題,可說是把我們從這些複雜的概念中硬是拉瞭齣來,一步一步教我們怎麼去拆解,怎麼去應用。我記得有一次為瞭搞懂一個關於投入產齣模型的線性代數應用,我整整在圖書館泡瞭一個下午,對著書上的矩陣推導,畫瞭滿滿的草稿紙,纔終於恍然大悟。書中的講解雖然有時候會覺得比較簡潔,需要自己花時間去消化,但一旦理解瞭,就會發現這些工具在經濟學分析中有多麼強大。例如,處理多個變數之間的關係、進行模型的最優化,沒有線性代數的幫忙,簡直寸步難行。而且,第二版在一些章節的編排上,確實比第一版更具邏輯性,對於初學者來說,能夠更順暢地進入狀況。雖然我現在已經畢業多年,迴想起這本書,依然能感受到那種被數學「洗禮」過的深刻印象,它不僅是學科的知識,更是培養邏輯思維能力的一場磨練。

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數理統計的部分,可說是將前麵所學的線性代數和概率論知識,做瞭一個最實際的應用。從描述性統計的各種指標,到推斷性統計的參數估計和假設檢定,書中都給予瞭清晰的指導。我還記得當時在學習假設檢定時,為瞭理解「顯著水準」、「P值」這些概念,常常在課本和筆記之間來迴翻找。書中設計的案例,例如檢定某項經濟政策是否對GDP產生顯著影響,或是檢定兩組消費者行為是否存在差異,都非常貼近我們未來可能麵對的經濟學研究和實務。解題過程中,需要將實際數據代入統計模型,進行計算和判斷,這一步步的操作,讓統計學不再是紙上談兵,而是變成瞭解決實際問題的有力工具。而且,書中也強調瞭統計模型的選擇和假設的重要性,這對於避免得齣錯誤的結論至關重要。第二版的優勢在於,它對一些統計方法的介紹,例如迴歸分析,有更詳細的解釋和更豐富的應用範例。這對於我們這些需要進行數據分析的學生來說,無疑是一大福音。通過這本書,我學會瞭如何從數據中提取有用的信息,如何對經濟現象做齣量化的判斷,這對我後來的學術研究和工作都產生瞭深遠的影響。

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數理統計這部分,絕對是整本書的精華所在,也是我當年學習的重點和難點。書中對於參數估計的介紹,從點估計到區間估計,都給予瞭非常詳盡的講解。我還記得,在學習「最大似然估計」的時候,為瞭理解其原理,我花瞭好幾個晚上。書中通過計算似然函數,並找到其極值來估計參數,這個過程雖然數學上稍顯複雜,但它卻是統計學中最常用、最有效的方法之一。而假設檢定,更是讓我對「統計推斷」有瞭更深的理解。書中通過各種實際的經濟學案例,例如檢定某項經濟政策是否有效,或是檢定兩組數據是否存在顯著差異,讓我學會瞭如何運用統計學來驗證假設,並做齣科學的決策。尤其是在處理小樣本的情況時,書中對於t檢定、F檢定的講解,都非常到位。雖然學習數理統計需要紮實的概率論基礎,但一旦掌握,它就能夠幫助我們從紛繁複雜的數據中,提煉齣有意義的信息,並對經濟現象做齣更精準的判斷。

评分

這本《經濟數學(二)》的第二版,在線性代數的內容上,比第一版進行瞭相當大的優化。我記得當年剛開始接觸線性代數的時候,對於嚮量、矩陣這些符號,感覺非常陌生。書中在介紹嚮量空間時,通過一些幾何上的解釋,讓我對嚮量的線性組閤、線性相關性有瞭更直觀的認識。尤其是在講解特徵值和特徵嚮量時,書中不僅給齣瞭純數學的推導,還結閤瞭經濟學中的應用,例如在研究經濟增長模型中的穩定狀態時,特徵值就扮演著至關重要的角色。書中的例題,都設計得非常精巧,能夠幫助我們將抽象的數學概念,與實際的經濟問題聯繫起來。我還記得,有一道關於投入產齣模型的題目,需要用到矩陣的逆和乘法,當時我花瞭好大的力氣纔算齣結果,但當我理解瞭矩陣在其中的作用後,就覺得豁然開朗。總之,這本書在線性代數部分的講解,既有理論深度,又不失應用廣度,對於經濟學的學生來說,是打下堅實數學基礎的絕佳教材。

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關於概率論的部分,這本書真的是將那些聽起來「隨機」的現象,一一納入瞭數學的範疇。從離散型隨機變數的期望值、變異數,到連續型隨機變數的機率密度函數、纍積分布函數,每一個觀念的建立,都離不開書中詳盡的推導和生動的例子。我尤其印象深刻的是關於中心極限定理的章節。這個 teorema對於理解許多統計推斷方法至關重要,但當時對我這個數學底子比較薄弱的學生來說,它就像一個神祕的魔法。書中透過圖形和實際數據的模擬,一步步展示瞭無論原始數據的分布如何,樣本均值的分布都會趨近於常態分布,這個過程的演示,讓我對這個理論有瞭更直觀的認識。這在經濟學研究中非常重要,例如在分析市場數據、預測未來趨勢時,很多模型都假設數據服從某種分布,而中心極限定理為這些假設提供瞭理論基礎。書中的習題也設計得相當不錯,從基本的計算題,到需要結閤經濟學情境去思考的應用題,都涵蓋瞭。有時候,解一道關於隨機過程的題目,需要耐心和細心,但一旦解齣來,那種成就感是無與倫比的。這本書在概率論的講解上,力求嚴謹,但也兼顧瞭教學的實用性,讓經濟學的學生能夠真正理解和運用這些概率工具。

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