靠技術分析，每年多賺20% pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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圖書標籤:

• 技術分析
• 股票投資
• 量化交易
• 投資策略
• 財務自由
• 財富增長
• 股市
• 交易技巧
• 投資理財
• 盈利模式

【本書綱要】

　　方法對瞭，錢就進來瞭

　　投資股票必備工具書
　　新手一看就懂的操盤筆記，讓你投資的正確觀念、股票分析邏輯、股市操作實戰一次學會。從小額資金纍積實力，穩穩賺；之後進階高手，一次賺到位。

　　股市緻勝贏傢操盤術
　　股市是一個復雜又瘋狂的世界，是一門無止境的學問，隻有透過不間斷地學習，纔能進入詭譎多變的股市，投資人學習的工具繁多，不管如何，還是必須從最基本知識下手，本書就是提供一般新手，進入股市前的學習寶典。

　　＊股市操作實戰：股市高手分享30多年的操盤技巧及緻勝思維
　　本書提供股市牛市、買進、賣齣、熊市等四階段招數的參考指標，搭配作者實戰經驗來輔助說明，可加深讀者先體會股市的漲跌循環，並從中領悟到應對股市變化的投資技巧。

　　＊舉齣大量的股票綫圖，讓讀者現學現賣
　　作者舉齣瞭大量上市公司的技術綫圖，並且在圖上繪製個人所觀察齣的心得，進而讓讀者可以把所學到的理論，實際應用到現今的股票市場裏。

　　＊教會讀者如何用技術圖錶預測未來走勢
　　作者準備瞭許多技術綫圖來測驗讀者，讀者可以實際去預測這些圖錶與股價的連動關係，作者也會隨後附上解答，達到與作者互動式的學習方式。

駕馭市場波動：精通量化交易與風險管理 本書聚焦於構建一個穩健、可執行的量化交易體係，它超越瞭單純的技術指標組閤，深入探討瞭市場微觀結構、行為金融學基礎以及先進的風險對衝策略。 本書旨在為中高階交易者和量化從業者提供一套嚴謹的、從理論到實踐的框架，幫助讀者在復雜多變的市場環境中，實現長期、可持續的超額收益。 第一部分：量化係統的基石——數據、模型與檢驗的嚴謹性 第一章：高質量數據的獲取與清洗：量化交易的原材料 本章首先詳盡分析瞭主流金融市場（股票、期貨、外匯、加密貨幣）數據的特性差異，強調瞭Tick級數據在捕捉瞬時套利機會中的關鍵作用。重點闡述瞭數據清洗的必要性與技術細節，包括但不限於：異常值檢測（基於統計過程控製圖，如CUSUM和EWMA）、缺失值插補策略（考慮時間序列的自相關性，采用高階插值法而非簡單均值填充）、以及時間戳對齊的挑戰與解決方案（特彆是處理跨時區和不同交易所報價延遲的問題）。最後，我們引入瞭“數據質量分數”的概念，用以量化輸入數據的可靠性，作為模型構建的第一道防綫。 第二章：因子挖掘的深度與廣度：從傳統到新穎的視角 本書不滿足於對經典因子（如價值、動量、波動率）的簡單復述，而是深入探討瞭如何構造具有更強解釋力和更低共綫性的因子。 多重時間尺度分析： 如何通過傅裏葉變換或小波分析，將單一時間序列分解為不同頻率的成分，並為每個頻率成分構建獨立的預測因子。 市場微觀結構因子（Market Microstructure Factors）： 詳細解析瞭訂單簿的深度、加權平均價格偏離（WAP Deviation）、有效價差（Effective Spread）的計算及其對短期價格走勢的預測能力。 非綫性特徵提取： 探討瞭基於信息熵（如樣本熵、近似熵）和復雜度測量（如Hurst指數的動態估計）來捕捉市場狀態從有序到混沌轉變的特徵，並將其轉化為交易信號。 因子正交化與去冗餘： 介紹主成分分析（PCA）的局限性，轉而采用更高階統計方法（如獨立成分分析ICA）來識彆真正獨立的收益來源，避免因子間的過度擬閤。 第三章：模型構建與穩健性檢驗：告彆“數據陷阱” 本章的核心在於如何設計能夠抵禦未來市場變化的交易模型。我們摒棄瞭單一綫性迴歸模型的局限性，轉而關注集成學習和深度學習在時間序列預測中的應用。 時間序列模型的選擇與評估： 詳細對比瞭LSTMs、Transformer架構在處理長周期依賴性方麵的優勢，以及它們在金融數據中易於過擬閤的風險。引入結構化時間序列模型（如狀態空間模型）來顯式地分離趨勢、季節性和殘差成分。 樣本外測試的藝術： 嚴格定義瞭“前嚮滾動檢驗（Forward Walk-Forward Optimization）”的實施細節，強調瞭在每次優化窗口結束後，必須使用未見數據進行完全獨立的驗證。探討瞭“樣本外溢齣（Out-of-Sample Leakage）”的常見陷阱，例如在訓練集中使用瞭未來信息計算的因子。 濛特卡洛模擬與壓力測試： 引入瞭基於曆史真實波動的重采樣方法（如Block Bootstrapping）來模擬極端市場情景，評估策略在“黑天鵝”事件下的預期迴撤與生存概率，這遠比簡單的曆史迴測更具前瞻性。 第二部分：動態投資組閤優化與交易執行效率 第四章：現代投資組閤理論的超越：動態約束下的最優分配 本書將投資組閤優化從靜態的Markowitz模型推嚮動態、實時的決策過程。 條件風險價值（CVaR）優化： 詳細介紹如何使用CVaR（Coherent Risk Measure）替代傳統的方差作為風險度量，以更有效地懲罰尾部極端損失。提供瞭在凸優化框架下求解帶交易成本的CVaR約束模型的具體步驟。 貝葉斯方法在權重估計中的應用： 介紹如何利用曆史數據構建因子收益的先驗分布，並通過新數據不斷更新後驗分布，使資産權重分配具有更強的自適應性。 高頻交易中的約束管理： 針對高頻策略，引入瞭基於滑窗的資本約束（如最大敞口限製、杠杆率動態調整）的實時優化算法，確保在追求高夏普比率的同時，不觸發生存風險紅綫。 第五章：交易成本的量化與最小化：隱性成本的吞噬 成功的量化交易不僅在於預測準確，更在於執行效率。本章是實盤操作的關鍵。 市場衝擊模型（Market Impact Models）： 詳細分析瞭不同交易規模對價格的影響模型，區分瞭瞬時衝擊（Temporary Impact）和永久衝擊（Permanent Impact）。重點講解瞭Almgren-Chriss模型在優化執行路徑中的應用。 信息到達率與最優執行速度： 根據策略因子信號的穩定性和信息的時效性，構建瞭如何動態調整訂單到達率的調度策略，避免因過度激進導緻的高昂衝擊成本。 訂單簿動態的深度利用： 探討瞭如何通過“冰山訂單”或“限價掛單”策略，利用買賣盤的深度來“隱藏”真實意圖，從而降低被市場察覺的成本，並利用掛單（Maker Rebate）來對衝部分執行費用。 第三部分：風險管理與策略的生命周期 第六章：超越迴撤的風險管理：多維度風險因子分解 本章將風險管理提升到可解釋和可預測的層麵。 因子風險歸因： 使用多層迴歸模型，將整體投資組閤的收益和波動分解到已知的宏觀經濟因子、風格因子以及特定策略因子上，從而識彆齣主要的風險敞口來源。 相關性結構的變化與管理： 市場危機時，資産相關性趨於趨同。本章教授如何使用動態相關性模型（如DCC-GARCH）來預測相關性的未來走嚮，並據此調整對衝工具的比例，確保對衝組閤在壓力測試中依然有效。 信用與流動性風險的量化： 針對信用衍生品和流動性不足的資産，引入瞭基於曆史違約率和市場深度指標的壓力測試指標，而非僅僅依賴於價格波動。 第七章：策略的衰減與再造：持續Alpha的獲取 量化策略的有效性是暫時的，本章關注的是策略生命周期的管理。 Alpha衰減的診斷： 介紹如何通過對夏普比率隨時間的變化、信息比率（IR）的下降趨勢以及因子有效期的統計檢驗，來早期識彆策略的衰減信號。 策略切換與組閤優化： 當一個策略的期望收益顯著下降時，如何平穩地將其風險敞口轉移到新的、錶現良好的策略上。這涉及到復雜的“灰度切換”算法，確保過渡期間的資本效率。 模型監控與自動乾預： 建立一套自動化監控係統，不僅監控收益，更要監控模型參數的穩定性、因子加載的有效性以及交易係統的延遲，一旦觸及預設閾值，係統能自動發齣警告或切換到預備模型，最大程度減少人為乾預的滯後性。 本書適閤那些已經掌握基礎技術分析和時間序列基礎，渴望將交易實踐提升到科學化、係統化高度的專業人士。它提供的是一套構建強大、自適應的量化引擎的藍圖，而非即插即用的交易信號。

作者簡介

王國華

　　資深股市投資人，擁有二十多年證券市場的經曆，曾在證券公司從業務到行政管理，從場外到場內，熟稔各種金融商品股票、基金、期貨、選擇權，再從投資轉往理財做全方位的財務規劃，目前專職寫作。。

　　曆年暢銷著作：《股票技術分析圖典》、《35歲開始,買對房子富貴一輩子》

P a r t 1 股市的基本分析    1
S e c t i o n 1  投資股票的意義
S e c t i o n 2  掌握景氣循環，就能判斷股市趨勢
S e c t i o n 3  影響股價漲跌的八大因素
S e c t i o n 4  教你看懂政府的各項政策
S e c t i o n 5  掌握三大法人動嚮，瞭解股市趨嚮
S e c t i o n 6  透視主力大戶的股票炒作手法

P a r t 2 K 綫圖技術分析
S e c t i o n 1  理教你看懂 K 綫圖的基本功
S e c t i o n 2  使用移動平均綫的設定方法
S e c t i o n 3  葛蘭碧八大法則
S e c t i o n 4  懂六種量價關係，就夠瞭！ 
S e c t i o n 5  股票市場的多變量價關係
S e c t i o n 6  股票綫圖的 W 底和 M 頭
S e c t i o n 7  帶你瞭解何謂頭肩型態
S e c t i o n 8  2 種急速反轉型態
S e c t i o n 9  何謂緩慢的反轉型態
S e c t i o n 10  各種不同的反轉型態
S e c t i o n 11  支撐與壓力彼此差彆
 
P a r t 3 股市 6 大技術指標 
S e c t i o n 1  投資者必須要學會的 K D 指標
S e c t i o n 2  極為普遍的 M A C D 指標
S e c t i o n 3  許多投資人愛用的 R S I 指標
S e c t i o n 4  觀察成交量，掌握緻勝先機
S e c t i o n 5  瞭解季綫
S e c t i o n 6  什麼是融資餘額

P a r t 4 股市新手基本功
S e c t i o n 1  在不景氣時翻身緻富
S e c t i o n 2  基本麵與技術麵
S e c t i o n 3  自己繪製 K 綫圖
S e c t i o n 4  技術分析的投資策略 

P a r t 5 新手一定要有的投資觀念 
S e c t i o n 1  關鍵在牛市或熊市 
S e c t i o n 2  崩盤時如何因應 
 
後  記

序

　　在金庸小說的《笑傲江湖》裏的華山派，分為氣宗和劍宗，當時都有各自的說法，劍宗是以練劍為主氣為輔，氣宗則是注重練氣功，劍法隻是招式，也因為這兩派完全不同的練功方式，造成兩派惡鬥。

　　在股市裏也經常有基本麵和技術麵的爭論，信仰基本麵的投資人認為，投資股市就是要看公司的財報和獲利狀況，而鑽研技術麵的投資人則認為，財報很容易造假，還不如觀察技術指標比較實在。

　　對於這兩種投資說法，我想我自己也無法給個完整定論，隻能說《笑傲江湖》裏的令狐沖即使學會瞭獨孤九劍，也需要深厚的內功當基礎，纔能夠繼續在江湖上走跳。

　　因此，這本雖是定位為讓讀者輕鬆學會股票技術分析，但是我也希望讀者可以學會看懂財務報錶，因為學會技術分析不難，難的是要在股市裏持續地大賺小賠，而且技術指標也無法發現財報中的地雷。

　　例如有些公司明明就被掏空瞭，但是公司派依然可以把股價做成多頭排列，讓各種技術指標黃金交叉，等到財報利空爆發時，投資人已經被套在高檔瞭，所以投資人在學習股市劍法時，彆忘瞭更要兼修股市氣功。

　　迴想以前在學習股票技術分析時，總是需要買許多本書來研讀，纔能把所有關於 K 綫圖的技術分析有個完整的概念，而如今當自己想寫一本完整的股票技術分析書時，便想要把所有的技術分析都涵蓋進來，讓讀者可以有「買 一 本勝過買十本」的物超所值感覺。

　　為瞭讓讀者能真正學會技術分析，本書特彆設計瞭最適閤讀者的學習方法，堪稱是市麵上最完整、最實用的圖解技術分析學習指南，從K綫術語、技術指標、量價關係等都有精彩且詳盡的解析。

　　此外，我也舉齣瞭大量颱灣公司的技術綫圖，並且在圖上繪製個人所觀察齣的心得，進而讓讀者可以把所學到的理論，實際應用到現今的股票市場裏。

頭肩型態可說是一種復閤型的 M 頭或 W 底，也是一種最常見的反轉型態。
 
頭肩型態可分為頭肩頂及頭肩底。
 
前者是發生在行情的高檔時期，若頭肩頂完成時，代錶的是即將有一段空頭走勢將産生。反之，若是頭肩底型態成型，也代錶將有一段空頭走勢産生。這種型態通常齣現在行情的高峰與行情 的底部，是一種常見的反轉型態，一般分為頭肩底與頭肩頂兩種。
 
無論是頭肩頂或是頭肩底，在左肩 和右肩可連結一條綫，我們稱為頸綫。這條頸綫代錶的是一個重要的趨勢綫，
 
在上升趨勢中，一旦價格跌破頸綫，或 在下降趨勢中，價格突破頸綫，則為趨 勢反轉訊號。
 
頭肩頂底，在技術分析上，是一 個十分明顯且可信賴的技術指標，尤其在底部判斷時，可用頭肩的型態與成交量來判斷，一旦右肩的成交量將明顯小於左肩，並且價格穿越頸綫，那麼將會有一段波段漲幅。
 
三重頂和三重底
 
若是頭肩型態的頭部跟左右兩邊的 肩同高的話，那麼就形成瞭三重型態，若是在股價高檔區形成，通稱為三重頂，而在底部形成，則稱為三重底。
 
會形成三重型態的原因，通常都是在一段時間內，多方和空方的力量差不多。也就是說，三重型態這段期間並沒有一定的趨勢可判斷，而唯有股價突破頸綫時，這時的多空趨勢纔漸漸明朗。
 
頭肩型態的判斷準度以週綫和月綫為最高，通常週綫和月綫高檔頭肩型態完成後，股價即將進入一段長期的修正。
 
若投資人捨不得賣齣，就容易被套在高點，而要等到下一次底部頭肩型態 完成時，纔有可能解套。

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《靠技術分析，每年多賺20%》這個書名，瞬間擊中瞭每一個渴望在投資領域有所建樹的讀者的痛點。我立刻聯想到，書中很可能包含著一係列經過長期驗證的、行之有效的技術分析模型。比如，作者會不會詳細講解如何利用趨勢綫、支撐阻力位來識彆市場的關鍵轉摺點？又或者，書中是否會深入分析不同市場環境下，哪種技術指標組閤最為有效？“每年多賺20%”這個明確的數字，讓我覺得作者一定是位實戰經驗極其豐富的高手，他能夠將復雜的技術理論，轉化為一套能夠帶來穩定收益的實操指南。我設想，書中不僅僅會教授“怎麼做”，更會強調“為什麼這麼做”，幫助讀者從根本上理解技術分析的精髓。它給我的感覺是，這本書就像是一張藏寶圖，指引著我在波詭雲譎的市場中，找到那隱藏著豐厚迴報的寶藏。我期待它能讓我擺脫交易中的“差不多”思維，用更精準、更科學的方法，去追求那些可觀的、穩健的投資收益。

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這本書的題目《靠技術分析，每年多賺20%》給我一種非常直接和務實的感受，仿佛作者已經為你鋪設好瞭一條通往財富增長的捷徑。我腦海中描繪的畫麵是，書中會深入淺齣地講解各種技術分析工具的使用方法，不僅僅是簡單的指標介紹，更會側重於如何理解這些指標背後的市場邏輯，以及如何將它們融會貫通，形成一套完整的交易體係。我尤其期待書中能揭示一些不為人知的“秘密武器”，或者是一些能夠被大眾忽略的、卻極其有效的技術分析技巧。而“每年多賺20%”這個具體的量化目標，也讓我對作者的信心有瞭更深的認識，這錶明作者並非是空泛地談論投資，而是提供瞭一個可以衡量和檢驗的標準。我希望這本書能幫助我建立起一種“見微知著”的能力，通過細微的技術信號，洞察市場的未來走嚮，並在紛繁復雜的市場信息中，找到那個能夠帶來穩定迴報的關鍵點。它給我的感覺是，讀完這本書，我不再會是那個盲目跟風的散戶，而是能夠成為一個有策略、有方法、有把握的獨立交易者。

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這本書名《靠技術分析，每年多賺20%》聽上去就充滿瞭一種“乾貨滿滿”的承諾，讓人不禁想象其中蘊含著一套經過實戰檢驗的、能夠帶來超額收益的交易秘籍。我猜想，作者在書中可能會分享一些非常具有獨創性的技術分析思路，或者是在傳統技術分析理論的基礎上，加入瞭更深層次的理解和創新。或許，書中會重點講解如何利用多周期共振來提高信號的準確性，或者是如何結閤成交量分析來捕捉主力動嚮，從而在市場波動中發現真正的交易機會。而且，“每年多賺20%”這個具體的目標，讓我對書中內容的實用性有瞭很高的期望。我希望能看到作者是如何將抽象的技術理論，轉化為具體的買賣點位，以及如何進行倉位管理和止損止盈策略的設定，確保在每一次交易中都能將風險控製在可承受範圍內。這本書給我的感覺是，它不僅僅是一本理論指導書，更像是一位經驗豐富的投資導師，手把手地教你如何在復雜多變的市場中，通過精湛的技術分析，一步步地接近並實現財務增長的目標。

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這本書的標題起得相當吸引人，"靠技術分析，每年多賺20%"，這就像是一個投資領域的“聖杯”，瞬間就能勾起我想要探究究竟的興趣。在實際閱讀之前，我腦海裏就浮現齣各種場景：或許書中會詳細拆解那些在股票、期貨、外匯等市場中，利用技術指標構建齣穩健盈利模型的實戰案例。我尤其期待看到作者是如何將復雜的K綫圖、均綫係統、MACD、RSI等常用指標，轉化為一套可執行的交易策略。而且，“每年多賺20%”這個目標，雖然聽起來有些挑戰，但也並非遙不可及，如果真的能通過書中方法實現，那對於任何一個希望在投資市場中穩步增長的投資者來說，都將是巨大的福音。我設想著，作者很可能不僅僅是停留在理論層麵，而是會深入到交易心理的把控，以及風險管理的精髓。畢竟，再好的技術分析，如果無法剋服人性的貪婪與恐懼，最終也難以轉化為持續的利潤。這本書給我留下瞭一種期待，它似乎承諾瞭一個清晰的路徑，能夠幫助我理解市場的脈搏，並在此基礎上構建屬於自己的盈利體係，擺脫隨機的猜測，走嚮有據可依的投資決策。

评分☆☆☆☆☆

我看到《靠技術分析，每年多賺20%》這個書名，心裏立刻湧起一股強烈的求知欲。這不僅僅是一個吸引人的口號，更像是一種對投資成功率的直接承諾。我腦海中浮現的，是書中可能包含的那些經典的技術分析戰法，例如如何利用經典的“道氏理論”去解讀市場的長期趨勢，或者如何運用“波浪理論”去預測市場的大緻方嚮。而且，"每年多賺20%"這個目標，讓我覺得作者一定是位非常接地氣的實戰派，他能夠將那些看似高深的理論，轉化為普通投資者也能夠理解和應用的具體方法。我希望這本書能夠讓我掌握一套係統性的技術分析框架，不僅能夠看懂圖錶，更重要的是能夠理解圖錶背後所代錶的市場情緒和資金流嚮。它給我的感覺是，這本書像是一位經驗老道的引路人，他能幫助我撥開市場的迷霧，用清晰、明確的技術信號，指導我的每一次交易決策，最終實現財富的穩健增長。