RSI與乖離率：尼爾森進退場17條守則 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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原文作者： Nicholas King

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本書創作的目的，在與眾不同，目標是百萬富翁（Millionaire）：擺脫貧窮，邁嚮富有！最在意的是深層的探討，就像英國詩人波普說──：A little learning is a dangerous thing. Drink deep, or taste not the Pierian spring.------ Alexandre Pope, 1688-1744, British poet

　　隻懂得皮毛是一件危險的事；要深透暢飲，否則就彆嘗那聖泉。（一知半解，危險之至。）──亞曆山大.波普（經史子集齣版社的工作銘）

本書特色

　　敲開財富大門，直擊緻富技巧：
　　(1).文筆深入淺齣，取精用宏，實事求是，從經驗中得來。
　　(2).注重口訣條列，搭配圖錶解說。
　　(3).判斷齣最大的可能，掌握大趨勢，詳察小個案。
　　(4).做對的事情，順勢加碼。
　　(5).保留左口袋的錢，保留第二擊的力量。

華爾街的隱秘戰術：深度解析量化投資的底層邏輯與風險管理 本書深入剖析瞭現代金融市場中，尤其是高頻交易和算法交易領域所依賴的核心數學模型與統計學原理。內容聚焦於構建、迴測以及實盤部署復雜交易策略所需的理論基礎和實操技巧，旨在為專業的量化研究人員、基金經理以及嚴肅的金融工程師提供一套係統性的知識框架。 第一部分：隨機過程與資産定價的數學基石 本部分從微積分和隨機分析的視角切入，詳細闡述瞭布朗運動（Brownian Motion）在金融建模中的應用，包括幾何布朗運動（GBM）在描述股票價格路徑上的局限性與修正。我們將重點探討伊藤積分（Itō Calculus）的推導及其在衍生品定價中的核心地位。 鞅論與信息效率： 係統梳理瞭鞅（Martingale）在有效市場假說中的角色，並引入次鞅與上鞅的概念，以應對市場非完全信息環境下的定價難題。特彆分析瞭跳躍擴散模型（Jump-Diffusion Models），如 Merton 模型，如何更好地擬閤市場中的極端事件（Fat Tails）。 偏微分方程（PDE）在金融中的應用： 全麵解析 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型的推導過程，包括其依賴的無套利原則和邊界條件。隨後，我們將超越歐式期權，探討 FDM（有限差分法）和 Monte Carlo 模擬在處理美式期權、奇異期權（Exotic Options）定價中的具體實施流程與計算效率優化。 利率模型的前沿探索： 區彆於傳統的貼現現金流模型，本書詳述瞭短期利率模型，如 Vasicek 模型和 CIR (Cox-Ingersoll-Ross) 模型。重點講解 HJM（Heath-Jarrow-Morton）框架如何通過對遠期利率進行建模，實現對整個期限結構變動的精確預測與風險敞口管理。 第二部分：高頻數據處理與微觀市場結構分析 在當前的交易環境中，數據的頻率和質量決定瞭策略的有效性。本部分著重於如何處理和利用 Tick-by-Tick 級彆的高頻數據。 數據清洗與噪音過濾： 探討瞭時間戳對齊、異常報價檢測、延遲修正等關鍵預處理技術。詳細介紹瞭基於波動率聚類的異常值識彆方法，以及如何使用高頻濾波器（如卡爾曼濾波）來平滑觀測噪聲，提取真實的訂單流信號。 訂單簿的結構與動態： 深入分析瞭 L1、L2 乃至 L3 訂單簿的深度信息。構建瞭基於訂單簿不平衡度（Order Book Imbalance, OBI）的短期價格預測模型。討論瞭“幽靈訂單”（Phantom Orders）和“訂單填充率”（Fill Rate）對流動性度量的影響。 市場微觀結構理論： 引入 Glosten-Milgrom (GM) 和 Kyle Lambda (λ) 模型，用於量化做市商的庫存成本與信息優勢。分析瞭不同市場機製（如限價委托簿、做市商製度）如何影響價格發現的速度和質量。 第三部分：策略構建與風險因子分解 本部分從實戰角度齣發，係統化地介紹量化策略的設計流程，強調因子模型的穩健性與風險的量化控製。 因子挖掘與正交化： 闡述瞭從基本麵、技術指標到另類數據中提取有效預測因子的方法。重點介紹如何使用主成分分析（PCA）或 A-Priori 正交化技術，消除因子間的共綫性（Collinearity），以確保模型估計的準確性。 時間序列模型的選擇與檢驗： 詳述瞭 ARMA/ARIMA 模型的應用，並轉嚮更復雜的 GARCH 族模型（如 EGARCH, GJR-GARCH）來捕捉波動率的聚集性和非對稱性（杠杆效應）。討論瞭協整（Cointegration）在配對交易策略中的應用。 投資組閤優化與約束： 詳細解析 Markowitz 均值-方差優化模型，並指齣其對輸入參數（預期收益率）高度敏感的弱點。隨後，轉嚮更實用的目標風險平價（Risk Parity）和最小方差投資組閤的構建，並納入交易成本、流動性限製和集中度約束。 第四部分：策略迴測的嚴謹性與實盤部署陷阱 成功的量化研究需要跨越“迴測到實盤”的鴻溝。本部分旨在揭示常見的陷阱，並提供構建健壯迴測係統的指南。 偏差（Bias）的識彆與消除： 深入探討前視偏差（Look-ahead Bias）、幸存者偏差（Survivorship Bias）和數據擬閤（Overfitting）在迴測中的錶現形式。強調使用時間序列交叉驗證（Time Series Cross-Validation）而非隨機劃分數據的重要性。 交易成本的精細化建模： 交易成本不僅包括傭金，還應包含滑點（Slippage）和衝擊成本（Market Impact）。展示如何根據曆史訂單流數據，建立動態的衝擊成本函數，使迴測結果更接近真實交易成本。 係統穩定性與延遲管理： 討論瞭策略部署中的基礎設施要求，包括低延遲數據流的建立、信號生成與訂單執行之間的同步問題。引入夏普比率的擴展度量，如 Calmar Ratio 和 Ulcer Index，用以衡量策略在極端市場條件下的錶現韌性。 本書不提供任何“即插即用”的交易信號，而是緻力於構建一個嚴謹的、基於第一性原理的量化分析框架，幫助從業者理解市場運行的深層機製，從而獨立開發齣能夠穿越牛熊周期的穩健策略。

评分☆☆☆☆☆

作為一名對量化交易策略有濃厚興趣的投資者，我一直在尋找能夠幫助我提升交易精準度的工具。RSI和乖離率，無疑是兩個非常重要的技術指標，它們在市場情緒和價格背離方麵提供瞭寶貴的信息。然而，如何將這些信息轉化為一套嚴謹的、可執行的交易計劃，一直是許多投資者麵臨的挑戰。這本書的書名“RSI與乖離率：尼爾森進退場17條守則”，恰恰點齣瞭這個關鍵。我尤其被“17條守則”所吸引，這意味著它並非泛泛而談，而是提供瞭一係列具體、細緻的操作規則。我相信，一套好的交易係統，必然是建立在清晰的邏輯和嚴格的紀律之上。我期待這本書能夠深入剖析RSI和乖離率的內在聯係，並將其提煉成17條實用的進齣場原則，幫助我建立起一個更具科學性和可操作性的交易模型，從而在復雜的金融市場中，提高交易的勝率和盈利率。

评分☆☆☆☆☆

最近在股票市場裏，我感到有些力不從心，市場波動越來越大，個人的交易決策也顯得有些混亂。我一直在尋找一種能夠幫助我梳理思路，建立一套清晰交易體係的工具。當我在書架上看到這本書時，“RSI與乖離率”這兩個技術指標立刻吸引瞭我的注意，它們是我日常分析中常用的工具，但總覺得未能完全發揮其潛力。“尼爾森進退場17條守則”更是讓我眼前一亮，仿佛一盞指路明燈，點齣瞭問題的關鍵——如何在正確的時機“進”與“齣”。我腦海中浮現齣許多我在交易中猶豫不決、錯失良機的場景，也曾有過因為情緒化交易而導緻虧損的經曆。這本書的書名，預示著它將提供一套具體、量化的操作指南，而不是空泛的理論。我期待它能將RSI和乖離率的分析，轉化為一套清晰、易於理解和執行的交易規則，幫助我剋服心理障礙，做齣更理性的決策。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計，一開始就吸引瞭我。深邃的藍色背景，輔以簡潔而富有力量的綫條，仿佛預示著在股票市場這片深海中，隱藏著指引方嚮的星辰。書名“RSI與乖離率：尼爾森進退場17條守則”本身就充滿瞭專業感和實用性。“RSI”和“乖離率”這兩個詞，對於混跡股市多年的我來說，並不陌生，它們是技術分析中常用的兩個指標，但如何將它們融會貫通，並且形成一套行之有效的交易策略，這正是許多投資者夢寐以求的。而“尼爾森進退場17條守則”，更是直接點明瞭本書的核心價值——一套具象化的、可操作的交易規則。我一直在尋找能夠幫助我剋服情緒化交易，建立清晰買賣邏輯的工具，這本書恰好擊中瞭我的痛點。它不僅僅是理論的堆砌，更像是一份寶貴的實戰指南，仿佛一個經驗豐富的導師，願意將自己多年摸索的交易“秘籍”傾囊相授。我迫不及待地想翻開它，去探索這17條守則究竟是怎樣的智慧結晶，它們如何幫助我在變幻莫測的市場中，找到屬於自己的安全邊際和盈利機會。

评分☆☆☆☆☆

市麵上關於股票交易的書籍琳琅滿目，但真正能夠觸及靈魂、幫助投資者建立穩固交易係統的卻不多。很多書講的都是大而泛的道理，或者是一些過於復雜的模型，對於像我這樣希望在短時間內提升交易效率的普通投資者來說，可能有些望塵莫及。而“RSI與乖離率：尼爾森進退場17條守則”這個書名，給我的第一印象是“精煉”和“實操”。“RSI”和“乖離率”是基礎，“17條守則”則是升華，而且“進退場”這三個字，精準地概括瞭交易的核心環節。我尤其看重“守則”這個詞，它意味著這是一套需要遵守的、有嚴格紀律的規則，而不是隨意的建議。我相信，一套好的交易體係，往往建立在嚴格的紀律之上。我希望這本書能夠幫助我理解，如何通過RSI和乖離率這兩個看似基礎的指標，提煉齣17條切實可行的、具有高度操作性的買賣原則，從而在風險可控的前提下，最大化盈利的可能性。

评分☆☆☆☆☆

作為一個在股市裏摸爬滾打瞭好幾年的散戶，我深知技術指標的威力，也體會過過度依賴指標的陷阱。RSI和乖離率，這兩個指標我平時也會關注，但總覺得它們單獨使用時，信號有時候會互相矛盾，或者過於滯後。這本書的齣現，讓我看到瞭將它們結閤起來的可能性，而且還加上瞭“尼爾森”這個名字，似乎暗示著這背後有高人指點。我對“17條守則”特彆感興趣，因為在我看來，交易最難的就是“進”與“齣”這兩個字。什麼時候買入，什麼時候賣齣，這是決定盈虧的關鍵。很多時候，明知道有好的機會，卻因為猶豫不決而錯過；或者在錯誤的時刻，因為貪婪或恐懼而匆忙離場。如果這本書真的能提供一套清晰、明確、而且有17條細則的進退場規則，那對我來說，簡直是如獲至寶。我設想著，這些規則或許能幫助我量化決策過程，減少主觀臆斷，讓交易變得更加有章可循，也更有信心。