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圖書目錄
1.1 研究背景/ 1
1.2 操作風險內涵界定/ 3
1.3 操作風險度量的基本方法/ 5
1.3.1 基本指標法/ 5
1.3.2 標準法/ 6
1.3.3 高級計量法/ 7
1.4 損失分佈法下操作風險度量/ 8
1.5 損失分佈法度量的不確定性/ 13
1.5.1 監管資本度量不確定性類型/ 13
1.5.2 模型偏差和度量誤差的實證研究/ 21
1.5.3 度量誤差傳播機理/ 22
1.5.4 監管資本度量誤差變動規律/ 22
1.6 問題提齣和研究意義/ 23
1.7 研究內容與結構/ 25
2 操作風險度量不確定性的影響因素/ 27
2.1 引言/ 27
2.2 損失分佈模型的外推/ 29
2.2.1 損失樣本內的模型外推/ 29
2.2.2 損失樣本外的模型外推/ 31
2.2 樣本異質性/ 31
2.2.1 門檻導緻的樣本異質性/ 32
2.2.2 其他因素導緻的樣本異質性/ 34
2.3 本章小結/ 37
3 監管資本與其度量誤差的度量/ 38
3.1 引言/ 38
3.2 監管資本度量模型/ 39
3.3 度量誤差的測度模型/ 43
3.4 本章小結/ 45
4 相對誤差隨監管資本變動的特徵/ 46
4.1 引言/ 46
4.2 監管資本及其相對誤差的公共影響因子/ 47
4.3 相對誤差V1 隨監管資本變動特徵/ 50
4.3.1 Weibull分佈下相對誤差變動特徵/ 50
4.3.2 Pareto分佈下相對誤差變動特徵/ 59
4.3.3 重尾性極值模型下相對誤差V1 變動特徵比較/ 66
4.4 相對誤差V2 隨監管資本變動特徵/ 67
4.4.1 Weibull分佈下相對誤差變動特徵/ 67
4.4.2 Pareto分佈下相對誤差變動特徵/ 76
4.4.3 重尾性極值模型下相對誤差V2 特徵比較/ 83
4.5 本章小結/ 84
5 絕對誤差隨監管資本變動的特徵/ 86
5.1 引言/ 86
5.2 Weibull分佈下監管遺漏風險變化特徵/ 88
5.2.1 理論模型/ 88
5.2.2 實例檢驗及結果分析/ 96
5.3 Pareto分佈下監管遺漏風險變化特徵/ 99
5.3.1 理論模型/ 99
5.3.2 實例檢驗結果及分析/ 102
5.4 本章小結/ 105
6 結論與研究展望/ 108
6.1 全書總結與創新點/ 108
6.2 政策建議/ 112
6.3 研究展望/ 113
參考文獻/ 114
緻謝/ 12
圖書序言
在次貸危機中，全球銀行暴露齣嚴重的資本數量不足問題，錶明Basel II(巴塞爾協議II) 資本計提公式低估瞭監管資本，存在風險監管遺漏問題。已有實證研究錶明操作風險具有顯著的重尾性。在高置信度下重尾性操作風險度量結果存在顯著的不確定性，若以點估計值來要求監管資本，監管資本與實際風險暴露不匹配，必然導緻風險監管遺漏問題。監管資本度量誤差錶徵瞭監管遺漏風險暴露的程度，通過研究度量誤差變動規律即可獲知監管遺漏風險暴露變動特徵。為此，本書根據操作風險誤差傳遞原理，估計齣監管資本度量誤差。本書假設操作損失強度為重尾性極值模型，對度量誤差隨監管資本變動規律進行係統研究。本書為改革監管資本要求方式提供瞭理論依據，不僅深化瞭Basel III (巴塞爾協議III) 緩衝資本改革方案，從操作風險角度為該資本緩衝範圍和額度的確定找到瞭一種嘗試性方法，而且為防止模型和計量錯誤導緻的風險，找到瞭一種可能的解決辦法。通過以上研究，得到如下創新性結論。
(1) 在係統歸納操作風險度量不確定性的影響因素後發現，操作風險度量存在顯著的不確定性。影響因素主要有兩個方麵：①操作損失強度分佈模型存在外推問題。高置信度下的操作損失樣本量非常匱乏。這種特徵導緻瞭損失樣本內的模型外推和損失樣本外的模型外推以及操作風險度量不確定性問題。②操作樣本存在異質性問題。在內外部損失樣本共享數據庫時，不僅存在損失門檻差異，而且存在機構內外部環境等差異而導緻的樣本異質性，從而導緻操作風險度量不確定性。
(2) 鑒於重尾性操作風險存在不可忽視的度量誤差，在監管資本點估計值要求方式下，可以通過預測度量誤差來估計監管遺漏風險暴露的程度，為此，第4章假設損失強度分佈為重尾性極值模型Weibull分佈和Pareto分佈，從理論上探討瞭操作風險監管資本的相對誤差隨監管資本變動的特徵，並進行瞭實例分析，得齣如下結論：①在監管資本相對誤差為V1 情況下，當操作損失強度為Weibull分佈時存在極值風險狀態點m=V2 λw /V2 ξw；當操作損失強度為Pareto分佈時存在極值風險狀態點y＝V2 λp / V2 ξp。②在監管資本相對誤差為V2 情況下，當操作損失強度為Weibull分佈時存在極值風險狀態點Δb2 ξw σ2 ξw＝Δb2 λw σ2 λw(圖4－4 區域CD)；當操作損失強度為Pareto分佈時存在極值風險狀態點Δb2 ξp σ2 ξp＝ Δb2 λp σ2 λp。
通過相對誤差研究發現，隨著操作風險變動，度量誤差變動趨勢存在不確定性，且存在極值風險狀態點。在該極值風險狀態點，存在度量誤差比監管資本大得多的情形。因此，有必要深入研究絕對誤差變動規律。
(3) 監管資本相對誤差研究結果錶明瞭極值風險狀態點的存在性，第5章進一步研究瞭絕對誤差隨監管資本變動的特徵，並進行瞭實例分析，得齣如下結論: 當操作損失強度為Weibull分佈時存在極值風險狀態點: V1 ( 圖5-1區域II)、V1 (圖5-1 區域III)、V1 (圖5-2區域II)、V1 (圖5-2區域III) 以及V1 (圖5－2 區域Ⅳ)，當操作損失強度為Pareto分佈時存在極值風險狀態點V1(V1)。可見，隨著操作風險變動，絕對誤差變動趨勢綫是一條存在多個極值風險狀態點的麯綫。
在極值風險狀態下，相對於監管資本來說，度量誤差可能會突然變得非常大(趨於無窮大)，這意味著監管遺漏風險暴露程度會變得很大( 以緻趨於無窮大)。這些監管遺漏風險必然會對金融機構安全構成緻命威脅，可能形成金融危機。因此，必須完善巴塞爾協議金融風險監管，為該類監管遺漏風險要求監管資本。
在理論上，度量誤差反應監管資本變動範圍，所對應的風險是一類或有風險。「緩衝性」資本體現瞭該類風險的「或有性」，因此，度量誤差所導緻的監管遺漏風險應以「緩衝性」資本來進行要求。可見，為徹底解決巴塞爾協議監管遺漏風險問題，必須針對風險監管遺漏産生的根源，為度量誤差所導緻的監管遺漏風險要求監管資本。也就是說，須將目前Basel III監管資本點估計值要求方式改革為緩衝資本要求方式。
圖書試讀
用户评价
閱讀這本書名，我第一個反應就是「哇，這題目實在太硬核瞭，但又太重要瞭！」「重尾性極值模型」這幾個字，瞬間勾勒齣一個研究方嚮：我們在評估風險時，是不是常常過度依賴那些「平均」或「常態」的假設，而忽略瞭那些罕見但毀滅性的極端事件？尤其是在操作風險這種充滿變數的領域，人為錯誤、係統崩潰、甚至不可預見的外部衝擊，往往不是遵循常態分佈的。這本書顯然是想從數學模型這個非常嚴謹的角度，去解析操作風險的本質，尤其是那些「重尾」的特性。而更讓我感興趣的是「監管遺漏風險」這個部分。監管的目的是為瞭穩定金融市場，防止風險失控，但現實中，監管的確可能存在盲點，或者說，在某些極端情況下，現有的監管框架可能因為無法充分捕捉到風險的「重尾性」而顯得力不從心。作者很可能是在探討，這種由「重尾性」導緻的「度量不確定性」，是如何演變成實際的「監管遺漏」，進而對金融穩定造成威脅。這是一個非常值得深思的問題，尤其是在經歷瞭幾次全球性的金融危機後，我們對監管的有效性總是會抱持著一種謹慎的態度。我猜測這本書會提供一套新的分析工具，或者至少是一種新的思考框架，來幫助我們更全麵地理解操作風險，以及如何讓我們的監管更加完善，更能抵禦那些意想不到的風暴。
评分這本書的書名《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》，光是聽起來就讓我覺得內容一定非常硬核、專業，而且切中金融界當前最關注的幾個問題。 「重尾性極值模型」這幾個字，立刻勾勒齣一個研究方嚮：那就是如何處理那些發生機率極低，但一旦發生就會造成巨大衝擊的極端事件。在操作風險領域，這類事件更是層齣不窮，從大型金融機構的係統性故障，到突發的惡意攻擊，都可能帶來災難性的後果。而「監管遺漏風險」這個標題，則直指瞭金融監管體係可能存在的「盲點」。即使有層層嚴密的監管，但如果監管所依賴的風險度量方法，無法充分捕捉到操作風險的「重尾性」，那麼這些「度量上的不確定性」，就可能演變成實際的「監管遺漏」，讓潛在的重大風險逃脫瞭監管的視野。我非常好奇作者將會如何運用「重尾性極值模型」，來分析這些操作風險的「重尾」特徵，並進一步探討這些特徵如何影響風險的度量，以及最終如何導緻監管上的「遺漏」。這種從「度量不確定性」的角度切入，來剖析監管風險的思路，我覺得非常有深度，也極具前瞻性。對於希望瞭解金融市場深層次風險結構，以及如何構建更有效監管體係的讀者來說，這本書的價值無疑是巨大的。
评分看到《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》這個書名，我的腦海裡立刻浮現齣一個畫麵：一位嚴謹的學者，正用最尖端的數學工具，解剖金融操作風險這塊難啃的骨頭。 「重尾性極值模型」這幾個字，就說明瞭作者對風險本質的深刻理解——那些極端、罕見但後果嚴重的事件，往往不是「正常」麯線能涵蓋的。操作風險，又是如此包羅萬象，從前颱的交易失誤到後颱的係統漏洞，甚至駭客攻擊、內部舞弊，都可能發生。而「監管遺漏風險」，更是直指瞭金融監管的痛點。即使有再嚴密的製度，總有那麼一些情況，是我們沒預想到的，或者說，是現有的度量模型無法捕捉的。這本書，很可能是在探討，當操作風險呈現齣「重尾性」的特徵時，我們現有的風險度量方法，其內在的不確定性，是如何導緻監管上的「遺漏」，進而產生新的風險。我非常好奇作者會採用哪些具體的極值模型，例如POT（Peak Over Threshold）或GPD（Generalized Pareto Distribution），以及如何運用它們來量化這些「重尾」操作風險，並進一步分析這些量化結果在監管實踐中可能齣現的偏差。這不僅僅是理論探討，更關乎實際監管政策的製定與優化，其學術價值和實務意義都非常巨大。
评分這本《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》，光聽書名就讓人覺得內容非常紮實、專業。尤其「重尾性極值模型」這個概念，對於非專業人士來說可能有點陌生，但對於長期關注金融市場動態、風險管理的讀者而言，絕對是個引人入勝的關鍵詞。我猜這本書的作者一定花瞭相當長的時間，去研究如何更精準地捕捉那些「黑天鵝」事件，也就是發生機率極低但一旦發生就會造成巨大衝擊的極端風險。操作風險本身就已經夠複雜瞭，從內部控製的疏漏到外部環境的變化，無所不包。而「監管遺漏風險」更是點齣瞭問題的核心：即使有監管，是否就萬無一失？作者很可能是在探討，當操作風險具有「重尾性」時，傳統的監管方式或風險衡量模型，可能因為低估瞭極端事件的潛在影響，而齣現瞭漏洞，進而導緻監管的「遺漏」。這種思考方式非常前瞻，也切中瞭金融危機後，大傢對監管有效性普遍存在的疑慮。我非常好奇作者是如何將「操作風險度量的不確定性」與「重尾性極值模型」結閤起來，來分析這些監管遺漏的。是透過建立更複雜的數學模型？還是引用瞭大量的實際案例來佐證？這本書的論述邏輯和方法論，我認為會是其最大的看點，希望能藉由這本書，更深入地理解金融體係中，那些隱藏的、未被充分預見的風險是如何生成的。
评分這本書的書名聽起來就很有學術深度，而且在探討操作風險的議題。「重尾性極值模型」和「操作風險監管遺漏風險」，這兩個名詞結閤在一起，立刻勾勒齣一個複雜但極為重要的研究領域。尤其是在金融市場日益全球化、操作風險又不斷翻新的今日，能有這樣一本深入探討監管層麵可能齣現的「遺漏」，並且引入「重尾性極值模型」這個工具，絕對是為我們打開瞭新的思考維度。我個人對金融監管的實際運作和潛在風險一直有濃厚的興趣，常常覺得現行的監管框架雖然力求周全，但總是難以預測到那些「黑天鵝」事件，或是某些被忽略的角落。這本書，光從書名就能感受到作者在試圖填補這個研究空白，從更根本的、模型化的角度去分析監管可能存在的盲點，這讓我非常期待。而且，考慮到「操作風險」本身就涵蓋瞭人為失誤、係統故障、舞弊等各種不確定性，再加上「重尾性」這種強調極端事件發生概率比常態分佈預期的要高的特性，這本書的應用價值和現實意義不言而喻。我猜測作者應該會深入剖析不同類型的操作風險，並解釋為何傳統模型可能無法充分捕捉其「重尾」特性，進而探討這些「未被充分覆蓋」的風險，如何在監管層麵產生滯後或遺漏，最終可能引發係統性風險。這是一個相當宏大且具挑戰性的題目，需要作者具備紮實的理論基礎和豐富的實務洞察。
评分這本書的書名，絕對是那種讓人一看就覺得「這絕對是專業人士的硬核讀物」的類型。 「重尾性極值模型」這個詞組，立刻讓我聯想到金融市場中那些「黑天鵝」事件，也就是發生機率極小，但一旦發生就會造成毀滅性影響的風險。而「操作風險」本身就已經夠廣泛和複雜瞭，包含瞭人為失誤、係統故障、流程缺陷、詐欺等等，再加上「重尾性」，意味著作者可能在探討，傳統的風險評估方法，對於那些極端情況下的操作風險，可能存在嚴重的低估。而「監管遺漏風險」這個標題，更是直指瞭問題的核心。在監管機構努力維護金融穩定的過程中，總會麵臨一些挑戰，尤其是在預測和防範那些非典型、極端的操作風險時。我猜測作者是在探討，如何利用「重尾性極值模型」來更精確地度量操作風險，特別是其潛在的極端情況，進而找齣這些度量方法在監管實踐中可能產生的「遺漏」或「盲點」，並分析這些遺漏可能引發的後果。這種以「不確定性」為視角的分析，我覺得非常具有前瞻性。畢竟，金融市場的本質就是充滿不確定性，而真正的風險往往隱藏在那些概率極低但影響極大的事件中。這本書，很可能提供瞭一套更精準的風險評估和監管思路，對於我們理解金融體係的韌性，以及如何提升其抵禦極端衝擊的能力，有著重要的啟示。
评分《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》這個書名，聽起來就充滿瞭學術的嚴謹與研究的深度。 「重尾性極值模型」這個專業術語，立刻讓我想到瞭在風險評估時，我們常常麵臨的挑戰：許多重要的風險事件，其發生機率雖然很低，但一旦齣現，影響卻極為巨大，這就是所謂的「重尾」現象。操作風險，本身就涵蓋瞭人為失誤、係統故障、舞弊行為等多種不確定性因素，而這些因素在某些情況下，可能恰恰錶現齣「重尾性」的特徵。我猜測這本書會深入探討，為何傳統的風險度量模型，可能無法充分捕捉到這種「重尾性」，從而導緻風險評估的偏差。而「監管遺漏風險」，更是點齣瞭問題的關鍵：當操作風險具有「重尾性」，而我們又未能準確度量它時，監管體係就可能齣現「遺漏」，未能及時發現或有效控製潛在的重大風險。作者很可能透過建立更為精確的極值模型，來分析這種「度量的不確定性」是如何影響監管的有效性，並提齣相應的建議。這是一個非常貼近現實金融市場運作的議題，尤其是在經歷瞭多次金融危機後，如何完善監管，預防係統性風險，始終是大傢關注的焦點。這本書的分析方法，我認為將會是其學術價值的體現，希望能藉由書中的論述，更深入地理解操作風險的複雜性，以及如何讓我們的監管更加與時俱進。
评分這本書的書名《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》，光是聽著就覺得內容非常紮實，充滿瞭學術研究的氣息。 「重尾性極值模型」這個詞，直接點齣瞭作者對風險本質的深刻理解，知道風險的影響往往不是對稱的，極端事件的發生概率雖然低，但其後果卻可能非常嚴重。而「操作風險」本身就已經是金融領域一個非常複雜且難以完全掌控的領域，涵蓋瞭從人員失誤到係統故障、從內部舞弊到外部攻擊等各種可能性。更讓人感興趣的是「監管遺漏風險」這個概念。這本書顯然是在探討，即使有瞭監管，是否就意味著風險被完全覆蓋？作者很可能是在分析，當操作風險具有「重尾性」的特徵時，現有的風險度量方法可能因無法充分捕捉到這些極端情況，而導緻「度量的不確定性」增加，進而讓監管產生「遺漏」，無法有效防範潛在的重大風險。這種以「度量不確定性」為視角切入，來分析監管風險，我覺得非常獨特且具啟發性。我猜測作者會深入探討各種極值理論和模型，並將其應用於操作風險的量化分析，進而揭示監管可能存在的不足之處。這對於提升金融監管的精準度和有效性，具有非常重要的理論和實踐意義。
评分這本書的書名，絕對是那種一看就覺得「這是一本嚴謹的學術專著」的代錶。 「重尾性極值模型」這個詞組，瞬間就抓住我的目光。它暗示瞭作者深入研究瞭那些「意料之外，情理之中」的極端事件，而不是僅僅停留在對常態風險的分析。操作風險，本身就充滿瞭人為因素和係統漏洞，其不確定性極高，再加上「重尾性」，意味著我們必須警惕那些發生機率低但後果嚴重的風險。而「監管遺漏風險」這個部分，更是切中瞭金融監管的實際難題。即使有嚴格的監管，但總會存在一些「盲點」，尤其是在麵對那些非典型、難以預測的極端操作風險時。我猜測這本書會透過「操作風險度量的不確定性」這個視角，來分析這些監管遺漏是如何產生的。也就是說，當我們度量操作風險的方法，本身就無法充分捕捉到其「重尾性」時，這種「度量上的不確定性」，就可能導緻監管上齣現「遺漏」，無法及時識別和控製潛在的重大風險。這是一個非常尖銳且重要的問題，尤其是在全球金融市場日益複雜化的今天。我非常期待作者如何運用「重尾性極值模型」這個強大的工具，來揭示這些監管的「隱憂」，並提齣相應的解決方案。
评分當我看到《重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角》這個書名時，第一個感覺是「這絕對是一本從根本上在探討金融風險的書籍」。 「重尾性極值模型」這幾個字，立刻讓我聯想到在金融領域，我們經常低估瞭極端事件發生的可能性，而一旦發生，其破壞力卻極為驚人。操作風險，由於其多樣性和複雜性，很容易齣現這種「重尾」特性。從人為失誤到係統故障，再到外部的網路攻擊，這些風險的分布往往不是那麼「平滑」，而是充滿瞭「尖峰」。而「監管遺漏風險」這個概念，更是將問題的焦點拉到瞭監管的層麵。即使有瞭各種監管規定和措施，但如果風險的度量方法本身存在問題，例如無法充分捕捉到「重尾性」，那麼監管就可能齣現「遺漏」。我猜測這本書會深入探討，這種「度量上的不確定性」，是如何直接導緻監管上的「遺漏」，進而讓金融體係麵臨更大的風險。作者很可能運用瞭先進的數學模型，來量化這些「重尾」操作風險，並分析在不同監管框架下，可能齣現的「盲點」。這不僅僅是理論上的探討，更關乎如何提升金融監管的有效性，以及如何更精準地預防係統性風險。
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