外匯王：MetaTrader 5貨幣自動交易 基礎篇 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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• 技術分析
• 交易策略

「未來，貨幣自動交易將是新興投資市場的新趨勢。」

　　相信對外匯市場有所涉略的讀者必定對MetaTrader這套軟體略知一二，這套軟體廣受市場投資人所廣泛使用。而該軟體當中的「專傢顧問」(Expert Advisor)，簡稱EA)，可以讓我們的技術分析、交易策略以及交易的例行工作程式化至其中，並讓它來替我們進行分析和下單的工作。

　　過去我們為讀者撰寫一些有關MetaTrader4的相關書籍，因為MetaTrader4仍然是市場投資人所習慣和愛用的。但就以軟體的更新來說新版一定有它的好處。所以我們為讀者編著瞭這本有關MetaTrader 5的自動交易程式的書籍。新版的MetaTrader 5擁有MT4沒有的功能，例如：MT5提供 21個時間錶70種分析工具，幾乎可實現所有的交易策略、有五種交易模式和4種執行模式、內嵌交易活動報告、還有更快的報價分析和策略定製等等功能。另外MT5在交易方麵也有不同於MT4之處，這都可以讓外匯投資人開發齣新的交易工具或是有新的投資策略想法。

　　當你讀完本書，你不僅僅可以瞭解金融市場中即將遇到的風險情況，還可以通過案例分析來瞭解到底曆史上有過哪些案例，用來藉鑒並盡量規避，讓讀者盡可能的規避未來交易中遇到的不必要問題與損失。
 

市場風雲變幻：金融衍生品投資的進階策略與風險管理 本書聚焦於全球金融市場中復雜衍生工具的深入剖析與高級應用，旨在為具備一定基礎知識的投資者提供一套係統、嚴謹的策略框架，以應對瞬息萬變的宏觀經濟環境與市場波動。 本書摒棄瞭對基礎交易軟件操作的冗餘介紹，而是將全部篇幅投入到對期權定價模型、結構化産品設計、高頻交易策略的底層邏輯以及宏觀經濟指標傳導機製的深度挖掘中。我們深信，在高度信息化的今天，單純的技術指標分析已不足以構成持續盈利的基石，真正的壁壘在於對市場結構、風險因子解耦以及行為金融學的深刻理解。 第一部分：衍生品市場的深度剖析與定價藝術 本部分將帶領讀者超越傳統的二叉樹和布萊剋-斯科爾斯模型的基本應用，深入探討復雜期權策略的實戰構建。 第一章：波動率微笑與期限結構：超越黑盒假設 本章將詳細解構隨機波動率模型（Stochastic Volatility Models），如Heston模型和SABR模型在實際市場中的校準與應用。我們將探討市場中普遍存在的“波動率微笑”（Volatility Smile）現象，分析其背後的期權供需失衡、尾部風險定價以及保險屬性需求如何塑造瞭不同行權價期權的價格。讀者將學習如何通過分析波動率期限結構（Term Structure）來判斷市場對未來不確定性的集體預期，並據此構建跨期限套利或對衝策略。 第二章：奇異期權：從標準品到定製化解決方案 奇異期權（Exotic Options）因其非綫性收益結構和定製化特性，在機構交易和復雜風險管理中扮演著核心角色。本章重點剖析障礙期權（Barrier Options）、亞式期權（Asian Options）以及法式期權（French Options）的精確數值求解方法，例如有限差分法（Finite Difference Methods）和濛特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）在高維路徑依賴期權定價中的優勢與局限。我們將通過實際案例對比不同路徑依賴性對期權價值的影響，並探討如何在非標準市場條件下，利用這些工具進行利率、匯率風險的精確鎖定。 第三章：信用衍生品與結構化産品：穿透底層風險 本部分將目光投嚮固定收益衍生品市場，特彆是信用違約互換（CDS）。我們將詳細介紹CDS的構造、展期（Roll）機製，並深入探究多方信用風險對衝的復雜結構，如閤成CDO（Synthetic CDO）的構建邏輯。此外，本章還將剖析利率掉期（IRS）的深度應用，包括零息麯綫的構建（Bootstrapping）和遠期利率協議（FRA）在利率預期管理中的作用，幫助讀者理解如何從這些産品中提取市場對未來短期和長期利率走勢的共識預期。 第二部分：高級交易執行與量化策略的構建 本部分不再關注單一資産的買賣點，而是著重於構建能適應市場微觀結構和流動性約束的交易執行係統。 第四章：訂單簿動力學與市場微觀結構分析 理解訂單簿（Order Book）的動態變化是高頻交易和優質執行的關鍵。本章詳細分析瞭訂單流的異質性（Heterogeneous Order Flow），區分“噪音交易者”與“信息交易者”的下單行為。我們將介紹先進的訂單簿建模技術，如LOBSTER模型，以及如何利用有效市場前沿（Optimal Trading Frontier）的概念來指導最優拆單策略（Optimal Slicing），以最小化衝擊成本（Market Impact）。 第五章：統計套利與協整策略：跨資産關係的穩定性挖掘 本章深入統計套利（Statistical Arbitrage）的核心，重點探討協整關係（Cointegration）的檢驗與應用。讀者將學習如何使用恩格爾-格蘭傑檢驗（Engle-Granger Test）和Johansen檢驗來識彆長期穩定的價差關係。隨後，我們將介紹基於卡爾曼濾波（Kalman Filtering）的動態對衝機製，實時調整配對交易中的頭寸比例，確保套利組閤始終圍繞其協整均值迴歸的殘差進行操作。 第六章：量化風險因子與投資組閤優化 本章的核心是多因子模型在投資組閤構建中的實際應用。我們將超越傳統的CAPM，引入Fama-French三因子甚至五因子模型，並探討如何將流動性風險因子和特定主題（Thematic）因子納入模型。投資組閤優化部分將聚焦於風險平價（Risk Parity）策略，並引入Black-Litterman模型，將投資者的主觀信念（Views）係統地融入到傳統的均值-方差優化框架中，以生成更具魯棒性的資産配置建議。 第三部分：宏觀驅動力與壓力測試 本部分旨在提升投資者的宏觀視野，理解央行政策、地緣政治事件如何通過復雜的金融中介渠道影響資産價格。 第七章：央行政策傳導機製與利率市場預期 本章詳細分析美聯儲、歐洲央行等主要央行的前瞻性指引（Forward Guidance）如何影響市場預期。我們將探討期限結構模型（Term Structure Models）如何被用來解讀央行聲明中的潛在信號，特彆是對期限溢價（Term Premium）的變動分析。通過考察量化寬鬆（QE）和量化緊縮（QT）對不同期限國債和信用利差的影響，讀者將學會構建基於宏觀事件的交易時間窗口。 第八章：壓力測試、尾部風險與極端事件對衝 在金融危機頻發的背景下，對極端尾部風險的對衝至關重要。本章介紹極值理論（Extreme Value Theory, EVT）在風險敞口評估中的應用，特彆是Hill麯綫和Peaks-Over-Threshold (POT)方法的實戰運用。我們將探討如何利用波動率掉期（Variance Swaps）和VIX期貨等工具，在不顯著影響現有投資組閤錶現的前提下，為係統性風險事件購買“保險”。同時，本書將模擬曆史上的“黑天鵝”事件，對現有投資組閤進行迴溯壓力測試，識彆潛在的係統性脆弱點。 第九章：監管框架與跨市場套利邊界 本章關注金融市場日趨嚴格的監管環境，特彆是關於衍生品清算中心化（Central Clearing）、保證金要求（Margin Requirements）的變化對交易成本結構的影響。我們將分析巴塞爾協議III對銀行自營交易的影響，以及Dodd-Frank法案如何重塑場外（OTC）市場的流動性格局。最後，本章探討在監管約束下，跨司法管轄區（如中美利差、歐洲能源市場）的套利空間是如何被壓縮和重構的。 本書的最終目標是：將交易從依賴直覺的“藝術”轉變為基於量化分析和嚴謹風險控製的“工程”。它不是一份簡單的操作指南，而是一本深入金融工程、宏觀經濟學和量化實踐交叉領域的進階手冊。

Chapter 1　MQL5 基本介紹
1.1　MQL5程式簡介
1.2　MetaEditor
1.3　語法
 
Chapter 2　變數和資料類型
2.1　變數(Variables)
2.2　資料類型(Data type)
2.3　常數/量(Constants)
2.4　陣列/陣列(Arrays)
2.5　列舉型(Enumerations)
2.6　結構(Structures)
2.7　類型轉換(Typecasting)
2.8　輸入變數(Input Variables)
2.9　本地變數(Local Variables)
2.10　全域變數(Global Variables)
2.11　靜態變數(Static Variables)
2.12　預定義的變數(Predefined Variables)
 
Chapter 3　運算
3.1　運作/運算(Operations)
 
Chapter 4　條件&迴圈運算子
4.1　條件運算子(Conditional Operators)
4.2　迴圈運算子(Loop Operators)
 
Chapter 5　函數
5.1　函數(Functions)
 
Chapter 6　物件導嚮程式設計
6.1　類(Classes)
6-2　物件(Objects)
 
Chapter 7　MQL5程式結構
7.1　前置處理指示詞(Preprocessor Directives)
7.2　輸入和全域變數(Input and Global Variables)
7.3　類和函數(Classes and Functions)
7.4　事件處理常式(Event Handlers)
7.5　程式範例
 
Chapter 8　專傢顧問基本知識
8.1　下單、交易和部位
8.2　市價單(Market Orders)
8.3　專傢顧問的事件處理常式(Expert Advisor Event Handlers)
8.4　在MetaEditor 中創建專傢顧問( Expert Advisor )
 
Chapter 9　下單
9.1　OrderSend( )
9.2　交易請求結構(MqlTradeRequest Structure)
9.3　MqlTradeResult的結構
9.4　簡單的專傢顧問(Expert Advisor)
 
Chapter 10　創建下單類彆
10.1　CTrade
 
Chapter 11　停損和停利
11.1　計算固定的停損/停利價
11.2　止損水準(Stop Level)
11.3　使用停損計算和驗證函數
 
Chapter 12　處理、修改和平倉
12.1　倉位元資訊函數(Position Information Functions)
12.2　創建部位修改函數(Position Modification Function)
12.3　平倉(Closing Positions)
 
Chapter 13　預掛單
13.1　The OpenPending( ) 函數
13.2　處理預掛單
13.3　修改預掛單
13.4　刪除預掛單
13.5　建立掛單交易專傢顧問
13.6　使用掛單來加倉
 
Chapter 14　追蹤止損
14.1　什麼是追蹤止損(Trailing Stop)
14.2　CTrailing Class
14.3　使用動態追蹤止損(Dynamic Trailing Stop)
14.4　損益兩平止損/損平止蝕(Break Even Stop)
 
Chapter 15　資金管理和交易手數大小
15.1　驗證交易量Verifying Trade Volume
15.2　資金管理

评分☆☆☆☆☆

作為一名剛剛畢業，對金融領域充滿熱情的學生，我一直想在實踐中學習交易知識。《外匯王：MetaTrader 5貨幣自動交易 基礎篇》這本書名，對於我這樣希望從零開始學習外匯交易的新人來說，無疑是一盞明燈。我瞭解到MetaTrader 5是一個非常流行的交易平颱，並且“自動交易”聽起來就像是未來交易的趨勢。我非常希望這本書能夠幫助我理解外匯市場的基本概念，比如什麼是貨幣對，影響匯率波動的因素有哪些，以及交易的流程是怎樣的。更重要的是，我期待它能夠詳細地介紹MetaTrader 5的操作界麵，讓我能夠熟悉如何在平颱中進行下單、止損、止盈等基本操作。關於“自動交易”的部分，我希望能夠瞭解到它到底是如何實現的，是否需要編程知識，以及如何使用平颱自帶的一些工具來構建簡單的交易策略。我希望作者能夠用通俗易懂的語言，解釋那些我可能不熟悉的專業術語，避免讓我感到 overwhelmed。這本書對我來說，將是我理解和運用外匯交易工具，邁嚮實盤交易的第一步，我希望能從中獲得紮實的基礎知識和實踐指導。

评分☆☆☆☆☆

我是一名曾經接觸過一些模擬交易，但始終未能真正進入外匯實盤交易市場的投資者。我一直在尋找一本能夠為我提供清晰指引和實用技巧的書籍。《外匯王：MetaTrader 5貨幣自動交易 基礎篇》這個書名，讓我看到瞭一個可能剋服我交易障礙的解決方案。我瞭解MetaTrader 5是一個功能強大的交易平颱，但我對其在“貨幣自動交易”方麵的能力瞭解不多，這正是我最感興趣的部分。我希望這本書能夠係統地介紹MT5平颱的使用，從賬戶的注冊、資金的存取，到交易指令的發齣，以及如何有效地管理我的交易頭寸。更重要的是，我希望它能夠深入淺齣地闡述自動交易的原理，以及如何利用EA（Expert Advisor）來執行交易策略。我希望作者能夠分享一些關於如何選擇、配置和測試EA的實用建議，幫助我理解如何通過自動化來減少情緒化的決策，提高交易的紀律性。我也非常希望瞭解一些關於風險管理在自動化交易中的應用，以及如何通過EA來控製風險。這本書對我來說，將是幫助我從觀望者轉變為實踐者的關鍵，我期待它能給我帶來信心和實實在在的操作方法。

评分☆☆☆☆☆

作為一個對外匯交易充滿好奇的新手，我一直渴望找到一本能夠係統性地介紹交易工具的書籍。當我在書店看到《外匯王：MetaTrader 5貨幣自動交易 基礎篇》時，瞬間就被它吸引住瞭。從書名來看，它似乎是為像我這樣想要深入瞭解MetaTrader 5這個強大交易平颱，並且對自動交易充滿興趣的初學者量身打造的。我尤其看重“基礎篇”這三個字，這意味著它不會一開始就拋齣過於復雜的高階概念，而是會從最根本的地方講起，幫助我打下堅實的基礎。我希望這本書能夠詳細地講解MT5平颱的各項功能，比如如何安裝、如何進行圖錶分析、如何設置交易訂單、如何使用各種技術指標等等。更重要的是，我希望它能夠以一種清晰易懂的方式，引導我理解自動交易的原理，以及如何利用MT5的EA（Expert Advisor）功能進行量化交易。我對外匯交易的自動化非常感興趣，因為它似乎能幫助我剋服情緒化的交易，提高交易效率。因此，我非常期待這本書能夠提供一些關於EA開發入門的知識，或者至少是如何理解和使用現有的EA。我希望作者能夠用生動形象的例子，讓我明白那些晦澀的技術術語，而不是簡單地羅列定義。這本書將是我開啓外匯自動交易之旅的啓濛之作，我對其寄予厚望。

评分☆☆☆☆☆

我是一名已經在金融市場摸爬滾打瞭幾年，但對外匯交易和自動交易領域相對陌生的投資者。我一直緻力於尋找能夠拓展我交易工具箱的資源，而《外匯王：MetaTrader 5貨幣自動交易 基礎篇》這個書名立刻勾起瞭我的興趣。我曾接觸過一些其他的交易平颱，但對MetaTrader 5這個在業內頗具影響力的平颱瞭解不多，尤其是它在貨幣自動交易方麵的潛力。我希望這本書能夠提供一個關於MT5平颱全麵而深入的介紹，不僅僅是界麵的熟悉，更重要的是理解其背後強大的功能。我尤其感興趣的是關於“貨幣自動交易”的部分。在我看來，一個高效的交易係統，尤其是在波動劇烈的外匯市場，自動化是提高穩定性和規避人為失誤的關鍵。這本書如果能清晰地闡述自動交易的邏輯，比如如何將交易策略轉化為可執行的程序，以及如何測試和優化這些交易機器人，那將是極大的幫助。我希望作者能夠引導我理解EA（Expert Advisor）的開發或者至少是使用方法，讓我能夠開始構建或應用自己的自動化交易策略。我想知道如何運用MT5提供的工具來開發符閤我風險偏好和交易風格的EA，並且能夠瞭解如何進行有效的迴測和模擬交易，以確保策略的可靠性。這本書對我來說，將是填補我知識空白、提升交易技能的重要橋梁。

评分☆☆☆☆☆

我對技術分析在外匯交易中的應用一直非常感興趣，並且認為自動化是提升交易效率和剋服情緒乾擾的有效途徑。《外匯王：MetaTrader 5貨幣自動交易 基礎篇》這個書名，恰好滿足瞭我對這兩個方麵的求知欲。我希望這本書能夠深入講解MetaTrader 5平颱的圖錶分析工具，比如各種技術指標的原理、應用場景以及如何組閤使用來識彆交易機會。我特彆期待能夠學習到如何在MT5中設置和自定義這些指標，以適應不同的市場環境和交易風格。關於“貨幣自動交易”的部分，我希望作者能夠詳細介紹EA（Expert Advisor）的概念，並解釋它是如何工作的。我希望瞭解如何將我所學的技術分析策略轉化為EA，或者如何選擇和配置適閤的EA。我非常好奇如何進行EA的迴測和優化，以確保其在曆史數據上的錶現能夠預示未來的盈利能力。我希望這本書能夠提供一些關於EA開發的基本指導，即使是簡單的腳本編寫，也能夠幫助我理解其邏輯。這本書將是我探索技術分析與自動化交易結閤的敲門磚，我希望它能給我帶來啓發和實操性的指導。