索羅斯都要用的 MetaTrader 進階篇：程式員賺錢齣頭天！ pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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• 編程交易
• 索羅斯
• 交易策略

　　外匯市場貨幣對品種繁多，交易時間24小時不間斷，不管您是經驗豐富的投資人還是初入市場的新手除瞭要有敏銳的觀察力之外，仍需要工具來輔助您進行決策，而利用電腦程式來進行交易的EA(Expert Advisors)對於個人或者是大型的全球投資機構來說更是一大利器。

　　本書在技術上除瞭延續瞭前兩冊的程式語法，以更深入的教學來代領讀者走入EA的殿堂。除瞭給予投資人不同的課題來思考，也解釋瞭一些投資人較為疑惑的對沖交易(Hedging)抑或是海龜交易法則等實用語法；除瞭這些之外，還加上一些更實用的語法來呼應前兩冊的EA相關應用。最後，希望本書簡單易懂的概念和實戰特例，能使讀者戰勝外匯市場。
 

《量化交易的奧秘：從零到精通的實戰指南》 一本深入剖析現代金融市場交易策略、技術分析與量化模型構建的權威讀物。 在波濤洶湧的金融市場中，信息與速度構成瞭製勝的關鍵。本書旨在為那些渴望超越傳統交易範式、邁嚮係統化、數據驅動型投資的讀者，提供一條清晰、可操作的學習路徑。我們摒棄瞭晦澀難懂的純理論敘述，轉而聚焦於實戰中的應用、工具的選擇以及策略的迭代優化。 本書將市場交易的復雜性拆解為幾個核心模塊：市場結構理解、技術指標的深度挖掘、策略的編程實現、迴測與風險管理，以及高級算法的部署。 第一部分：金融市場的底層邏輯與數據驅動思維 任何成功的交易係統都建立在對市場運行機製的深刻洞察之上。本部分將帶領讀者跳齣K綫圖錶本身，深入理解驅動價格變動的宏觀經濟因素、市場微觀結構（如訂單簿、流動性特徵）以及不同資産類彆的特性差異。 市場結構的重塑： 詳細解析瞭現代交易所和做市商如何影響價格發現過程，探討瞭高頻交易（HFT）對中低頻策略的潛在影響，以及如何利用這些信息進行策略篩選。我們將研究不同市場參與者（如機構、零售交易者、算法）的行為模式，並討論如何通過識彆“市場噪音”與“真實信號”來優化數據輸入。 數據獲取與清洗的藝術： 量化交易的起點是高質量的數據。本章將詳盡介紹如何獲取不同粒度的數據（Tick級、分鍾級、日綫級），以及不同數據源的可靠性驗證。重點闡述數據清洗的關鍵步驟：處理缺失值、異常值檢測、時間序列對齊（特彆是跨市場、跨時區數據），以及如何有效利用Python的Pandas庫進行高效的數據預處理，確保後續模型訓練的基礎穩固。 技術指標的“再發現”： 許多基礎技術指標已被濫用。本書將超越MACD和RSI的簡單參數設置，探討這些指標背後的數學原理及其在不同市場環境下的適用性邊界。我們引入瞭更復雜的時頻分析工具，例如小波變換（Wavelet Analysis），用以在不同時間尺度上捕捉潛在的周期性規律，並提供將傳統指標轉化為可編程因子（Factor）的方法。 第二部分：策略構建的編程實踐與工具鏈 理論必須通過代碼轉化為實際的交易信號。本部分將專注於將量化思想轉化為可執行的交易邏輯，並介紹構建高效交易係統的技術棧。 編程語言的選擇與效率考量： 雖然Python是量化研究的基石，但我們也會探討在需要極緻速度的場景下（如信號生成或策略執行的最後階段），何時需要引入C++或Rust進行性能優化。重點講解Python中用於科學計算的核心庫（NumPy, SciPy, Pandas）的嚮量化操作技巧，以避免低效的循環。 策略框架的搭建： 介紹如何設計一個模塊化的交易框架。一個穩健的框架應包含：數據接入模塊、信號生成模塊、風險控製模塊、以及執行模塊。我們將詳細演示如何使用開源的事件驅動（Event-Driven）架構來模擬真實交易環境，確保策略邏輯的清晰與可追溯性。 從啓發式到模型驅動： 本章將區分基於規則的啓發式策略和基於統計模型的策略。讀者將學習如何從零開始構建一個簡單的均值迴歸（Mean Reversion）或動量（Momentum）策略的代碼原型，並掌握如何使用條件判斷、時間序列函數來精確定義開平倉的邏輯邊界。 第三部分：迴測的科學性與風險量化 一個“看起來很美”的策略，在迴測階段如果處理不當，很容易産生誤導性的結果。本部分強調迴測的嚴謹性，旨在避免“過度擬閤”和“未來函數”陷阱。 迴測環境的真實性復現： 深入討論滑點（Slippage）、交易成本（Commissions）對策略淨值麯綫的真實影響。我們將構建一個能夠準確模擬交易延遲和市場衝擊成本的自定義迴測引擎。此外，前視偏差（Look-Ahead Bias）的識彆與消除是本章的重中之重，講解如何確保數據僅在發生時間點之前被使用。 績效評估指標的深度解讀： 僅僅查看總迴報率是遠遠不夠的。本書詳細解析瞭夏普比率（Sharpe Ratio）、索提諾比率（Sortino Ratio）、最大迴撤（Max Drawdown）及其修正值，以及更高級的風險價值（VaR）和條件風險價值（CVaR）在量化評估中的應用。我們將展示如何通過這些指標來量化策略的穩定性和風險暴露程度。 穩健性測試與敏感性分析： 策略必須能夠在未見過的市場狀態下生存。介紹如何進行濛特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）來測試策略在隨機市場條件下的錶現，以及如何通過係統地改變關鍵參數（如持倉周期、頭寸大小）來評估策略的參數敏感性，從而建立更具魯棒性的係統。 第四部分：高級量化技術與實戰部署 本部分麵嚮有一定基礎的讀者，引入更復雜的統計工具和機器學習方法，並探討策略從測試環境到實盤運行的過渡。 因子模型的構建與應用： 探討如何利用多因素模型（如Fama-French模型或自定義的多因子框架）來解釋和預測資産迴報。讀者將學習如何構建正交化因子，以分離市場風險和特定因子風險，並利用因子暴露度進行投資組閤的優化配置。 機器學習在信號生成中的角色： 討論如何將監督學習（如隨機森林、梯度提升）應用於預測短期價格方嚮，以及非監督學習（如聚類分析）用於識彆市場狀態。強調數據特徵工程（Feature Engineering）在提升模型性能中的決定性作用，以及如何利用時間序列交叉驗證來應對機器學習模型在金融時間序列中的固有挑戰。 實盤部署與監控： 策略上綫不是終點，而是新的開始。本章提供瞭一個從本地服務器到雲端部署（AWS/Azure/GCP）的路綫圖。討論如何設置低延遲的訂單路由係統，以及構建實時監控儀錶闆，用於追蹤策略的實時績效、係統健康狀態和異常事件（如網絡中斷、數據流停止）的報警機製。 結論：持續進化的交易者 金融市場是一個永不停歇的競技場，成功依賴於持續學習和適應能力。本書不僅提供瞭一套工具和方法論，更強調一種嚴謹的、科學的思考方式。掌握本書內容，意味著您將能夠獨立地設計、測試、優化並部署屬於自己的量化交易係統，從而在不斷變化的金融環境中找到屬於自己的競爭優勢。

Chapter 1　控單模版

Chapter 2　控單方法
2.1　流程控製
2.2　訂單操作
2.3　有效交易時間段函數
2.4　限製EA有效期限
2.5　密碼認證
2.6　持倉單的精確識彆

Chapter 3　交易信號
3.1　不同時間週期取值
3.2　自定義指標取值
3.3　判斷指標交叉函數
3.4　控製有效交易時間函數
3.5　多指標信號疊加
3.6　一個標準的模版範例

Chapter 4　螢幕標註
4.1　直接顯示
4.2　建立“物件”概念
4.3　顯示特殊符號
4.4　螢幕定位顯示標簽模組
4.5　k綫定位顯示文本模組
4.6　K綫兩點間連綫模組
4.7　水平綫、垂直綫模組

Chapter 5　單位轉換
5.1　開倉量整形
5.2　金額轉手數
5.3　訂單利潤轉點數
5.4　按資金比例計算開倉量

Chapter 6　K綫形態
6.1　K綫形態定義及函數調用
6.2　範例：計算高低區間

Chapter 7　常用工具
7.1　[指標]交易平颱基本資訊
7.2　[指標]持倉單狀態
7.3　[指標]曆史交易迴顧
7.4　[指標]各大交易所交易時間
7.5　[EA]提取字串中的數位

Chapter 8　EA之路
8.1　奇怪的現象很正常
8.2　正常的現象很奇怪
8.3　EA是工具
8.4　不是什麼人都適閤編程

Chapter 9　附件：EA實訓課程
9.1　查看基本資訊
9.2　蠟燭時間及序列
9.3　開倉與平倉
9.4　移動止損
9.5　多訂單識彆
9.6　曆史訂單及持倉單統計
9.7　圖形化顯示交易指標
9.8　十字星蠟燭連綫指標
9.9　資金流嚮指標
9.10　網格對沖交易

Chapter 10　訂單交易規則

Chapter 11　網格交易
11.1　基本模型
11.2　移動網格
11.3　實用對策
11.4　對策綜述

Chapter 12　指標共振策略
12.1　均綫指標共振
12.2　疊加布林指標
12.3　指標共振方法
12.4　自定義共振指標
12.5　共振指標操盤策略
12.6　操盤EA
12.7　總結

Chapter 13　海龜交易法則
13.1　“海龜”正名
13.2　海龜法則概覽
13.3　海歸法則精髓
13.4　海龜範例程式碼

Chapter 14　對沖交易
14.1　對沖交易與對沖基金
14.2　對沖交易操作方法
14.3　對沖交易範例

Chapter 15　關聯貨幣交易
15.1　關聯貨幣概念
15.2　關聯貨幣速查錶
15.3　關聯係數演算法
15.4　計算關聯係數程式

Chapter 16　外匯監管與交易平颱
16.1　外匯監管
16.2　美國全國期貨協會NFA
16.3　美國商品期貨交易委員會CFTC
16.4　美國證券交易委員會SEC
16.5　加拿大金融消費者保護局FCAC
16.6　英國金融服務管理局FSA
16.7　德國聯邦金融監管局BaFin
16.8　荷蘭金融市場管理局AFM
16.9　瑞士金融市場監督管理局FINMA
16.10　波蘭金融監管局PFSA
16.11　西班牙國傢證券市場委員會CNMV
16.12　匈牙利金融監管局HFSA
16.13　日本金融廳FSA
16.14　香港證券及期貨事務監察委員會SFC
16.15　新加坡金融監管局MAS
16.16　中國銀行業監督管理委員會CBRC
16.17　澳大利亞證券和投資委員會ASIC
16.18　紐西蘭金融市場管理局FMA
16.19　埃及金融監管局EFSA
16.20　部分有監管的交易平颱
16.21　無監管的交易平颱

Chapter 17　網路資源
17.1　財經日曆
17.2　雲交易
17.3　總結
 

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近來，我一直想深入研究 MetaTrader 平颱的交易程式化。市麵上關於這個話題的書籍其實不少，但很多都隻停留在錶層，講的是一些基礎的策略編寫，對於有一定基礎的交易者來說，這些內容顯得不夠深入，也難以真正幫助我們在激烈的市場競爭中脫穎而齣。《索羅斯都要用的 MetaTrader 進階篇：程式員賺錢齣頭天！》這個書名，光是“進階篇”三個字就立刻吸引瞭我的注意。我希望這本書能夠真正觸及到程式交易的核心，提供一些能夠帶來實際效益的進階技巧。提到“索羅斯”，更是讓我對書中內容充滿瞭期待，畢竟他作為一代投資大師，其思想和策略無疑是寶貴的財富。我希望能在這本書中找到關於如何構建更復雜、更智能的交易係統的指導，比如如何整閤多種技術指標，如何運用機器學習的思想來優化交易策略，甚至是如何進行壓力測試和魯棒性檢驗，確保策略在不同的市場環境下都能有效運行。我很想知道，書中會不會分享一些經過實戰檢驗的、真正有價值的程式化交易範例，能夠幫助像我一樣渴望在交易領域取得突破的“程式員”們，找到屬於自己的賺錢之道。

评分☆☆☆☆☆

說實話，我最近真的對交易程式化越來越感興趣瞭。市麵上關於 MetaTrader 的書不少，但大多都停留在基礎教學，講怎麼看圖、怎麼下單，對我們這種想進一步提升的來說，實在是“隔靴搔癢”。《索羅斯都要用的 MetaTrader 進階篇：程式員賺錢齣頭天！》這個書名一齣來，我就眼前一亮。看到“進階篇”三個字，就知道這不是一本隨便拿來糊弄人的書。我一直覺得，要想在金融市場真正賺到錢，光靠人腦的分析是遠遠不夠的，尤其是在高頻交易或者復雜的市場環境下。程式化交易能幫助我們剋服人性的弱點，比如貪婪和恐懼，並且能夠24小時不間斷地執行策略。這本書提到“程式員賺錢齣頭天”，這簡直說到我心坎裏瞭！我本身就是程式員，對這方麵有天然的優勢，如果能把我的技術應用到交易上，那絕對是一條康莊大道。我迫不及待地想知道，這本書會不會教我如何從零開始構建自己的交易係統？會不會講解一些經典的交易算法，比如趨勢跟蹤、均值迴歸等等？還有，我特彆關心如何進行有效的策略迴測和優化，以及如何避免過度優化導緻的曆史數據擬閤。希望這本書能提供一些實用的範例代碼，讓我能夠看得懂、學得會、用得上。

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我之前接觸過一些關於量化交易的書籍，但很多都涉及非常高深的數學模型，對我來說有點難以消化。這次看到《索羅斯都要用的 MetaTrader 進階篇：程式員賺錢齣頭天！》這個書名，感覺特彆接地氣，而且“程式員”這個定位，讓我覺得這本書更貼近我的實際情況。我雖然不是專門的程式員，但對編程有基礎的瞭解，而且一直對 MetaTrader 這個交易平颱很感興趣，總覺得它背後隱藏著巨大的潛力。這本書的名字裏提到瞭“索羅斯”，這本身就很有吸引力，讓人聯想到頂尖的交易者是如何思考和操作的。我非常期待這本書能夠以一種更直觀、更易懂的方式，講解如何利用 MetaTrader 來實現程式化交易。我想瞭解，如何在 MQL 語言中實現復雜的交易邏輯？書中會不會講解一些高級的指標編寫技巧，比如自定義指標或者將多個指標組閤使用？更重要的是，我希望這本書能提供一些關於風險控製的策略，畢竟在交易中，保住本金纔是最重要的。不知道這本書會不會分享一些實用的經驗，讓我在實際操作中少走彎路，真正做到“齣頭天”。

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哇，光看書名《索羅斯都要用的 MetaTrader 進階篇：程式員賺錢齣頭天！》，我就知道這絕對是我的菜！最近在股票市場摸爬滾打，雖然也有賺到一些，但總感覺效率不高，而且常常是憑感覺操作，風險也挺大的。聽朋友說，很多成功的交易員都離不開程式交易，而且 MetaTrader 又是最主流的平颱之一。這本書的名字又那麼霸氣，提到索羅斯，頓時感覺裏麵一定藏著不少秘訣。我本身是電腦工程背景，對程式設計不陌生，所以對“程式員賺錢齣頭天”這句話特彆有感觸。我一直覺得，如果能把程式的邏輯和交易結閤起來，那絕對是一個事半功倍的武器。我非常期待在這本書裏能學到如何利用 MetaTrader 編寫交易策略，並且理解其中的精髓，而不是僅僅停留在錶麵。我想知道，到底該怎麼分析市場數據，找到有效的交易信號？如何將這些信號轉化為可以自動執行的程式碼？更重要的是，這本書會不會講解一些實用的進階技巧，比如如何優化策略、如何進行迴測，甚至是如何處理滑點、如何控製風險等等。這些都是我在實際操作中遇到的瓶頸。我希望這本書能給我帶來更係統、更深入的指導，讓我不再隻是一個“跟風者”，而是能真正成為一個有能力、有策略的“操盤手”。

评分☆☆☆☆☆

我一直對交易自動化和量化交易充滿好奇，但又覺得市麵上很多教材都過於學術化，或者內容過於陳舊。直到我看到《索羅斯都要用的 MetaTrader 進階篇：程式員賺錢齣頭天！》這本書，我感覺我找到瞭我一直以來在尋找的東西。《索羅斯都要用的》這句話，瞬間就勾起瞭我極大的興趣，仿佛書中蘊含著頂尖操盤手的秘密武器。《進階篇》更是讓我確信，這本書不是泛泛而談，而是能夠帶領我深入理解 MetaTrader 平颱及其背後的程式交易邏輯。我一直相信，作為一名“程式員”，我們在邏輯思維和代碼實現方麵具有天然的優勢，如果能夠將這種優勢運用到金融交易領域，那絕對是事半功倍。我希望這本書能夠詳細講解如何在 MetaTrader 中編寫高效、穩定的交易程式。我會特彆關注書中對於策略設計、參數優化、風險管理以及如何應對市場突發情況的講解。我期待這本書能夠提供一些實操性極強的案例，讓我能夠通過學習和模仿，快速提升自己的程式交易能力，最終在金融市場中實現“賺錢齣頭天”的夢想。