計量經濟學 中文第一版 2013年(附學習光碟) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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　　計量經濟學早已成為從事社會科學研究的重要研究方法。因此，瞭解計量經濟學便成為從事社會科學研究者的必修功課。此書是任何一個想進入計量經濟學領域的人都必須研讀的入門書籍。對於研修大學部計量經濟學課程的同學而言，這是一本非常值得推薦的書。因為這一本書有助於瞭解計量經濟學的原理與原則，也有助於資料的分析與運用。對於研究所的同學而言，本書在適當運用計量方法以完成碩士論文上有莫大的助益。對於從事研究工作的在職人員而言，利用本書所提供的知識也能提升研究報告結果的可信度。

譯者簡介

黃智聰

　　現職
　　國立政治大學財政學係專任特聘教授

　　學曆
　　國立颱灣大學經濟學係學士、碩士
　　美國西雅圖華盛頓大學經濟學博士

　　研究領域
　　財政學、中國大陸經濟、地方財政、所得稅研究、勞動經濟、傢庭經濟、兩岸經貿。所著之中英文學術論著數十篇，並擔任許多國際頂尖學術期刊之編輯委員與審查委員。

梁儀盈

　　現職
　　Colliers International Limited Taiwan Branch估價及諮詢部經理

　　學曆
　　國立政治大學地政學係學士
　　美國西雅圖華盛頓大學都市設計與計畫碩士

　　研究領域
　　房産價格研究、不動産估價、不動産財務分析

計量經濟學（中文第一版，2013年版）學習指南：構建堅實的理論基礎與實證分析能力 本書導言 計量經濟學是連接理論經濟學與現實世界數據分析的橋梁。它不僅是一門統計學在經濟學領域的應用，更是一套嚴謹的、用於檢驗經濟理論、量化經濟關係並進行經濟預測的科學方法論。對於誌在深入理解現代經濟運行機製、從事學術研究、金融分析或宏觀經濟政策製定的讀者而言，掌握計量經濟學是不可或缺的一步。 本中文第一版（2013年）的齣版，旨在為國內廣大師生、研究人員及業界人士提供一套兼具深度與廣度、緊密貼閤中國國情與國際前沿的教材。本書摒棄瞭純粹的數學推導堆砌，力求在紮實的理論框架下，清晰闡述每一種模型的直覺來源、核心假設、估計方法、檢驗標準以及實際應用的完整流程。 --- 第一部分：基礎迴顧與單變量模型（奠定基石） 本部分是整個計量經濟學學習的起點，重點在於重溫統計學中的核心概念，並將其轉化為經濟學分析的工具。 第一章：計量經濟學的本質與數據類型 本章首先明確瞭計量經濟學的研究範疇，區分瞭經濟學理論、計量模型與誤差項的內在聯係。我們詳細探討瞭經濟數據的時間維度（時間序列、截麵數據、麵闆數據）和質量特徵（定序、定距、定比），強調瞭不同數據類型對模型選擇的決定性影響。特彆地，本章深入分析瞭經濟學研究中常見的內生性問題萌芽，並介紹瞭如何識彆和處理模型設定誤差的初步方法。 第二章：經典的綫性迴歸模型（CLRM）——單方程 這是計量經濟學的心髒。本章圍繞雙變量綫性迴歸模型展開，係統闡述瞭普通最小二乘法（OLS）的推導過程。核心內容包括： 1. 高斯-馬爾可夫（Gauss-Markov）定理：詳細解釋瞭在綫性模型假設下，OLS估計量具有“最佳綫性無偏估計量”（BLUE）的性質。這需要讀者理解方差、無偏性、一緻性和有效性的嚴格定義。 2. 假設條件的檢驗：對CLRM的五個核心古典假設——綫性性、隨機性（零均值誤差）、嚴格外生性、無多重共綫性、同方差性——逐一進行剖析。 3. 推斷統計：在估計齣迴歸係數後，如何進行顯著性檢驗（t檢驗和F檢驗），如何構建和解釋置信區間，這些都是量化研究結論可靠性的關鍵步驟。 第三章：多重綫性迴歸模型（MLRM）的擴展 將模型擴展到包含多個解釋變量，是更貼近現實經濟現象的必然要求。本章的重點在於處理多重共綫性問題——當解釋變量之間存在高度相關性時，對估計結果的影響（係數估計值不穩定、標準誤增大）。此外，本章還探討瞭虛擬變量（Dummy Variables）的引入，它使得我們將定性信息（如性彆、政策實施年份、地區差異）納入到量化模型中，為更細緻的政策評估打下基礎。 --- 第二部分：模型假設的放鬆與異方差性、自相關性（挑戰嚴峻性） 古典綫性迴歸模型的強大依賴於其嚴格的假設。然而，在實際的經濟、金融和微觀數據中，這些假設往往被打破。本部分著重處理最常見的兩大違背：異方差性和序列相關性。 第四章：異方差性（Heteroskedasticity） 本章深入探討瞭異方差性（誤差項方差不恒定）的來源（如規模效應、收入不均等），其後果（OLS估計量仍然無偏但不再有效，標準誤估計錯誤導緻推斷失效）。 檢驗方法：詳細介紹瞭布魯希-佩根（Breusch-Pagan）檢驗和懷特（White）檢驗的統計原理和操作步驟。 修正方法：重點學習加權最小二乘法（WLS），以及在未知異方差形式下，如何使用穩健標準誤（Robust Standard Errors）來修正統計推斷的有效性。 第五章：序列相關性（Autocorrelation） 序列相關性主要齣現在時間序列數據中，指誤差項之間存在非零的自我相關。本章分析瞭其在宏觀經濟模型（如經濟增長、通貨膨脹預測）中的普遍性，以及它對OLS估計（係數仍無偏但標準誤估計不足，導緻高估瞭係數的顯著性）的破壞性影響。 檢驗方法：重點學習瞭德賓-沃森（Durbin-Watson, DW）檢驗的局限性以及更可靠的布魯希-戈德弗雷（Breusch-Godfrey, BG）檢驗。 修正方法：介紹瞭處理序列相關性的經典方法，如廣義最小二乘法（GLS）中的Cochrane-Orcutt迭代過程，以及在麵闆數據背景下如何應用Newey-West穩健標準誤。 --- 第三部分：內生性問題與工具變量法（解決因果識彆難題） 這是計量經濟學中最具挑戰性，也是最有價值的部分。在經濟學研究中，我們追求的是因果關係，但O L S 無法區分相關性與因果性。內生性是阻礙因果識彆的罪魁禍首。 第六章：內生性的來源與後果 本章係統梳理瞭導緻內生性的三大主要原因： 1. 遺漏變量偏差（Omitted Variable Bias, OVB）：當一個未被包含在模型中的變量同時影響因變量和模型中的某個解釋變量時，便産生偏差。 2. 測量誤差（Measurement Error）：解釋變量或被解釋變量的測量失真。 3. 互為因果/反嚮因果（Simultaneity）：如供給與需求同時決定價格和數量。 第七章：工具變量法（Instrumental Variables, IV） 工具變量法是解決內生性問題的核心武器。本章詳細介紹單方程工具變量（2SLS）的理論框架： 工具變量的要求：必須相關（與內生變量相關）且外生（與誤差項無關）。 兩階段最小二乘法（2SLS）：詳細推導瞭2SLS的估計過程，並強調瞭過度識彆約束檢驗（Sargan/Hansen檢驗）的重要性，該檢驗用於判斷工具變量的有效性。 弱工具變量問題：討論瞭當工具變量與內生變量相關性較弱時，2SLS估計量會傾嚮於偏嚮有偏的OLS估計量的問題及其診斷方法。 --- 第四部分：模型設定擴展與非綫性關係（拓展應用邊界） 本部分將計量工具應用於更復雜的數據結構和非綫性假設。 第八章：模型設定與函數形式的選擇 經濟學現象很少是嚴格綫性的。本章指導讀者如何根據經濟理論和數據特徵選擇閤適的函數形式： 綫性化方法：對數-綫性、綫性-對數、對數-對數（彈性）模型的解釋。 關鍵診斷：利用拉姆齊迴歸設定檢驗（RESET Test）來判斷模型是否遺漏瞭變量或函數形式選擇錯誤。 第九章：離散因變量模型 當被解釋變量是二元選擇（是/否、成功/失敗）或多類彆選擇時，綫性概率模型（LPM）的局限性顯而易見。本章重點講解： Probit模型與Logit模型：基於隨機偏好理論的推導，以及如何解釋邊際效應（Marginal Effects），而非直接解釋係數本身。 第十章：麵闆數據計量經濟學導論 麵闆數據（同時包含截麵和時間維度）提供瞭控製個體異質性的強大能力。本章介紹瞭麵闆數據模型的兩大核心模型： 1. 固定效應模型（Fixed Effects, FE）：用於消除不隨時間變化的個體特有效應（如個體能力、企業文化），通過“組內估計”實現因果識彆。 2. 隨機效應模型（Random Effects, RE）：假設個體特有效應與解釋變量不相關，采用GLS估計。 3. 模型選擇：詳細講解瞭豪斯曼檢驗（Hausman Test），以科學地在FE和RE之間做齣選擇。 --- 附錄：學習光碟資源（2013版特色） 本書附帶的學習光碟收錄瞭豐富的實證案例數據集（涵蓋宏觀經濟、金融市場、勞動力市場等多個領域）以及配套的軟件操作指南。光盤內容詳盡展示瞭如何使用主流計量軟件（如Stata, EViews）完整地進行數據清洗、模型估計、假設檢驗和結果解釋的全流程，確保讀者不僅理解理論，更能動手解決實際問題。光盤中的案例多采用國內官方發布的數據源，增強瞭教材的實踐指導意義。 結語 掌握計量經濟學不是為瞭追求復雜的數學技巧，而是為瞭培養一種批判性的、基於證據的思維方式。本書期望讀者在學完後，能夠自信地審視經濟新聞、評估政策效果，並利用數據為經濟決策提供可靠的量化支持。

第一章 計量經濟學導論
1.1 為何要學習計量經濟學
1.2 何謂計量經濟學
1.3 計量經濟模型
1.4 我們如何取得資料
1.5 統計推論
1.6 研究格式

第二章 簡單綫性迴歸模型
2.1 經濟模型
2.2 計量經濟模型
2.3 迴歸參數的估計
2.4 評估最小平方估計式
2.5 Gauss-Markov 定理
2.6 最小平方估計式的機率分配
2.7 估計誤差項的變異數
2.8 練習題

第三章 區間估計與假設檢定
3.1 區間估計
3.2 假設檢定
3.3 特定對立假設的拒絕域
3.4 假設檢定的範例
3.5 p 值
3.6 練習題

第四章 預測、配適度及模型建立
4.1 最小平方預測
4.2 配適度的衡量
4.3 模型建立之問題
4.4 對數－綫性模型
4.5 練習題

第五章 多元迴歸模型
5.1 導論
5.2 估計多元迴歸模型的參數
5.3 最小平方估計式的抽樣特性
5.4 區間估計
5.5 單一係數的假設檢定
5.6 衡量配適度
5.7 練習題

第六章 多元迴歸模型的進一步推論
6.1 F 檢定
6.2 檢定模型的顯著性
6.3 衍生的模型
6.4 檢定一些經濟假設
6.5 非樣本資訊的使用
6.6 模型設定
6.7 不良的資料、共綫性及不顯著性
6.8 預測
6.9 練習題

第七章 非綫性關係
7.1 多項式
7.2 虛擬變數
7.3 應用虛擬變數
7.4 連續變數間的交互作用
7.5 對數－綫性模型
7.6 練習題

第八章 異質變異
8.1 異質變異數的本質
8.2 使用最小平方估計式
8.3 一般化最小平方估計式
8.4 檢測異質變異
8.5 練習題

第九章 動態模型、自我相關及預測
9.1 前言
9.2 誤差項中的時間落差：自我相關
9.3 估計一個AR(1)誤差模型
9.4 檢定自我相關
9.5 預測的介紹：自我迴歸模型
9.6 有限時間落差分配
9.7 自我迴歸時間落差分配模型
9.8 練習題

第十章 隨機解釋變數和動差估計
10.1 具有隨機變數x之綫性迴歸
10.2 x和e 具相關性的例子
10.3 基於動差法的估計式
10.4 模型設定檢定
10.5 練習題

第十一章 聯立方程式模型
11.1 供給與需求模型
11.2 縮減式方程式
11.3 最小平方法的不適當
11.4 判定的問題
11.5 二階段最小平方估計法
11.6 二階段最小平方估計的範例
11.7 Fulton 漁業市場的供給和需求
11.8 練習題

第十二章 非定態的時間序列資料與共整閤
12.1 定態與非定態變數
12.2 假性迴歸
12.3 定態的單根檢定
12.4 共整閤
12.5 無共整閤的迴歸
12.6 練習題

第十三章 VEC與VAR 模型：總體計量經濟學的介紹
13.1 VEC 與VAR 模型
13.2 估計嚮量誤差修正模型
13.3 估計VAR 模型
13.4 衝擊反應與變異數分解
13.5 練習題

第十四章 依時變動的波動與ARCH 模型：財務計量經濟學的介紹
14.1 ARCH 模型
14.2 依時變動的波動
14.3 檢定、估計與預測
14.4 延伸
14.5 練習題

第十五章 追蹤資料
15.1 Grunfeld 的投資資料
15.2 迴歸方程式的設定
15.3 看似不相關的迴歸
15.4 固定效果模型
15.5 隨機效果模型
15.6 練習題

第十六章 質化與受限被解釋變數模型
16.1 具二元被解釋變數的模型
16.2 二元選擇的logit 模型
16.3 多項logit
16.4 條件logit 模型
16.5 排序選擇模型
16.6 針對計數資料的模型
16.7 受限的被解釋變數
16.8 練習題

第十七章 撰寫實證研究報告與經濟資料的來源
17.1 為經濟計畫選定題目
17.2 撰寫研究報告的格式
17.3 經濟資料的來源
17.4 練習題

附錄A 基本數學復習
附錄B 機率概念復習
附錄C 統計迴顧
附錄D 特定練習題的解答
附錄E 錶格

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這本《計量經濟學 中文第一版 2013年(附學習光碟)》可謂是颱灣計量經濟學學習者們的福音。在我讀大學的年代，學習計量經濟學往往需要翻閱大量的英文原著，或是閱讀翻譯質量參差不齊的教材。而這本中文原版教材，以其清晰的邏輯、嚴謹的內容和貼近本土的案例，立刻吸引瞭我。作者在講解模型假設時，總是會深入淺齣地解釋其經濟學含義，而不是單純地羅列數學公式。例如，在講到「誤差項的獨立同分佈」假設時，作者會用一個簡單的例子，比如學生考試成績的誤差，來說明這個假設的重要性，以及違反時可能產生的問題。這種教學方式，對於初學者來說，非常友好，能夠幫助我們建立起對計量模型的基本認知。我對書中關於時間序列分析的部分印象尤其深刻。作者詳細介紹瞭ARIMA模型的建立過程，包括如何通過自相關圖（ACF）和偏自相關圖（PACF）來識別模型的階數，以及如何進行模型診斷。這些內容，對於我後來在分析颱灣股市數據時，提供瞭非常紮實的基礎。而最讓我感到驚喜的，莫過於隨書附帶的學習光碟。這張光碟裡麵的內容，真的可以稱得上是「學習加速器」。它不僅提供瞭大量的實用數據集，還附有詳細的程式碼範例，涵蓋瞭Stata、Eviews等常用的計量軟體。我可以跟著書本的指引，在電腦上實操，親身驗證書本上的理論。這種「學以緻用」的學習方式，讓我在短時間內就掌握瞭許多實用的計量技巧。對於在颱灣希望係統學習計量經濟學的學生，這本書絕對是物超所值。

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這本《計量經濟學 中文第一版 2013年(附學習光碟)》在我手邊已經擺瞭好幾年，但每當我遇到計量經濟學上的難題，或是需要迴顧某些基礎概念時，它總是我首選的參考書籍。當年剛接觸計量經濟學，我曾試過好幾本不同的教材，有些講得太深奧，讓我望而卻步；有些又太淺顯，無法滿足深入研究的需求。直到我意外地在網路上看到這本書的介紹，並幸運地買到。這本書最讓我印象深刻的是，它並沒有刻意追求艱澀的數學推導，而是非常注重從經濟學的直覺齣發，來引導讀者理解計量方法。作者在解釋異質性變異數、序列相關等假設違反情況時，並沒有直接丟齣複雜的公式，而是先從「為什麼會發生這種情況」開始，用生動的例子闡述其產生的原因，以及對估計結果造成的影響。然後，再逐步引導讀者理解如何檢測這些問題，並介紹相應的修正方法。這種循序漸進、由淺入深的方式，對於我這種非數學背景齣身的讀者來說，是極為友善的。而且，書中對於每個計量模型的應用場景，都有非常細緻的介紹。像是如何運用Logit/Probit模型來分析二元選擇，例如消費者是否會購買某項商品；如何利用麵闆數據模型來控製個體效應和時間效應，例如分析不同國傢在不同年份的GDP成長率。這些實際應用，不僅讓我看到計量經濟學的威力，也激發瞭我對更多研究課題的興趣。我還記得，書中有一章關於工具變數法（Instrumental Variables, IV）的講解，作者用瞭一個非常經典的例子，來解釋如何解決內生性問題。這個例子讓我茅塞頓開，深刻理解瞭IV法的核心思想和應用條件。光碟裡也提供瞭與書本內容相符的數據集和程式碼，讓我可以按照書中的步驟，一步步操作，親身體驗模型建立和結果解讀的過程。這種「邊學邊做」的學習模式，讓知識不再是紙上談兵，而是真正融入我的分析能力中。對於在颱灣的大學生或研究生來說，這本書絕對是入門和進階的絕佳選擇。

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我對這本《計量經濟學 中文第一版 2013年(附學習光碟)》的評價，隻能用「相見恨晚」來形容。當年我在颱灣的大學裡，計量經濟學課程總是讓人感到壓力山大，很多同學都覺得這門課非常難。我當時也嘗試過幾本市麵上的教材，但總覺得它們的講解方式不夠吸引人，難以激發我的學習興趣。直到我後來偶然接觸到這本書，纔發現原來計量經濟學也可以如此生動有趣。作者在講解每個概念時，都非常注重從實際應用齣發，用非常貼近生活的例子來解釋抽象的原理。例如，在講解迴歸分析時，作者就以颱灣的房價、房租與麵積的關係為例，生動地說明瞭變數之間的關聯性。而且，書中的圖錶非常豐富，能夠清晰地展示數據的分佈、模型的擬閤情況，以及殘差的特性。我還記得，書中有一章專門探討瞭因果推斷（Causal Inference）的問題。作者不僅介紹瞭條件機率、相關性與因果性的區別，還詳細講解瞭如何運用隨機對照試驗（RCT）和準實驗方法（Quasi-Experimental Methods）來識別因果關係。這對於我後來在分析政策效果時，提供瞭非常重要的理論指導。最讓我感到驚喜的，是隨書附帶的那張學習光碟。這張光碟裡麵的內容，絕對是物超所值。它不僅包含瞭書本中提到的所有數據集，還有豐富的程式碼範例，涵蓋瞭Stata、Eviews、R等常用的計量軟體。我可以跟著書本的引導，在電腦上實際操作，一步步建立模型，解讀結果。這張光碟，就像是一個隱藏的寶藏，讓我的學習過程充滿瞭探索的樂趣。對於在颱灣希望以更輕鬆、更有效的方式學習計量經濟學的讀者，強烈推薦這本書。

评分☆☆☆☆☆

我必須說，這本《計量經濟學 中文第一版 2013年(附學習光碟)》絕對是市麵上少有的優秀教材。當年我還在為畢業論文奮鬥，對於如何運用計量方法分析我的研究數據感到非常睏惑。試瞭幾本市麵上常見的中文計量教材，都覺得內容不夠紮實，或是跟我的研究領域不太契閤。後來，一位學長嚮我推薦瞭這本書，我纔終於找到瞭「對的」那本。這本書最大的特色，就是它的邏輯性非常強，每一個概念的引入，都有清晰的鋪墊和嚴謹的推導。作者在講解迴歸診斷時，例如殘差圖的判讀，是如何發現模型可能存在的異質性變異數或序列相關問題，我覺得寫得非常細緻。書中不僅告訴你「是什麼」，更告訴你「為什麼」，以及「如何做」。例如，在講解模型選擇標準（如AIC、BIC）時，作者就詳細說明瞭這些指標的來源，以及它們在權衡模型擬閤優度與複雜度時所扮演的角色。這對於我這種需要嚴謹對待研究結果的學生來說，是至關重要的。而且，書中的圖錶運用非常得當，許多複雜的統計概念，都透過清晰的圖形來呈現，大大降低瞭理解的難度。我印象最深刻的是，書中有一章專門探討瞭多重共線性問題。作者不僅說明瞭多重共線性的定義和危害，還介紹瞭幾種檢測和處理多重共線性的方法，並結閤實際案例進行瞭說明。這對我當時在處理數據時，遇到的自變數之間高度相關的問題，提供瞭非常有效的解決方案。最讓我感到驚喜的是，隨書附帶的學習光碟。這張光碟裡的內容，絕對是畫龍點睛之筆。它不僅提供瞭書本中提到的所有數據集，更重要的是，它還包含瞭許多程式碼範例，涵蓋瞭Stata、Eviews等常用的計量軟體。我可以輕鬆地將書中的例子複製到我的電腦上，進行實際操作，觀察結果，甚至修改參數，來驗證我的理解。這對我的論文寫作，可以說是如虎添翼。對於在颱灣求學的經濟、金融、統計等相關科係的學生，我強烈推薦這本書。

评分☆☆☆☆☆

坦白說，我是一個非常注重學習體驗的人，一本好的教科書，不僅要有紮實的內容，更要有清晰的講解和良好的組織架構。《計量經濟學 中文第一版 2013年(附學習光碟)》完全符閤我的這些要求。當年我剛開始接觸計量經濟學，對於那些複雜的數學符號和模型，感到非常頭疼。很多書都直接跳到瞭數學推導，讓我完全跟不上。但這本書，從最基礎的OLS（普通最小平方法）講起，一步步建立起讀者的認知。作者在解釋OLS的假設時，非常細緻，不僅列齣瞭假設，還解釋瞭為什麼需要這些假設，以及如果違反這些假設會導緻什麼後果。例如，在講解同質性變異數（Homoskedasticity）時，作者不僅解釋瞭這個概念，還用瞭生動的例子，比如不同收入群體的消費波動程度可能不同，來幫助讀者理解。而且，書中的例子都非常貼近實際，很多都是基於颱灣的經濟數據或現象。這讓我感覺到，計量經濟學並不是遙不可及的學問，而是能夠解釋我們周遭世界的有力工具。我還記得，有一章專門介紹瞭時間序列模型的建立，包括AR、MA、ARMA、ARIMA模型的原理和應用。作者在講解ARIMA模型時，不僅說明瞭如何識別模型的階數（p, d, q），還詳細討論瞭殘差診斷的重要性，以及如何利用殘差來判斷模型是否充分。這對我後來在分析股票價格波動時，提供瞭非常大的幫助。最讓我感到驚喜的，還是那張學習光碟。光碟裡不僅有豐富的案例數據，還有作者親自錄製或編寫的程式碼，可以讓我們直接在常用的計量軟體中運行。我記得，我曾經花瞭很多時間，跟著光碟裡的教程，學習如何使用Eviews來進行迴歸分析，如何繪製殘差圖，如何進行假設檢驗。這張光碟，就像是一個隨身的助教，隨時解答我的疑惑。對於在颱灣想要紮實學習計量經濟學的學生來說，這本書絕對是物超所值。

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哇，這本《計量經濟學 中文第一版 2013年(附學習光碟)》真的是我找瞭好久的寶貝！還記得當初在誠品書店裡尋尋覓覓，架上好多本計量經濟學的書，有些太理論化，有些又過於應用，總覺得少瞭點什麼。直到我看到這本，封麵設計樸實卻帶著一股專業感，立刻吸引瞭我。翻開內頁，裡麵的排版非常清楚，術語的解釋也相當到位，對於我這個經濟學的初學者來說，簡直是救星！最讓我驚喜的是，它竟然附帶瞭一張學習光碟，這在當年可是非常先進的配置瞭！光碟裡包含瞭許多的範例程式碼、數據集，甚至還有一些教學影片，這對我來說，能夠實操練習、驗證書本上的理論，是極為重要的。我記得當時因為對電腦操作不是那麼熟練，尤其是在使用Stata或Eviews這些軟體時，常常會遇到一些小問題，但光碟裡的教學資源就提供瞭非常清晰的步驟和解釋，讓我得以剋服睏難，逐步掌握計量模型的建立和分析。這本書的作者在概念的講解上，用瞭很多貼近生活、或是經濟新聞的例子，讓抽象的理論變得生動有趣，不再是枯燥乏味的公式堆砌。例如，在講解迴歸分析時，作者不僅闡述瞭最小平方法原理，還以房價和麵積、或是教育程度和收入的關係為例，帶領讀者一步步理解變數之間的關聯性。這種教學方式，真的非常適閤颱灣的讀者，因為我們習慣於從具體的現象去理解抽象的道理。我還記得，書中有一章專門討論時間序列分析，對於理解股票市場的波動、或是通貨膨脹的趨勢，有著非常深刻的啟發。作者在解釋ARIMA模型時，沒有止步於數學公式，而是深入探討瞭模型的假設條件、係數的經濟意義，以及如何從歷史數據中找齣規律。光碟裡提供的數據集，讓我可以親自動手去擬閤這些模型，觀察模型的預測能力，這對我的學習效果有著質的提升。總體來說，這本書在理論深度和實踐應用之間找到瞭絕佳的平衡點，而且附帶的光碟更是大大增強瞭它的學習價值。

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這本《計量經濟學 中文第一版 2013年(附學習光碟)》是我計量經濟學學習道路上的一盞明燈。在我剛開始接觸計量經濟學時，我常常被那些艱澀的數學公式和抽象的概念弄得暈頭轉嚮。很多教材都過於理論化，缺乏實際應用的指導，讓我難以將學到的知識應用到實際問題中。這本書，卻恰恰填補瞭這個空白。作者在講解每一個計量模型時，都會先從它能解決的經濟學問題齣發，例如，在介紹聯立方程組模型時，作者就闡述瞭為什麼單方程模型無法處理某些經濟現象，例如供需同時決定的價格。然後，再逐步引入相應的估計方法，如二階段最小平方法（2SLS）。這種從問題導嚮到方法導嚮的講解方式，讓我更容易理解計量方法誕生的初衷和價值。而且，書中的實證案例都非常豐富，涵蓋瞭宏觀經濟、微觀經濟、金融學等眾多領域，讓我看到瞭計量經濟學在不同學科的廣泛應用。我還記得，書中有一章專門討論瞭模型設疑（Model Specification）的重要性，包括如何避免遺漏重要變數、如何正確處理交互項，以及如何進行穩健性檢驗。這對我當時在進行研究時，避免齣現各種不恰當的模型設定，起到瞭關鍵性的作用。而隨書附帶的學習光碟，更是讓我受益匪淺。光碟裡提供瞭許多高品質的數據集，以及用Stata、Eviews等軟體編寫的程式碼範例。我可以跟著書本的步驟，在電腦上進行實操，親眼看到模型的輸齣結果，並學會如何解讀這些結果。這張光碟，就像是一個免費的線上課程，讓我隨時隨地都能提升我的計量技能。對於在颱灣尋求係統性計量經濟學學習的讀者，這本書絕對是首選。

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說到計量經濟學，我腦海裡第一個想到的就是這本《計量經濟學 中文第一版 2013年(附學習光碟)》。當年我在颱灣的大學裡就讀經濟係，計量經濟學是我最感興趣也最想學好的科目之一。當時市麵上關於計量經濟學的中文教材，數量不少，但真正能夠深入淺齣、又不失嚴謹的，實在不多。這本書，真的讓我眼前一亮。它最大的優點，就是能夠將複雜的數學原理，轉化為清晰易懂的經濟學邏輯。作者在講解模型的假設時，並沒有一味地強調數學證明，而是從經濟學直覺齣發，解釋為什麼這些假設對於獲得無偏、有效估計是必要的。例如，在討論無窮多變數迴歸時，作者就非常清楚地解釋瞭「遺漏變數偏誤」（Omitted Variable Bias）的產生原因和後果，並探討瞭如何通過嚴謹的模型設定來避免這個問題。我還記得，書中有一章專門探討瞭麵闆數據（Panel Data）的分析方法，包括固定效應模型（Fixed Effects Model）和隨機效應模型（Random Effects Model）。作者詳細比較瞭這兩種方法的優劣，以及在什麼情況下應該選擇哪種模型。對於我當時研究的跨國企業營運數據，這種分析方法至關重要。最讓我感到佩服的是，作者並沒有將光碟裡的資源視為附加品，而是將其與書本內容緊密結閤。光碟裡提供瞭大量的實際數據集，並有相應的程式碼範例，讓我們可以直接在Stata等軟體上操作。我曾經嘗試過用書中的數據集，自行建立模型，並與書本上的結果進行比較，這極大地加深瞭我對理論的理解。這張光碟，就像是一本互動式的手冊，讓我在學習過程中，不再感到孤單。對於在颱灣想要深入掌握計量經濟學的學生，這本書絕對是不可或缺的。

评分☆☆☆☆☆

說到計量經濟學，這本《計量經濟學 中文第一版 2013年(附學習光碟)》絕對是我心中最經典的教材之一。在我還是大學生時，為瞭寫畢業論文，我曾翻閱過市麵上幾乎所有的中文計量經濟學書籍，但總覺得它們不是過於理論化，就是內容不夠深入。直到我偶然看到這本書，彷彿找到瞭失散多年的寶物。這本書最大的優點，在於它能夠巧妙地將複雜的數學原理融入到經濟學的邏輯分析中。作者在講解OLS估計量的性質時，不僅列齣瞭其無偏性、有效性等性質，更重要的是，它詳細解釋瞭為什麼在滿足特定假設下，OLS估計量能夠具備這些優良的統計性質。這種嚴謹而不失親切的講解方式，讓我受益匪淺。我對書中關於「模型誤設」的章節印象特別深刻。作者詳細闡述瞭各種可能的模型誤設，例如遺漏重要變數、加入不相關變數、函數形式誤設等，並分析瞭它們對估計結果造成的影響。這對我後來在進行研究時，如何科學地設定計量模型，避免齣現偏差，提供瞭非常重要的啟示。最讓我感到驚喜的，是隨書附帶的那張學習光碟。這張光碟裡麵的內容，絕對是畫龍點睛之筆。它不僅提供瞭書本中提到的所有數據集，更重要的是，它還包含瞭大量的程式碼範例，涵蓋瞭Stata、Eviews等常用的計量軟體。我可以跟著書本的步驟，在電腦上進行實操，親自驗證書本上的理論。這張光碟，就像是一個移動的線上課程，讓我能夠隨時隨地提升我的計量技能。對於在颱灣尋求係統性、深入學習計量經濟學的讀者，這本書絕對是不可錯過的選擇。

评分☆☆☆☆☆

坦白說，我在大學時期對計量經濟學一度感到非常頭痛，總覺得那些數學公式和理論離我太遠。直到我遇到瞭這本《計量經濟學 中文第一版 2013年(附學習光碟)》，纔真正開啟瞭我對計量經濟學的興趣。這本書最大的亮點，在於它能夠將抽象的計量概念，用非常具體、生動的語言來闡釋。作者在講解「內生性」問題時，並沒有直接拋齣複雜的數學模型，而是用一個簡單的例子，比如學生的學習成績和傢庭收入的關係，來說明為什麼這兩個變數之間可能存在同時決定的情況，進而引齣使用工具變數法的必要性。這種從實際問題齣發的講解方式，讓我這個初學者也能夠快速理解。而且，書中的實證案例都非常接地氣，很多都取材於颱灣的經濟現象，這讓我在學習過程中，能夠產生強烈的共鳴。我還記得，書中有一章專門探討瞭計量模型中的「穩健性檢驗」，作者詳細介紹瞭如何通過更換模型、更換變數、或使用不同的估計方法來檢驗模型的結果是否可靠。這對我後來在撰寫研究論文時，提供瞭非常重要的指導，幫助我確保研究結果的科學性和說服力。而隨書附帶的那張學習光碟，更是一個巨大的驚喜。這張光碟裡麵的資源，豐富得令人驚嘆。它不僅包含瞭書本中提到的所有數據集，還提供瞭大量的程式碼範例，涵蓋瞭Stata、Eviews等常用的計量軟體。我可以跟著書本的引導，在電腦上進行實操，親身感受模型的建立和結果解讀的過程。這張光碟，就像是一位盡責的助教，隨時隨地為我提供幫助。對於在颱灣希望真正掌握計量經濟學的學生，我強烈推薦這本書。