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計量經濟學研究的主體是經濟現象中經濟關係的數量規律，這決定了計量經濟學在分析經濟數量關係時，應當以經濟學提供的理論原則和揭示的經濟規律為出發點，其研究成果具有明確的經濟意義。
著者信息
圖書目錄
１ 緒論 （１）
§ １. １ 什麼是計量經濟學 （１）
１. １. １ 什麼是計量經濟學 （１）
１. １. ２ 計量經濟模型 （３）
§ １. ２ 經典計量經濟學的建模步驟 （４）
１. ２. １ 理論模型的設定 （５）
１. ２. ２ 變量數據的搜集與處理 （６）
１. ２. ３ 模型參數的估計 （９）
１. ２. ４ 模型的檢驗 （９）
１. ２. ５ 模型的選擇 （１０）
§ １. ３ 計量經濟模型的應用 （１０）
１. ３. １ 結構分析 （１０）
１. ３. ２ 經濟預測 （１２）
１. ３. ３ 政策評價 （１２）
§ １. ４ 閱讀本書需要的數學知識及計量分析軟件 （１３）
１. ４. １ 數學預備知識 （１３）
１. ４. ２ 計量分析軟件 （１３）
§ １. ５ 結束語 （１３）
練習題一 （１５）
２ 一元線性迴歸模型 （１７）
§ ２. １ 迴歸分析與迴歸模型 （１７）
２. １. １ 迴歸分析與迴歸模型 （１７）
２. １. ２ 引入隨機誤差項的原因 （１９）
§ ２. ２ 基本概念及普通最小二乘法 （１９）
２. ２. １ 基本概念 （１９）
２. ２. ２ 普通最小二乘法 （２２）
§ ２. ３ 總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２６）
２. ３. １ 基本假定 （２６）
２. ３. ２ ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２７）
２. ３. ３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （３０）
§ ２. ４ 擬合優度的度量 （３１）
２. ４. １ 可決系數（Ｒ２） （３２）
２. ４. ２ 相關係數與Ｒ２ 的關係 （３５）
§ ２. ５ 迴歸系數的假設檢驗及其區間估計 （３６）
２. ５. １ ＯＬＳ 估計量的概率分佈 （３６）
２. ５. ２ 變量的顯著性檢驗 （３７）
２. ５. ３ 迴歸系數的區間估計 （４１）
§ ２. ６ 預測 （４２）
２. ６. １ 點預測 （４２）
２. ６. ２ 區間預測 （４３）
§ ２. ７ 案例分析 （４６）
§ ２. ８ 結束語 （４９）
練習題二 （５１）
附錄２. １ 迴歸系數ＯＬＳ 估計量的最小方差性證明 （５６）
附錄２. ２ 隨機誤差項方差ＯＬＳ 估計量的無偏性證明 （５７）
３ 多元線性迴歸模型 （５９）
§ ３. １ 基本概念及普通最小二乘法 （５９）
３. １. １ 基本概念 （５９）
３. １. ２ 普通最小二乘法 （６２）
§ ３. ２ 總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６６）
３. ２. １ 基本假定 （６６）
３. ２. ２ ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６７）
３. ２. ３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （６９）
§ ３. ３ 可決系數與調整的可決系數 （７０）
３. ３. １ 可決系數（Ｒ２） （７０）
３. ３. ２ 調整的可決系數（Ｒ????２） （７１）
§ ３. ４ 變量的顯著性檢驗及迴歸系數的區間估計 （７３）
３. ４. １ 變量的顯著性檢驗 （７３）
３. ４. ２ 迴歸系數的區間估計 （７６）
§ ３. ５ 預測 （７８）
３. ５. １ 點預測 （７８）
３. ５. ２ 區間預測 （７８）
３. ５. ３ 預測區間大小的影響因素分析 （８０）
§ ３. ６ 可線性化的非線性迴歸模型 （８２）
３. ６. １ 幾種常見的模型 （８２）
３. ６. ２ 模型的估計與預測 （８７）
§ ３. ７ 案例分析 （８７）
§ ３. ８ 結束語 （９１）
練習題三 （９３）
附錄３. １ 最大似然估計法 （９８）
附錄３. ２ 不可線性化非線性迴歸模型的估計 （９９）
附錄３. ３ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下進行矩陣運算的基本過程 （１００）
４ 違背基本假定的多元線性迴歸模型 （１０２）
引言 （１０２）
§ ４. １ 多重共線性 （１０４）
４. １. １ 多重共線性的概念 （１０４）
４. １. ２ 多重共線性的後果 （１０６）
４. １. ３ 多重共線性的診斷 （１０７）
４. １. ４ 多重共線性的處理 （１０８）
§ ４. ２ 異方差性 （１１５）
４. ２. １ 異方差性的概念 （１１５）
４. ２. ２ 異方差性的後果 （１１７）
４. ２. ３ 異方差性的檢驗 （１１９）
４. ２. ４ 異方差性的補救措施 （１２３）
§ ４. ３ 自相關性 （１３０）
４. ３. １ 自相關性的概念及表現形式 （１３０）
４. ３. ２ 自相關性的後果 （１３４）
４. ３. ３ 自相關性的檢驗 （１３５）
４. ３. ４ 自相關性的補救措施 （１３９）
§ ４. ４ 隨機解釋變量模型 （１４８）
４. ４. １ 經典線性迴歸模型的一般定義及ＯＬＳＥ 的統計性質 （１４８）
４. ４. ２ 內生解釋變量問題及工具變量法 （１５１）
§ ４. ５ 結束語 （１５８）
練習題四 （１６１）
附錄４. １ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下利用ＷＬＳ 法估計模型的輸出結果 （１６７）
附錄４. ２ 當模型存在異方差或自相關時， 迴歸系數ＯＬＳＥ 的一致性證明 （１６８）
５ 迴歸模型的設定與選擇 （１７０）
引言 （１７０）
§ ５. １ 解釋變量選取的偏誤 （１７１）
５. １. １ 遺漏相關變量 （１７１）
５. １. ２ 誤選無關變量 （１７３）
§ ５. ２ 模型設定的統計檢驗 （１７４）
５. ２. １ 線性約束的Ｆ 檢驗 （１７４）
５. ２. ２ 解釋變量的篩選 （１７５）
５. ２. ３ 非嵌套模型之間的選擇 （１７６）
５. ２. ４ 模型結構突變的Ｃｈｏｗ 檢驗 （１７６）
§ ５. ３ 模型的選擇準則 （１８０）
§ ５. ４ 定性因素量化與虛擬變量 （１８１）
５. ４. １ 定性因素的量化 （１８１）
５. ４. ２ 虛擬變量的設置 （１８２）
５. ４. ３ 虛擬變量在模型結構差異檢驗中的應用 （１８４）
§ ５. ５ 結束語 （１８９）
練習題五 （１９１）
６ 滯後變量模型 （１９８）
§ ６. １ 滯後效應與滯後變量模型 （１９８）
§ ６. ２ 分佈滯後模型 （１９９）
６. ２. １ 模型參數的意義 （１９９）
６. ２. ２ 模型的估計 （２００）
６. ２. ３ 模型滯後長度的確定 （２０８）
§ ６. ３ 自迴歸模型 （２０９）
６. ３. １ 自適應預期模型 （２０９）
６. ３. ２ 局部調整模型 （２１０）
６. ３. ３ 一般自迴歸模型 （２１１）
§ ６. ４ Ｇｒａｎｇｅｒ 因果關係檢驗 （２１３）
§ ６. ５ 結束語 （２１９）
練習題六 （２２０）
７ 聯立方程模型 （２２５）
引言 （２２５）
§ ７. １ 聯立方程模型的基本概念 （２２６）
７. １. １ 變量的分類 （２２６）
７. １. ２ 結構式模型 （２２７）
７. １. ３ 簡化式模型 （２３０）
§ ７. ２ 模型的識別 （２３１）
７. ２. １ 識別的定義 （２３１）
７. ２. ２ 結構方程識別的條件 （２３４）
§ ７. ３ 模型的估計方法 （２３９）
７. ３. １ 間接最小二乘法（ＩＬＳ 法） （２３９）
７. ３. ２ 二階段最小二乘法（２ＳＬＳ 法） （２４１）
７. ３. ３ 三階段最小二乘法（３ＳＬＳ 法） （２４３）
§ ７. ４ 遞歸系統模型 （２４６）
７. ４. １ 模型的定義 （２４６）
７. ４. ２ 模型的識別與估計 （２４７）
§ ７. ５ 聯立方程模型的檢驗 （２４８）
７. ５. １ 單方程的檢驗 （２４８）
７. ５. ２ 方程系統的檢驗 （２４９）
§ ７. ６ 克萊因戰爭間模型 （２５０）
§ ７. ７ 結束語 （２５５）
練習題七 （２５６）
附錄７. １ 利用３ＳＬＳ 法估計模型（７. ３８） 的輸出結果 （２５８）
附錄７. ２ 長期乘數估計值的推導過程 （２５９）
８ 僞迴歸現象與協整理論 （２６１）
引言 （２６１）
§ ８. １ 基本概念及平穩性條件 （２６２）
８. １. １ 基本概念 （２６２）
８. １. ２ 平穩性條件 （２６７）
§ ８. ２ 單位根檢驗 （２７０）
８. ２. １ ＤＦ 檢驗 （２７０）
８. ２. ２ ＡＤＦ 檢驗 （２７３）
§ ８. ３ 僞迴歸現象與協整的概念 （２７８）
８. ３. １ 僞迴歸現象 （２７８）
８. ３. ２ 協整的概念 （２７９）
§ ８. ４ 協整檢驗 （２８２）
８. ４. １ 雙變量的ＥＧ 檢驗 （２８２）
８. ４. ２ 多變量的ＥＧ 檢驗 （２８４）
８. ４. ３ 協整方程的動態普通最小二乘估計 （２８４）
§ ８. ５ 誤差修正模型 （２８８）
８. ５. １ 模型的結構 （２８８）
８. ５. ２ 模型的估計 （２８９）
§ ８. ６ 結束語 （２９０）
練習題八 （２９３）
附錄８. １ 隨機模擬生成樣本序列的簡單程序舉例 （２９５）
附錄Ａ ＥＶｉｅｗｓ６. ０ 軟件的操作基礎 （２９８）
§ Ａ. １ ＥＶｉｅｗｓ 簡介 （２９８）
§ Ａ. ２ ＥＶｉｅｗｓ 的啓動與關閉 （２９８）
§ Ａ. ３ 工作文件的建立與數據的輸入 （３００）
§ Ａ. ４ 數據的處理 （３０６）
§ Ａ. ５ 作圖 （３０８）
§ Ａ. ６ 常用描述統計量的計算 （３１０）
附錄Ｂ 統計分佈表 （３１２）
附表１ 標準正態分佈表 （３１２）
附表２ ｔ 分佈表 （３１３）
附表３ Ｆ 分佈表 （３１４）
附表４ χ ２ 分佈表 （３２０）
附表５ ＤＷ 檢驗臨界值表 （３２１）
附表６ ＥＧ 協整檢驗臨界值表 （３２５）
§ １. １ 什麼是計量經濟學 （１）
１. １. １ 什麼是計量經濟學 （１）
１. １. ２ 計量經濟模型 （３）
§ １. ２ 經典計量經濟學的建模步驟 （４）
１. ２. １ 理論模型的設定 （５）
１. ２. ２ 變量數據的搜集與處理 （６）
１. ２. ３ 模型參數的估計 （９）
１. ２. ４ 模型的檢驗 （９）
１. ２. ５ 模型的選擇 （１０）
§ １. ３ 計量經濟模型的應用 （１０）
１. ３. １ 結構分析 （１０）
１. ３. ２ 經濟預測 （１２）
１. ３. ３ 政策評價 （１２）
§ １. ４ 閱讀本書需要的數學知識及計量分析軟件 （１３）
１. ４. １ 數學預備知識 （１３）
１. ４. ２ 計量分析軟件 （１３）
§ １. ５ 結束語 （１３）
練習題一 （１５）
２ 一元線性迴歸模型 （１７）
§ ２. １ 迴歸分析與迴歸模型 （１７）
２. １. １ 迴歸分析與迴歸模型 （１７）
２. １. ２ 引入隨機誤差項的原因 （１９）
§ ２. ２ 基本概念及普通最小二乘法 （１９）
２. ２. １ 基本概念 （１９）
２. ２. ２ 普通最小二乘法 （２２）
§ ２. ３ 總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２６）
２. ３. １ 基本假定 （２６）
２. ３. ２ ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２７）
２. ３. ３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （３０）
§ ２. ４ 擬合優度的度量 （３１）
２. ４. １ 可決系數（Ｒ２） （３２）
２. ４. ２ 相關係數與Ｒ２ 的關係 （３５）
§ ２. ５ 迴歸系數的假設檢驗及其區間估計 （３６）
２. ５. １ ＯＬＳ 估計量的概率分佈 （３６）
２. ５. ２ 變量的顯著性檢驗 （３７）
２. ５. ３ 迴歸系數的區間估計 （４１）
§ ２. ６ 預測 （４２）
２. ６. １ 點預測 （４２）
２. ６. ２ 區間預測 （４３）
§ ２. ７ 案例分析 （４６）
§ ２. ８ 結束語 （４９）
練習題二 （５１）
附錄２. １ 迴歸系數ＯＬＳ 估計量的最小方差性證明 （５６）
附錄２. ２ 隨機誤差項方差ＯＬＳ 估計量的無偏性證明 （５７）
３ 多元線性迴歸模型 （５９）
§ ３. １ 基本概念及普通最小二乘法 （５９）
３. １. １ 基本概念 （５９）
３. １. ２ 普通最小二乘法 （６２）
§ ３. ２ 總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６６）
３. ２. １ 基本假定 （６６）
３. ２. ２ ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６７）
３. ２. ３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （６９）
§ ３. ３ 可決系數與調整的可決系數 （７０）
３. ３. １ 可決系數（Ｒ２） （７０）
３. ３. ２ 調整的可決系數（Ｒ????２） （７１）
§ ３. ４ 變量的顯著性檢驗及迴歸系數的區間估計 （７３）
３. ４. １ 變量的顯著性檢驗 （７３）
３. ４. ２ 迴歸系數的區間估計 （７６）
§ ３. ５ 預測 （７８）
３. ５. １ 點預測 （７８）
３. ５. ２ 區間預測 （７８）
３. ５. ３ 預測區間大小的影響因素分析 （８０）
§ ３. ６ 可線性化的非線性迴歸模型 （８２）
３. ６. １ 幾種常見的模型 （８２）
３. ６. ２ 模型的估計與預測 （８７）
§ ３. ７ 案例分析 （８７）
§ ３. ８ 結束語 （９１）
練習題三 （９３）
附錄３. １ 最大似然估計法 （９８）
附錄３. ２ 不可線性化非線性迴歸模型的估計 （９９）
附錄３. ３ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下進行矩陣運算的基本過程 （１００）
４ 違背基本假定的多元線性迴歸模型 （１０２）
引言 （１０２）
§ ４. １ 多重共線性 （１０４）
４. １. １ 多重共線性的概念 （１０４）
４. １. ２ 多重共線性的後果 （１０６）
４. １. ３ 多重共線性的診斷 （１０７）
４. １. ４ 多重共線性的處理 （１０８）
§ ４. ２ 異方差性 （１１５）
４. ２. １ 異方差性的概念 （１１５）
４. ２. ２ 異方差性的後果 （１１７）
４. ２. ３ 異方差性的檢驗 （１１９）
４. ２. ４ 異方差性的補救措施 （１２３）
§ ４. ３ 自相關性 （１３０）
４. ３. １ 自相關性的概念及表現形式 （１３０）
４. ３. ２ 自相關性的後果 （１３４）
４. ３. ３ 自相關性的檢驗 （１３５）
４. ３. ４ 自相關性的補救措施 （１３９）
§ ４. ４ 隨機解釋變量模型 （１４８）
４. ４. １ 經典線性迴歸模型的一般定義及ＯＬＳＥ 的統計性質 （１４８）
４. ４. ２ 內生解釋變量問題及工具變量法 （１５１）
§ ４. ５ 結束語 （１５８）
練習題四 （１６１）
附錄４. １ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下利用ＷＬＳ 法估計模型的輸出結果 （１６７）
附錄４. ２ 當模型存在異方差或自相關時， 迴歸系數ＯＬＳＥ 的一致性證明 （１６８）
５ 迴歸模型的設定與選擇 （１７０）
引言 （１７０）
§ ５. １ 解釋變量選取的偏誤 （１７１）
５. １. １ 遺漏相關變量 （１７１）
５. １. ２ 誤選無關變量 （１７３）
§ ５. ２ 模型設定的統計檢驗 （１７４）
５. ２. １ 線性約束的Ｆ 檢驗 （１７４）
５. ２. ２ 解釋變量的篩選 （１７５）
５. ２. ３ 非嵌套模型之間的選擇 （１７６）
５. ２. ４ 模型結構突變的Ｃｈｏｗ 檢驗 （１７６）
§ ５. ３ 模型的選擇準則 （１８０）
§ ５. ４ 定性因素量化與虛擬變量 （１８１）
５. ４. １ 定性因素的量化 （１８１）
５. ４. ２ 虛擬變量的設置 （１８２）
５. ４. ３ 虛擬變量在模型結構差異檢驗中的應用 （１８４）
§ ５. ５ 結束語 （１８９）
練習題五 （１９１）
６ 滯後變量模型 （１９８）
§ ６. １ 滯後效應與滯後變量模型 （１９８）
§ ６. ２ 分佈滯後模型 （１９９）
６. ２. １ 模型參數的意義 （１９９）
６. ２. ２ 模型的估計 （２００）
６. ２. ３ 模型滯後長度的確定 （２０８）
§ ６. ３ 自迴歸模型 （２０９）
６. ３. １ 自適應預期模型 （２０９）
６. ３. ２ 局部調整模型 （２１０）
６. ３. ３ 一般自迴歸模型 （２１１）
§ ６. ４ Ｇｒａｎｇｅｒ 因果關係檢驗 （２１３）
§ ６. ５ 結束語 （２１９）
練習題六 （２２０）
７ 聯立方程模型 （２２５）
引言 （２２５）
§ ７. １ 聯立方程模型的基本概念 （２２６）
７. １. １ 變量的分類 （２２６）
７. １. ２ 結構式模型 （２２７）
７. １. ３ 簡化式模型 （２３０）
§ ７. ２ 模型的識別 （２３１）
７. ２. １ 識別的定義 （２３１）
７. ２. ２ 結構方程識別的條件 （２３４）
§ ７. ３ 模型的估計方法 （２３９）
７. ３. １ 間接最小二乘法（ＩＬＳ 法） （２３９）
７. ３. ２ 二階段最小二乘法（２ＳＬＳ 法） （２４１）
７. ３. ３ 三階段最小二乘法（３ＳＬＳ 法） （２４３）
§ ７. ４ 遞歸系統模型 （２４６）
７. ４. １ 模型的定義 （２４６）
７. ４. ２ 模型的識別與估計 （２４７）
§ ７. ５ 聯立方程模型的檢驗 （２４８）
７. ５. １ 單方程的檢驗 （２４８）
７. ５. ２ 方程系統的檢驗 （２４９）
§ ７. ６ 克萊因戰爭間模型 （２５０）
§ ７. ７ 結束語 （２５５）
練習題七 （２５６）
附錄７. １ 利用３ＳＬＳ 法估計模型（７. ３８） 的輸出結果 （２５８）
附錄７. ２ 長期乘數估計值的推導過程 （２５９）
８ 僞迴歸現象與協整理論 （２６１）
引言 （２６１）
§ ８. １ 基本概念及平穩性條件 （２６２）
８. １. １ 基本概念 （２６２）
８. １. ２ 平穩性條件 （２６７）
§ ８. ２ 單位根檢驗 （２７０）
８. ２. １ ＤＦ 檢驗 （２７０）
８. ２. ２ ＡＤＦ 檢驗 （２７３）
§ ８. ３ 僞迴歸現象與協整的概念 （２７８）
８. ３. １ 僞迴歸現象 （２７８）
８. ３. ２ 協整的概念 （２７９）
§ ８. ４ 協整檢驗 （２８２）
８. ４. １ 雙變量的ＥＧ 檢驗 （２８２）
８. ４. ２ 多變量的ＥＧ 檢驗 （２８４）
８. ４. ３ 協整方程的動態普通最小二乘估計 （２８４）
§ ８. ５ 誤差修正模型 （２８８）
８. ５. １ 模型的結構 （２８８）
８. ５. ２ 模型的估計 （２８９）
§ ８. ６ 結束語 （２９０）
練習題八 （２９３）
附錄８. １ 隨機模擬生成樣本序列的簡單程序舉例 （２９５）
附錄Ａ ＥＶｉｅｗｓ６. ０ 軟件的操作基礎 （２９８）
§ Ａ. １ ＥＶｉｅｗｓ 簡介 （２９８）
§ Ａ. ２ ＥＶｉｅｗｓ 的啓動與關閉 （２９８）
§ Ａ. ３ 工作文件的建立與數據的輸入 （３００）
§ Ａ. ４ 數據的處理 （３０６）
§ Ａ. ５ 作圖 （３０８）
§ Ａ. ６ 常用描述統計量的計算 （３１０）
附錄Ｂ 統計分佈表 （３１２）
附表１ 標準正態分佈表 （３１２）
附表２ ｔ 分佈表 （３１３）
附表３ Ｆ 分佈表 （３１４）
附表４ χ ２ 分佈表 （３２０）
附表５ ＤＷ 檢驗臨界值表 （３２１）
附表６ ＥＧ 協整檢驗臨界值表 （３２５）
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