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計量經濟學研究的主體是經濟現象中經濟關係的數量規律，這決定了計量經濟學在分析經濟數量關係時，應當以經濟學提供的理論原則和揭示的經濟規律為出發點，其研究成果具有明確的經濟意義。

１　緒論 （１）
§ １.  １　什麼是計量經濟學 （１）
１.  １.  １　什麼是計量經濟學 （１）
１.  １.  ２　計量經濟模型 （３）

§ １.  ２　經典計量經濟學的建模步驟 （４）
１.  ２.  １　理論模型的設定 （５）
１.  ２.  ２　變量數據的搜集與處理 （６）
１.  ２.  ３　模型參數的估計 （９）
１.  ２.  ４　模型的檢驗 （９）
１.  ２.  ５　模型的選擇 （１０）

§ １.  ３　計量經濟模型的應用 （１０）
１.  ３.  １　結構分析 （１０）
１.  ３.  ２　經濟預測 （１２）
１.  ３.  ３　政策評價 （１２）

§ １.  ４　閱讀本書需要的數學知識及計量分析軟件 （１３）
１.  ４.  １　數學預備知識 （１３）
１.  ４.  ２　計量分析軟件 （１３）
§ １.  ５　結束語 （１３）
練習題一 （１５）
 
２　一元線性迴歸模型 （１７）
§ ２.  １　迴歸分析與迴歸模型 （１７）
２.  １.  １　迴歸分析與迴歸模型 （１７）
２.  １.  ２　引入隨機誤差項的原因 （１９）

§ ２.  ２　基本概念及普通最小二乘法 （１９）
２.  ２.  １　基本概念 （１９）
２.  ２.  ２　普通最小二乘法 （２２）

§ ２.  ３　總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２６）
２.  ３.  １　基本假定 （２６）
２.  ３.  ２　ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２７）
２.  ３.  ３　隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （３０）

§ ２.  ４　擬合優度的度量 （３１）
２.  ４.  １　可決系數（Ｒ２）  （３２）
２.  ４.  ２　相關係數與Ｒ２ 的關係 （３５）

§ ２.  ５　迴歸系數的假設檢驗及其區間估計 （３６）
２.  ５.  １　ＯＬＳ 估計量的概率分佈 （３６）
２.  ５.  ２　變量的顯著性檢驗 （３７）
２.  ５.  ３　迴歸系數的區間估計 （４１）

§ ２.  ６　預測 （４２）
２.  ６.  １　點預測 （４２）
２.  ６.  ２　區間預測 （４３）

§ ２.  ７　案例分析 （４６）

§ ２.  ８　結束語 （４９）
練習題二 （５１）
附錄２.  １　迴歸系數ＯＬＳ 估計量的最小方差性證明 （５６）
附錄２.  ２　隨機誤差項方差ＯＬＳ 估計量的無偏性證明 （５７）
 
３　多元線性迴歸模型 （５９）
§ ３.  １　基本概念及普通最小二乘法 （５９）
３.  １.  １　基本概念 （５９）
３.  １.  ２　普通最小二乘法 （６２）

§ ３.  ２　總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６６）
３.  ２.  １　基本假定 （６６）
３.  ２.  ２　ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６７）
３.  ２.  ３　隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （６９）

§ ３.  ３　可決系數與調整的可決系數 （７０）
３.  ３.  １　可決系數（Ｒ２）  （７０）
３.  ３.  ２　調整的可決系數（Ｒ????２）  （７１）

§ ３.  ４　變量的顯著性檢驗及迴歸系數的區間估計 （７３）
３.  ４.  １　變量的顯著性檢驗 （７３）
３.  ４.  ２　迴歸系數的區間估計 （７６）

§ ３.  ５　預測 （７８）
３.  ５.  １　點預測 （７８）
３.  ５.  ２　區間預測 （７８）
３.  ５.  ３　預測區間大小的影響因素分析 （８０）

§ ３.  ６　可線性化的非線性迴歸模型 （８２）
３.  ６.  １　幾種常見的模型 （８２）
３.  ６.  ２　模型的估計與預測 （８７）

§ ３.  ７　案例分析 （８７）

§ ３.  ８　結束語 （９１）
練習題三 （９３）
附錄３.  １　最大似然估計法 （９８）
附錄３.  ２　不可線性化非線性迴歸模型的估計 （９９）
附錄３.  ３　在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下進行矩陣運算的基本過程 （１００）
 
４　違背基本假定的多元線性迴歸模型 （１０２）
引言 （１０２）

§ ４.  １　多重共線性 （１０４）
４.  １.  １　多重共線性的概念 （１０４）
４.  １.  ２　多重共線性的後果 （１０６）
４.  １.  ３　多重共線性的診斷 （１０７）
４.  １.  ４　多重共線性的處理 （１０８）

§ ４.  ２　異方差性 （１１５）
４.  ２.  １　異方差性的概念 （１１５）
４.  ２.  ２　異方差性的後果 （１１７）
４.  ２.  ３　異方差性的檢驗 （１１９）
４.  ２.  ４　異方差性的補救措施 （１２３）

§ ４.  ３　自相關性 （１３０）
４.  ３.  １　自相關性的概念及表現形式 （１３０）
４.  ３.  ２　自相關性的後果 （１３４）
４.  ３.  ３　自相關性的檢驗 （１３５）
４.  ３.  ４　自相關性的補救措施 （１３９）

§ ４.  ４　隨機解釋變量模型 （１４８）
４.  ４.  １　經典線性迴歸模型的一般定義及ＯＬＳＥ 的統計性質 （１４８）
４.  ４.  ２　內生解釋變量問題及工具變量法 （１５１）

§ ４.  ５　結束語 （１５８）
練習題四 （１６１）
附錄４.  １　在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下利用ＷＬＳ 法估計模型的輸出結果 （１６７）
附錄４.  ２　當模型存在異方差或自相關時， 迴歸系數ＯＬＳＥ 的一致性證明 （１６８）
 
５　迴歸模型的設定與選擇 （１７０）
引言 （１７０）

§ ５.  １　解釋變量選取的偏誤 （１７１）
５.  １.  １　遺漏相關變量 （１７１）
５.  １.  ２　誤選無關變量 （１７３）

§ ５.  ２　模型設定的統計檢驗 （１７４）
５.  ２.  １　線性約束的Ｆ 檢驗 （１７４）
５.  ２.  ２　解釋變量的篩選 （１７５）
５.  ２.  ３　非嵌套模型之間的選擇 （１７６）
５.  ２.  ４　模型結構突變的Ｃｈｏｗ 檢驗 （１７６）

§ ５.  ３　模型的選擇準則 （１８０）

§ ５.  ４　定性因素量化與虛擬變量 （１８１）
５.  ４.  １　定性因素的量化 （１８１）
５.  ４.  ２　虛擬變量的設置 （１８２）
５.  ４.  ３　虛擬變量在模型結構差異檢驗中的應用 （１８４）

§ ５.  ５　結束語 （１８９）
練習題五 （１９１）
 
６　滯後變量模型 （１９８）
§ ６.  １　滯後效應與滯後變量模型 （１９８）

§ ６.  ２　分佈滯後模型 （１９９）
６.  ２.  １　模型參數的意義 （１９９）
６.  ２.  ２　模型的估計 （２００）
６.  ２.  ３　模型滯後長度的確定 （２０８）

§ ６.  ３　自迴歸模型 （２０９）
６.  ３.  １　自適應預期模型 （２０９）
６.  ３.  ２　局部調整模型 （２１０）
６.  ３.  ３　一般自迴歸模型 （２１１）

§ ６.  ４　Ｇｒａｎｇｅｒ 因果關係檢驗 （２１３）

§ ６.  ５　結束語 （２１９）
練習題六 （２２０）
 
７　聯立方程模型 （２２５）
引言 （２２５）

§ ７.  １　聯立方程模型的基本概念 （２２６）
７.  １.  １　變量的分類 （２２６）
７.  １.  ２　結構式模型 （２２７）
７.  １.  ３　簡化式模型 （２３０）

§ ７.  ２　模型的識別 （２３１）
７.  ２.  １　識別的定義 （２３１）
７.  ２.  ２　結構方程識別的條件 （２３４）

§ ７.  ３　模型的估計方法 （２３９）
７.  ３.  １　間接最小二乘法（ＩＬＳ 法）  （２３９）
７.  ３.  ２　二階段最小二乘法（２ＳＬＳ 法）  （２４１）
７.  ３.  ３　三階段最小二乘法（３ＳＬＳ 法）  （２４３）

§ ７.  ４　遞歸系統模型 （２４６）
７.  ４.  １　模型的定義 （２４６）
７.  ４.  ２　模型的識別與估計 （２４７）

§ ７.  ５　聯立方程模型的檢驗 （２４８）
７.  ５.  １　單方程的檢驗 （２４８）
７.  ５.  ２　方程系統的檢驗 （２４９）

§ ７.  ６　克萊因戰爭間模型 （２５０）

§ ７.  ７　結束語 （２５５）
練習題七 （２５６）
附錄７.  １　利用３ＳＬＳ 法估計模型（７.  ３８） 的輸出結果 （２５８）
附錄７.  ２　長期乘數估計值的推導過程 （２５９）
 
８　僞迴歸現象與協整理論 （２６１）
引言 （２６１）

§ ８.  １　基本概念及平穩性條件 （２６２）
８.  １.  １　基本概念 （２６２）
８.  １.  ２　平穩性條件 （２６７）

§ ８.  ２　單位根檢驗 （２７０）
８.  ２.  １　ＤＦ 檢驗 （２７０）
８.  ２.  ２　ＡＤＦ 檢驗 （２７３）

§ ８.  ３　僞迴歸現象與協整的概念 （２７８）
８.  ３.  １　僞迴歸現象 （２７８）
８.  ３.  ２　協整的概念 （２７９）

§ ８.  ４　協整檢驗 （２８２）
８.  ４.  １　雙變量的ＥＧ 檢驗 （２８２）
８.  ４.  ２　多變量的ＥＧ 檢驗 （２８４）
８.  ４.  ３　協整方程的動態普通最小二乘估計 （２８４）

§ ８.  ５　誤差修正模型 （２８８）
８.  ５.  １　模型的結構 （２８８）
８.  ５.  ２　模型的估計 （２８９）

§ ８.  ６　結束語 （２９０）
練習題八 （２９３）
附錄８.  １　隨機模擬生成樣本序列的簡單程序舉例 （２９５）

附錄Ａ　ＥＶｉｅｗｓ６.  ０ 軟件的操作基礎 （２９８）
§ Ａ.  １　ＥＶｉｅｗｓ 簡介 （２９８）
§ Ａ.  ２　ＥＶｉｅｗｓ 的啓動與關閉 （２９８）
§ Ａ.  ３　工作文件的建立與數據的輸入 （３００）
§ Ａ.  ４　數據的處理 （３０６）
§ Ａ.  ５　作圖 （３０８）
§ Ａ.  ６　常用描述統計量的計算 （３１０）

附錄Ｂ　統計分佈表 （３１２）
附表１　標準正態分佈表 （３１２）
附表２　ｔ 分佈表 （３１３）
附表３　Ｆ 分佈表 （３１４）
附表４　χ ２ 分佈表 （３２０）
附表５　ＤＷ 檢驗臨界值表 （３２１）
附表６　ＥＧ 協整檢驗臨界值表 （３２５）
 

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