圖書描述
計量經濟學研究的主體是經濟現象中經濟關係的數量規律，這決定瞭計量經濟學在分析經濟數量關係時，應當以經濟學提供的理論原則和揭示的經濟規律為齣發點，其研究成果具有明確的經濟意義。
經濟學原理（第十二版） 作者： 約翰·麥康奈爾，斯坦利·布魯，肖恩·弗林 譯者： 孫早，張維迎 等 齣版社： 北京大學齣版社/機械工業齣版社（根據具體版本可能略有不同） 裝幀： 精裝/平裝 頁數： 約1200頁 --- 內容簡介 《經濟學原理（第十二版）》是一本享譽全球的經典經濟學教材，以其清晰的闡述、嚴謹的邏輯和緊密結閤現實經濟生活的分析，為全球數百萬學生和學者提供瞭堅實的經濟學基礎。本書緻力於幫助讀者理解經濟學的基本概念、分析工具和政策含義，無論讀者是否將經濟學作為專業方嚮，都能從中受益匪淺。 本書結構宏大，內容全麵，涵蓋瞭微觀經濟學和宏觀經濟學的核心理論與最新發展。它摒棄瞭過度依賴復雜數學模型的傳統做法，轉而采用直觀的語言、大量的圖錶和豐富的案例研究，確保讀者能夠真正掌握經濟學的思維方式。 第一部分：經濟學導論與基礎概念 本書伊始，便為讀者構建瞭經濟學的基本框架。它從稀缺性（Scarcity）和選擇（Choice）這一經濟學最根本的矛盾入手，解釋瞭為什麼需要經濟學。 核心內容包括： 1. 經濟學的基本問題： 探討瞭“生産什麼？如何生産？為誰生産？”這三個基本問題，並介紹瞭市場經濟（Market Economy）、計劃經濟（Command Economy）和混閤經濟（Mixed Economy）這三種主要的資源配置方式。 2. 經濟學思維： 詳細介紹瞭理性選擇、邊際分析（Marginal Analysis）和實證分析（Positive Analysis）與規範分析（Normative Analysis）的區彆。通過“比較優勢原理”（Comparative Advantage），解釋瞭為什麼專業化和貿易能使所有參與者受益，這是理解國際貿易和分工的基礎。 3. 供求關係與市場機製： 這是微觀經濟學的基石。本書深入淺齣地解釋瞭需求（Demand）的決定因素、供給（Supply）的決定因素、市場均衡（Market Equilibrium）的形成，以及價格在調節稀缺資源中的核心作用。同時，書中通過彈性（Elasticity）的概念，量化瞭價格、收入變化對需求和供給的影響程度。 第二部分：微觀經濟學：理論與應用 本部分聚焦於個體經濟單位——消費者、企業和市場的行為分析，揭示瞭價格如何由供需互動決定，以及資源如何在競爭性市場中配置。 消費者行為理論： 本書采用瞭消費者選擇理論（Consumer Choice Theory），通過邊際效用和預算約束的概念，解釋瞭消費者如何追求效用最大化。它清晰地闡述瞭消費者剩餘（Consumer Surplus）的含義，即消費者願意支付的價格與實際支付價格之間的差額。 生産與成本： 針對企業的生産決策，本書詳細分析瞭生産要素（勞動、資本、土地）的投入，以及短期生産（固定投入與可變投入）和長期生産（規模報酬）的區彆。成本理論部分，詳盡區分瞭固定成本、可變成本、邊際成本和平均成本，這些是企業製定産量決策的關鍵依據。 市場結構分析： 這是微觀經濟學最復雜但最核心的部分之一。本書係統地考察瞭四種主要的市場結構： 完全競爭市場（Perfect Competition）： 分析瞭企業在短期和長期如何實現利潤最大化（MR=MC原則），以及市場效率和福利分析（帕纍托最優）。 壟斷（Monopoly）： 探討瞭壟斷者如何通過控製産量來設定價格，分析瞭壟斷的無謂損失（Deadweight Loss）和政府對壟斷的監管措施。 壟斷競爭市場（Monopolistic Competition）： 解釋瞭産品差異化如何使企業擁有一定的定價權，以及長期來看廣告的作用。 寡頭市場（Oligopoly）： 引入瞭博弈論（Game Theory）的基本概念，如囚徒睏境（Prisoner's Dilemma），來分析少數幾傢大企業之間的相互依賴性決策。 市場失靈與政府乾預： 本書專門闢齣章節討論市場機製並非萬能的情況，包括外部性（Externalities，如汙染問題）、公共物品（Public Goods，如國防）和信息不對稱（Asymmetric Information）。對於每種市場失靈，都詳細分析瞭政府乾預（如稅收、補貼、規製）的理論依據和實際效果。 第三部分：宏觀經濟學：總量分析與政策 宏觀經濟學部分將視角從單個市場轉嚮整個經濟體，關注國民收入、失業、通貨膨脹和經濟增長等宏觀變量。 國民收入核算與衡量： 本書首先界定瞭國內生産總值（GDP）的計算方法（支齣法、收入法、生産法），區分瞭名義GDP和實際GDP，以及通貨膨脹的衡量指標——GDP平減指數和消費者物價指數（CPI）。 總需求與總供給模型（AD-AS Model）： 這是理解短期宏觀經濟波動的核心工具。 總需求（Aggregate Demand, AD）： 解釋瞭財富效應、利率效應和匯率效應如何決定總産量的需求麯綫。 總供給（Aggregate Supply, AS）： 區分瞭長期總供給（與潛在GDP相關）和短期總供給（受工資和物價粘性的影響）。 經濟周期與穩定政策： 通過AD-AS模型的動態分析，講解瞭經濟衰退（Recession）和通貨膨脹的成因，並引入瞭財政政策和貨幣政策工具的作用機製。 財政政策與貨幣政策： 財政政策（Fiscal Policy）： 詳細分析瞭政府支齣和稅收政策如何通過乘數效應（Multiplier Effect）影響總需求，討論瞭赤字和國債的影響。 貨幣與銀行體係： 介紹瞭貨幣的職能，商業銀行的準備金製度，以及中央銀行（如美聯儲）如何通過公開市場操作、準備金率和貼現率來控製貨幣供給和利率。 貨幣政策的傳導機製： 闡述瞭貨幣政策如何影響投資、消費，並最終影響通貨膨脹和産齣。 長期經濟增長與國際經濟： 本書並未止步於短期波動，還探討瞭長期經濟增長的決定因素，如技術進步、人力資本積纍和製度環境。在國際經濟部分，深入分析瞭國際收支平衡錶、匯率決定機製，以及在固定匯率製和浮動匯率製下的宏觀經濟政策選擇。 --- 本書特色 1. 經濟學思維的培養： 本書強調“經濟學傢如何思考”，而不是簡單地記憶公式。大量“聚焦於現實”（Focus on Real Life）的邊欄和“經濟學透鏡”（Economics in Action）案例，將抽象理論與日常現象（如醫療保健價格、最低工資法的影響）緊密結閤。 2. 圖錶驅動的清晰性： 圖錶是本書的精髓。每一個關鍵概念都配有精心設計的圖錶，並通過步驟分解（Step-by-Step）的方式引導讀者理解圖錶的動態變化過程，極大地降低瞭學習麯綫。 3. 全麵與平衡： 本書在介紹古典學派、凱恩斯主義學派的同時，也廣泛吸收瞭新古典、新凱恩斯等現代主流經濟學的成果，力求為讀者提供一個全麵且不過分偏頗的知識體係。 4. 嚴謹的數學基礎（非障礙）： 盡管本書旨在普及，但對微積分等工具的使用把握得當，僅在必需之處展現，不以復雜的數學推導作為學習的門檻，確保瞭經濟直覺的優先地位。 《經濟學原理（第十二版）》是任何渴望係統理解現代經濟運作機製的人士的理想讀物，它不僅教授經濟學的知識，更賦予讀者分析和批判現實經濟問題的能力。
著者信息
圖書目錄
１ 緒論 （１）
§ １. １ 什麼是計量經濟學 （１）
１. １. １ 什麼是計量經濟學 （１）
１. １. ２ 計量經濟模型 （３）
§ １. ２ 經典計量經濟學的建模步驟 （４）
１. ２. １ 理論模型的設定 （５）
１. ２. ２ 變量數據的搜集與處理 （６）
１. ２. ３ 模型參數的估計 （９）
１. ２. ４ 模型的檢驗 （９）
１. ２. ５ 模型的選擇 （１０）
§ １. ３ 計量經濟模型的應用 （１０）
１. ３. １ 結構分析 （１０）
１. ３. ２ 經濟預測 （１２）
１. ３. ３ 政策評價 （１２）
§ １. ４ 閱讀本書需要的數學知識及計量分析軟件 （１３）
１. ４. １ 數學預備知識 （１３）
１. ４. ２ 計量分析軟件 （１３）
§ １. ５ 結束語 （１３）
練習題一 （１５）
２ 一元綫性迴歸模型 （１７）
§ ２. １ 迴歸分析與迴歸模型 （１７）
２. １. １ 迴歸分析與迴歸模型 （１７）
２. １. ２ 引入隨機誤差項的原因 （１９）
§ ２. ２ 基本概念及普通最小二乘法 （１９）
２. ２. １ 基本概念 （１９）
２. ２. ２ 普通最小二乘法 （２２）
§ ２. ３ 總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２６）
２. ３. １ 基本假定 （２６）
２. ３. ２ ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２７）
２. ３. ３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （３０）
§ ２. ４ 擬閤優度的度量 （３１）
２. ４. １ 可決係數（Ｒ２） （３２）
２. ４. ２ 相關係數與Ｒ２ 的關係 （３５）
§ ２. ５ 迴歸係數的假設檢驗及其區間估計 （３６）
２. ５. １ ＯＬＳ 估計量的概率分佈 （３６）
２. ５. ２ 變量的顯著性檢驗 （３７）
２. ５. ３ 迴歸係數的區間估計 （４１）
§ ２. ６ 預測 （４２）
２. ６. １ 點預測 （４２）
２. ６. ２ 區間預測 （４３）
§ ２. ７ 案例分析 （４６）
§ ２. ８ 結束語 （４９）
練習題二 （５１）
附錄２. １ 迴歸係數ＯＬＳ 估計量的最小方差性證明 （５６）
附錄２. ２ 隨機誤差項方差ＯＬＳ 估計量的無偏性證明 （５７）
３ 多元綫性迴歸模型 （５９）
§ ３. １ 基本概念及普通最小二乘法 （５９）
３. １. １ 基本概念 （５９）
３. １. ２ 普通最小二乘法 （６２）
§ ３. ２ 總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６６）
３. ２. １ 基本假定 （６６）
３. ２. ２ ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６７）
３. ２. ３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （６９）
§ ３. ３ 可決係數與調整的可決係數 （７０）
３. ３. １ 可決係數（Ｒ２） （７０）
３. ３. ２ 調整的可決係數（Ｒ２） （７１）
§ ３. ４ 變量的顯著性檢驗及迴歸係數的區間估計 （７３）
３. ４. １ 變量的顯著性檢驗 （７３）
３. ４. ２ 迴歸係數的區間估計 （７６）
§ ３. ５ 預測 （７８）
３. ５. １ 點預測 （７８）
３. ５. ２ 區間預測 （７８）
３. ５. ３ 預測區間大小的影響因素分析 （８０）
§ ３. ６ 可綫性化的非綫性迴歸模型 （８２）
３. ６. １ 幾種常見的模型 （８２）
３. ６. ２ 模型的估計與預測 （８７）
§ ３. ７ 案例分析 （８７）
§ ３. ８ 結束語 （９１）
練習題三 （９３）
附錄３. １ 最大似然估計法 （９８）
附錄３. ２ 不可綫性化非綫性迴歸模型的估計 （９９）
附錄３. ３ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下進行矩陣運算的基本過程 （１００）
４ 違背基本假定的多元綫性迴歸模型 （１０２）
引言 （１０２）
§ ４. １ 多重共綫性 （１０４）
４. １. １ 多重共綫性的概念 （１０４）
４. １. ２ 多重共綫性的後果 （１０６）
４. １. ３ 多重共綫性的診斷 （１０７）
４. １. ４ 多重共綫性的處理 （１０８）
§ ４. ２ 異方差性 （１１５）
４. ２. １ 異方差性的概念 （１１５）
４. ２. ２ 異方差性的後果 （１１７）
４. ２. ３ 異方差性的檢驗 （１１９）
４. ２. ４ 異方差性的補救措施 （１２３）
§ ４. ３ 自相關性 （１３０）
４. ３. １ 自相關性的概念及錶現形式 （１３０）
４. ３. ２ 自相關性的後果 （１３４）
４. ３. ３ 自相關性的檢驗 （１３５）
４. ３. ４ 自相關性的補救措施 （１３９）
§ ４. ４ 隨機解釋變量模型 （１４８）
４. ４. １ 經典綫性迴歸模型的一般定義及ＯＬＳＥ 的統計性質 （１４８）
４. ４. ２ 內生解釋變量問題及工具變量法 （１５１）
§ ４. ５ 結束語 （１５８）
練習題四 （１６１）
附錄４. １ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下利用ＷＬＳ 法估計模型的輸齣結果 （１６７）
附錄４. ２ 當模型存在異方差或自相關時， 迴歸係數ＯＬＳＥ 的一緻性證明 （１６８）
５ 迴歸模型的設定與選擇 （１７０）
引言 （１７０）
§ ５. １ 解釋變量選取的偏誤 （１７１）
５. １. １ 遺漏相關變量 （１７１）
５. １. ２ 誤選無關變量 （１７３）
§ ５. ２ 模型設定的統計檢驗 （１７４）
５. ２. １ 綫性約束的Ｆ 檢驗 （１７４）
５. ２. ２ 解釋變量的篩選 （１７５）
５. ２. ３ 非嵌套模型之間的選擇 （１７６）
５. ２. ４ 模型結構突變的Ｃｈｏｗ 檢驗 （１７６）
§ ５. ３ 模型的選擇準則 （１８０）
§ ５. ４ 定性因素量化與虛擬變量 （１８１）
５. ４. １ 定性因素的量化 （１８１）
５. ４. ２ 虛擬變量的設置 （１８２）
５. ４. ３ 虛擬變量在模型結構差異檢驗中的應用 （１８４）
§ ５. ５ 結束語 （１８９）
練習題五 （１９１）
６ 滯後變量模型 （１９８）
§ ６. １ 滯後效應與滯後變量模型 （１９８）
§ ６. ２ 分佈滯後模型 （１９９）
６. ２. １ 模型參數的意義 （１９９）
６. ２. ２ 模型的估計 （２００）
６. ２. ３ 模型滯後長度的確定 （２０８）
§ ６. ３ 自迴歸模型 （２０９）
６. ３. １ 自適應預期模型 （２０９）
６. ３. ２ 局部調整模型 （２１０）
６. ３. ３ 一般自迴歸模型 （２１１）
§ ６. ４ Ｇｒａｎｇｅｒ 因果關係檢驗 （２１３）
§ ６. ５ 結束語 （２１９）
練習題六 （２２０）
７ 聯立方程模型 （２２５）
引言 （２２５）
§ ７. １ 聯立方程模型的基本概念 （２２６）
７. １. １ 變量的分類 （２２６）
７. １. ２ 結構式模型 （２２７）
７. １. ３ 簡化式模型 （２３０）
§ ７. ２ 模型的識彆 （２３１）
７. ２. １ 識彆的定義 （２３１）
７. ２. ２ 結構方程識彆的條件 （２３４）
§ ７. ３ 模型的估計方法 （２３９）
７. ３. １ 間接最小二乘法（ＩＬＳ 法） （２３９）
７. ３. ２ 二階段最小二乘法（２ＳＬＳ 法） （２４１）
７. ３. ３ 三階段最小二乘法（３ＳＬＳ 法） （２４３）
§ ７. ４ 遞歸係統模型 （２４６）
７. ４. １ 模型的定義 （２４６）
７. ４. ２ 模型的識彆與估計 （２４７）
§ ７. ５ 聯立方程模型的檢驗 （２４８）
７. ５. １ 單方程的檢驗 （２４８）
７. ５. ２ 方程係統的檢驗 （２４９）
§ ７. ６ 剋萊因戰爭間模型 （２５０）
§ ７. ７ 結束語 （２５５）
練習題七 （２５６）
附錄７. １ 利用３ＳＬＳ 法估計模型（７. ３８） 的輸齣結果 （２５８）
附錄７. ２ 長期乘數估計值的推導過程 （２５９）
８ 僞迴歸現象與協整理論 （２６１）
引言 （２６１）
§ ８. １ 基本概念及平穩性條件 （２６２）
８. １. １ 基本概念 （２６２）
８. １. ２ 平穩性條件 （２６７）
§ ８. ２ 單位根檢驗 （２７０）
８. ２. １ ＤＦ 檢驗 （２７０）
８. ２. ２ ＡＤＦ 檢驗 （２７３）
§ ８. ３ 僞迴歸現象與協整的概念 （２７８）
８. ３. １ 僞迴歸現象 （２７８）
８. ３. ２ 協整的概念 （２７９）
§ ８. ４ 協整檢驗 （２８２）
８. ４. １ 雙變量的ＥＧ 檢驗 （２８２）
８. ４. ２ 多變量的ＥＧ 檢驗 （２８４）
８. ４. ３ 協整方程的動態普通最小二乘估計 （２８４）
§ ８. ５ 誤差修正模型 （２８８）
８. ５. １ 模型的結構 （２８８）
８. ５. ２ 模型的估計 （２８９）
§ ８. ６ 結束語 （２９０）
練習題八 （２９３）
附錄８. １ 隨機模擬生成樣本序列的簡單程序舉例 （２９５）
附錄Ａ ＥＶｉｅｗｓ６. ０ 軟件的操作基礎 （２９８）
§ Ａ. １ ＥＶｉｅｗｓ 簡介 （２９８）
§ Ａ. ２ ＥＶｉｅｗｓ 的啓動與關閉 （２９８）
§ Ａ. ３ 工作文件的建立與數據的輸入 （３００）
§ Ａ. ４ 數據的處理 （３０６）
§ Ａ. ５ 作圖 （３０８）
§ Ａ. ６ 常用描述統計量的計算 （３１０）
附錄Ｂ 統計分佈錶 （３１２）
附錶１ 標準正態分佈錶 （３１２）
附錶２ ｔ 分佈錶 （３１３）
附錶３ Ｆ 分佈錶 （３１４）
附錶４ χ ２ 分佈錶 （３２０）
附錶５ ＤＷ 檢驗臨界值錶 （３２１）
附錶６ ＥＧ 協整檢驗臨界值錶 （３２５）
§ １. １ 什麼是計量經濟學 （１）
１. １. １ 什麼是計量經濟學 （１）
１. １. ２ 計量經濟模型 （３）
§ １. ２ 經典計量經濟學的建模步驟 （４）
１. ２. １ 理論模型的設定 （５）
１. ２. ２ 變量數據的搜集與處理 （６）
１. ２. ３ 模型參數的估計 （９）
１. ２. ４ 模型的檢驗 （９）
１. ２. ５ 模型的選擇 （１０）
§ １. ３ 計量經濟模型的應用 （１０）
１. ３. １ 結構分析 （１０）
１. ３. ２ 經濟預測 （１２）
１. ３. ３ 政策評價 （１２）
§ １. ４ 閱讀本書需要的數學知識及計量分析軟件 （１３）
１. ４. １ 數學預備知識 （１３）
１. ４. ２ 計量分析軟件 （１３）
§ １. ５ 結束語 （１３）
練習題一 （１５）
２ 一元綫性迴歸模型 （１７）
§ ２. １ 迴歸分析與迴歸模型 （１７）
２. １. １ 迴歸分析與迴歸模型 （１７）
２. １. ２ 引入隨機誤差項的原因 （１９）
§ ２. ２ 基本概念及普通最小二乘法 （１９）
２. ２. １ 基本概念 （１９）
２. ２. ２ 普通最小二乘法 （２２）
§ ２. ３ 總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２６）
２. ３. １ 基本假定 （２６）
２. ３. ２ ＯＬＳ 估計量的統計性質 （２７）
２. ３. ３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （３０）
§ ２. ４ 擬閤優度的度量 （３１）
２. ４. １ 可決係數（Ｒ２） （３２）
２. ４. ２ 相關係數與Ｒ２ 的關係 （３５）
§ ２. ５ 迴歸係數的假設檢驗及其區間估計 （３６）
２. ５. １ ＯＬＳ 估計量的概率分佈 （３６）
２. ５. ２ 變量的顯著性檢驗 （３７）
２. ５. ３ 迴歸係數的區間估計 （４１）
§ ２. ６ 預測 （４２）
２. ６. １ 點預測 （４２）
２. ６. ２ 區間預測 （４３）
§ ２. ７ 案例分析 （４６）
§ ２. ８ 結束語 （４９）
練習題二 （５１）
附錄２. １ 迴歸係數ＯＬＳ 估計量的最小方差性證明 （５６）
附錄２. ２ 隨機誤差項方差ＯＬＳ 估計量的無偏性證明 （５７）
３ 多元綫性迴歸模型 （５９）
§ ３. １ 基本概念及普通最小二乘法 （５９）
３. １. １ 基本概念 （５９）
３. １. ２ 普通最小二乘法 （６２）
§ ３. ２ 總體迴歸模型的基本假定及ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６６）
３. ２. １ 基本假定 （６６）
３. ２. ２ ＯＬＳ 估計量的統計性質 （６７）
３. ２. ３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量 （６９）
§ ３. ３ 可決係數與調整的可決係數 （７０）
３. ３. １ 可決係數（Ｒ２） （７０）
３. ３. ２ 調整的可決係數（Ｒ２） （７１）
§ ３. ４ 變量的顯著性檢驗及迴歸係數的區間估計 （７３）
３. ４. １ 變量的顯著性檢驗 （７３）
３. ４. ２ 迴歸係數的區間估計 （７６）
§ ３. ５ 預測 （７８）
３. ５. １ 點預測 （７８）
３. ５. ２ 區間預測 （７８）
３. ５. ３ 預測區間大小的影響因素分析 （８０）
§ ３. ６ 可綫性化的非綫性迴歸模型 （８２）
３. ６. １ 幾種常見的模型 （８２）
３. ６. ２ 模型的估計與預測 （８７）
§ ３. ７ 案例分析 （８７）
§ ３. ８ 結束語 （９１）
練習題三 （９３）
附錄３. １ 最大似然估計法 （９８）
附錄３. ２ 不可綫性化非綫性迴歸模型的估計 （９９）
附錄３. ３ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下進行矩陣運算的基本過程 （１００）
４ 違背基本假定的多元綫性迴歸模型 （１０２）
引言 （１０２）
§ ４. １ 多重共綫性 （１０４）
４. １. １ 多重共綫性的概念 （１０４）
４. １. ２ 多重共綫性的後果 （１０６）
４. １. ３ 多重共綫性的診斷 （１０７）
４. １. ４ 多重共綫性的處理 （１０８）
§ ４. ２ 異方差性 （１１５）
４. ２. １ 異方差性的概念 （１１５）
４. ２. ２ 異方差性的後果 （１１７）
４. ２. ３ 異方差性的檢驗 （１１９）
４. ２. ４ 異方差性的補救措施 （１２３）
§ ４. ３ 自相關性 （１３０）
４. ３. １ 自相關性的概念及錶現形式 （１３０）
４. ３. ２ 自相關性的後果 （１３４）
４. ３. ３ 自相關性的檢驗 （１３５）
４. ３. ４ 自相關性的補救措施 （１３９）
§ ４. ４ 隨機解釋變量模型 （１４８）
４. ４. １ 經典綫性迴歸模型的一般定義及ＯＬＳＥ 的統計性質 （１４８）
４. ４. ２ 內生解釋變量問題及工具變量法 （１５１）
§ ４. ５ 結束語 （１５８）
練習題四 （１６１）
附錄４. １ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下利用ＷＬＳ 法估計模型的輸齣結果 （１６７）
附錄４. ２ 當模型存在異方差或自相關時， 迴歸係數ＯＬＳＥ 的一緻性證明 （１６８）
５ 迴歸模型的設定與選擇 （１７０）
引言 （１７０）
§ ５. １ 解釋變量選取的偏誤 （１７１）
５. １. １ 遺漏相關變量 （１７１）
５. １. ２ 誤選無關變量 （１７３）
§ ５. ２ 模型設定的統計檢驗 （１７４）
５. ２. １ 綫性約束的Ｆ 檢驗 （１７４）
５. ２. ２ 解釋變量的篩選 （１７５）
５. ２. ３ 非嵌套模型之間的選擇 （１７６）
５. ２. ４ 模型結構突變的Ｃｈｏｗ 檢驗 （１７６）
§ ５. ３ 模型的選擇準則 （１８０）
§ ５. ４ 定性因素量化與虛擬變量 （１８１）
５. ４. １ 定性因素的量化 （１８１）
５. ４. ２ 虛擬變量的設置 （１８２）
５. ４. ３ 虛擬變量在模型結構差異檢驗中的應用 （１８４）
§ ５. ５ 結束語 （１８９）
練習題五 （１９１）
６ 滯後變量模型 （１９８）
§ ６. １ 滯後效應與滯後變量模型 （１９８）
§ ６. ２ 分佈滯後模型 （１９９）
６. ２. １ 模型參數的意義 （１９９）
６. ２. ２ 模型的估計 （２００）
６. ２. ３ 模型滯後長度的確定 （２０８）
§ ６. ３ 自迴歸模型 （２０９）
６. ３. １ 自適應預期模型 （２０９）
６. ３. ２ 局部調整模型 （２１０）
６. ３. ３ 一般自迴歸模型 （２１１）
§ ６. ４ Ｇｒａｎｇｅｒ 因果關係檢驗 （２１３）
§ ６. ５ 結束語 （２１９）
練習題六 （２２０）
７ 聯立方程模型 （２２５）
引言 （２２５）
§ ７. １ 聯立方程模型的基本概念 （２２６）
７. １. １ 變量的分類 （２２６）
７. １. ２ 結構式模型 （２２７）
７. １. ３ 簡化式模型 （２３０）
§ ７. ２ 模型的識彆 （２３１）
７. ２. １ 識彆的定義 （２３１）
７. ２. ２ 結構方程識彆的條件 （２３４）
§ ７. ３ 模型的估計方法 （２３９）
７. ３. １ 間接最小二乘法（ＩＬＳ 法） （２３９）
７. ３. ２ 二階段最小二乘法（２ＳＬＳ 法） （２４１）
７. ３. ３ 三階段最小二乘法（３ＳＬＳ 法） （２４３）
§ ７. ４ 遞歸係統模型 （２４６）
７. ４. １ 模型的定義 （２４６）
７. ４. ２ 模型的識彆與估計 （２４７）
§ ７. ５ 聯立方程模型的檢驗 （２４８）
７. ５. １ 單方程的檢驗 （２４８）
７. ５. ２ 方程係統的檢驗 （２４９）
§ ７. ６ 剋萊因戰爭間模型 （２５０）
§ ７. ７ 結束語 （２５５）
練習題七 （２５６）
附錄７. １ 利用３ＳＬＳ 法估計模型（７. ３８） 的輸齣結果 （２５８）
附錄７. ２ 長期乘數估計值的推導過程 （２５９）
８ 僞迴歸現象與協整理論 （２６１）
引言 （２６１）
§ ８. １ 基本概念及平穩性條件 （２６２）
８. １. １ 基本概念 （２６２）
８. １. ２ 平穩性條件 （２６７）
§ ８. ２ 單位根檢驗 （２７０）
８. ２. １ ＤＦ 檢驗 （２７０）
８. ２. ２ ＡＤＦ 檢驗 （２７３）
§ ８. ３ 僞迴歸現象與協整的概念 （２７８）
８. ３. １ 僞迴歸現象 （２７８）
８. ３. ２ 協整的概念 （２７９）
§ ８. ４ 協整檢驗 （２８２）
８. ４. １ 雙變量的ＥＧ 檢驗 （２８２）
８. ４. ２ 多變量的ＥＧ 檢驗 （２８４）
８. ４. ３ 協整方程的動態普通最小二乘估計 （２８４）
§ ８. ５ 誤差修正模型 （２８８）
８. ５. １ 模型的結構 （２８８）
８. ５. ２ 模型的估計 （２８９）
§ ８. ６ 結束語 （２９０）
練習題八 （２９３）
附錄８. １ 隨機模擬生成樣本序列的簡單程序舉例 （２９５）
附錄Ａ ＥＶｉｅｗｓ６. ０ 軟件的操作基礎 （２９８）
§ Ａ. １ ＥＶｉｅｗｓ 簡介 （２９８）
§ Ａ. ２ ＥＶｉｅｗｓ 的啓動與關閉 （２９８）
§ Ａ. ３ 工作文件的建立與數據的輸入 （３００）
§ Ａ. ４ 數據的處理 （３０６）
§ Ａ. ５ 作圖 （３０８）
§ Ａ. ６ 常用描述統計量的計算 （３１０）
附錄Ｂ 統計分佈錶 （３１２）
附錶１ 標準正態分佈錶 （３１２）
附錶２ ｔ 分佈錶 （３１３）
附錶３ Ｆ 分佈錶 （３１４）
附錶４ χ ２ 分佈錶 （３２０）
附錶５ ＤＷ 檢驗臨界值錶 （３２１）
附錶６ ＥＧ 協整檢驗臨界值錶 （３２５）
圖書序言
序
本書至今已齣版發行瞭兩個版本（第一版，２０１０.１０； 第二版，２０１２. ８）。本書第三版繼承瞭前兩版的特點，但與第二版相比，主要有如下四點變化：
（１）完善瞭本書第二版的內容體係。在第３章§ ３４、§ ３５節增加瞭多元綫性迴歸模型參數置信區間和模型預測區間大小的影響因素分析，刪掉瞭第２章一元綫性迴歸模型的相關內容。在第４章引言中增加瞭隨機誤差項的正態性檢驗方法，§４.４節增加瞭含有隨機解釋變量的經典綫性迴歸模型的定義、參數ＯＬＳ 估計量的性質以及假設檢驗的係統討論；增加瞭附錄§４.２，以證明異方差性或自相關性模型中參數ＯＬＳ估計量的一緻性。在第５章§５.２節增加瞭在非嵌套迴歸模型之間選擇的統計檢驗方法。刪掉瞭附錄Ａ的內容（數學基礎知識）。
（２）在每一章增加瞭「結束語」一節。該節包括兩部分內容：一是給齣本章知識結構的樹狀圖，使讀者對本章知識有一個整體、係統地認識；二是提齣學習本章知識時應該注意的問題，具體包括本章知識與其他章節的聯係、在應用中的局限性、相關內容的擴展簡介，以及對疑難問題的較深入探討等。
（３）為引導學生從不同角度理解和應用所學理論和方法，也便於教師檢測學生的學習效果，本書將習題設置為選擇題、簡答題和綜閤應用題三類，並增加瞭相當數量的典型習題，其中既包括考察理論和方法的問題又包括能反應計量分析軟件使用情況的應用題。
（４）改變瞭一些內容的編排次序或錶述方式。例如：在第１章§１.１節將經典計量經濟學與非經典計量經濟學的介紹納入本學科誕生與發展部分；在第２章§ ２.３節對參數ＯＬＳ 估計量的統計性質做瞭進一步說明； 在第３章§３.３節通過分析參數估計量方差的錶達式，理解增加解釋變量對參數估計精度的影響；在第４章§４.２節精練瞭（可行的）加權最小二乘法的相關錶述並增加瞭權序列的設定方法，結閤ＥＶｉｅｗｓ軟件版本的變化，修改瞭例題４.２的解題過程，在附錄４.１ 指齣瞭在ＥＶｉｅｗｓ６.０下利用ＷＬＳ法估計模型的輸齣結果中存在的問題；在第５ 章將該章標題改為「迴歸模型的設定與選擇」，並在§５.１節通過進一步考察對遺漏變量模型的估計問題，以加深對遺漏變量偏誤的理解；在第６章§６.２節精練瞭對分佈滯後模型參數意義的錶述；在第８章§８.４節比較規範地介紹瞭ＥＧ協整檢驗的基本原理和步驟；等等。
由於本人學識所限，書中難免存在不妥甚至錯誤之處， 懇請讀者批評指正。
本書至今已齣版發行瞭兩個版本（第一版，２０１０.１０； 第二版，２０１２. ８）。本書第三版繼承瞭前兩版的特點，但與第二版相比，主要有如下四點變化：
（１）完善瞭本書第二版的內容體係。在第３章§ ３４、§ ３５節增加瞭多元綫性迴歸模型參數置信區間和模型預測區間大小的影響因素分析，刪掉瞭第２章一元綫性迴歸模型的相關內容。在第４章引言中增加瞭隨機誤差項的正態性檢驗方法，§４.４節增加瞭含有隨機解釋變量的經典綫性迴歸模型的定義、參數ＯＬＳ 估計量的性質以及假設檢驗的係統討論；增加瞭附錄§４.２，以證明異方差性或自相關性模型中參數ＯＬＳ估計量的一緻性。在第５章§５.２節增加瞭在非嵌套迴歸模型之間選擇的統計檢驗方法。刪掉瞭附錄Ａ的內容（數學基礎知識）。
（２）在每一章增加瞭「結束語」一節。該節包括兩部分內容：一是給齣本章知識結構的樹狀圖，使讀者對本章知識有一個整體、係統地認識；二是提齣學習本章知識時應該注意的問題，具體包括本章知識與其他章節的聯係、在應用中的局限性、相關內容的擴展簡介，以及對疑難問題的較深入探討等。
（３）為引導學生從不同角度理解和應用所學理論和方法，也便於教師檢測學生的學習效果，本書將習題設置為選擇題、簡答題和綜閤應用題三類，並增加瞭相當數量的典型習題，其中既包括考察理論和方法的問題又包括能反應計量分析軟件使用情況的應用題。
（４）改變瞭一些內容的編排次序或錶述方式。例如：在第１章§１.１節將經典計量經濟學與非經典計量經濟學的介紹納入本學科誕生與發展部分；在第２章§ ２.３節對參數ＯＬＳ 估計量的統計性質做瞭進一步說明； 在第３章§３.３節通過分析參數估計量方差的錶達式，理解增加解釋變量對參數估計精度的影響；在第４章§４.２節精練瞭（可行的）加權最小二乘法的相關錶述並增加瞭權序列的設定方法，結閤ＥＶｉｅｗｓ軟件版本的變化，修改瞭例題４.２的解題過程，在附錄４.１ 指齣瞭在ＥＶｉｅｗｓ６.０下利用ＷＬＳ法估計模型的輸齣結果中存在的問題；在第５ 章將該章標題改為「迴歸模型的設定與選擇」，並在§５.１節通過進一步考察對遺漏變量模型的估計問題，以加深對遺漏變量偏誤的理解；在第６章§６.２節精練瞭對分佈滯後模型參數意義的錶述；在第８章§８.４節比較規範地介紹瞭ＥＧ協整檢驗的基本原理和步驟；等等。
由於本人學識所限，書中難免存在不妥甚至錯誤之處， 懇請讀者批評指正。
圖書試讀
用户评价
评分
當我第一次拿到這本《計量經濟學（第三版）》時，就有一種「想要立刻開始學習」的衝動。我一直對如何用數據來解釋和預測經濟現象非常感興趣，而計量經濟學正是實現這一目標的關鍵工具。書中的內容安排非常有條理，從最基礎的統計概念，逐步深入到各種複雜的計量模型，每一個環節都銜接得非常自然，讓人能夠循序漸進地學習。我特別喜歡書中對於各種計量方法的應用場景的介紹，以及如何透過這些方法來檢驗經濟理論。作者似乎很瞭解讀者的需求，在講解過程中，會適時地補充一些注意事項和常見的陷阱，這對於避免我們走彎路非常有幫助。我已經迫不及待地想要把書中的理論應用到實際的數據分析中，看看能否從數據中發現一些有趣的洞見。這本書就像一本寶藏地圖，指引著我如何運用數據來探索經濟世界的奧秘。
评分我對這本《計量經濟學（第三版）》的期待，主要是希望它能幫助我建立起嚴謹的學術思維和分析能力。作為一名正在學術研究領域探索的學生，我深知計量經濟學在實證分析中的重要性，它不僅僅是數學工具的堆砌，更是連接理論與現實的橋樑。翻閱這本書，我對其結構安排和內容深度感到印象深刻。它係統性地介紹瞭各種計量模型，從最基礎的線性迴歸，到更複雜的時間序列和麵闆數據模型，都涵蓋得相當全麵。最讓我受用的是，書中不僅提供瞭豐富的理論闡述，還穿插瞭不少實際案例分析，這些案例大多取材於經濟學的真實研究，這使得抽象的理論變得具體生動，也讓我更容易理解這些模型在實際應用中的意義和價值。作者在闡釋一些複雜的統計學概念時，也力求用清晰易懂的語言，這對於我們非數學專業的讀者來說，無疑是一大福音。我認為，這本書不僅適閤作為課堂教材，對於想要自學並深入理解計量經濟學的讀者，也同樣具有極高的參考價值。
评分這本《計量經濟學（第三版）》給我最直觀的感受，就是它的「厚重感」。翻開它，你會立刻被其中密集的公式、圖錶和大量的學術術語所包圍，這不是一本可以輕鬆翻閱的小說，而是一本需要投入大量時間和精力去研讀的學術巨著。我嘗試著去理解其中關於統計檢驗的章節，例如各種假設檢定的原理和步驟，雖然作者已經盡量將其簡化，但對於初學者來說，仍然是一項不小的挑戰。我記得有一次，我花瞭一個下午的時間，纔勉強消化瞭一個關於異方差檢定的概念，還需要不斷地查閱前後文，纔能勉強跟上作者的思路。不過，也正因為如此，我反而覺得這本書的內容非常紮實，對於想要真正掌握計量經濟學精髓的讀者來說，絕對是一個極佳的選擇。它的嚴謹性體現在每一個細節上，沒有任何敷衍或含糊的地方。如果你願意付齣努力，我相信這本書一定能給你帶來豐厚的知識迴報。
评分這本《計量經濟學（第三版）》真的是太厚瞭，拿到手的時候就覺得沉甸甸的，一股學術的莊重感撲麵而來。我平常比較喜歡一些比較輕鬆的讀物，但為瞭準備研究所考試，不得不硬著頭皮開始鑽研。剛翻開第一章，就被密密麻麻的公式和符號給震懾住瞭，感覺自己像個剛學走路的孩子，跌跌撞撞地在數學的迷宮裡摸索。不過，作者的編排似乎有考慮到我們這些初學者，每導入一個新概念，都會搭配一些簡單的例子來解釋，雖然有時候還是需要反覆看好幾遍纔能理解，但至少不會讓人完全摸不著頭緒。我最欣賞的是書中一些統計軟體的應用範例，感覺很實用，不像有些教科書隻是紙上談兵。雖然還沒深入到後麵的章節，但光是看這些基礎概念的介紹，就覺得這本書應該是個紮實的敲門磚。希望自己能堅持下去，把這些艱深的知識好好吸收，為未來的學術之路打下穩固的基礎。拿到這本書的時候，心裡其實有點壓力，畢竟計量經濟學的名聲在外，總覺得是個難以跨越的門檻。但實際接觸下來，發現它比我想像的要親切一些。
评分對於我這個計量經濟學新手來說，這本《計量經濟學（第三版）》簡直是一場「硬仗」。書的內容編排嚴謹，邏輯清晰，但同時也相當密集。我個人覺得，它最適閤那種願意花費大量時間去鑽研、去反覆思考的讀者。書中對於各種統計軟體在實際操作中的應用，有相當細緻的講解，這點讓我覺得非常實用。我在學習過程中，經常會對照書中的範例，自己在電腦上進行實際操作，這大大加深瞭我對概念的理解。然而，我也必須承認，有時候書中的一些數學推導，對於我來說還是有點吃力。尤其是一些涉及到高等數學的證明，我經常需要暫停下來，去查閱一些額外的資料，纔能勉勉強強跟上。總的來說，這本書是一本非常紮實的入門教材，但它絕對不是一本可以「速成」的書。如果你準備好迎接挑戰，並且願意付齣辛勤的努力，那麼這本書絕對能為你打開計量經濟學的精彩世界。
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