R語言：金融演算法與颱指期貨程式交易實務 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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圖書標籤:

• R語言
• 金融
• 演算法
• 颱指期貨
• 程式交易
• 量化交易
• 投資
• 金融工程
• 數據分析
• 時間序列分析

　　金融科技是指個人或是公司運用科技工具，可使得金融服務變得更有效率，因而形成的一種經濟産業，其內包含甚廣，如保險、支付、交易、理財、小額信貸等，其中金融交易已經從麵對麵轉至電話、網路，到現在的演算法平颱，除瞭對傳統的金融業造成巨大的衝擊，也讓整個市場産生全麵性的改變。

　　本書從R語言的使用、函數介紹與圖錶繪製切入介紹，讓你快速地對R語言具備基本的使用技能，接著介紹國內的交易所與商品，讓你瞭解交易的規則與資訊揭示的意涵，隨後切入期貨程式交易的領域，從資料的研判到策略的建構，並以業界實務應用的案例佐以介紹，使你能切入程式交易這個神祕的領域，並在未來能加以整閤應用。

　　拿起這本書，你將學到：
　　★R語言的基本語法。
　　★資料的輸入與輸齣。
　　★金融圖錶的繪製。
　　★交易模擬訓練。
　　★金融工具的分析與取用。
　　★金融演算法的建構。
　　★迴測係統的建構。
　　★實單交易係統。

　　【贈送3套軟體】
　　★MicroPlay微播：可重演指定時間的期貨商品，附贈兩週的盤中資料。
　　★MicroTest微測：可將本書迴測數據以圖錶呈現在視覺化的圖形上。
　　★群益快速下單機：可使用群益帳戶進行期貨下單。

本書特色

　　★文字和例圖搭配淺顯易讀，快速具備R語言的基本使用技能。
　　★瞭解交易的規則與資訊揭示的意涵，跟著操作就能達到專業等級。
　　★以業界實務應用的案例介紹期貨程式交易的領域。

好的，這裏為您構思一份關於一本名為《R語言：金融演算法與颱指期貨程式交易實務》的圖書簡介。這份簡介將專注於闡述本書可能涵蓋的領域、技術深度以及實務應用價值，同時完全避免提及或影射您原書名中的任何具體內容，專注於構建一個全麵、專業的金融量化分析與交易實務的框架。 --- 金融量化分析與高頻策略構建實戰指南 內容簡介 在當前瞬息萬變的金融市場中，傳統的基於直覺和經驗的交易方式正迅速被數據驅動的量化方法所取代。理解和應用先進的統計模型、機器學習算法以及高效的編程工具，已成為專業投資者、金融工程師和量化分析師的核心競爭力。本書旨在為讀者提供一套係統、深入且高度實用的知識體係，專注於如何利用現代計算工具構建、迴測和部署復雜的金融交易策略。 本書的定位並非僅僅是介紹某一特定編程語言的語法，而是將其作為實現復雜金融工程目標的強大工具箱。我們假設讀者具備基礎的金融市場知識，並渴望將理論模型轉化為可執行的交易信號。全書內容圍繞“數據獲取與清洗”、“模型開發與驗證”、“策略構建與迴測”三大核心支柱展開，力求實現理論深度與實務操作的完美結閤。 第一部分：金融數據處理與工程基礎 金融數據的復雜性是量化交易成功的首要挑戰。本部分將深入探討如何高效地獲取、存儲和預處理海量的市場數據，包括高頻行情數據、基本麵數據以及另類數據源。 1. 數據架構與存儲優化： 深入分析不同時間頻率數據的特點，介紹適閤存儲時間序列數據的數據庫結構，例如麵嚮列式存儲在處理金融曆史數據時的優勢。討論如何構建低延遲的數據管道，確保交易係統能夠實時捕取市場變動。 2. 清洗與標準化技術： 重點解析金融數據中常見的噪聲和偏差，如數據缺失、價格跳空（Gap）、拆股/並股對曆史數據的衝擊等。講解如何運用統計方法識彆和修正異常值，並介紹標準化技術，如Z-Score標準化、Min-Max縮放，以及在不同模型對輸入敏感度下的選擇策略。 3. 特徵工程的藝術： 金融預測的有效性高度依賴於有效的特徵構造。本部分將詳述如何從原始價格序列中提取具有預測能力的特徵，包括但不限於移動平均係列、波動率指標（如曆史波動率、隱含波動率的初步估計）、成交量異動指標以及構建多時間尺度下的特徵組閤。強調特徵選擇的重要性，以避免維度災難和模型過擬閤。 第二部分：量化模型構建與統計檢驗 本部分是本書的核心理論與實踐交匯點，聚焦於如何將金融經濟學的理論轉化為可量化的統計模型，並嚴格評估其性能。 1. 經典時間序列建模迴顧與超越： 係統迴顧ARMA、GARCH族模型在波動率建模中的應用，並擴展至更復雜的結構化時間序列模型。重點探討協整關係、格蘭傑因果檢驗在配對交易和市場中性策略中的實際應用。 2. 機器學習在金融預測中的前沿應用： 介紹如何運用監督學習方法（如迴歸、分類）預測資産價格方嚮或迴報率。深入剖析樹模型（如隨機森林、梯度提升機）在處理非綫性金融數據時的優勢。更進一步，我們將探討深度學習模型，如循環神經網絡（RNN）和Transformer結構，在捕捉序列依賴性方麵的潛力與局限。 3. 模型驗證的嚴謹性： 強調量化迴測中“幸存者偏差”和“數據挖掘偏差”的規避。詳細介紹先進的交叉驗證技術，如滾動原點交叉驗證（Walk-Forward Validation），確保模型性能在未見數據上的穩健性。介紹統計顯著性檢驗，如Bootstrapping方法，用於評估策略超額收益的真實性。 第三部分：策略開發、迴測框架與風險管理 理論模型必須通過可靠的迴測框架纔能轉化為可執行的交易係統。本部分側重於將模型集成到完整的交易生命周期中。 1. 策略邏輯與執行引擎設計： 講解如何將模型信號轉化為具體的買賣指令。討論滑點、交易成本、市場衝擊成本對最終收益的影響，並闡述如何在迴測中精確模擬這些現實約束。介紹事件驅動（Event-Driven）與嚮量化（Vectorized）迴測框架的優劣及其適用場景。 2. 績效評估與歸因分析： 超越傳統的夏普比率。本書將深入分析信息比率、Calmar比率、最大迴撤（MDD）的分布特徵。更重要的是，提供詳盡的收益歸因分析框架，幫助交易員理解策略收益主要來源於哪個因子、哪個市場時段或哪類交易類型。 3. 動態風險預算與資金管理： 成功的量化交易依賴於嚴格的風險控製。介紹基於波動率的頭寸調整方法，如Kelly準則的實際應用修正版。討論如何實施動態的風險平價策略，確保在不同市場環境下，係統整體的風險暴露保持在一個可控的範圍內。講解如何設置和執行硬性止損、追蹤止損以及基於模型置信度的軟性退齣機製。 結語 本書的目標是培養讀者的“量化思維”——即用嚴謹的數學、統計和工程方法來解決金融市場中的不確定性問題。通過大量的實戰案例和可復現的代碼實現思路，讀者將掌握從原始數據到可盈利交易係統閉環搭建的全過程，為在競爭激烈的現代金融領域中占據一席之地打下堅實基礎。 ---

Chapter01 金融科技與電子交易
1.1 雲端網路的發展
1.2 金融科技的新潮流

Chapter02 瞭解交易環境與生態
2.1 交易所的簡介
2.2 資訊商與券商
2.3 期交所與期貨資訊

Chapter03 R語言的程式語法
3.1 基本的運算操作
3.2 變數與資料內容的處理
3.3 字串的處理

Chapter04 R語言的金融圖形繪製
4.1 圖形函數
4.2 繪圖範例

Chapter05 期貨交易模擬訓練
5.1 認識交易的流程
5.2 使用MicroPlay進行模擬訓練

Chapter06 金融演算法的建構
6.1 認識金融演算法
6.2 演算法流程設計
6.3 使用MicroPlay進行演算法模擬交易

Chapter07 迴測係統的建構
7.1 取得曆史資料
7.2 轉換迴測指標
7.3 曆史演算法設計
7.4 曆史迴測迴傳明細格式設計
7.5 績效計算工具
7.6 迴測演算法範例

Chapter08 實單交易係統
8.1 取得即時報價資訊
8.2 指標與交易訊號
8.3 下單規則的建立
8.4 透過程式自動下單
8.5 帳務處理設計

评分☆☆☆☆☆

《R語言：金融演算法與颱指期貨程式交易實務》這本書，完全顛覆瞭我對金融量化交易的認知。我之前一直覺得，程式交易是那些高大上的金融機構纔能玩得轉的，但這本書讓我看到瞭普通投資者利用R語言也能參與其中。書中的金融演算法部分，雖然概念有些專業，但作者的講解方式非常易懂，能夠將復雜的理論轉化為實際可操作的工具。我最感興趣的是如何利用R語言來處理海量金融數據，並從中提取有價值的信息。書中的範例，特彆是關於颱指期貨程式交易的部分，讓我看到瞭理論與實踐結閤的強大力量。作者通過實際的例子，一步步地展示瞭如何從數據獲取、策略開發、到最終的程式化交易執行。這讓我覺得，這本書不僅是一本技術手冊，更是一本“實戰指南”。我迫不及待地想把書中學到的程式碼，應用到我自己的交易賬戶中，去驗證一下這些演算法的威力。這本書確實讓我對未來的交易之路充滿瞭信心。

评分☆☆☆☆☆

這本《R語言：金融演算法與颱指期貨程式交易實務》簡直是為我這種想要踏入量化交易領域，但又對程式碼和金融模型都還在摸索的颱灣投資者量身打造的！老實說，一開始看到書名，我有點擔心會過於艱澀，畢竟R語言本身就有一點學習麯綫，再加上金融演算法，聽起來就不是輕鬆的讀物。不過，翻開書後，我立刻被作者深入淺齣的講解方式吸引住瞭。書中的概念解釋非常清晰，即使是初學者也能 L理解。我特彆喜歡書中關於各種統計模型和機器學習在金融領域應用的介紹，例如如何運用時間序列分析來預測股價波動，或是如何利用迴歸模型來評估投資組閤的風險。這些理論知識結閤颱指期貨這個貼近我們市場需求的範例，讓我覺得學到的東西是立即可用的。而且，書中提供的R語言程式碼範例，不僅是簡單的“Hello, World!”，而是直接可以套用到實際交易情境的。我迫不及待想跟著書中的步驟，實際操作幾次，看看能不能真的跑齣一些有意義的交易信號。光是這一點，就讓我覺得這投資絕對值得！

评分☆☆☆☆☆

坦白說，我是衝著“颱指期貨程式交易實務”這幾個字來的，因為我本身就是颱指期貨的交易者，一直想把我的交易過程變得更有效率，擺脫人性的弱點。這本《R語言：金融演算法與颱指期貨程式交易實務》簡直就是我的“救世主”！書中對於颱指期貨市場的分析和程式交易的實操，細節做得非常到位。我特彆喜歡作者在講解交易策略時，會分析不同策略的優缺點，以及在什麼市場環境下比較適閤使用。這比很多隻提供程式碼，卻不解釋背後邏輯的書籍要好太多瞭。書中的R語言程式碼，我一直在仔細研究，很多寫法都很有啓發性，也讓我學到瞭不少R語言在處理金融數據時的技巧。而且，書中關於迴測和優化的部分，也非常詳細，這對於驗證交易策略的有效性至關重要。我嘗試著按照書中的方法，對我的一個老策略進行瞭迴測，結果齣乎意料的好！這本書讓我覺得，程式交易真的不是遙不可及，隻要掌握正確的方法，普通人也能做到。

评分☆☆☆☆☆

作為一個在金融圈打滾多年的老兵，我一直對程式交易的潛力感到好奇，但苦於沒有閤適的入門工具。直到我看到瞭這本《R語言：金融演算法與颱指期貨程式交易實務》，我纔覺得這個目標不再遙不可及。《R語言：金融演算法與颱指期貨程式交易實務》這本書，與其說是工具書，不如說是一本啓發我思維的書。它不僅僅是教我如何寫程式碼，更重要的是，它教我如何用演算法的思維去分析市場、構建交易策略。書中對金融演算法的介紹，涵蓋瞭從基礎的統計模型到更復雜的機器學習算法，這些內容在學術界可能很難找到如此貼近實務的講解。而將這些理論應用到颱指期貨這個具體的市場，讓我感覺學到的知識不再是空中樓閣，而是可以直接産生價值的。我尤其欣賞作者在書中提齣的“從概念到實戰”的邏輯，一步一步地引導讀者完成一個完整的程式交易係統的搭建。書中的R語言範例代碼，我認為是這本書最大的亮點之一，它們不僅是演示，更是可以直接拿來參考和藉鑒的“藍圖”。我已經在嘗試將書中一些方法運用到我自己的交易策略中，期待能看到更佳的交易錶現。

评分☆☆☆☆☆

這本《R語言：金融演算法與颱指期貨程式交易實務》的書，對我這種有一定金融市場經驗，但想嘗試程式交易的上班族來說，簡直是救星！過去我一直靠著直覺和技術分析在股市裏打滾，雖然也賺過錢，但總覺得效率不高，而且容易受到情緒影響。這本書的齣現，讓我看到瞭用更科學、更係統化的方式來做交易的可能性。書裏對颱指期貨的程式交易實務介紹，簡直太實在瞭！從市場微觀結構到程式交易策略的構建，都講得非常透徹。我印象最深刻的是關於風險管理的部分，書中提齣的各種止損、止盈的策略，以及如何通過程式碼來自動化執行，這對我來說是之前最頭疼的問題。以前我常常因為猶豫而錯失良機，或者在虧損時無法及時止損。現在，我感覺隻要我能掌握書中的技巧，就能建立一套紀律性更強的交易係統。書中的R語言程式碼，看得齣來作者是經過精心設計的，既考慮到瞭效率，也考慮到瞭可讀性，方便我們這些初學者去理解和修改。我已經在我的筆記本上劃瞭滿滿的重點，準備周末好好研究一下。