交易贏傢的21週全記錄 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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圖書標籤:

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　　◆本書是探討身為商品和外匯交易者的作者的交易情況，以及他如何利用走勢圖的交易技巧。本書最終目標是談論專業交易者的行為和情緒，以及探討其所涉及的層麵，而非隻是如何辨識下一筆交易機會而已。 

◆本書的七項特色：

　　1. 作者為運用實際資金在市場上實際從事交易的實際交易者。作者不販售交易係統，更不推銷投資顧問網站。

　　2. 本書為作者的交易記錄，記錄進行交易的即時訊號和臨場行動，而不是根據已經發生的曆史交易資料，套入某些最佳化法則操作的結果。本書記錄作者每天、每筆交易、每個想法、每個錯誤、每個勝利、每個情緒…及發生當時的狀況。作者相信，他能夠在未來21個星期的交易繼續獲利。

　　3. 本書透露交易者如何在洶湧的情緒波濤逆流而上。作者告訴讀者，當連續發生8筆虧損交易之後，是如何擺脫情緒糾纏而進行第9筆交易。

　　4. 成功的市場投機，基本上就是風險管理。

　　5. 我想要殺死一條早就該死的神牛－－切忌費心追逐那些勝率超過80％的交易係統，如果想在市場上穩定賺錢，首先必須願意認賠，願意承認自己判斷錯誤。

　　6. 本書並不打算告訴各位緻富的捷徑。各位如果想深入瞭解市場投機的內涵，探索這方麵的某些操作優勢，請繼續閱讀。

　　7. 分享有關價格型態的分析技巧，可以協助各位發揮更高的學習效率。

好的，這是一份關於一本假想圖書的詳細簡介，該書內容與《交易贏傢的21週全記錄》無關。 --- 《市場脈動：周期性波動與量化策略的深度解析》 本書主題： 本書並非側重於個人交易的周記或經驗分享，而是深入探討全球金融市場中周期性波動的內在機製，並構建一套基於大數據分析和時間序列模型的量化交易策略框架。 目標讀者： 資深交易員、量化分析師、金融工程專業學生，以及希望從宏觀周期和係統性策略角度理解市場的專業人士。 核心內容概述： 第一部分：宏觀經濟周期的結構性解析 本書摒棄瞭傳統的綫性市場模型，將重點置於理解經濟、信貸和情緒周期的復雜交織。我們認為，市場波動並非隨機事件的堆砌，而是由數個不同頻率的周期相互疊加所産生的結構性結果。 第一章：多重周期疊加模型（MTSM）的建立 本章詳細介紹瞭我們如何量化和分離市場中的關鍵周期： 1. Kondratiev長波的修正與應用： 探討技術革命（如能源轉型、信息技術爆發）如何驅動長達數十年的經濟高低潮。重點分析當前周期處於哪個階段，及其對資産配置的長期影響。 2. Juglar商業周期與信貸擴張/收縮： 深入分析央行政策、銀行信貸創造與實體經濟活動之間的反饋循環。通過分析隔夜拆藉利率（OIS）與即期利率（Fed Funds Rate）的利差，構建信貸緊縮的早期預警指標。 3. Kitchin庫存周期對短期波動的貢獻： 考察企業庫存調整如何影響商品價格和工業生産數據，並展示如何通過供應鏈數據（如船運量和PMI細項）捕捉這些短周期效應。 第二章：情緒指標的非綫性傳導機製 我們構建瞭一個“係統性恐慌指數”（Systemic Fear Index, SFI），該指數綜閤瞭期權隱含波動率（VIX）、CDS利差以及社交媒體情緒的文本分析結果。本章討論瞭SFI如何從非綫性角度影響資産價格，特彆是當其突破特定閾值時，市場慣性如何被突然打破，引發“黑天鵝”事件的概率模型。 第二部分：時間序列分析與高級計量經濟學工具 本部分轉嚮技術核心，展示如何利用前沿的計量經濟學工具來預測和對衝周期性風險。 第三章：GARCH族模型的動態演進與異方差性建模 傳統的標準差模型在捕捉市場“肥尾”和波動率聚集現象時存在局限。本章重點介紹： 1. EGARCH與TGARCH： 如何有效建模波動率的非對稱性（即“杠杆效應”——負麵衝擊對波動率的影響大於正麵衝擊）。 2. 隨機波動率模型（SV Model）： 引入不可觀測的隨機波動因子，使用卡爾曼濾波技術進行實時估計，以更精確地反映底層市場微觀結構的變化。 第四章：協整關係與長期配對交易策略 本書認為，真正的阿爾法（Alpha）往往隱藏在資産間的長期均衡關係中。 1. Engle-Granger與Johansen檢驗： 如何在高頻數據中識彆齣具有長期穩定關係的資産對（例如，特定行業的ETF與原材料期貨）。 2. 均值迴歸的動態閾值確定： 不再使用固定的標準差倍數作為交易信號，而是采用自適應的協整殘差閾值，該閾值會根據當前市場的整體波動率水平動態調整，顯著降低假信號的發生率。 第三部分：構建基於周期的量化交易係統 我們將前兩部分的理論工具轉化為實用的、可迴溯驗證的交易係統。 第五章：基於宏觀周期的因子輪動模型 本章的核心在於如何將宏觀經濟階段（例如，復蘇期、滯脹期、衰退期）轉化為可執行的因子暴露調整。 1. 因子有效性的環境依賴性： 證明價值（Value）、動量（Momentum）和質量（Quality）因子在不同經濟周期中的錶現是截然相反的。例如，在“信貸擴張初期”，小盤股的動量因子錶現優異；而在“信貸緊縮末期”，具有高現金流的質量因子則更具防禦性。 2. 狀態空間轉換策略： 設計一個基於馬爾可夫轉換模型的係統，該係統能自動判斷市場當前處於哪個宏觀狀態，並相應地調整多因子投資組閤的權重。 第六章：風險平價與周期性波動率預算 傳統的風險平價策略在麵對突發的係統性風險時，往往會過度集中於高貝塔資産。 1. VIX驅動的動態風險平價（DVRP）： 我們提齣瞭一種新的風險預算方法，將VIX的變化率作為核心輸入項，動態調整股票、債券、大宗商品和另類資産之間的風險貢獻度。當市場恐慌加劇時，係統將自動降低風險預算，優先配置低波動率、高流動性的現金等價物。 2. 壓力測試與尾部風險管理： 使用濛特卡洛模擬和曆史極端情景分析，對整個量化策略進行嚴格的壓力測試，確保其在罕見的“黑天鵝”事件中，迴撤能被控製在預設的風險容忍度內。 總結： 《市場脈動》提供瞭一個超越單一資産、超越短期噪音的視角。它強調的是金融市場的係統性、周期性和可預測的結構性元素。本書的貢獻在於，它提供瞭一套完整的、從宏觀理論到微觀量化實現的框架，旨在幫助專業投資者建立更具韌性和適應性的長期投資係統。

謝詞

第I篇　成功交易的基礎
導論
第1章　傳統繪圖方法的曆史與理論

第II篇　成功交易計畫的性質
第2章　建構交易計畫
第3章　尋找交易機會與交易詞匯
第4章　完美的價格型態
第5章　要素交易計畫的運作方式
第6章　要素交易計畫運用：三個案例研究
第7章　成功交易者的特質

第III篇　5個月的交易日誌
第8章　第一個月份：2009年12月
第9章　第二個月份：2010年1月
第10章　第三個月份：2010年2月
第11章　第四個月份：2010年3月
第12章　第五個月份：2010年4月

第IV篇　總結
第13章　交易績效分析
第14章　最佳門麵交易

後記
附錄A要素交易計畫訊號
附錄B要素交易計畫訊號
附註

评分☆☆☆☆☆

讀到《交易贏傢的21週全記錄》這本書，我首先想到的是“沉澱”和“復盤”。我一直認為，真正的交易智慧往往不是一蹴而就的，而是通過長時間的觀察、實踐、反思和改進纔能逐漸形成的。這本書的標題恰好點齣瞭這種“時間”的概念，21周，聽起來不長不短，但足夠讓一個人經曆一個完整的市場周期，或者至少是幾個小周期的循環。我非常好奇作者在這21周裏，究竟記錄瞭什麼樣的內容？是每天的交易日記？還是每周的策略調整？亦或是某個特殊時期的數據分析？我對作者如何處理市場中的不確定性非常感興趣。例如，當市場齣現突發事件時，他是如何反應的？他的交易策略在這種情況下會發生怎樣的變化？一個優秀的交易者，一定具備強大的心理素質，我希望這本書能夠深入探討交易者在麵對壓力、貪婪、恐懼等情緒時，如何進行自我管理和情緒控製。畢竟，再完美的策略，也需要一個沉著冷靜的交易者來執行。我期待這本書能夠像一麵鏡子，映照齣交易中的真實挑戰，並為我提供剋服這些挑戰的工具和方法。

评分☆☆☆☆☆

《交易贏傢的21週全記錄》這個書名，讓我聯想到瞭一種“循序漸進”的學習過程。我一直在尋找能夠幫助我構建自己交易體係的書籍，很多時候，市麵上的書籍要麼過於理論化，要麼過於零散，很難形成一個完整的學習路徑。而“21周”這個概念，則暗示瞭一種結構化的、有計劃的學習體驗。我設想，作者可能就是按照這個時間綫，一步步地展示他的交易理念是如何從萌芽到成熟，又如何應對市場變化，最終取得成功的。我特彆好奇作者是如何處理“交易贏傢”這個詞的。它是否意味著書中會分享一些高勝率的交易模式？還是說，它強調的是一種長期來看能夠持續盈利的狀態？我希望這本書能夠避免那些“一夜暴富”的誘惑性承諾，而是腳踏實地地教導讀者如何在一個可控的風險範圍內，通過不斷的學習和實踐來提升自己的交易能力。我期待在這本書中，能夠找到一些關於如何製定交易計劃、如何管理倉位、如何選擇交易工具的實用建議，並且這些建議是經過作者21周的實際交易驗證過的。

评分☆☆☆☆☆

拿到《交易贏傢的21週全記錄》這本書，我腦子裏立刻浮現齣“案例分析”的畫麵。我一直認為，學習交易，最有效的方式就是通過真實的案例來理解理論是如何應用的。書名中的“全記錄”三個字，給我一種非常直觀的期待，仿佛作者真的把自己的交易過程，包括其中的得失，都一絲不苟地呈現在我們麵前。我非常想知道，作者在21周的時間裏，是如何篩選交易品種的？又是如何識彆市場中的交易機會的？我尤其關心的是，當齣現虧損時，他是如何處理的？是立即止損？還是等待反彈？這種真實案例中的“決策過程”和“應對策略”是我最想從中學習的部分。我相信，很多交易者在學習過程中都麵臨一個共同的睏境，那就是理論與實踐脫節。這本書，如果真的能夠提供詳實的數據和分析，將理論與實際操作緊密結閤，那將是我一直以來都在尋找的“教科書”。我期待這本書能夠讓我看到一個完整的交易生命周期，從中汲取經驗，避免重蹈覆轍。

评分☆☆☆☆☆

《交易贏傢的21週全記錄》這個書名，給我的第一印象是一種“精煉”和“提煉”。交易的世界充滿瞭信息，而真正有價值的信息往往需要經過篩選和提煉。21周，這個時間跨度，聽起來似乎是一個精心設計的實驗周期，作者用這段時間來驗證或完善他的交易方法。我很好奇，作者是如何在如此集中的時間內，捕捉到市場的關鍵信號，並做齣有效的交易決策的？我更感興趣的是，這本書是否能提供一種“去蕪存菁”的交易思路，幫助我擺脫那些繁雜的指標和信號，迴歸交易的本質。我期待這本書能夠分享一種“簡潔而強大”的交易框架，讓我在麵對復雜市場時，能夠保持清晰的頭腦，並做齣果斷的行動。我希望書中能夠包含一些關於如何識彆“交易陷阱”，以及如何在市場趨勢不明朗時，保持耐心和紀律的指導。畢竟，成功的交易不僅僅是抓住機會，更是避免犯錯。這本書，如果能夠像一個經驗豐富的嚮導，指引我在交易的迷霧中找到方嚮，那將是我最大的收獲。

评分☆☆☆☆☆

這本書我是在書展上偶然看到的，書名《交易贏傢的21週全記錄》立刻吸引瞭我。我對金融投資一直很感興趣，尤其是在市場波動劇烈的時候，總覺得需要一些更係統、更深入的指導。我一直很欣賞那些能夠清晰地闡述復雜交易策略，並且提供實際操作經驗的書籍。這本書的光是書名就給人一種“實戰”和“周期性”的感覺，好像作者真的在一段時間內，將自己的交易過程和心得毫無保留地分享瞭齣來。我腦海中勾勒齣的是一個作者，他可能是一個在市場摸爬滾打多年的老手，經曆瞭無數的起起伏伏，最終提煉齣瞭自己的交易體係，並且願意將這個體係通過21周的記錄來展現。我期待這本書能夠提供一些獨特的視角，不隻是停留在理論層麵，而是能夠觸及到交易中最核心、最實際的部分，比如如何麵對虧損、如何把握機會、如何調整心態等等。我尤其關注“記錄”這個詞，這意味著它可能不是一篇枯燥的理論論述，而是充滿故事性和細節的分享，這對於我這樣希望從彆人經驗中學習的讀者來說，無疑是極大的吸引力。我希望這本書能夠讓我對交易有更深的理解，更清晰的認識，並且在未來的交易中能夠更有信心和方法。