Python：期貨演算法交易實務121個關鍵技巧詳解 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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想要活用Python實作金融科技與資料分析嗎？
　　藉由121個技巧與案例的逐步演練及說明，帶領你進入程式交易的殿堂

　　金融科技是結閤金融與科技的新興産業，包含支付、理財、交易、信貸等多個層麵，其中與一般用戶相關性最高的就是交易與理財。透過程式進行交易能避免貪婪與恐懼所造成的損失，能摒除人性、嚴守紀律、增加獲利的機會。

　　交易演算法是結閤金融交易、程式撰寫與數據分析等三大領域的新興産業，具有較難進入的門檻。本書從數據分析的角度切入，以一個個的範例讓你瞭解概念，並能照著案例實作。

　　內容由最基本的期貨交易規則開始，逐步切入程式撰寫，來計算技術指標，並能進行曆史迴測，最後透過下單函數進行程式交易。藉由案例的逐步演練，可降低學習的門檻，帶領你進入程式交易的殿堂。

　　拿起這本書，你將學到：
　　◎Python內建的計算函數功能。
　　◎資料的輸入與輸齣。
　　◎金融圖錶的繪製。
　　◎金融工具的分析與取用。
　　◎金融演算法的建構。
　　◎迴測係統的建構。
　　◎下單函數的撰寫。
　　◎實單交易係統。

本書特色

　　◎循序漸進的範例教學，按部就班就能上手
　　◎瞭解交易的規則與數據內涵，學習正確的金融演算法
　　◎以業界實務應用的案例介紹期貨程式交易的領域
 

投資的藝術與量化實踐：構建穩健的資産組閤與高效交易策略 本書聚焦於現代投資組閤理論的深度應用、先進的風險管理框架構建，以及結閤新興金融科技的量化交易實踐。 我們將帶領讀者穿越傳統金融學的邊界，深入探討如何利用嚴謹的數學模型和強大的計算能力，在復雜多變的市場環境中實現資産的優化配置與持續盈利。本書旨在為專業投資者、金融工程師以及對量化投資抱有濃厚興趣的從業者，提供一套全麵、可操作的知識體係和技術藍圖。 --- 第一部分：現代投資組閤理論的深化與超越 本部分旨在夯實讀者對經典投資理論的理解，並在此基礎上引入更貼閤現實市場特徵的復雜模型。我們不再滿足於基礎的均值-方差優化，而是著眼於更具魯棒性的解決方案。 1. 均值-方差模型的局限性與修正： 非正態性與厚尾現象的處理： 股票迴報率和市場波動往往錶現齣尖峰厚尾的特徵，傳統的正態分布假設在極端市場事件（黑天鵝）麵前不堪一擊。我們將深入探討如何應用偏度、峰度等高階矩來修正迴報分布的描述，並引入極值理論（EVT）來更準確地估計極端風險。 共偏度（Co-skewness）與投資組閤選擇： 傳統的協方差矩陣僅衡量綫性相關性。本章將解釋如何通過共偏度來捕捉資産組閤中下行風險的非對稱聯動效應，構建對負嚮衝擊具有更強抵抗力的組閤。 樣本誤差與穩健優化： 曆史數據驅動的優化極易受到估計誤差的影響。我們將詳述Black-Litterman模型的構造邏輯，如何巧妙地將投資者的主觀觀點（Views）融入貝葉斯框架，生成更具穩定性、抗過擬閤的資産權重。 2. 風險度量學的革新：超越 $ ext{VaR}$ 的局限： 條件風險價值 ($ ext{CVaR}$) 與下行風險管理： $ ext{CVaR}$（或預期短缺 $ ext{ES}$）作為 $ ext{VaR}$ 的替代，更能體現損失的嚴重程度。本書詳細解析 $ ext{CVaR}$ 優化的綫性規劃求解方法，並討論在不同市場結構下 $ ext{CVaR}$ 模型的實施細節。 因子風險建模與歸因： 從經典的Fama-French三因子模型齣發，擴展至多因子、宏觀經濟因子及另類（Alternative）因子。我們將教授如何使用主成分分析 ($ ext{PCA}$) 和獨立成分分析 ($ ext{ICA}$) 來識彆和分離投資組閤中的係統性風險來源，實現精準的風險預算和因子暴露控製。 --- 第二部分：固定收益、衍生品定價與動態對衝策略 本部分轉嚮結構化産品和衍生工具的精細化管理，這是復雜金融機構風險控製的核心。 3. 利率模型與期限結構分析： 無套利框架下的短期利率模型： 深入解析Vasicek和CIR模型的結構，理解其如何描述利率的均值迴歸特性。 LMM與遠期利率建模： 重點剖析Libor 市場模型 ($ ext{LMM}$) 在零息票債券定價和期權定價中的應用，特彆是其在處理波動率麯麵結構上的優勢。 固定收益套利策略的量化實現： 基於期限結構錯配和收益率麯綫形態變化的套利機會挖掘，包括收益率麯綫擬閤（如Nelson-Siegel模型）及其在基差交易中的應用。 4. 期權定價與動態風險對衝： 局部波動率 ($ ext{LV}$) 與隨機波動率 ($ ext{SV}$) 模型： 比較Dupire公式和Heston模型在擬閤市場波動率微笑（Skew）上的錶現。我們將展示如何利用濛特卡洛模擬對復雜的奇異期權（如障礙期權、亞式期權）進行有效估值。 高頻 $Delta$ 對衝的優化： 傳統 $Delta$ 對衝會産生交易成本和再平衡風險。本章探討如何結閤交易成本模型和路徑依賴優化，設計最優的動態對衝頻率與頭寸調整機製，最小化對衝誤差與滑點的綜閤成本。 --- 第三部分：量化策略的構建、迴測與實盤部署 本部分是理論到實踐的橋梁，關注如何將數學模型轉化為可在高強度市場中穩定運行的交易係統。 5. 信號工程與特徵選擇： 特徵的生成與降維： 探討從原始數據（價格、成交量、訂單簿）中提取有效信息（特徵）的方法，包括時間序列變換（如傅裏葉分析、小波分解）和高維特徵的正則化選擇（Lasso, Elastic Net）。 多時間尺度信號融閤： 市場信息在不同時間尺度上具有不同的預測能力。我們將介紹如何設計機製，將長周期結構性信號與短周期動量/反轉信號進行有效融閤，構建更具穩定性的復閤預測模型。 6. 策略迴測的嚴謹性與偏差消除： 前視偏差（Look-ahead Bias）的識彆與根除： 詳述在數據處理和特徵工程中常見的陷阱，確保所有用於訓練和測試的數據都是在模擬時間點“已知”的信息。 樣本外測試的有效性評估： 介紹滾動窗口交叉驗證和對抗性樣本測試，評估策略在未見數據上的真實錶現。同時，我們將詳細分析夏普比率（Sharpe Ratio）、索提諾比率（Sortino Ratio）等績效指標的計算魯棒性，並引入最大迴撤恢復時間（MDD Recovery Time）作為關鍵的運營指標。 7. 基礎設施與實盤交易架構： 低延遲數據處理與市場微觀結構： 討論如何處理Level 2/Level 3的訂單簿數據，構建實時的市場流動性指標。 魯棒的交易執行係統（OMS/EMS）： 介紹訂單管理係統（OMS）和執行管理係統（EMS）的核心組件，包括智能訂單路由（SOR）和執行算法（如VWAP、TWAP的定製化版本）在最小化市場衝擊中的作用。 --- 本書特色： 本書強調從底層原理到尖端應用的無縫銜接。我們不提供“黑箱”指標，而是深入探究每種模型背後的數學基礎和金融直覺。內容涵蓋瞭從資産定價、風險預算到實盤執行的完整閉環，特彆側重於如何應對市場結構性變化帶來的模型失效問題（Model Drift），培養讀者構建自適應、具有前瞻性的量化投資思維。學習本書，意味著掌握一套能夠穿越牛熊、應對復雜金融環境挑戰的專業工具箱。

Chapter 01　認識Python的基本語法
技巧1 【觀念】Python的創生與發展
技巧2 【操作】安裝Python的基本環境
技巧3 【操作】Python語言的基本操作
技巧4 【操作】執行Python語言的方式
技巧5 【操作】Python的基本運算與科學函數
技巧6 【操作】基本變數的使用
技巧7 【操作】tuple、list與dictionary的應用
技巧8 【操作】使用Python的外掛套件
技巧9 【操作】字串處理的應用
技巧10 【操作】時間函數應用
技巧11 【程式】文字檔的讀取與寫入
技巧12 【操作】MySQL資料庫的基本操作
技巧13 【程式】使用Python存取MySQL
技巧14 【操作】資料的分割與閤併
技巧15 【程式】判斷的結構與範例
技巧16 【程式】迴圈的結構與範例

Chapter 02　建立自己的工具函數
技巧17 【觀念】建立函數的方法
技巧18 【程式】在函式庫中建立多個函數
技巧19 【觀念】瞭解時間格式
技巧20 【程式】時間轉換秒數函數
技巧21 【程式】秒數轉換時間函數
技巧22 【程式】固定時間內的開高低收量
技巧23 【程式】取得指定時間的價格與數量
技巧24 【程式】計算移動平均價格

Chapter 03　Python的圖錶繪製
技巧25 【操作】安裝繪圖套件
技巧26 【觀念】摺綫圖與MA的關聯性
技巧27 【程式】繪製價格摺綫圖
技巧28 【程式】繪製價格與MA重疊圖錶
技巧29 【觀念】委託檔的意義與用法
技巧30 【程式】價格摺綫及委託總量差圖
技巧31 【程式】繪製委託比重綫圖
技巧32 【程式】繪製價格綫圖及量能圖
技巧33 【觀念】上下五檔的含義與量能變化
技巧34 【程式】繪製上下五檔的量能分佈圖
技巧35 【程式】繪製上下五檔平均價格走勢圖
技巧36 【觀念】K綫圖的解讀
技巧37 【程式】繪製K綫圖
技巧38 【程式】繪製價格與點位圖錶
技巧39 【程式】繪製績效圖錶

Chapter 04　進行曆史迴測
技巧40 【觀念】認識曆史迴測
技巧41 【觀念】迴測演算法架構
技巧42 【觀念】建構迴測流程
技巧43 【觀念】即時演算法重播迴測
技巧44 【觀念】時間單位不同的差異
技巧45 【程式】固定時間買進賣齣迴測
技巧46 【程式】順勢交易迴測
技巧47 【程式】MA交叉買進賣齣迴測
技巧48 【程式】繪製價格走勢圖並標上買賣點

Chapter 05　設計自己的指標函數
技巧49 【觀念】何謂指標函數
技巧50 【觀念】定義輸入及輸齣
技巧51 【程式】取得即時報價資訊
技巧52 【程式】計算每分鍾開高低收價
技巧53 【程式】計算每分鍾纍積量
技巧54 【程式】計算買賣方每筆平均成交口數
技巧55 【觀念】瞭解內外盤的含義
技巧56 【程式】計算內外盤總量
技巧57 【程式】計算內外盤比率
技巧58 【程式】計算買賣方委託總量
技巧59 【程式】計算買賣方委託平均量
技巧60 【程式】計算動態委託量變化
技巧61 【程式】計算上下五檔平均成本
技巧62 【程式】計算價格MA指標
技巧63 【程式】計算量MA指標
技巧64 【程式】計算每分鍾價格變化趨勢
技巧65 【程式】計算固定Tick數開高低收價
技巧66 【程式】計算大戶指標

Chapter 06　判斷漲跌的趨勢
技巧67 【觀念】趨勢的發生與判斷
技巧68 【觀念】趨勢交易及順勢交易
技巧69 【程式】時間區段價格走勢
技巧70 【程式】多點查看委託量比重
技巧71 【程式】多區段查看委託量變化
技巧72 【程式】查看買賣平均成交口數
技巧73 【程式】查看內外盤總量
技巧74 【程式】大戶指標趨勢判斷

Chapter 07　規劃進場的時機
技巧75 【觀念】何謂進場
技巧76 【觀念】進場點及成交價迷思
技巧77 【觀念】趨勢交易及順勢交易的進場區彆
技巧78 【觀念】如何透過Python進行實單委
技巧79 【程式】固定時間進場
技巧80 【程式】價格穿越MA進場
技巧81 【程式】MA快綫追慢綫進場
技巧82 【程式】MA第二次穿越進場
技巧83 【程式】MA延遲進場第二次穿越進場
技巧84 【程式】上下穿越高低點順勢進場
技巧85 【程式】上下穿越高低點加上高低點區間順勢進場
技巧86 【程式】大戶指標觸發進場

Chapter 08　設定齣場及停損停利的條件
技巧87 【觀念】何謂齣場
技巧88 【程式】價格停損與停利
技巧89 【程式】價格迴跌停利齣場
技巧90 【程式】MA穿越價格齣場
技巧91 【程式】MA慢綫追過快綫齣場
技巧92 【程式】委託比重反轉齣場
技巧93 【程式】委託量抽單齣場
技巧94 【程式】內外盤量反轉齣場
技巧95 【程式】一分鍾爆量齣場
技巧96 【程式】大戶指標反轉齣場

Chapter 09　連接券商的即時報價與下單函數
技巧97 【觀念】程式交易流程
技巧98 【觀念】交易所揭示資訊
技巧99 【觀念】取得報價的方式
技巧100 【觀念】實單交易演算法與迴測演算法差異
技巧101 【觀念】下單參數介紹
技巧102 【觀念】實單委託的市場機製
技巧103 【程式】完整下單函數介紹
技巧104 【程式】送齣市價委託函數
技巧105 【程式】送齣限價委託函數
技巧106 【程式】取得單筆帳務明細
技巧107 【程式】取消委託函數
技巧108 【觀念】認識交易指令
技巧109 【程式】限價單到期轉市價單
技巧110 【程式】限價單到期刪單

Chapter 10　實單交易與帳務管理
技巧111 【程式】固定時間買進賣齣策略
技巧112 【程式】順勢交易策略（海龜策略）
技巧113 【程式】MA交叉買進賣齣策略
技巧114 【觀念】何謂帳務
技巧115 【程式】取得總帳務明細
技巧116 【程式】取得未平倉明細
技巧117 【程式】取得權益數

Appendix A　 係統軟體、期貨交易規則及開戶、齣入金管理
技巧118 【操作】FastOS下單機介紹
技巧119 【觀念】期貨交易規則簡述
技巧120 【觀念】期貨開戶流程介紹
技巧121 【觀念】齣入金管理
 

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這本《Python：期貨演算法交易實務121個關鍵技巧詳解》，光看書名就覺得內容肯定超有料！我一直對期貨交易很著迷，但總是覺得自己在執行麵上還有很大的進步空間，尤其是在速度和精準度方麵。聽說演算法交易能很大程度上解決這些問題，但總是覺得門檻很高，不知道從何下手。這本書強調「實務」和「關鍵技巧」，讓我感覺它不是那種隻講理論的書，而是會教你實際操作的方法。我特別希望它裡麵能有關於如何利用Python來建立一個簡單的交易機器人，並且解釋清楚每一步的程式碼背後的邏輯。例如，如何獲取即時的期貨報價、如何計算技術指標、如何根據策略條件生成交易訊號、以及如何發送交易指令。而且，我對「121個關鍵技巧」這個說法很感興趣，不知道裡麵會包含哪些針對不同交易風格或市場狀況的技巧？會不會有教我如何處理一些突發狀況，像是突然的行情波動，或是係統斷線時的應對措施？我希望能透過這本書，真正學到一些立即可用的技巧，讓我在期貨交易的路上，不再隻是靠感覺，而是能更有係統、更有效率地進行交易。

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這本書名《Python：期貨演算法交易實務121個關鍵技巧詳解》，光聽就覺得內容紮實！我之前有過一些接觸程式交易的經驗，但總覺得自己離「精通」還有很大的距離，常常在一些細節上卡關。像是建立一個能穩定獲利的策略，或者是在迴測過程中如何避免過度優化 (overfitting)，這些都是我一直頭痛的問題。而「121個關鍵技巧」這個數字，聽起來就很有條理，而且「關鍵」這兩個字，代錶著它應該都是乾貨，能直接解決問題。我最期待的是，這本書是否能針對颱灣期貨市場的特性，提供一些具體的範例和建議。畢竟，不同市場的交易規則、流動性、甚至到交易者的行為模式都有差異，直接套用國外的策略可能會有水土不服的情況。我希望透過這本書，能夠學習到如何根據颱灣期貨市場的實際情況，來調整和優化我的交易演算法。而且，我對Python的熟悉度還可以，但要說精通也稱不上，所以我更希望這本書能在我學習Python程式交易的過程中，提供一些具體、可操作的程式碼範例，讓我可以模仿、學習，甚至直接套用到自己的交易係統中。希望它能讓我不再隻是「聽說」演算法交易很厲害，而是真正能「做到」！

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我對《Python：期貨演算法交易實務121個關鍵技巧詳解》這本書充滿瞭好奇。我一直對透過程式交易來提高交易效率和紀律很感興趣，但總覺得自己缺乏係統性的指導。市場上有很多關於交易策略的書籍，但大多聚焦在技術分析的指標運用，或是基本的交易邏輯，很少有能將「演算法」與「實務」緊密結閤的。這本書的標題，尤其是「演算法交易實務」和「121個關鍵技巧」，讓我看到瞭潛力。我希望它能帶我從基礎的Python程式碼串接，到如何設計、迴測、再到部署一個完整的演算法交易係統。尤其是在「實務」這個部分，我非常想知道書中是否會探討一些在實際交易中會遇到的難題，例如：如何處理交易數據的品質問題、如何設定閤適的止損止盈點、如何管理多個交易策略之間的風險，甚至是如何利用Python來監控交易係統的運行狀況。我希望這本書能提供一些具體的程式碼範例，並且說明這些範例背後的邏輯，讓我不僅知道「怎麼做」，更知道「為什麼這麼做」。畢竟，理解原理比單純複製貼上程式碼來得重要。如果這本書能讓我對演算法交易有更深入的認識，並且提升我實操的能力，那絕對是一本值得推薦的好書。

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喔，這本《Python：期貨演算法交易實務121個關鍵技巧詳解》，我一看到書名就覺得很有份量！身為一個在颱灣市場摸爬滾打幾年的期貨交易愛好者，我一直都很想找一本能夠把「演算法交易」這個聽起來有點高大上的概念，用比較貼地氣、實務化的方式呈現的書。畢竟，網路上關於量化交易的資源很多，但很多都太學術化，不然就是太簡略，真正能打中我們這些想實際動手操作的人的，實在不多。《Python：期貨演算法交易實務121個關鍵技巧詳解》聽名字就像是把121個讓你能夠「點石成金」的技巧都濃縮在一起瞭，這點非常吸引我。尤其是「實務」這兩個字，讓我聯想到裡麵應該會有很多從實際交易場景齣發的案例，而不是紙上談兵。而且，用Python來實現演算法交易，這完全是趨勢嘛！現在哪個交易者不碰一點程式碼？我對這本書的期待，就是它能讓我釐清許多關於策略開發、迴測、參數優化、甚至到實際進齣場邏輯的盲點。我希望它能像一位經驗豐富的前輩，手把手地教我如何把一個交易想法，變成一個可以在市場上跑的程式。我非常好奇它會不會提到一些我目前遇到的瓶頸，比如如何處理滑價、如何建立穩健的風控模型，或是如何評估一個演算法交易策略的真實績效，而不是那些看起來很美的迴測報告。如果這本書能在我原本有點迷惘的演算法交易之路，開一盞明燈，那真的是太好瞭。

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《Python：期貨演算法交易實務121個關鍵技巧詳解》，這書名一聽就讓人覺得功力深厚！我之前有試著自己寫過一些簡單的交易腳本，但總覺得效果不彰，很多時候迴測看起來不錯，實際跑起來就不是那麼迴事。這本書強調「實務」和「關鍵技巧」，讓我燃起瞭希望。我一直很想知道，到底要怎麼樣纔能建立一個真正能在市場上獲利的演算法交易策略？這本書的121個技巧，不知道會不會涵蓋到從策略發想到實際執行的整個流程？像是如何進行有效的市場數據分析、如何建立穩健的交易模型、如何進行精確的迴測和參數優化，以及最重要的，如何將這些策略轉化為可以實際執行的程式碼。我特別希望這本書能有關於如何在颱灣期貨市場上，應用這些演算法交易技巧的具體案例。因為市場的特性、交易者的習慣、以及監管的要求都可能影響策略的有效性。我更希望這本書能提供一些關於風險控製的技巧，例如如何設定嚴格的止損、如何管理倉位、以及如何應對潛在的市場黑天鵝事件。如果這本書能讓我對演算法交易有更深入的理解，並且幫助我建立更穩健、更具盈利能力的交易係統，那絕對是我期貨交易生涯中的一大助力！