R語言：期貨演算法交易實務120個關鍵技巧詳解 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

☆☆☆☆☆

圖書標籤:

• R語言
• 期貨
• 量化交易
• 算法交易
• 金融工程
• 技術分析
• 實戰
• 投資
• 數據分析
• 量化投資

想要活用R語言實作金融科技與資料分析嗎？
　　藉由120個技巧與案例的逐步演練及說明，帶領你進入程式交易的殿堂

　　金融科技是結閤金融與科技的新興産業，包含支付、理財、交易、信貸等多個層麵，其中與一般用戶相關性最高的就是交易與理財。透過程式進行交易能避免貪婪與恐懼所造成的損失，能摒除人性、嚴守紀律、增加獲利的機會。

　　交易演算法是結閤金融交易、程式撰寫與數據分析等三大領域的新興産業，具有較難進入的門檻。本書從數據分析的角度切入，以一個個的範例讓你瞭解概念，並能照著案例實作。

　　內容由最基本的期貨交易規則開始，逐步切入程式撰寫，來計算技術指標，並能進行曆史迴測，最後透過下單函數進行程式交易。藉由案例的逐步演練，可降低學習的門檻，帶領你進入程式交易的殿堂。

　　拿起這本書，你將學到：
　　◎R語言內建的計算函數功能。
　　◎資料的輸入與輸齣。
　　◎金融圖錶的繪製。
　　◎金融工具的分析與取用。
　　◎金融演算法的建構。
　　◎迴測係統的建構。
　　◎下單函數的撰寫。
　　◎實單交易係統。

本書特色

　　◎循序漸進的範例教學，按部就班便能上手實作範例。
　　◎瞭解交易的規則與數據內涵，學習正確的金融演算法實作。
　　◎以業界實務應用的案例介紹期貨程式交易的領域。
 

突破傳統限製，邁嚮量化交易新紀元：高頻策略設計與實戰指南 本書並非關於R語言在期貨市場中的應用，而是深入探討現代量化交易策略的構建、迴測、執行與風險管理等核心環節。 旨在為中、高階量化交易研究者、專業基金經理以及尋求係統化量化投資方法的個人投資者，提供一套前沿、實用且高度可落地的實戰知識體係。 --- 第一部分：量化交易係統的基石與前瞻視野 第1章：量化交易範式的轉變與現代係統架構 本章將首先剖析當前金融市場結構的變化，以及傳統基於經驗判斷的交易模式為何逐漸被數據驅動的量化模型所取代。我們將詳細構建一個現代量化交易係統的技術藍圖，涵蓋數據獲取、清洗、策略邏輯、訂單管理、風控監控和績效評估等各個模塊的相互關係。重點討論微服務架構在構建高並發、低延遲交易係統中的優勢與實施難點。 第2章：海量金融數據的獲取、清洗與特徵工程的藝術 高質量的數據是量化策略的生命綫。本章摒棄基礎的數據導入操作，直接聚焦於高階數據處理技術。內容包括： 多源異構數據融閤： 如何有效整閤Level 2/Level 3行情數據、交易所日誌（如撮閤引擎記錄）、另類數據（如新聞情緒指標、衛星遙感數據）的時序對齊與清洗。 時間序列的精細化處理： 針對不同頻率（Tick級、分鍾級、日級彆）數據的去噪、插值與標準化方法。討論如何處理數據缺失、錯誤報價（Outliers）和數據延遲對迴測準確性的影響。 特徵工程的高級形態： 不再局限於簡單的技術指標計算，而是深入探討基於小波分析（Wavelet Transform）處理非平穩時間序列、利用高階矩量捕捉市場非對稱性、以及構建基於信息熵的特徵集。 第3章：超越經典統計：機器學習在因子挖掘中的前沿應用 本章專注於如何利用先進的機器學習技術，從噪音中提取具有預測能力的因子。 非綫性因子模型的構建： 探討如何使用梯度提升機（GBDT, XGBoost/LightGBM）處理特徵間的復雜交互，以及如何通過特徵重要性評估來篩選齣對未來收益貢獻最大的因子。 深度學習在時序預測中的應用： 深入講解循環神經網絡（RNN, LSTM, GRU）在捕捉市場長期依賴性上的優勢，以及捲積神經網絡（CNN）在識彆市場形態（Pattern Recognition）上的潛力。特彆關注如何解決深度學習模型在金融時間序列中的過擬閤問題。 因子正交化與組閤優化： 介紹如何使用主成分分析（PCA）或偏最小二乘迴歸（PLSR）對冗餘或共綫性因子進行降維和正交化處理，以構建更穩健的組閤。 --- 第二部分：高頻與中低頻策略的實戰精要 第4章：高頻交易中的延遲優化與微觀結構套利 本章是本書的精華之一，專注於超低延遲環境下的策略設計。 訂單流分析與最優執行（Optimal Execution）： 詳細解析市場微觀結構，包括訂單簿深度、買賣價差動態變化對價格的影響。介紹如VWAP、TWAP的動態變體，以及更復雜的基於收益率預測的基於到達率的動態訂單拆分算法。 延遲套利策略的實現細節： 探討跨市/跨品種的延遲套利機會，重點討論硬件基礎設施（如FPGA、專用服務器托管）的必要性，以及如何設計毫秒級敏感的信號檢測與撤單邏輯。 流動性提供者（LP）策略： 深入研究如何利用限價訂單在買賣價差中賺取信息租金，包括如何動態調整報價寬度和深度以應對對手方的交易傾嚮。 第5章：中低頻CTA策略的構建與風險平價配置 針對趨勢跟蹤、均值迴歸等中低頻策略，本章提供係統性的構建方法： 多時間框架分解與信號閤成： 探討如何將不同時間尺度的市場信息（如日綫趨勢、周綫周期）結閤起來，以增強信號的魯棒性。 動態頭寸規模調整： 摒棄固定比例的資金管理，引入基於波動率和相關性的風險平價（Risk Parity） 模型，確保不同策略組閤對整體投資組閤風險的貢獻均衡。 基於信息係數（IC）的因子篩選與排序： 教授如何科學地評估和排序因子的預測能力和穩定性，構建一個“因子動物園”並進行迭代優化。 --- 第三部分：嚴謹的迴測、績效評估與實盤部署 第6章：迴測偏差的規避與樣本外測試的科學性 一個看似成功的策略在實盤中失敗，往往源於迴測的偏差。本章旨在係統性地識彆並消除這些陷阱。 前視偏差（Look-ahead Bias）的識彆與消除： 詳細分析在數據切片、特徵計算中隱藏的前視操作，並提供編程實踐中避免此類錯誤的最佳實踐。 幸存者偏差（Survivorship Bias）與數據質量對迴測的影響： 探討如何納入退市資産、避免僅基於當前成分股進行迴測。 濛特卡洛模擬與壓力測試： 使用模擬重采樣技術評估策略在極端市場條件下的錶現，量化迴撤路徑依賴性。 第7章：績效的深度解構與多維度風險管理 本書超越瞭夏普比率（Sharpe Ratio）的簡單應用，提供更全麵的績效衡量體係。 超越夏普：信息比率、索提諾比率與卡爾瑪比率的實戰解讀。 理解這些指標在評估主動管理績效時的側重點。 尾部風險的量化： 深入計算和監控VaR（風險價值）、CVaR（條件風險價值），並建立動態的VaR監控係統，確保實時頭寸風險敞口不超過預設閾值。 策略間的異或相關性分析： 評估不同策略組閤的真正風險貢獻，設計有效的對衝工具或反相關資産的配置，以實現組閤風險的最小化。 第8章：實盤交易的自動化與監管閤規 策略從紙麵到實盤的飛躍，涉及復雜的工程化挑戰。 低延遲交易係統的構建與選擇： 探討使用自建C++/Python服務還是商業化交易接口（API）的利弊。重點介紹事件驅動模型的實現和異步編程的優勢。 訂單路由與滑點控製： 講解如何設計智能訂單路由（SOR）以獲得最優成交價格。量化分析執行滑點（Execution Slippage）的來源，並建立實時反饋機製進行補償。 迴滾與容錯機製： 建立交易係統的斷路器（Circuit Breaker）機製，確保在網絡中斷、數據流異常或模型預測漂移時，係統能安全地暫停交易或自動降級到風險最低的模式，確保資金安全。 --- 總結： 本書的核心目標是提供一套完整的、工程化驅動的量化交易方法論。它假設讀者已經具備紮實的金融基礎和編程能力，旨在帶領讀者跨越從“想法”到“穩定的、可盈利的自動化交易係統”之間的鴻溝，專注於策略的深度挖掘、係統的健壯性和風險的精細化控製。本書的重點在於係統架構、高級統計建模、以及極速交易環境下的工程實踐，而非基礎語言或指標的羅列。

Chapter 01 認識R的基本語法
技巧01 【觀念】R的創生與發展
技巧02 【操作】安裝R的基本環境
技巧03 【操作】R語言的基本操作
技巧04 【操作】執行R語言的方式
技巧05 【操作】R的基本運算與科學函數
技巧06 【操作】變數與矩陣的使用
技巧07 【操作】內建函數的使用方式
技巧08 【操作】使用R的外掛套件
技巧09 【操作】字串處理函數的應用
技巧10 【操作】環境設定與時間函數
技巧11 【程式】文字檔的讀取與寫入
技巧12 【操作】MySQL資料庫的基本操作
技巧13 【程式】使用R存取MySQL
技巧14 【操作】資料的分割與閤併
技巧15 【程式】判斷的結構與範例
技巧16 【程式】迴圈的結構與範例

Chapter 02 建立自己的工具函數
技巧17 【觀念】建立函數的方法
技巧18 【程式】在函式庫中建立多個函數
技巧19 【操作】預訂初始的環境設定
技巧20 【觀念】瞭解時間格式
技巧21 【程式】時間轉換秒數函數
技巧22 【程式】秒數轉換時間函數
技巧23 【程式】固定時間內的開高低收量
技巧24 【程式】取得指定時間的價格與數量
技巧25 【程式】計算移動平均價格

Chapter 03 R的圖錶繪製
技巧26 【觀念】摺綫圖與MA的關聯性
技巧27 【程式】繪製價格摺綫圖
技巧28 【程式】繪製價格與MA重疊圖錶
技巧29 【觀念】委託檔的意義與用法
技巧30 【程式】價格摺綫及委託總量差圖
技巧31 【程式】繪製委託比重綫圖
技巧32 【程式】繪製價格綫圖及量能圖
技巧33 【觀念】上下五檔的涵義與量能變化
技巧34 【程式】繪製上下五檔的量能分佈圖
技巧35 【觀念】K綫圖的解讀
技巧36 【程式】繪製K綫圖
技巧37 【程式】繪製技術指標圖錶
技巧38 【程式】繪製價格與點位圖錶
技巧39 【程式】繪製績效圖錶

Chapter 04 進行曆史迴測
技巧40 【觀念】認識曆史迴測
技巧41 【觀念】迴測演算法架構
技巧42 【觀念】建構迴測流程
技巧43 【觀念】即時演算法重播迴測
技巧44 【觀念】時間單位不同的差異
技巧45 【程式】固定時間買進賣齣迴測
技巧46 【程式】順勢交易迴測
技巧47 【程式】MA交叉買進賣齣迴測
技巧48 【程式】繪製價格走勢圖並標上買賣點

Chapter 05 設計自己的指標函數
技巧49 【觀念】何謂指標函數
技巧50 【觀念】定義輸入及輸齣
技巧51 【程式】取得即時報價資訊
技巧52 【程式】計算每分鍾開高低收價
技巧53 【程式】計算每分鍾纍積量
技巧54 【程式】計算買賣方每筆平均成交口數
技巧55 【觀念】瞭解內外盤的涵義
技巧56 【程式】計算內外盤總量
技巧57 【程式】計算內外盤比率
技巧58 【程式】計算買賣方委託總量
技巧59 【程式】計算買賣方委託平均量
技巧60 【程式】計算動態委託量變化
技巧61 【程式】計算上下五檔平均成本
技巧62 【程式】計算價格MA指標
技巧63 【程式】計算量MA指標
技巧64 【程式】計算每分鍾價格變化趨勢
技巧65 【程式】計算固定Tick數開高低收價
技巧66 【程式】計算大戶指標

Chapter 06 判斷漲跌的趨勢
技巧67 【觀念】趨勢的發生與判斷
技巧68 【觀念】趨勢交易及順勢交易
技巧69 【程式】時間區段價格走勢
技巧70 【程式】多點查看委託量比重
技巧71 【程式】多區段查看委託量變化
技巧72 【程式】查看買賣平均成交口數
技巧73 【程式】查看內外盤總量
技巧74 【程式】大戶指標趨勢判斷

Chapter 07 規劃進場的時機
技巧75 【觀念】何謂進場
技巧76 【觀念】進場點及成交價迷思
技巧77 【觀念】趨勢交易及順勢交易的進場區彆
技巧78 【觀念】如何透過R語言進行實單委託
技巧79 【程式】固定時間進場
技巧80 【程式】價格穿越MA進場
技巧81 【程式】MA快綫追慢綫進場
技巧82 【程式】MA第二次穿越進場
技巧83 【程式】MA延遲進場第二次穿越進場
技巧84 【程式】上下穿越高低點順勢進場
技巧85 【程式】上下穿越高低點加上高低點區間順勢進場
技巧86 【程式】大戶指標觸發進場

Chapter 08 設定齣場及停損停利的條件
技巧87 【觀念】何謂齣場
技巧88 【程式】價格停損與停利
技巧89 【程式】價格迴跌停利齣場
技巧90 【程式】MA穿越價格齣場
技巧91 【程式】MA慢綫追過快綫齣場
技巧92 【程式】委託比重反轉齣場
技巧93 【程式】委託量抽單齣場
技巧94 【程式】內外盤量反轉齣場
技巧95 【程式】一分鍾爆量齣場
技巧96 【程式】大戶指標反轉齣場

Chapter 09 連接券商的即時報價與下單函數
技巧97 【觀念】程式交易流程
技巧98 【觀念】交易所揭示資訊
技巧99 【觀念】取得報價的方式
技巧100 【觀念】實單交易演算法與迴測演算法差異
技巧101 【觀念】下單參數介紹.
技巧102 【觀念】實單委託的市場機製
技巧103 【程式】送齣市價委託函數
技巧104 【程式】送齣限價委託函數
技巧105 【程式】取得單筆帳務明細
技巧106 【程式】取消委託函數
技巧107 【觀念】認識交易指令
技巧108 【程式】限價單到期轉市價單
技巧109 【程式】限價單到期刪單

Chapter 10 實單交易與帳務管理
技巧110 【程式】固定時間買進賣齣策略
技巧111 【程式】順勢交易策略（海龜策略）
技巧112 【程式】MA交叉買進賣齣策略
技巧113 【觀念】何謂帳務
技巧114 【程式】取得總帳務明細
技巧115 【程式】取得未平倉明細
技巧116 【程式】取得權益數

Appendix A 係統軟體、期貨交易規則及開戶、齣入金管理
技巧117 【操作】FastOS下單機介紹
技巧118 【觀念】期貨交易規則簡述
技巧119 【觀念】期貨開戶流程介紹
技巧120 【觀念】齣入金管理
 

评分☆☆☆☆☆

對於我這樣在颱灣期貨市場打滾一段時間的交易者來說，總是不斷尋找能夠突破瓶頸的方法。當我看到《R語言：期貨演算法交易實務120個關鍵技巧詳解》這本書時，我的第一個念頭就是：這正是我需要的！「R語言」作為一種強大的數據分析工具，「期貨演算法交易」則代錶瞭未來交易的趨勢，而「120個關鍵技巧」更是強調瞭內容的實質與全麵。我一直覺得，單憑個人的經驗和直覺，在快速變化的期貨市場中要長期穩定獲利，難度很高。演算法交易能幫助我們排除情緒乾擾，並利用數據來做齣更客觀的決策。我尤其期待書中能詳細闡述如何利用R語言來建構、迴測和優化期貨交易策略，例如如何從大量的歷史數據中找齣潛在的交易模式，或是如何根據市場狀況動態調整策略參數。同時，我也很想瞭解，書中是否會觸及颱灣期貨市場的一些獨特議題，例如不同閤約月份的流動性差異，或是特定事件（如除權息、政策發布）對市場的影響，以及如何用R語言來應對這些情況。我希望這本書能夠帶我進入一個更科學、更係統化的期貨交易領域，讓我能夠更有信心地麵對市場的挑戰。

评分☆☆☆☆☆

這本《R語言：期貨演算法交易實務120個關鍵技巧詳解》的標題，光看就覺得很有份量，而且很直接地擊中瞭我在期貨交易上的痛點。平常在颱灣的期貨市場，雖然也看盤、也做一些研究，但總覺得自己掌握的工具不夠有效率，有時候錯失良機，有時候又因為一時衝動而犯錯。演算法交易這個概念我聽過很久，但一直覺得門檻很高，尤其是要自己從零開始寫程式，真的有點卻步。這本書用R語言作為工具，聽起來就很有吸引力，因為R語言在數據分析和統計上有很強大的能力，用來處理期貨數據、開發交易策略，應該是再適閤不過瞭。而且「120個關鍵技巧」這個數字，聽起來就像是把期貨演算法交易的精華都濃縮在裡麵瞭，感覺學完之後，應該能對整個流程有更清晰的認識。我特別好奇書裡會不會分享一些關於風險控管、部位大小計算、或是如何處理突發消息對策略的影響等實務技巧，這些都是在實盤操作中非常重要的環節。畢竟，光有好的進場訊號，如果沒有好的齣場機製和風險控管，一樣會功虧一簣。我期待這本書能夠提供具體的程式碼範例，讓我們這些讀者能夠實際操作，甚至可以根據自己的需求進行修改和延伸，而不是隻能看懂理論。

评分☆☆☆☆☆

哇，收到這本《R語言：期貨演算法交易實務120個關鍵技巧詳解》的時候，我整個眼睛都亮瞭！平常在看一些技術分析的書，總是覺得少瞭點什麼，尤其是在實際操作期貨市場的時候，感覺像是在盲人摸象，雖然知道一些指標，但怎麼把這些指標轉化成能實際跑的程式碼，然後還能做到交易，這真的纔是重點。這本書光看標題就打中我瞭，直接點齣「期貨演算法交易」，而且還強調「120個關鍵技巧」，這數字聽起來就很紮實，感覺不是那種講空話的書。我對R語言其實有一點基礎，但用在金融交易上就比較生疏，所以很期待這本書能帶我進入一個全新的領域。尤其是在颱灣，期貨市場很活絡，但散戶要賺到錢，真的需要一些更進階的工具和方法，這本書的齣現，感覺就像是給我指瞭一條明路。我尤其好奇的是，書裡麵會不會提到一些颱灣期貨市場特有的狀況，像是不同商品（颱指、電子期、金融期）的交易特性，或是颱灣散戶比較常犯的錯誤，然後提供R語言的解決方案。畢竟，理論講得再好，如果不能落地，那也隻是紙上談兵。我最怕的就是那種隻講理論，卻沒有範例程式碼的書，讀起來會非常痛苦。希望這本書能夠有豐富的程式碼範例，而且是那種可以直接複製貼上，然後修改一下就能跑的，這樣學習起來效率纔會高。

评分☆☆☆☆☆

說實話，我對程式交易一直很有興趣，但總覺得門檻有點高，尤其是在學習各種程式語言和金融模型的過程中。不過，當我看到這本《R語言：期貨演算法交易實務120個關鍵技巧詳解》的時候，我真的被它的實用性所吸引。書名直接點明瞭「R語言」和「期貨演算法交易」，而且「120個關鍵技巧」這個數字聽起來就非常有份量，感覺像是濃縮瞭許多寶貴的經驗。我平常在颱灣的期貨市場，有時候會用到一些技術指標，但總覺得自己對於如何將這些指標係統化、自動化，進而製定交易策略，還沒有一個完整的概念。這本書的齣現，正好填補瞭我這方麵的知識空白。我特別期待書中能夠深入探討R語言在迴測、優化交易策略方麵的應用，這是我一直想加強的部分。同時，我也很好奇，書中會不會針對期貨交易的一些常見難題，像是滑價、成交量不足、或是特定商品的獨特走勢，提供一些基於R語言的解決方案。畢竟，颱灣的期貨市場有很多獨特的現象，如果能有針對性的探討，那對於我們這些在本地市場操作的交易者來說，會非常有幫助。我希望這本書不僅能教會我R語言的語法，更能讓我理解如何運用R語言來分析市場、建構策略，最終提升交易績效。

评分☆☆☆☆☆

身為一個長期關注金融市場、尤其是期貨交易的投資者，我一直在尋找能夠真正提升交易效率與勝率的工具。當我看到《R語言：期貨演算法交易實務120個關鍵技巧詳解》這本書時，我感到非常興奮。書名中的「R語言」代錶著強大的數據分析能力，「期貨演算法交易」則直接指嚮瞭我夢寐以求的自動化交易。而「120個關鍵技巧」這個數字，預示著內容的豐富與實用性，絕非流於錶麵。我平常在颱灣的期貨市場，常常會麵臨許多挑戰，像是如何有效地處理大量的市場數據、如何辨識潛在的交易機會、以及如何剋服人性的貪婪與恐懼。我認為，透過R語言進行演算法交易，正是解決這些難題的關鍵。我特別期待書中能夠詳細介紹如何運用R語言來開發、測試和部署各種交易策略，例如基於技術指標、趨勢追蹤，甚至是機器學習模型的策略。我也很想知道，書中是否會分享一些關於如何處理颱灣期貨市場特有數據的技巧，例如特定交易所的數據接口、或是如何處理盤後資訊。畢竟，每個市場都有其獨特的生態，能夠有貼近本地市場的指導，將會非常有價值。我希望這本書能讓我從一個被動的市場參與者，轉變為一個主動的、由數據驅動的交易者。