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●熟悉腳本的撰寫流程、建立完整進場交易策略、打造專屬自動化交易模型的全方位程式交易書籍

　　●嘉實資訊創辦人兼總經理李政霖，親自為投資人量身訂做程式交易入門攻略寶典，兼具實用性與參考性

　　●透過程式交易的學習三部曲，打造高效率的學習曲線，完全適合上班族或沒空盯盤的投資族群

　　「程式交易學習三部曲」

　　第一階段：拿來用，看得懂
　　對於完全沒有程式語言學習經驗，但具備一定投資專業知識的朋友，本書不僅揭露各家語法的優缺點，更協助新手篩選出最適合上手的程式交易語言。

　　第二階段：拿來改，會改
　　作者將寫程式的過程，比擬為一般大眾寫作文時的起、承、轉、合，教你直接從一般交易策略的腳本開始著手，並用投資人直觀的操作思維邏輯，一步步調整為最適合自己的策略腳本。

　　第三階段：直接寫，會寫
　　本書不只是作為初學者第一本學習程式交易的手冊，更是培養專業交易員所該具備的完整投資思維架構。從篩選標的到進出場策略，乃至於作者管理基金時的完整交易決策流程盡列其中；程式不只要寫得對，更要實踐你的投資思維。
 

作者簡介

李政霖

　　【經歷】
　　ING銀行外匯交易員
　　元大自營部操盤人
　　元大投信研究部經理
　　嘉實資訊創辦人

　　【現任】
　　嘉實資訊總經理
 

楔子│人生的第二個薪水袋 008

【基礎篇】
chapter1 程式交易簡介
014 什麼是程式交易
015 程式交易的演化過程
017 為何要選擇用程式來交易
019 如何選擇要學習的程式語言
chapter2 語法的基本要素
027 寫第一支程式
034 敘述與腳本
037 編譯
039 回傳值及時序的表達方式
050 運算子
053 腳本的其他元素
chapter3 程式的輸出功能
060 自訂指標
066 觸發訊號通知
070 Print
chapter4 準備待運算的數據
078 變數
087 參數
091 GetField
094 GetQuote
chapter5 函數
099 什麼是函數
101 內建函數
102 自訂函數
109 中文函數
chapter6 流程控制
113 流程圖
119 單敘述的選擇結構（If...... Then）
122 多敘述的選擇結構（Begin...... End）
128 選擇結構之多種選擇 Switch...... Case
131 迴圈
chapter7 腳本的撰寫流程
139 腳本的撰寫流程
143 勘誤
chapter8 回測
146 回測的設定
149 回測的報表
152 回測後的腳本修訂

【進階篇】
chapter9 時序的控制
158 K棒的讀取
162 自訂指標
163 策略雷達
166 選股
167 頻率的語法
170 時間與日期的語法
174 時序常用內建函數
chapter10 常用的函數
183 邏輯函數
186 數學函數
191 統計函數
200 技術分析函數
209 型態相關函數
chapter11 進階語法
218 跨商品
221 跨頻率
226 跨頻率的常用函數
231 陣列

【實戰篇】
chapter12 大盤分析
241 大盤分析可以使用的欄位
257 大盤多空判斷標準
260 大盤儀表板
265 大盤多空對策分數
269 大盤策略的函數化
chapter13 選股機器人
274 選股欄位
293 資料的更新
299 選股結果的輸出與驗證
301 程式的的除錯與數據導出
305 自訂選股排行條件
chapter14 自訂指標與進出場點
312 自訂指標是交易策略的起點
315 自訂指標轉換成交易策略的方法
321 從股性出發的自訂指標
328 打造個股的儀表板
chapter15 程式交易的完整流程
338 交易決策的四大步驟
343 程式自動下單
348 打造自動化的投資決策流程
chapter16 交易策略靈感的來源
359 尋找大漲大跌股票的共同特徵
360 從國內外交易高手的書籍，文章中找靈感
362 從系統內建的交易策略中，修改成自己的聖杯
363 從回測、模擬交易及實戰中，修正交易策略
chapter17 後語
364 程式交易學習三部曲
365 一顆不怕虧錢又不孤注一擲的心
366 球投到最有把握的那一個地方才揮棒
367 尋找市場上那些非隨機發生的現象

附錄
369  1 函數宣告資料格式
379  2 勘誤常見的語法錯誤
385  3 回測中逐筆洗價的定義說明
387  4 時間及日期相關函數
397  5 常用的數學函數
401  6 大盤相關欄位
409  7 財務比率計算公式
411  8 大盤儀表板腳本
 

CH 1 程式交易簡介

全球首富巴菲特應該是大家心目中的神，但這二十年來，有一位老兄績效比他好，這位老兄的名字叫西蒙斯（James Simons），是個差點就拿到諾貝爾獎的數學家。他成立了一家叫文藝復興科技的公司，管理一個叫大獎章的避險基金，這個基金從 1989 年以來，年化報酬率是 34%（巴菲特是 20%），2008 年次貸危機時，巴菲特虧了 15%，西蒙斯賺了 80%。他的操作哲學是透過電腦的大規模快速運算，尋找金融市場裡，在特定情況下，稍縱即逝的高勝率交易機會。這家公司裡有超過 70 位擁有數學、物理學與統計學博士學位的量化專家，他們每天做的工作就是建構模型、測試模型及尋找可以在市場中賺到錢的交易策略。

類似文藝復興這類透過量化決策過程來進行投資的機構，這十多年來，愈來愈多。《機構投資者》旗下出版物《阿爾法》公佈的「2016 年全球收入最高的對沖基金經理」排行榜，前 10 位收入最高的對沖基金經理中，有 8 位被歸為量化基金經理。根據統計，2016 年量化基金佔美國股市的成交量已達到 27%，直逼個人投資者 29%的比重，這個數字在 2013 年僅有 14%。2017 年第一季量化基金規模是 9320 億美金，這數字在 2009 年是 4080 億美金，更重要的是，在第一季所有私募基金的規模比前一季增加了 56 億美金，其中投到量化基金的就佔了 49 億。從這些數據可以發現，在人工智慧迅速發展後，透過程式自動交易的量化交易，是未來市場主流。

台灣自從期交所從 2011 年開放 API 下單之後，程式交易終於合法化；2015 年秋天，台灣證券交易所也開放了 API 下單，允許投資人在經過電腦運算後，所產生的交易指令，把單子自動下到券商去。2015 年是台灣證券市場程式交易元年。

台大資工系林守德教授曾經發表過一張投影片。

在這張投影片裡，林教授把人跟電腦間的互動分成三個階段，最早是電腦提供分析、人類決策，接下來是電腦提供選項讓人類挑選；最新的演變則是人類設計決策的程式，讓電腦自動作決策。人類設計決策的程式，在投資領域，就是程式交易，這一章，將介紹什麼是程式交易？程式交易的優點？以及從那裡開始學起。

什麼是程式交易

什麼是程式交易? 這個名詞的英文是由 program 及 trade 這兩個單字組合而成。英漢字典裡，program 的意思，中文可以翻譯成「節目單」，也就是一項一項按照原先排定的先後順序，一個節目一個節目的依序演出。

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