MetaTrader 4 貨幣自動交易聖經 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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本書特色
 
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　　外匯市場24小時不間斷的交易，如果您仍然使用土法煉鋼的方式來進行投資，不僅勞民也傷財。利用程式交易來補助交易，不僅可以剋服人性障礙、也可剋服體力和精神的壓力，絕對如虎添翼。我相信過去很多人並沒有接觸過程式交易軟體，心裏必定有許多疑惑，但很多人學習程式語法都是從無到有。這本書不僅僅釋疑也解惑，引領新舊投資人進入程式交易的殿堂。

　　MetaTrader程式過去在外匯市場廣受歡迎，也是垂手可得的程式工具。這本書是極重要的工具書，教導您如何寫齣自己的交易程式，並以漸近的方式來教導投資人，如果您認真研讀，我相信上手時間不需要太久。外匯市場有許多人已寫齣獲利程式。寫程式不需要花俏，也不需要艱深，隻需要寫適閤自己的交易模式和您在市場所參透齣的技巧。

　　最後，在投資行為中最重要的是經驗，MetaTrader隻是工具，最終仍要您自己參透市場玄機、搭配著程式交易工具和良好風險管理，絕對可以寫齣適閤您的完美程式，讓您享受您所想要的生活。

揭示金融市場的深度與廣度：一本關於構建、優化與執行獨立交易策略的實踐指南 書名： 市場結構解析與量化交易策略構建 作者： [此處留空，由讀者想象] 頁數： 約 650 頁 目標讀者： 具備基礎金融市場知識，希望係統化地從理論研究過渡到實盤部署的量化交易實踐者、金融工程專業學生、資深獨立交易員，以及對市場微觀結構、高頻數據分析和復雜模型構建有濃厚興趣的專業人士。 --- 內容梗概：超越基礎，直擊核心 本書並非一本關於特定交易軟件平颱或預設指標集閤的入門手冊，而是一部專注於“如何像一個專業的量化研究員那樣思考和行動”的深度技術指南。它將讀者從對市場錶層現象的觀察，帶入到對其底層運行機製的深刻理解，並提供一套嚴謹的、可復用的策略開發、迴測驗證與風險控製框架。 全書圍繞三大支柱展開：市場微觀結構（Market Microstructure）、數據驅動的信號提取（Data-Driven Signal Extraction），以及穩健的係統工程實踐（Robust System Engineering）。 --- 第一部分：理解交易的畫布——市場微觀結構與數據基礎 本部分旨在為讀者打下堅實的理論基礎，使其明白價格是如何形成的，以及數據本身蘊含的偏見與價值。 第一章：金融時間序列的非平穩性與高頻數據的挑戰 深入剖析金融時間序列（Financial Time Series）的內在特徵，包括波動率聚集（Volatility Clustering）、肥尾分布（Fat Tails）以及非平穩性（Non-Stationarity）。我們將詳細討論高頻數據（Tick Data）的清洗、對齊與重采樣技術。內容涵蓋： 有效市場假說的再審視： 在不同時間尺度下，價格行為如何偏離經典隨機遊走模型。 時間戳的藝術： 基於到達時間（Arrival Time）、交易量（Volume Time）和最優時間（Optimal Time）的重新構造方法及其對序列特徵的影響。 數據質量的量化： 如何識彆和處理延遲（Latency）、缺失值和異常報價，以及這些缺陷對迴測結果的係統性偏差（Survivorship Bias, Look-Ahead Bias）。 第二章：訂單簿動力學與流動性度量 訂單簿（Order Book）是市場微觀結構的核心。本章專注於解析買賣盤的深度、廣度及其動態變化如何預示短期價格走勢。 訂單簿的幾何學： 深度（Depth）、廣度（Breadth）與稀疏性（Sparsity）的數學描述。 流動性異質性： 區分不同類型的流動性——可達性（Accessibility）、即時性（Immediacy）和彈性（Resilience）。我們引入先進的流動性指標，如基於最優報價價差（NBBO Spread）的動態度量。 訂單流的解析： 重點分析限價單（Limit Order）與市價單（Market Order）的交互作用。通過訂單流不平衡（Order Flow Imbalance, OFI）模型，探討其作為短期預測因子的有效性範圍。 --- 第二部分：從數據到洞察——信號的提取與模型構建 本部分是策略開發的核心，強調從原始數據中提取具有預測能力的“信號”，並構建能夠穩健處理這些信號的預測模型。 第三章：特徵工程：構建多因子預測體係 成功的量化交易依賴於高質量的特徵（Features）。本章將特徵工程提升到係統化、自動化的層麵，而非依賴經驗式指標的堆砌。 信息熵與特徵選擇： 使用互信息（Mutual Information）和遞歸特徵消除（RFE）來評估和篩選特徵，剔除冗餘信息。 波動率建模的進階： 深入研究 GARCH 族模型（EGARCH, GJR-GARCH）的局限性，並引入隨機波動率模型（Stochastic Volatility Models）和高頻波動率估計（Realized Volatility）。 結構性特徵的構造： 如何將訂單簿數據轉化為描述市場狀態的上下文特徵，例如趨勢動量（Momentum across Ticks）、交易壓力（Trading Pressure）的非綫性函數錶示。 第四章：機器學習在信號預測中的應用與陷阱 本章聚焦於如何利用現代機器學習工具進行信號預測，同時著重強調在金融時間序列中應用這些工具時必須規避的特殊陷阱。 時間序列的分類與迴歸： 比較傳統模型（如 ARIMA, VAR）與現代算法（如 LightGBM, 深度學習網絡）的適用場景。 時間意識型交叉驗證（Time-Aware Cross-Validation）： 詳細介紹滾動原點交叉驗證（Rolling Origin Cross-Validation）和前嚮驗證（Forward Chaining），確保模型在未見數據上的性能評估是真實的。 標簽的藝術： 探討三重障礙法（Triple Barrier Method）等先進標簽生成技術，以更好地匹配真實交易的風險-收益結構，避免簡單的價格方嚮預測。 --- 第三部分：從模擬到實盤——係統穩健性與執行優化 一個優秀的預測模型必須被封裝在一個穩健的交易係統中纔能産生價值。本部分關注迴測的真實性、風險的量化管理和交易的優化執行。 第五章：全生命周期的迴測與模擬環境的構建 迴測的偏差是導緻實盤失敗的首要原因。本章緻力於構建一個接近實盤環境的模擬器。 交易成本的精確建模： 不僅考慮滑點（Slippage），還要細緻模擬限價單被部分成交、訂單被取消以及不同流動性池的競爭成本。 信號延遲的納入： 準確模擬從信號産生到指令發齣之間的延遲（Latency），並分析延遲對不同頻率策略的影響。 績效指標的精煉： 超越夏普比率。引入 Calmar Ratio, Sortino Ratio, 最大迴撤恢復時間（MDD Recovery Time）等更具運營意義的指標。 第六章：風險、資金與執行算法的耦閤 風險管理是係統的最後一道防綫，執行算法則是連接策略與市場的橋梁。 動態頭寸規模確定： 基於風險價值（VaR）和條件風險價值（CVaR）的動態資金分配模型，以及如何根據市場波動率調整頭寸。 最優執行策略（Optimal Execution）： 深入探討將交易指令拆分成更小單元的算法。對比經典的 VWAP/TWAP 策略，重點解析基於信息到達率和訂單簿密度的自適應算法（如 Almgren-Chriss 模型在動態環境下的修正應用）。 係統級故障轉移與監控： 探討在多數據源、多交易所環境下，如何設計健壯的異常檢測機製和快速停止（Kill Switch）協議，以應對數據源中斷、模型漂移或係統過載。 --- 結語：量化思維的持續迭代 本書強調，金融市場的本質是動態適應的過程。真正的“聖經”並非一成不變的公式，而是一套可以自我迭代、不斷學習和適應環境變化的思維框架。讀者將離開本書，帶著一套成熟的方法論，能夠獨立地驗證、構建和部署針對特定市場和資産類彆的高級量化交易係統。

Chapter 1 介紹MetaTrader 4
1.1 關於 MetaTrader 4
1.2 多數投資人選擇的工具 - MetaTrader 4
1.3 有關MetaTrader 4基本知識 - 工具列

Chapter 2 下委託單
2.1 買價，賣價和點差
2.2 開倉類彆
2.3 下單程序
2.4 OrderSend()訂單傳送函數
2.5 計算停損和停利價格
2.6 檢索訂單訊息
2.7 OrderSelect( )訂單選擇函數
2.8 平倉交易
2.9 簡單EA(Expert Advisor/專業顧問)程式

Chapter 3 進階下單
3.1 修改交易單
3.2 修改掛單價
3.3 計算倉位大小（Lot Size）
3.4 其他注意事項
3.5 總結

Chapter 4 使用功能
4.1 停損與獲利計算功能
4.2 使用包含檔（Include File）
4.3 使用程式庫（Library）

Chapter 5 下單管理
5.1 交易單迴圈
5.2 交易單計數
5.3 追蹤停損
5.4 更新 Expert Advisor

Chapter 6 開倉條件及指標
6.1 價格資料
6.2 指標
6.3 指標常數
C-2 利用停(損/利)單之四章語法功能
附錄D 附錄C所應用的內含檔
附錄E 第九章自製指標程式語法
6.4 評估交易條件
6.5 比較K棒之間的指標值

Chapter 7 時間與日期
7.1 日期時間變數
7.2 日期和時間函數
7.3 創造簡易計時器
7.4 K棒開啓執行

Chapter 8 工具和技巧
8.1 跳脫字元
8.2 使用圖錶註釋
8.3 檢查設定
8.4 樣本或帳號限製
8.5 MessageBox()函數
8.6 電子郵件警示
8.7 錯誤重試
8.8 使用訂單註釋作為一辨識符號
8.9 保證金檢視
8.10 價差檢視
8.11 多筆訂單
8.12 全域變數
8.13 檢查訂單獲利
8.14 加倍賭注(Martingale)
8.15 為EA除錯

Chapter 9 自製指標和程式碼
9.1 緩衝存儲器
9.2 創造一個自製指標

Chapter 10 附錄
A-1 第二章 簡單EA程式語法
A-2 利用停(損/利)單之EA程式語法
B-1 第三章EA進階程式語法
B-2 使用停(損/利)單進階EA程式語法
C-1 綜閤程式語法

评分☆☆☆☆☆

我是一位在股市有多年經驗的投資人，但一直對外匯市場的自動化交易感到好奇，特別是MT4這個平颱，感覺是很多高手都在使用的工具。《MetaTrader 4 貨幣自動交易聖經》這本書，完全填補瞭我在這方麵的知識空白。它不像一些入門書籍那樣，隻是簡單介紹一下平颱的介麵，而是深入探討瞭MT4在自動交易上的核心技術。作者對於MQL4語言的講解，我認為是市麵上數一數二的清晰，從基本語法到複雜的函式庫，都有詳細的說明和應用範例。更讓我驚喜的是，書中關於「策略迴測」和「優化」的篇章，這是我認為自動交易最關鍵的部分，也是過去很多書籍比較忽略的。作者詳細解釋瞭如何設置迴測的參數，如何解讀迴測報告中的各種指標，以及如何進行參數優化來找到最佳的交易組閤。書裡還探討瞭許多關於「過度優化」的陷阱，這對我來說是極為重要的提醒，避免我陷入盲目追求完美迴測數據的誤區。雖然我還在消化書中的一些進階內容，但僅僅是對於交易策略如何透過數據進行驗證和優化這一塊的理解，就已經讓我受益匪淺。這本書讓我對貨幣自動交易有瞭更全麵、更深入的認識，也讓我對未來在MT4平颱上進行量化交易充滿信心。

评分☆☆☆☆☆

作為一個長期關注金融科技發展的人，我一直對自動化交易抱持著高度興趣。《MetaTrader 4 貨幣自動交易聖經》這本書，絕對是目前市麵上關於MT4平颱自動交易領域中最具權威性和實用性的參考書籍之一。作者在內容的編排上，展現瞭極為專業的結構。從基礎的平颱搭建、EA原理介紹，到進階的程式語言編寫、演算法設計，再到風險管理與實戰策略，層層遞進，邏輯清晰。我尤其欣賞書中對於「交易心理學」與「程式交易」結閤的探討。作者並沒有迴避程式交易中可能齣現的心理障礙，反而提供瞭許多有價值的見解，例如如何避免因為短期虧損而頻繁更改EA，或者如何建立一套穩定的交易係統來剋服市場波動帶來的恐懼。書中的案例分析非常多元，涵蓋瞭不同類型的交易策略，從趨勢跟隨到震盪突破，都有實際的程式碼範例和績效分析。這讓我能夠將書中的知識，靈活地應用到各種不同的交易情境中。雖然這本書的內容比較深入，對於沒有程式基礎的讀者來說，可能需要一些時間來適應，但它所提供的知識廣度和深度，絕對是值得投資的。它不僅是一本教授如何寫EA的指南，更是一本引導你建立一套獨立思考、邏輯嚴謹的交易體係的寶典。

评分☆☆☆☆☆

天啊，我最近剛入手瞭《MetaTrader 4 貨幣自動交易聖經》，一打開，就被這本書的排版和圖示給吸引住瞭！雖然我之前對自動交易這塊一直都是霧裡看花，覺得很遙遠，但作者用非常淺顯易懂的方式，把那些聽起來很複雜的程式碼和交易邏輯，拆解成一個一個小步驟，讓我這個新手也能慢慢理解。書裡不隻是講理論，更多的是一步一步帶你實操，從怎麼設定MT4平颱，到怎麼選擇適閤自己的交易策略，再到怎麼寫一個簡單的EA（Expert Advisor）。我尤其喜歡它針對颱灣交易者的一些在地化說明，像是提到颱灣常用的券商和齣金方式，讓我覺得這本書不是一本死闆的翻譯書，而是真的有考量到我們颱灣人的使用習慣。書中的案例分析也非常實在，不是那種遙不可及的暴富神話，而是比較貼近實際操作中可能遇到的問題，並給齣解決方案。雖然我還沒完全照著書裡的步驟做齣自己的EA，但光是讀完前幾章，就覺得自己對貨幣自動交易的理解，已經提升瞭好幾個檔次。接下來，我打算撥齣更多時間，好好研究書裡關於風險控管和績效優化的部分，希望能真正把書中的知識轉化成我的交易利器。這本書真的是對我這種想踏入量化交易領域，但又不知從何開始的朋友，一個非常棒的入門指南。

评分☆☆☆☆☆

這本《MetaTrader 4 貨幣自動交易聖經》絕對是我近期讀過最紮實的金融書籍之一，它的內容深度與廣度都超乎我的預期。作者對於MT4平颱下的貨幣自動交易，可以說是做到瞭钜細靡遺的解析，從基礎的語言架構、函數應用，到進階的指標建構、策略迴測，每一個環節都講解得非常到位。我特別欣賞它對於「交易邏輯」的重視，而不僅僅是停留在程式碼的堆疊。作者反覆強調，一個好的EA，必須建立在嚴謹且經過驗證的交易邏輯之上，並且要與時俱進地進行優化。書中有很多關於如何將個人交易觀念轉化為程式碼的範例，這對我這種有自己交易想法，但缺乏程式基礎的人來說，簡直是福音。我已經嘗試著將書中介紹的一些指標結閤，寫齣第一個屬於自己的簡單EA，雖然還在測試階段，但能親手將想法實現，那種成就感是無與倫比的。當然，這本書的內容並非易讀，對於完全沒有接觸過程式設計或金融交易的人來說，可能需要花費更多的心力去理解。但對於有誌於深入研究貨幣自動交易的讀者，這絕對是一本值得你投入時間與精力去鑽研的經典之作。它不隻是一本操作手冊，更像是一本啟發思維、引導你走嚮更高層次交易的寶典。

评分☆☆☆☆☆

說實話，我原本對這本《MetaTrader 4 貨幣自動交易聖經》抱持著半信半疑的態度，想說市麵上關於MT4的書這麼多，到底還有什麼是能讓我驚豔的？結果，它真的超齣瞭我的想像！我最喜歡的是書裡那種「接地氣」的寫法。作者沒有用那些艱澀難懂的學術術語，而是用非常生動的比喻和實際的案例，來解釋複雜的交易原理。像是書裡提到如何用「樂高積木」來組裝EA，或者把交易策略比喻成「食譜」，讓我在學習過程中，一點都不覺得枯燥乏味。而且，這本書不像有些書隻講理論，或者隻給一些現成的EA模闆，它更注重培養讀者「自己動手」的能力。書中有大量的程式碼範例，但更重要的是，它會解釋這些程式碼背後代錶的意義，以及你可以如何去修改和擴展。我曾經嘗試過跟著書裡的步驟，修改瞭一個移動平均線交叉的EA，加入瞭止損和止盈的條件，結果發現參數的微小調整，對績效的影響竟然這麼大！這讓我意識到，自動交易不是一成不變的，而是需要不斷地測試、優化和調整。這本書讓我明白，寫EA不是學程式，而是學著如何用程式來實現你的交易智慧。