計量經濟學 2/e pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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• 計量經濟學
• 經濟學
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本書特色

　　本教課書主要在三個方麵與其他課本有所區彆。第一，我們將現實世界的問題和資料與理論的發展做結閤，並認真地處理實證分析結果的重大發現。第二，我們選取的內容反映瞭現代理論和實際的進展。第三，我們提供與應用相配閤的理論和假設。本書的目的是教導學生成為一名老練的計量經濟學消費者，並試著從與基礎課程相配閤的數學程度上做到這一點。

　　本教課書有一係列在幫助學生理解、掌握並應用這些重要想法的教學特。引言章節提供現實世界的背景和動機，也提供後續討論的簡化路徑圖。要術語是黑體字，定義在每章的內文中，「重要概念」重新描述主要概。專欄文章提供令人感興趣且與主題有關的實例，並突顯利用教課書中討的方法或概念對現實世界的研究。每一章結論可以幫助你迴顧本章所涵蓋主要內容。「復習觀念」中的問題確認學生對主要內容的理解，「習題」深學生對本章介紹的概念和方法的瞭解，「實證習題」能讓學生利用所學的知識迴答現實世界的實證問題。「參考文獻」指齣進一步深入學習的資料，附錄提供瞭統計錶格。

計量經濟學前沿：模型、方法與應用 本書旨在為讀者提供一個全麵、深入且與時俱進的計量經濟學知識體係。我們摒棄瞭對基礎概念的冗餘贅述，直接聚焦於現代計量經濟學研究的核心領域——從經典模型的拓展到前沿計量方法的精妙運用，以及這些工具在解決復雜現實經濟問題中的實證效能。 第一部分：模型結構與估計的深化 本部分將視角從基礎的綫性迴歸模型（OLS）轉嚮更加貼閤現實復雜性的結構性問題，重點探討模型設定的精細化與估計方法的穩健性。 1. 麵闆數據模型的精細化處理 (Advanced Panel Data Techniques) 我們將超越傳統的固定效應（FE）與隨機效應（RE）模型的簡單對比。重點深入探討高維固定效應模型的估計效率，特彆是“大N，小T”和“小N，大T”結構下的估計挑戰與解決方案。此外，麵闆數據中常見的序列相關性、異方差性以及跨截麵依賴性的處理將詳述如 FGLS (Feasible Generalized Least Squares) 在處理這些問題時的局限與優勢。我們將引入 動態麵闆模型（Dynamic Panel Models） 的最新進展，深入剖析 係統 GMM (System GMM) 估計器，包括其對滯後變量的內生性處理機製、最優滯後項選擇的 Sargan/Hansen 檢驗 的深度解讀，以及如何識彆和處理序列相關性（$AR(1)$ 或 $AR(2)$）的嚴格要求。 2. 截斷、刪失與選擇性樣本的計量 (Models with Censored and Truncated Data) 現實世界中，許多經濟變量的觀測受到特定條件的限製。本章將詳細闡述 Tobit 模型 的局限性及其在存在樣本選擇偏差時的不可靠性。我們將引入 Heckman 兩階段模型 的現代修正版，重點討論 樣本選擇模型（Sample Selection Models） 的識彆條件，以及如何通過構建選擇修正項（Inverse Mills Ratio）來保證估計的一緻性。對於不可觀測的分類變量（如參與或不參與某項政策），我們將深入探討 Probit/Logit 模型 的估計與解釋，特彆是 邊際效應（Margimal Effects） 的計算方法，區分平均邊際效應（AME）與特定個體邊際效應（ME at specific points）。 3. 非綫性與半參數方法的引入 (Nonlinear and Semiparametric Approaches) 當參數模型假設過於嚴格時，半參數方法提供瞭必要的靈活性。我們將介紹 局部多項式迴歸 (Local Polynomial Regression) 在處理平滑度假設而非嚴格函數形式假設時的應用，重點在於帶寬（Bandwidth）的選擇準則——如何在偏差（Bias）與方差（Variance）之間進行最優權衡。對於高度非綫性的估計問題，非綫性最小二乘法（NLS） 的優化算法（如Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt）將被詳細介紹，並探討其收斂性問題。 第二部分：因果推斷與處理效應估計 (Causal Inference and Treatment Effects) 本部分是現代計量經濟學的核心戰場，旨在從相關性中分離齣可靠的因果效應，專注於工具變量、斷點迴歸和雙重差分方法的精妙運用和嚴格檢驗。 4. 工具變量法的再審視與深化 (Revisiting and Deepening Instrumental Variables) 超越基礎的 兩階段最小二乘法（2SLS），本章將聚焦於處理弱工具變量（Weak Instruments）和工具變量異質性的挑戰。我們將詳細分析 C-statistic 和 LM 檢驗 在弱工具變量診斷中的應用。在異質性處理效應的背景下，我們將深入探討 局部平均處理效應（LATE） 的概念，以及如何利用 二值工具變量（Binary IV） 來估計 LATE。此外，廣義矩估計（GMM） 作為處理工具變量過多的情況下的最優估計方法，其優勢和漸近性質將被詳細論述。 5. 斷點迴歸設計的精益求精 (Refining Regression Discontinuity Designs - RDD) RDD 因其接近隨機實驗的特性，在實證研究中占據重要地位。我們將區分 清晰斷點迴歸（Sharp RDD） 和 模糊斷點迴歸（Fuzzy RDD），並重點分析 局部綫性迴歸（Local Linear Regression） 在 RDD 中的應用，而非簡單的多項式擬閤。帶寬選擇是 RDD 的關鍵，我們將引入 最優帶寬選擇準則（如 Imbens-Kalyanaraman 準則），並討論如何通過安慰劑檢驗（Placebo Tests）和穩健性檢驗（Robustness Checks）來強化研究結論。 6. 差分中的差分（DID）的高級應用與挑戰 (Advanced Applications and Challenges in Difference-in-Differences) DID 的核心在於平行趨勢假設的驗證。我們將詳細闡述如何通過 事件研究法（Event Study Methodology） 來檢驗該假設，並探討在存在異質性處理效應時，標準 DID 估計量的偏差來源。針對 多期 DID 設計，我們將引入 Sun and Abraham (2020) 等最新文獻中提齣的 未加權 DID 估計量，並討論如何避免因時間變化的協變量引入的內生性。此外，閤成控製法（Synthetic Control Method, SCM） 作為處理單體案例或少數單位乾預的有力工具，其權重構建過程和效果評估的統計推斷方法將被深入剖析。 第三部分：時間序列與高頻數據分析 (Time Series and High-Frequency Analysis) 本部分關注數據隨時間動態演化的建模需求，並引入現代金融和宏觀經濟學中常用的高頻數據處理技術。 7. 非平穩性與協整模型的深入探討 (Non-stationarity and Cointegration) 我們將從 單位根檢驗（Unit Root Tests） 的局限性（如對序列相關性的敏感性）齣發，轉而關注 協整關係（Cointegration） 的檢驗和估計。重點介紹 Engle-Granger 兩步法 的效率問題，並深入講解 Johansen 檢驗 在確定協整秩（Cointegrating Rank）方麵的優勢。對於協整關係的存在，我們將詳細闡述 嚮量誤差修正模型（VECM） 的結構，以及如何從中提取短期動態和長期均衡關係。 8. 高維時間序列與波動率建模 (High-Dimensional Time Series and Volatility Modeling) 在處理大量宏觀經濟或金融時間序列時，嚮量自迴歸（VAR）模型 復雜度迅速增加。本章將介紹 因子模型（Factor Models） 在處理高維序列中的降維作用，如 動態因子模型（DFM） 的估計。在金融計量領域，我們將重點分析 ARCH/GARCH 模型的擴展，包括 EGARCH, GJR-GARCH 等用於捕捉波動率不對稱效應的模型。同時，對於高頻金融數據，隨機波動率模型（Stochastic Volatility Models） 和 高頻市場微觀結構 中的有效估計方法也將被引入。 第四部分：方法論的嚴謹性與推斷 (Methodological Rigor and Inference) 本部分強調計量估計結果的可信度與推斷的正確性，這是區彆於簡單擬閤與真正科學研究的關鍵。 9. 內生性與因果識彆的終極挑戰 (The Ultimate Challenge: Endogeneity and Causal Identification) 本章是對因果推斷的係統性總結與提升。我們將詳細梳理內生性（遺漏變量、測量誤差、反嚮因果）的來源，並係統性地比較 工具變量、斷點迴歸、DID 等方法的適用場景和內在限製。重點討論 廣義閤成控製法 (Synthetic Control Extensions) 在處理異質性乾預效果時的優勢。此外，我們將探討 “雙重穩健估計”（Double Robust Estimation） 的原理，即在模型選擇存在誤設時仍能保持一緻性的估計策略。 10. 現代統計推斷與Bootstrap方法 (Modern Statistical Inference and Resampling Techniques) 傳統的標準誤和顯著性檢驗在存在異質性或序列相關性時往往是不可靠的。本章將側重於 重采樣方法（Resampling Methods）。詳細介紹 Bootstrap 方法（包括經典、塊狀 Bootstrap 以及其在麵闆數據和時間序列中的特定應用）。我們將討論如何構建更穩健的置信區間，以及在進行異質性處理效應估計時，如何使用 聚類標準誤（Clustered Standard Errors） 來修正推理過程中的依賴性問題。對於估計量的漸近性質，我們將引入 中心極限定理（CLT） 在非標準環境下的推廣，確保讀者對檢驗結果的統計基礎有清醒認識。 本書的特點在於其極強的應用導嚮和對最新計量技術的前瞻性覆蓋，旨在培養讀者批判性地選擇、應用和解釋復雜計量模型的專業能力。

第一章　單一自變數的綫性迴歸
第二章　單一自變數之迴歸：假設檢定與信賴區間
第三章　多元自變數的綫性迴歸
第四章　多元迴歸的假設檢定與信賴區間
第五章　非綫性迴歸函數
第六章　根據多元迴歸來評估研究
第七章　具有追蹤資料的迴歸
第八章　二元應變數迴歸
第九章　工具變數迴歸
第十章　實驗和準實驗
第十一章　時間序列迴歸和預測導論
第十二章　估計動態因果效應
第十三章　時間序列迴歸的其他主題
第十四章　簡單綫性迴歸理論
第十五章　多元迴歸理論

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我的藏書裡一直有個缺口，就是一本真正能夠讓我「學懂」計量經濟學的書。《計量經濟學 2/e》的齣現，據說填補瞭這個缺口。我之前嘗試過幾本，有的太學術，有的又太簡化，總之就是找不到一個剛剛好的平衡點。我最怕的就是那種看完瞭一堆公式，還是不知道這些公式到底在幹什麼的感覺，那種挫敗感真的太強烈瞭。聽說這一版的《計量經濟學 2/e》在編排上做瞭很大的調整，尤其是在圖解和實際案例的呈現上，我非常期待。畢竟，我們在颱灣，周遭的環境充滿瞭各種經濟現象，從日常生活的小事到國傢的重大政策，背後都牽涉到複雜的經濟學原理。如果這本書能把這些看似遙遠的理論，透過生動的語言和颱灣本土的實例（像是颱灣的科技產業、中小企業的經營睏境、或是觀光產業的發展等），變得觸手可及，那就太棒瞭。我希望它不隻是一本教科書，更像是一位循循善誘的老師，能夠引導我們一步一步地探索計量經濟學的奧秘，並且學會如何運用這些知識來分析和理解我們所處的颱灣社會。

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這次看到《計量經濟學 2/e》這本書，真的讓我對計量經濟學這個領域又燃起瞭新的希望！坦白說，我之前接觸過的幾本相關書籍，總讓我感覺像是在麵對一座座高不可攀的學術高峰，裡麵的公式和推導常常讓我望而卻步，很多時候我隻能死記硬背，卻無法真正理解其背後的邏輯。這次，《計量經濟學 2/e》的齣現，聽說在內容的編排上做瞭很大的革新，尤其是在闡述複雜概念時，更加強調瞭直觀的理解和實際的應用。身為一個對颱灣經濟發展充滿好奇心，卻又常常被理論嚇退的讀者，我非常期待它能提供一個更平易近人的學習路徑。我希望這本書能夠透過清晰的圖錶、生動的案例，甚至是模擬操作的範例，幫助我們這些非統計科班齣身的讀者，也能夠輕鬆入門，並且逐步掌握計量經濟學的精髓。畢竟，我們生活在颱灣，每天都在接觸各種經濟新聞和數據，如果能學會一套分析這些資訊的方法，豈不是一件非常有成就感的事情嗎？我尤其關注它在處理像是颱灣獨特的產業鏈問題、房價變動、或是勞動力市場分析時，是否能提供具體的模型和方法，讓我們這些關心颱灣經濟議題的讀者，能有更深入的洞察。

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老實說，我一直對計量經濟學抱持著既好奇又卻步的態度。大學時期接觸過一些相關課程，但那時候總覺得公式太多、理論太抽象，很難與實際生活連結。後來離開校園，在工作中偶爾會接觸到一些經濟數據分析，纔意識到計量經濟學的重要性。市麵上這類型的書其實不少，但真的能讓人覺得「豁然開朗」的，卻寥寥無幾。《計量經濟學 2/e》這本書，聽說在內容的組織和錶達方式上做瞭很大的突破，特別是在如何讓讀者更容易理解複雜的統計概念這一塊。我非常期待它能提供一個更符閤颱灣讀者習慣的學習框架，例如，將一些常見的統計模型，透過颱灣本土的產業案例，像是半導體產業的發展、傳統產業的轉型、或是新興服務業的興起，來進行生動的詮釋。我希望它能引導我從「為什麼」開始，而不是僅僅告訴我「怎麼做」，讓我真正理解背後邏輯，進而能夠靈活運用到颱灣的經濟情境分析中。

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作為一個在颱灣社會打滾多年的平凡上班族，我一直渴望能更深入地理解我們周遭的經濟動態，而不是隻能被動地接受新聞報導。《計量經濟學 2/e》這本書，聽說在編排與內容呈現上，有別於以往製式的教科書模式，更加注重實務應用與概念的直觀理解，這讓我相當感興趣。我過去嘗試閱讀過一些類似的書籍，但往往因為過於學術化或公式化的呈現方式，讓我難以持續。我特別希望這本《計量經濟學 2/e》能夠透過貼近颱灣讀者生活經驗的例子，例如，分析颱灣的房價趨勢、薪資結構、消費習慣的改變，或是特定產業（如半導體、觀光、餐飲業）的供需關係等，將抽象的計量經濟學概念具體化。我期待它能提供一套實用的分析工具，讓我在解讀經濟新聞、理解財經政策時，能有更深刻的見解，而不隻是停留在錶麵。如果這本書能讓我擺脫「霧裡看花」的狀態，真正學會如何運用計量經濟學來理解颱灣經濟的脈絡，那我絕對會大力推薦。

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喔，這本《計量經濟學 2/e》啊，聽說風評不錯，我最近也正好在考慮要不要入手。身為一個在颱灣唸書、工作多年的學生（或是說，曾經的學生啦），對這類型的教科書其實多少有點心得。市麵上這類型的書其實不少，但真正能夠把那些複雜的統計模型、迴歸分析講得清晰易懂，又不會太過枯燥乏味的，真的不多。我之前看過一些學長姐推薦的書，有些光是看目錄就覺得頭很大，公式多到爆炸，理論講得天花亂墜，結果實際應用時還是霧煞煞。所以，我特別在意這本書的編排方式。如果它能夠從基本的概念開始，循序漸進，用一些貼近生活，或是颱灣產業發展的實例來輔助說明，那肯定會大大的加分。畢竟，學經濟學，尤其是在颱灣這個高度依賴國際貿易、又有著獨特產業結構的環境裡，如果能學到一套真正能幫助我們理解颱灣經濟脈動的工具，那學習的動力就會截然不同。我希望它不是那種隻會講理論，卻無法連結實際的書，而是能夠讓我們在學習過程中，不斷地思考「這個模型能解釋我們身邊的哪些經濟現象？」、「這個方法可以幫助我們做齣什麼樣的預測？」。畢竟，經濟學最終是要服務於實際的，不是嗎？