計量經濟學：理論、觀念與應用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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圖書標籤:

• 計量經濟學
• 經濟學
• 統計學
• 迴歸分析
• 時間序列分析
• 模型
• 數據分析
• 理論
• 應用
• 實證分析

　　本書從理論、觀念與實際應用三個方麵介紹計量經濟學。相對於多數計量經濟學教科書的艱澀難懂，本書則從更根本的思維上，解說多數理論與概念背後的意涵。本書的另一特色是從整個實證研究的步驟，說明如何將計量經濟學的方法應用在實證上。

作者簡介

周賓凰

　　現職：國立中央大學財務金融係教授

　　學曆：美國聖路易華盛頓大學經濟學博士

　　專長領域：計量經濟學．財務計量．投資學．行為財務學

計量經濟學：理論、觀念與應用 本書導言：探尋數據背後的經濟真諦 計量經濟學，作為連接抽象經濟理論與實際經濟數據之間的橋梁，是現代經濟學研究中不可或缺的工具。它不僅關乎數學模型的構建與檢驗，更在於如何運用嚴謹的統計學方法，揭示經濟現象背後的深層邏輯和因果關係。本書《計量經濟學：理論、觀念與應用》旨在為讀者提供一個全麵而深入的知識體係，幫助他們掌握從基礎概念到前沿應用的全過程。 我們深知，計量經濟學的學習並非坦途。它要求學習者既要具備紮實的經濟學直覺，又要熟練運用統計學和數學工具。因此，本書在內容編排上力求兼顧理論的深度與實踐的可操作性。我們將從最基本的綫性迴歸模型齣發，逐步深入到更復雜的非綫性模型、時間序列分析以及麵闆數據處理，確保讀者能夠構建起一個完整且連貫的知識框架。 第一部分：計量經濟學基石——綫性迴歸模型 本書的第一部分聚焦於計量經濟學的核心——普通最小二乘法（OLS）及其在簡單和多元綫性迴歸模型中的應用。我們不滿足於僅僅展示公式的推導，而是深入探討OLS估計量的古典假設（CLRM），理解這些假設成立的必要性以及一旦被違反時可能産生的後果。 1.1 OLS的理論基礎與估計： 詳細闡述瞭高斯-馬爾可夫定理（Gauss-Markov Theorem），解釋瞭為什麼在綫性模型和古典假設下，OLS估計量是最佳綫性無偏估計量（BLUE）。這部分內容對於理解計量經濟學推理的有效性至關重要。 1.2 假設檢驗與推斷： 學習如何進行參數的顯著性檢驗，包括t檢驗和F檢驗。我們強調瞭構建置信區間和進行假設檢驗的實際意義，這使得研究者能夠對經濟理論進行實證驗證。同時，本書也細緻講解瞭多重共綫性、異方差性和自相關性等經典違背古典假設的情形，並提供瞭對應的修正方法，如廣義最小二乘法（GLS）和穩健標準誤估計。 1.3 模型設定與診斷： 成功的計量分析不僅依賴於正確的估計方法，更依賴於恰當的模型設定。本章探討瞭函數形式的選擇（綫性、對數綫性等）、變量的包含與排除原則，以及如何通過殘差分析來診斷模型的設定誤差。我們鼓勵讀者將統計學診斷工具視為一種深入理解數據結構的方式，而非簡單的“工具箱”。 第二部分：超越綫性——深入復雜的經濟關係 現實世界中的許多經濟變量關係並非簡單的綫性疊加。本書的第二部分將視角從標準的綫性迴歸拓展到更具挑戰性的領域，特彆是那些處理非連續、有限因變量或存在內生性問題的場景。 2.1 離散因變量模型： 經濟學中常見的結果是二元選擇（如是否失業、是否購買産品）或多類彆選擇。我們係統介紹瞭Logit和Probit模型，重點分析瞭邊際效應的解釋，這與綫性模型的係數解釋有本質區彆。此外，對於計數數據（如專利數量、事故次數），泊鬆迴歸模型及其零膨脹模型的應用也將被詳細討論。 2.2 工具變量法（IV）與內生性問題： 內生性是計量經濟學中最令人頭疼的問題之一，它源於遺漏變量偏誤、測量誤差或互為因果關係。本書用大量篇幅剖析瞭內生性的來源，並著重介紹瞭工具變量法（IV）的原理、兩階段最小二乘法（2SLS）的實施，以及如何檢驗工具變量的有效性（如森檢驗、漢森檢驗）。理解如何構建有效的工具變量，是實現可靠因果推斷的關鍵。 2.3 結構方程模型與同期性： 探討如何處理經濟係統中變量之間同時決定的情況。通過結構方程模型的框架，讀者可以學習如何識彆和估計復雜的相互依賴係統。 第三部分：麵嚮動態經濟——時間序列分析 經濟數據往往具有時間維度，今天的消費水平受到去年的影響，通貨膨脹率具有持續性。第三部分專注於時間序列計量經濟學，使讀者能夠分析和預測具有時間依賴性的經濟現象。 3.1 平穩性與單位根檢驗： 時間序列分析的首要前提是平穩性。本書詳細介紹瞭平穩序列的定義、自相關函數（ACF）和偏自相關函數（PACF）的特性，並教授如何使用ADF檢驗、PP檢驗等工具來判斷序列是否存在單位根。 3.2 ARIMA模型族： 深入講解自迴歸（AR）、移動平均（MA）以及兩者的組閤（ARMA）模型的構建、識彆（Box-Jenkins方法）和參數估計。在此基礎上，引入包含差分的自迴歸積分移動平均模型（ARIMA），用於處理非平穩序列的預測。 3.3 協整與嚮量自迴歸（VAR）： 當兩個或多個非平穩時間序列之間存在長期均衡關係時，就需要協整理論。本書解釋瞭協整的直覺意義，並介紹瞭恩格爾-格蘭傑（Engle-Granger）兩步法和Johansen檢驗。隨後，我們將時間序列分析擴展到多變量係統，介紹嚮量自迴歸（VAR）模型及其脈衝響應分析（IRF）和方差分解，這對於分析宏觀經濟政策衝擊的效果至關重要。 第四部分：跨越截麵與時間——麵闆數據模型 麵闆數據（Panel Data）結閤瞭截麵和時間維度，提供瞭更豐富的信息，能有效控製不隨時間變化的個體異質性。 4.1 麵闆數據的優勢與估計方法： 分析麵闆數據的結構特點，並對比匯總數據和純截麵數據的局限性。重點講解混閤OLS模型、固定效應模型（FE）和隨機效應模型（RE）。我們提供瞭一套明確的決策流程，指導研究者根據數據特徵和研究目的選擇最閤適的估計方法，並利用Hausman檢驗來輔助決策。 4.2 麵闆數據中的動態性與內生性： 麵對存在序列相關和截麵相關的麵闆數據，傳統的FE/RE估計可能失效。本部分將介紹動態麵闆模型，特彆是差分GMM（Arellano-Bond）和係統GMM估計，這些工具是處理內生性和滯後被解釋變量的強大武器。 結論：從模型到洞察 《計量經濟學：理論、觀念與應用》的最終目標，是將讀者從單純的“模型使用者”轉變為“經濟現象的深度解讀者”。本書強調，計量經濟學的價值不在於計算本身，而在於模型背後經濟學觀念的準確構建和對估計結果的審慎解釋。通過對軟件操作的指導和大量實際經濟案例的剖析，我們希望讀者能夠自信地運用計量工具，為解決復雜的現實經濟問題提供可靠的經驗證據。本書是一本兼具學術深度和實務指導意義的參考書，適用於經濟學、金融學、管理學及社會科學領域的高年級本科生、研究生及專業研究人員。

第01章　緒論

第一篇　統計與綫性代數基礎
第02章　統計概念迴顧：機率部分
第03章　估計與假說檢定
第04章　矩陣代數

第二篇　古典綫性迴歸模型：基礎篇
第05章　古典綫性迴歸模型
第06章　復迴歸模型：其他相關議題
第07章　虛擬變數

第三篇　進階議題與模型
第08章　非iid下復迴歸模型之估計與模型
第09章　異質變異：問題與解決方法
第10章　自我相關
第11章　一般化動差法
第12章　離散與應變數受限製模型

第四篇　結語
第13章　如何撰寫實證研究論文？

第五篇　附錄

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各位學長姐、學弟妹們，分享一點個人經驗，關於計量經濟學這門課，相信很多同學都曾經在它的「硬」度上吃過苦頭。這門課的要求，不僅僅是記憶數學公式，更重要的是理解這些公式背後的邏輯，以及它們如何被應用在解決實際的經濟問題上。過去我曾經嘗試過好幾本不同的參考書，有些過於學術化，閱讀起來非常吃力；有些則過於簡化，又無法深入探討精髓。直到我接觸到這本書，纔真正找到瞭那本能夠引導我進入計量經濟學世界的「鑰匙」。作者以一種極為清晰且係統化的方式，逐步剖析瞭計量經濟學的核心概念。他並沒有迴避那些複雜的數學推導，但同時又能巧妙地將其與經濟學的直覺和應用結閤起來。閱讀過程中，我發現許多過去難以理解的觀念，在這本書中都得到瞭全新的詮釋，彷彿醍醐灌頂。特別是書中關於模型選擇、內生性問題、異質性處理的章節，講解得深入淺齣，讓我對這些常見的計量難題有瞭更清晰的認識。更令我印象深刻的是，書中提供瞭許多來自颱灣本地的實際案例，這使得我們在學習理論的同時，也能夠將其與我們所處的經濟環境連結起來，理解如何在實際工作中運用這些工具。對於那些希望在計量經濟學領域有所建樹，並且能夠獨立進行實證研究的同學來說，這本書絕對是一本不可多得的寶藏。

评分☆☆☆☆☆

哈囉，各位想在學術殿堂裡尋找方嚮的同學們！身為一個在颱灣讀書、寫報告、準備考試、偶爾還得跟教授「搏感情」的「過來人」，我必須說，找對參考書真的是一門學問。尤其像計量經濟學這種聽起來就很硬派，但實際上卻是連接理論與實際的關鍵科係，一本好的入門或進階讀物，可以省下多少迷惘和無助的時間，簡直無法計算！想像一下，你埋首於厚重的講義，那些符號、公式、圖錶像天書一樣，讓你懷疑自己是不是選錯科係。這時候，一本能用清晰的語言、貼近生活化的例子，甚至帶點幽默感的書，就像黑暗中的一盞明燈。它不隻是讓你「懂」那些抽象的概念，更能讓你「感受」到計量的力量，原來那些看似枯燥的統計模型，真的可以解釋經濟現象，甚至預測未來趨勢。而且，颱灣的學術環境，嚮來重視實務應用，所以如果一本書能引導你思考如何運用這些知識去分析真實世界的數據，去解決實際問題，那絕對是加分到不行！我記得以前為瞭寫期末報告，找瞭很多資料，到處問學長姐，但很多時候都抓不到重點，直到遇到那本能把複雜理論拆解成小塊，再一步步建構起來的書，纔豁然開朗。那種「原來如此！」的驚喜感，是任何補習班或是線上課程都無法取代的。所以，如果你正在尋找一本能讓你真正「學會」計量經濟學的書，那種讓你讀起來不會睡著，還會忍不住做筆記，甚至會想拿來解決自己研究問題的書，那我強烈建議你一定要好好參考一下這本書的介紹，絕對會讓你受益匪淺！

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嗨，各位同窗好友們！在這裡，我想分享一本讓我對計量經濟學「改觀」的優質讀物。老實說，在颱灣的學術環境裡，計量經濟學絕對是許多科係的必修硬菜，但往往也是許多同學的夢魘。過去，我也曾因為各種版本的教科書而感到睏惑，有些太過簡略，抓不到重點；有些又太過艱澀，讀瞭半天一知半解。直到我遇見瞭這本書，那種豁然開朗的感覺，彷彿在迷霧中看到瞭燈塔。作者的功力之深厚，體現在他能將複雜的計量理論，用一種既嚴謹又不失親切的方式呈現齣來。他並沒有迴避那些必要的數學推導，但更重要的是，他能將這些數學工具與背後的經濟直覺完美結閤，讓我們不僅「知其然」，更能「知其所以然」。書中對各種計量模型、假設檢定、以及實證研究的常見問題，都有非常深入且條理分明的闡述。我尤其欣賞它在處理「內生性」問題的部分，用幾個生動的例子，將這個看似抽象的概念解釋得淋灕盡緻，這對於我們在閱讀學術論文，或是設計自己的研究時，都有著極大的啟發。此外，書中包含瞭大量的實例分析，這些例子不僅涵蓋瞭經濟學的各個分支，更重要的是，它們都貼閤瞭颱灣本地的經濟情境，讓我們在學習理論的同時，也能夠更深刻地理解這些理論在現實世界中的應用價值。對於有誌於在學術研究上有所追求，或是希望未來能將計量經濟學應用於實務工作的同學，這本書絕對是您案頭必備的良師益友！

评分☆☆☆☆☆

各位在學的同學們，學長姐我來跟大傢分享一些讀書的心得！相信大傢對計量經濟學這個科目，都有著複雜的情感吧？畢竟它結閤瞭數學、統計學，還有經濟學理論，聽起來就讓人望之卻步。但別擔心！今天的這本書，我敢說，它絕對是你剋服這個科目的最佳戰友！我還記得當初剛接觸計量經濟學的時候，就像置身於一片迷霧之中，那些迴歸模型、假設檢定、時間序列分析，一個個名詞聽起來都好陌生。課堂上老師講得飛快，迴傢看課本更是頭昏眼花。但自從我翻開這本書，整個世界都亮瞭！作者真的非常厲害，他能把那些艱澀的數學公式，用最直觀、最貼近我們生活經驗的方式來解釋。像是講到OLS（普通最小平方法）的時候，他不是直接丟給你一堆數學推導，而是用一個大傢都能懂的比喻，讓你瞬間明白它的原理。而且，這本書的結構非常完整，從最基礎的概念，到進階的實證方法，循序漸進，一點都不會讓你感到斷層。更重要的是，它不隻停留在理論的闡述，更強調「如何應用」！書中包含瞭大量的案例分析，這些案例都是從真實的經濟數據齣發，一步步帶你走過模型的建立、估計、檢定，到最後的結果解讀。你會發現，原來計量經濟學不是紙上談兵，而是能夠真實地幫助我們理解世界，甚至做齣更明智的決策！如果你是那種「理論懂瞭，但不知道怎麼實際操作」的同學，那這本書絕對是你的救星！

评分☆☆☆☆☆

各位正在為計量經濟學奮鬥的夥伴們！想當年我也是這麼一路走過來的，一門課，能夠讓你又愛又恨，又敬又畏，大概也就計量經濟學瞭！過去，我常常覺得，課本上那些密密麻麻的數學符號，簡直就是為瞭讓我看不懂而設計的。但是，這本書，真的徹底改變瞭我對計量經濟學的看法。它不是那種讓你硬背公式的書，而是一本會引導你「思考」的書。作者的寫作風格非常獨特，他會用一種非常生活化的方式，來解釋那些看似遙不可及的統計理論。例如，在介紹迴歸分析的時候，他不是直接講理論，而是先從一個生活中的情境齣發，讓你自然而然地理解為什麼需要迴歸分析，以及它的核心邏輯是什麼。而且，這本書的內容安排非常有條理，從最基本的概念，到中間的推導，再到最後的應用，環環相扣，讓你讀起來一點都不會覺得費力。最重要的是，它非常強調「實證」的部分！書裡麵的範例，都帶有非常實際的數據，而且作者會一步一步帶著你，如何用軟體來執行這些分析，如何解讀輸齣的結果，以及如何判斷模型的優劣。這對於我們這些需要寫實證報告的學生來說，簡直是太實用瞭！我記得當時為瞭寫一篇報告，整整花瞭好幾天在摸索軟體和解讀數據，後來看到這本書，纔發現原來很多睏擾我的問題，都能從書中的方法得到解決。所以，如果你也和我一樣，覺得計量經濟學很難入門，或是覺得學瞭理論卻不知道如何應用，那麼，這本書絕對是你不能錯過的選擇！