統計套利

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圖書描述

  本書論述統計套利的歷史,描述了從八0年代開始,這項策略自摩根史坦利誕生的第一天,一直到考驗重重的二十一世紀初期;本書也詮釋了統計套利如何運作的方式,以及為什麼管用的原因。作者根據自己的研究結果,以及八年來操作統計套利避險基金的經驗,寫成本書,對於統計套利二十餘年的發展,作了完整的回顧。

  2000年之後,統計套利在市場中可說是歷經了一場,非常具有戲劇性的動態變化過程。雖然時局艱困,但由於在演算法交易方面的發展,因此又再度為統計套利的復甦,帶來了一股新希望。股價的動態變化,似乎浮現出新的價格支撐模式,而且某些舊的模式,好像也重新恢復了效用。這對於敏銳的統計套利者來說,等於又出現了很多可獲利的機會。

  本書充滿了許多創新的訊息與專家的忠告;不論是想要對這個領域有整體看法的個人投資者,或者是希望對模型化、風險管理以及如何應用這項策略,想要得到更關鍵而深入見解的機構投資人來說,本書所包含的重要分析,極具吸引力。

本書特色

  介紹配對交易(pairs trading)的概念,並詳細說明其主要特性。

  針對一般的投資組合,簡要敘述了幾個正式的統計模型——從最基本的加權移動平均,到複雜的動態因素分析等等,說明了這幾個流行的時間序列模型。

  在進行反轉交易時,對於可利用機會的大小,如何進行量化,本書提出了重要說明。

  在2000年時,統計套利方法受到了重重的挑戰,而2002至2004年期間,統計套利的報酬更出現災難性的下跌,本書對於這些問題背後可能的原因,進行了特性上的描述。

  說明在技術進步的發展下,統計套利如何透過演算法交易的方式而出現了復甦的跡象

  本書為實際模型的建立,提供有價值而深入的見解。

作者簡介

ANDREW POLE

  專攻計量交易策略與風險管理,目前是 TIG 顧問公司LLC(紐約註冊的投資顧問公司)的總經理(Managing Director)。 本書是作者的研究成果,以及八年來操作統計套利避險基金所得來的豐富經驗。 Pole 也是《應用貝斯定理預測與時間序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)這本書的合著者之一。

著者信息

圖書目錄


前言
謝辭
譯序
第1章 決戰蒙地卡羅
第2章 統計套利
第3章 結構化的模型
第4章 反轉定律
第5章 高斯分布不是反轉現象之神
第6章 股票與股票之間的價差波動率
第7章 反轉機會的量化
第8章 諾貝爾難題
第9章 挑戰重重
第10章 黑盒子現身
第11章 統計套利的再起

圖書序言

圖書試讀

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