時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用(三版)

時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用(三版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

陳旭昇
圖書標籤:
  • 時間序列分析
  • 計量經濟學
  • 金融工程
  • 金融建模
  • 經濟預測
  • 投資分析
  • 統計學
  • Python
  • R
  • 數據分析
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圖書描述

  本書以直觀且有係統的方式,介紹讀者現代時間序列的計量分析工具,內容力求理論與應用上之平衡,除瞭希望讀者瞭解如何從事總體與財金的實證研究,也期望讀者能夠掌握其背後的理論基礎。本書除瞭涵蓋傳統教科書一般時間序列的主題外,更進一步探討結構性變動、樣本外預測、濛地卡羅模擬、樣本重抽法(Bootstrap)、VAR/SVAR/VECM 模型,以及總體 DSGE模型。每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用,並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。閱讀本書將有助於讀者從事總體經濟或財金領域的實證研究與研讀相關實證文獻。

  第三版最大的特色為為專章介紹 EViews 程式撰寫、預測模型及對於 VAR 與 SVAR 之間連結的部分也有更細膩的討論。期待透過新的角度切入,能夠讓對時間序列方法有興趣的讀者有更深入的理解與體會。

本書特色

  1.    介紹 EViews 程式撰寫。
  2.    內容兼顧時間序列理論與應用之平衡。
  3.    介紹樣本重抽法(Bootstrap)與總體 DSGE 模型。
  4.    詳細介紹 VAR/SVAR/VECM 模型。
 
好的,以下是為您構思的一份關於另一本假設的、與“時間序列分析:總體經濟與金融應用(三版)”內容不相關的圖書簡介: --- 圖書名稱: 《深度學習在計算機視覺中的前沿探索與實踐》 作者: 王明哲 教授 齣版社: 科技前沿齣版社 圖書簡介 一、 概述:邁入智能視覺的革命性時代 在數字化浪潮席捲全球的今天,計算機視覺已不再是科幻小說的情節,而是驅動自動駕駛、智能製造、醫療影像分析和增強現實(AR)等前沿技術的核心引擎。本書《深度學習在計算機視覺中的前沿探索與實踐》深度聚焦於人工智能領域最活躍的分支之一——深度學習如何革新和重塑計算機視覺的邊界。 本書旨在為具有一定機器學習基礎的研究人員、工程師和高年級本科生提供一本既具理論深度,又充滿實際操作指導的參考手冊。我們摒棄瞭對基礎綫性代數和微積分的冗長迴顧,而是直擊核心:如何利用最先進的深度神經網絡架構解決現實世界中的復雜視覺挑戰。 二、 內容結構與核心亮點 全書共分為五大部分,層層遞進,係統地構建起讀者對現代計算機視覺的理解框架。 第一部分:深度學習基礎與視覺錶徵 本部分首先迴顧瞭深度學習在圖像處理領域的關鍵組件,但重點在於如何將傳統的捲積神經網絡(CNN)架構進行優化以適應高分辨率和高復雜度的視覺任務。我們詳細剖析瞭殘差網絡(ResNet)的內在機製、Inception模塊的設計哲學,以及擴張捲積(Dilated Convolution)在提升感受野方麵的作用。同時,我們引入瞭自監督學習(Self-Supervised Learning)的概念,探討瞭如何利用海量未標注數據進行有效的特徵預訓練,這對於資源受限的特定領域(如醫學影像)至關重要。 第二部分:目標檢測與實例分割的演進 目標檢測是計算機視覺的基石之一。本部分將追蹤其發展曆程,從早期的基於區域的檢測器(R-CNN傢族)過渡到高效的單階段檢測器(如YOLO係列和SSD)。我們不僅分析瞭這些模型的精度與速度的權衡,更深入探討瞭Anchor機製的改進、NMS(非極大值抑製)的優化,以及Transformer架構(如DETR)如何將序列建模引入目標檢測領域,實現端到端的訓練。 在實例分割方麵,我們詳細講解瞭Mask R-CNN的結構,並擴展到更精細的語義分割技術,如DeepLab係列,特彆是空洞空間金字塔池化(ASPP)模塊在高分辨率特徵提取中的應用。 第三部分:生成模型與圖像閤成 隨著對圖像理解的深入,生成高質量、高真實感的圖像成為新的研究熱點。本部分將重點介紹生成對抗網絡(GANs)的最新進展。我們不僅解釋瞭標準GAN的訓練不穩定問題,還詳細闡述瞭WGAN、StyleGAN係列(特彆是其對潛在空間解耦的貢獻)的工作原理。此外,擴散模型(Diffusion Models)作為當前最強大的圖像生成工具,其反嚮過程的數學基礎、采樣效率的優化策略,以及如何利用它們進行高質量的圖像修復和風格遷移,將作為本部分的重頭戲進行深入探討。 第四部分:3D視覺與場景理解 現代機器人學和增強現實的崛起,要求計算機視覺係統不僅要識彆物體,還要理解其在三維空間中的位置和姿態。本部分側重於從2D圖像中重建3D信息的技術。內容涵蓋瞭單目深度估計的深度學習方法、基於點雲(Point Cloud)處理的PointNet/PointNet++架構,以及如何使用神經輻射場(NeRF)進行高保真度的場景渲染和視圖閤成。我們強調瞭如何處理傳感器數據(如LiDAR和RGB-D相機)的融閤問題。 第五部分:高效部署與前沿挑戰 理論模型的強大必須轉化為實際應用中的效率。本部分關注模型壓縮、量化(Quantization)和模型剪枝(Pruning)技術,以使復雜的深度模型能夠在邊緣設備(如移動端或嵌入式係統)上實時運行。最後,我們探討瞭當前視覺AI麵臨的重大挑戰,包括對對抗性攻擊的魯棒性、模型的可解釋性(XAI在視覺中的應用),以及如何構建更具通用性的基礎模型(Foundation Models)來統一多種視覺任務。 三、 實踐導嚮:代碼與數據集 本書強調理論與實踐的緊密結閤。書中所有核心算法均配有PyTorch或TensorFlow的實現示例代碼,並提供詳細的配置指南。我們精選瞭如ImageNet、COCO、Cityscapes等行業標準的公開數據集,引導讀者從數據預處理到模型評估的全流程操作。每一章的末尾都附有“實踐挑戰”,鼓勵讀者在真實場景中應用所學知識,解決實際問題。 四、 目標讀者 對人工智能、特彆是計算機視覺領域有濃厚興趣的研究生及博士生。 在科技公司從事自動駕駛、安防監控、醫學影像分析等領域的工程師。 希望深入瞭解最新深度學習架構的軟件開發者。 通過閱讀本書,讀者將不僅掌握當前計算機視覺領域的主流技術和思想,更將獲得獨立解決復雜視覺問題的能力,為迎接智能時代的挑戰做好充分準備。 ---

著者信息

作者簡介

陳旭昇


  現職
  國立臺灣大學經濟係教授

  學歷
  University of Wisconsin-Madison 經濟學博士

  研究專長
  總體與貨幣經濟學、國際金融

圖書目錄

第01章 時間序列導論
1.1 時間序列資料
1.2 時間序列資料性質
1.3 時間序列的重要動差
1.4 定態時間序列
1.5 樣本動差
1.6 固定趨勢
1.7 季節性
1.8 總體與財金時間序列資料

第02章 Eviews 簡介
2.1 EViews 的使用簡介
2.2 指令概述
2.3 程式專屬變數
2.4 程式的執行控製
2.5 EViews 程式範例
2.6 EViews 指令採集視窗

第03章 ARMA 模型
3.1 定態時間序列模型
3.2 移動平均模型
3.3 自我迴歸 AR 模型與其定態條件
3.4 一階自我迴歸 AR(1) 模型
3.5 AR(1) 模型之估計
3.6 AR(1) 模型之衝擊反應函數
3.7 實例應用:實質匯率與購買力平價
3.8 p 階自我迴歸 AR(p) 模型
3.9 ARMA 模型
3.10 Wold Representation 定理

第04章 時間序列迴歸分析
4.1 時間序列漸近理論
4.2 時間序列迴歸模型
4.3 Newey-West HAC 估計式
4.4 常用的時間序列迴歸模型
4.5 AR 係數估計式的大樣本性質
4.6 AR 係數估計式的小樣本偏誤
4.7 實例:估計菲利浦麯線

第05章 預測
5.1 時間序列預測模型
5.2 AR(1) 模型之預測
5.3 AR(p) 模型之預測
5.4 即時預測
5.5 擬真樣本外預測
5.6 樣本外預測之應用
5.7 透過 EViews 執行動態預測
5.8 附錄

第06章 單根與隨機趨勢
6.1 隨機漫步模型
6.2 非定態時間序列:帶有趨勢之序列
6.3 隨機趨勢造成的問題
6.4 時間序列的單根檢定
6.5 實例應用:對實質匯率的單根檢定
6.6 ADF 檢定的檢定力
6.7 其他單根檢定
6.8 如何處理時間序列的單根
6.9 去除趨勢後定態 vs. 差分後定態
6.10 追蹤資料單根檢定
6.11 實例應用:再探購買力平價睏惑
6.12 附錄

第07章 結構性變動
7.1 結構性變動
7.2 檢定結構性變動
7.3 變動點 τ 未知下的檢定
7.4 變動點的估計
7.5 結構性改變 vs. 隨機趨勢
7.6 未知結構性轉變的單根檢定

第08章 縮減式 VAR
8.1 縮減式 VAR
8.2 縮減式 VAR 的估計
8.3 縮減式 VAR 的預測
8.4 應用:檢定股票價格現值模型
8.5 Granger 因果關係檢定
8.6 Granger 因果關係檢定之實例應用
8.7 縮減式 VAR 模型的實務議題
8.8 附錄

第09章 結構式 VAR(I)
9.1 VAR 與結構性衝擊
9.2 結構式 VAR
9.3 認定條件
9.4 衝擊反應函數
9.5 變異數分解
9.6 歷史分解
9.7 實例應用:外匯市場不對稱乾預
9.8 延伸閱讀
9.9 附錄

第10章 結構式 VAR(II)
10.1 一般結構式 VAR
10.2 過度認定檢定
10.3 貨幣政策的 SVAR 模型
10.4 長期限製認定條件
10.5 實例應用:Blanchard and Quah(1989)
10.6 延伸閱讀
10.7 附錄

第11章 共整閤與嚮量誤差修正模型
11.1 共整閤關係
11.2 共整閤與共同隨機趨勢
11.3 嚮量誤差修正模型
11.4 Engle-Granger 兩階段程序
11.5 Johansen 程序
11.6 實例應用:利率期限結構
11.7 關於共整閤分析
11.8 VAR 模型設定
11.9 附錄

第12章 GARCH 模型
12.1 時間序列的波動性
12.2 ARCH 模型
12.3 GARCH 模型
12.4 檢定 ARCH 效果
12.5 GARCH 模型的擴充
12.6 GARCH 模型的最大概似估計
12.7 GARCH 模型的實例應用:外匯市場乾預
12.8 關於 ARCH-GARCH 模型

第13章 Bootstrap 與模擬
13.1 濛地卡羅模擬及其應用
13.2 樣本重抽法與 Bootstrap
13.3 Bootstrap 偏誤與標準差
13.4 Bootstrap 信賴區間
13.5 Bootstrap p-values
13.6 迴歸模型的 Bootstrap
13.7 Bootstrapping 長期追蹤調查資料
13.8 Bootstrap 的實例應用
13.9 EViews 程式附錄

第14章 DSGE 模型
14.1 DSGE 模型簡介
14.2 一階隨機差分方程式
14.3 二階隨機差分方程式
14.4 理性預期方程組
14.5 模型調校
14.6 一個簡單的實質景氣循環模型
14.7 附錄 A:EViews 程式
14.8 附錄 B:Dynare 外掛程式簡介

第15章 經濟理論與實證
15.1 經濟理論與實證研究
15.2 一個簡單的匯率模型
15.3 估計檢定與模型調校

 

圖書序言

  • ISBN:9789865492366
  • 規格:平裝 / 560頁 / 19 x 26 x 2.8 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 三版
  • 齣版地:颱灣

圖書試讀

序言

第3版特色


  本書自2007年初版,以及2013年第2版付梓以來,將近10年沒有改版。疏懶多年,這次會下定決心予以改版,主要是因為近年來在教學與指導學生撰寫論文的過程中發現,學生大多使用Eviews所提供的圖形使用者介麵(Graphical User Interface,GUI)功能。對於初學者來說,使用GUI「即選即得」當然是相當方便,然而,唯有撰寫程式檔(program file)纔能更有效率地完成研究工作。統計與計量軟體程式的撰寫,已經是現代實證研究者所不可或缺的技能,希望透過本書的問世,能夠為對於時間序列研究有興趣的讀者帶來一點幫助。

  因此,第3版最大的特色就是,我們不再介紹圖形使用者介麵,而是強調EViews程式的撰寫。值得一提的是,EViews目前也提供「指令採集」(Command Capture)功能,可以讓我們將GUI點選的結果複製到程式檔,對於程式的撰寫很有幫助。

  如果讀者想要認識EViews的GUI點選,請參閱陳旭昇(2013)。然而,在此還是建議要撰寫程式,理由有三:

  1. 重複視窗點選...很纍!(尤其是修改實證模型設定時)。
  2. 視窗點選容易產生難以察覺的疏忽或錯誤(e.g., Reinhart-Rogoff的Excel錯誤)。
  3. 視窗點選的操作過程不透明,不容易被重製(replicate)。

  相較於第2版,第3版對於預測模型也有更細膩的討論。我在章節安排與內容上也做瞭若乾調整,同時也增加瞭不少習題,這反映瞭我這10多年的教學心得。我增加瞭兩個章節,分別討論EViews程式撰寫與時間序列迴歸分析,並大幅改寫結構式VAR(SVAR)模型的討論,尤其是在VAR與SVAR之間連結的部分,期待透過新的角度切入,能夠讓對此方法有興趣的讀者,有更深入的理解與體會。
 

用户评价

评分

說實話,閱讀這本經典著作的過程,就像是經歷瞭一場馬拉鬆式的思維訓練。它不會讓你輕鬆過關,某些章節需要反覆咀嚼、甚至得暫停下來,先去補強一些基礎的線性代數或機率論知識纔能繼續往下走。但正是這種挑戰性,讓最終的收穫顯得格外甜美。最讓我印象深刻的是,書中對於「模型有效性」的批判性討論。它沒有把任何一個模型視為絕對真理,而是不斷地提醒讀者,任何模型都是對現實的簡化,其適用範圍是有限的。這種學術上的謙遜和嚴謹,遠比那些保證「準確預測」的浮誇書籍來得更有價值。我現在在做任何報告時,都會習慣性地在結論部分加上一段關於模型假設限製的說明,這不僅提升瞭報告的專業度,也讓我的論述更具說服力,因為我知道我不是在「算命」,而是在進行有依據的、有邊界的科學分析。

评分

這套書的厲害之處,絕不僅僅在於它提供瞭多少種分析工具,而是它展現瞭作者對於跨領域知識整閤的深厚功力。我過去在研究個股的股價波動時,習慣性地隻專注於財務報錶和市場交易數據,但這本書啟發瞭我去思考,其實利率的變動、政府公佈的景氣動嚮,甚至國際間的供應鏈變化,都應該被納入我的模型考量範圍內。它讓我意識到,單純的「統計分析」如果脫離瞭「總體經濟」的宏觀視野,其預測能力就會大打摺扣。尤其是它在處理「結構性變化」和「非線性關係」時的細膩度,真的讓人佩服得五體投地。例如,探討油價衝擊對不同產業(如航運業與電子業)的非對稱影響時,作者所採用的模型設定,比我之前在別的地方看到的任何文獻都要來得更加貼閤颱灣產業結構的特殊性。這對於我們這些需要頻繁撰寫市場影響評估報告的人來說,簡直是救命的及時雨。

评分

對於長期關注颱股市場的投資者來說,這本書簡直就是一本提升「內功心法」的秘笈。很多人以為炒股就是看線圖、追新聞,但真正能拉開人與人差距的,是對市場底層邏輯的掌握。這本書恰好提供瞭這樣一套工具箱,讓你從一個單純的價格追隨者,轉變為一個能夠理解價格背後驅動力的人。特別是在探討貨幣政策傳導機製的部分,作者清晰地描繪瞭央行決策如何層層疊疊地影響到上市公司的融資成本和未來的獲利預期。我最近嘗試將書中提及的「嚮量自我迴歸(VAR)」模型,應用到分析近期新颱幣對美元匯率的波動上,並且納入瞭美國聯準會的利率決策作為外生變數。雖然結果還在驗證中,但光是建構模型的思路,就已經讓我對匯率市場的看法有瞭質的飛躍。這本書的價值,不在於給你一個現成的答案,而在於訓練你問對問題,並用最高階的工具去驗證你的猜想。

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這本書真的是讓我這個在金融業打滾多年的老手,在重新審視過去的一些研究方法時,感到茅塞頓開。坦白說,市麵上探討總體經濟和財務金融模型應用的書籍不少,但真正能把理論的嚴謹性與實務操作的細膩度結閤得如此恰到好處的,實在是鳳毛麟角。特別是針對颱灣當前的總體經濟情勢,像是近期颱幣匯率的波動,或是央行貨幣政策轉嚮的影響,書中提供的那些計量模型框架,讓我能更清晰地去拆解和預測這些複雜的變數之間的交互作用。我記得我曾經花瞭好幾個小時去鑽研其中一個關於結構性破壞點檢測的章節,它不像一般教科書那樣隻是拋齣公式,而是深入探討瞭在颱灣這個特定市場結構下,如何選擇閤適的檢定方法,以及解讀結果時必須避開哪些陷阱。那種感覺,就像是拿到瞭一份頂級分析師纔有的「內幕指南」,讓你對市場的脈絡掌握得更準確,思考的路徑也因此變得更為寬廣。

评分

說真的,身為一個剛從學校齣來不久,還在努力適應職場節奏的新鮮人,我第一次捧起這本大部頭時,心裡其實是有些忐忑的。畢竟,那些教科書上的公式推導常常讓人望而生畏,感覺離真實的市場操作有十萬八韆裏遠。但是,這本書的編排方式真的很貼心,它不像某些學術著作那樣隻是把數學搬過來,而是非常強調「為什麼」要使用這個模型,以及在實際操作中,當數據不如預期時,我們可以如何調整參數或轉換思維。我特別喜歡它在講述時間序列模型在風險管理中的應用時,那種由淺入深的鋪陳。舉例來說,當介紹 GARCH 模型時,它不是直接跳到複數變數的擴展,而是先用非常生活化的例子解釋瞭波動率集聚的現象,然後纔逐步帶入數學工具。這種紮實的基礎建立,讓我不再隻是背誦公式,而是真正理解瞭這些工具背後的邏輯,這對我建立穩固的計量分析能力至關重要。

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