期貨與選擇權市場（Hull／ Fundamentals of Futures and Options Markets 9／e）（9版） epub pdf txt mobi 電子書下載 2024

圖書介紹

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著者

齣版者出版社：華泰文化訂閱出版社新書快訊新功能介紹

翻譯者譯者：黃泓人

齣版日期出版日期：2018/09/25

語言語言：繁體中文

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發錶於2024-11-24

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圖書描述

本書特色

　　一、新增店頭市場衍生性商品交易與結算的相關法規，並調整Chapter 7交換合約篇章，加深相關資訊的內容並反映市場的運用。

　　二、全面性地敘述每日結算機制對期貨合約避險的影響，詳實介紹衍生性商品之風險衡量──希臘字母的計算與使用，並深入討論風險管理中的預期短缺衡量(expected shortfall measure)，強調其重要性。

　　三、更新DerivaGem軟體至版本4.00，以供讀者參考練習。

著者信息

譯者簡介

黃泓人

　　現職：中央大學財金系教授
　　學歷：美國雪城大學財金博士
　　經歷：中央大學財金系助理教授、副教授、教授
　　研究領域與專長：期貨與選擇權、債券市場、公司理財、不動產金融

期貨與選擇權市場（Hull／ Fundamentals of Futures and Options Markets 9／e）（9版） epub pdf txt mobi 電子書下載

圖書目錄

第1章導論
第2章期貨市場之運作
第3章使用期貨的避險策略
第4章利率
第5章遠期和期貨價格的決定
第6章利率期貨合約
第7章交換合約
第8章資產證券化與2007年的信用危機
第9章選擇權市場之運作
第10章股票選擇權的特質
第11章選擇權的交易策略
第12章二項樹之簡介
第13章股票選擇權之評價： Black- Scholes - Merton模型
第14章員工股票選擇權
第15章股價指數與外幣選擇權
第16章期貨選擇權與Black’s Model
第17章希臘字母
第18章二項樹的實務運作
第19章波動率微笑曲線
第20章風險值與預期短缺衡量
第21章利率選擇權
第22章奇異型選擇權和其他非標準型產品
第23章信用衍生性證券
第24章氣象、能源與保險的衍生性證券
第25章衍生性證券的失敗案例及其意涵