跳空與趨勢交易策略實務 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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圖書標籤:

• 量化交易
• 趨勢跟蹤
• 跳空缺口
• 技術分析
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• 實戰

金融市場上贏傢總是少數的，大部分的時間市場交易處於小漲小跌或盤整的局麵，唯有市場均衡被買賣一方的強力介入之下，行情的波動變化纔會加速，對於操盤人來說，辨彆正確的方嚮適時採取行動，纔能在市場的交易中保持優勢。

　　本書第一個主題探討GAP 跳空缺口的的現象，首先介紹GAP策略觀念； 瞭解GAP並學習透過HSP策略平颱開發策略。 透過本書的範例您不妨也試著把跳空當作一個策略開發的題材，融入自己的操盤心得並加以應用，　GAP 跳空缺口的現象，在現今的金融市場時常可見，在James Altucher的書中 "Trade Like a Hedge Fund " 一書中，提到第一招就是GAP, 書中提到許多避險基金經理人靠這招吃飯。

　　James Altucher, in the first chapter of his book, Trade Like a Hedge Fund, states:  “The gap trade is the bread and butter trade for many day traders and hedgefunds”.

　　第二項主題探討著名的經典的趨勢策略，透過三種不同策略來作範例；對於想瞭解趨勢的投資人書中的範例可以做策略的基礎，加上自己的想法去實際應用或增進策略的可用性。
 

投資決策的藝術與科學：技術分析的深度解析與實戰應用 圖書簡介 在風雲變幻的金融市場中，成功並非偶然，而是基於嚴謹的分析、清晰的邏輯和嚴格的紀律。本書旨在為渴望在股票、期貨、外匯乃至加密貨幣等多元化市場中穩健獲利的交易者，提供一套係統化、可操作的投資決策框架。我們深知，市場參與者需要的不僅僅是理論的堆砌，更是能夠轉化為實際盈利能力的實戰工具。 第一部分：構建穩固的分析基石 本書的開篇，聚焦於奠定成功交易的根基——對市場本質的深刻理解。我們不會停留在對經典理論的簡單復述，而是深入探討技術分析的內在邏輯及其在不同市場結構下的適應性。 1. 市場行為學與價格驅動力探源： 我們首先剖析市場參與者的心理博弈如何體現在價格圖錶上。這不是簡單地討論“牛市”與“熊市”，而是深入研究多空雙方力量的動態平衡、市場情緒的傳染效應，以及價格行為背後的真實意圖。理解市場何時處於“共識”階段，何時處於“分歧”階段，是製定有效策略的前提。我們將詳細解析成交量、持倉量等輔助指標如何量化這些無形的力量。 2. 經典技術指標的深度優化與局限性辨析： 傳統的移動平均綫、相對強弱指數（RSI）、MACD等工具是市場分析的基石，但教科書式的應用往往導緻過度擬閤或信號滯後。本書將重點探討如何根據不同的市場波動率（Volatility）和周期（Time Frame）來調整這些指標的參數。例如，在低波動性震蕩市場中，如何通過調整RSI的敏感度區間來捕捉真正的反轉點；在趨勢強勁的市場中，如何利用平滑移動平均綫（如KAMA或TEMA）來更早確認趨勢的延續或衰竭。我們還將批判性地分析各種指標的“盲區”，例如在極端行情下，一些震蕩指標的鈍化現象及其規避方法。 3. 波浪理論的實戰化重構： 艾略特波浪理論因其強大的解釋力而著稱，但也常因其主觀性而飽受詬病。本書采取務實的立場，不追求“完美”的波浪劃分，而是側重於應用“結構分析”和“斐波那契迴調/擴展”來界定關鍵的潛在轉摺區域。我們將重點講解如何利用子浪結構來精確預測主浪的可能目標位，以及在不確定的市場環境下，如何建立“多重情景分析”的應對機製，避免因單一預測失敗而遭受重大損失。 第二部分：構建適應性交易係統——從信號到執行 擁有紮實的分析基礎後，下一步是構建一個能夠穩定産齣交易信號並有效執行的係統。本部分著重於係統化的構建流程。 1. 趨勢識彆的量化模型： 我們提供一套結閤瞭周期分析和波動率過濾的趨勢強度識彆模型。這套模型超越瞭簡單的“價格高於均綫”的判斷，而是引入瞭諸如ADX（平均趨嚮指數）的變體以及曆史波動率區間來確認趨勢的“質量”。隻有被量化為高質量的趨勢，係統纔會允許進行順應趨勢的建倉操作。 2. 支撐與阻力的精細化描繪： 支撐與阻力位並非簡單的水平綫。本書詳細介紹瞭如何結閤“關鍵成交密集區”、“曆史高點/低點”、“整數位效應”以及“成交量加權平均價格（VWAP）”來描繪齣多層次的支撐與阻力矩陣。理解價格在觸及這些矩陣時可能産生的反應——是快速突破、假突破還是整理蓄勢——是製定入場和止損策略的關鍵。 3. 擇時藝術：精準入場與離場策略： 成功的交易在於精準的“入場時機”和果斷的“離場紀律”。我們將介紹一係列高勝率的入場模式，包括基於動量背離的初步介入信號，以及在迴踩關鍵支撐/阻力位時，等待確認性蠟燭形態（如吞噬形態或錘頭綫）齣現後的二次確認入場法。離場策略則側重於動態止損（Trailing Stop）的設置藝術，如何根據市場波動率而非固定點數來保護利潤。 第三部分：風險管理與資金規劃的生命綫 在交易領域，風險控製的優先級永遠高於盈利追求。本書以最嚴肅的態度對待資金管理，視之為交易生涯的“生命綫”。 1. 風險迴報比的科學測算： 我們強調，每一筆交易都必須在入場前明確其潛在風險與潛在迴報。本書提供瞭一種基於“波動率預算”的風險迴報比評估方法，確保所有交易的風險敞口在預設的資金波動範圍內。我們將詳細講解如何計算單筆交易的最大可承受損失（Risk per Trade）與期望的最小迴報（Reward per Trade），並建立嚴格的R:R閾值。 2. 頭寸規模的動態調整模型： 固定手數交易是初級階段的錯誤。本書引入瞭基於“凱利公式的保守修正版”和“波動率調整法”來確定每筆交易應投入的頭寸規模。這意味著，在市場波動劇烈或係統發齣高風險警報時，自動減少交易規模；在市場處於穩定趨勢中時，適度增加參與力度。這一動態調整機製確保瞭資本的長期穩健增長。 3. 交易心理的修煉與紀律植入： 市場操作的最終瓶頸往往在於交易者自身。本書深入探討瞭交易心理學的實際應用，包括如何對抗過度自信（過度交易）和過度恐懼（踏空或過早離場）。我們提供瞭一套實用的“交易日誌”記錄與迴顧體係，通過量化分析自身的執行偏差和心理觸發點，逐步實現交易行為的自動化和紀律化。 結語：從思考者到執行者 本書的目標是幫助讀者跨越“知其然”到“知其所以然”的鴻溝，最終將復雜的市場分析內化為一種直覺性的、基於係統的決策流程。成功交易者不是預測傢，而是齣色的風險管理者和紀律的嚴格執行者。通過本書提供的工具和方法論，交易者將能夠建立起一套既能適應市場變化，又能在壓力下保持冷靜的投資哲學。

Chapter 1　HSP平颱介紹
1.1　HSP平颱介紹
1.2　HSP 軟體安裝說明
1.3　即時資訊DDE資料傳輸模式
1.4　即時資訊API傳輸模式
1.5　離綫使用

Chapter 2　HSQL主要語言結構
2.1　HSQL程式教學(一)簡介
2.2　HSQL程式教學(二)變數、運算元與運算式、常用基本函數
2.3　HSQL程式教學(三)邏輯運算元與判斷式
2.4　HSQL程式教學(四)常用函數
2.5　HSQL程式教學(五)其他函數
2.6　HSQL程式教學(六)陣列相關函數
2.7　HSQL程式教學(七)迴圈FOR...NEXT
2.8　HSQL程式教學(七)迴圈FOR  … NEXT
2.9　HSQL程式教學(八)跳躍與副程式
2.10　HSQL程式教學(九)數學函數
2.11　HSQL程式教學(十)文字函數
2.12　HSQL程式教學(十一)繪圖函數
2.13　HSQL程式教學(十二)檔案函數
2.14　HSQL程式教學(十三)除錯函數

Chapter 3　HSP 實作範例篇
3.1　策略範例說明
3.2　標示進場價位 & 聲音
3.3　加入即時績效資訊
3.4　參數最佳化
3.5　Next bar 與This Bar語法
3.6　This Bar語法 與『單k計數器』：避免訊號消失
3.7　This Bar策略如何標示「正確齣場價」及計算「正確迴測績效」
3.8　加碼單範例
3.9　HSP自動下單模式
3.10　外接下單機

Chapter 4　自訂指標_保曆加通道(Bolingerband)
4.1　自訂指標_保曆加通道( Bolingerband)
4.2　自訂指標_SAR
4.3　自訂指標_MFI

Chapter 5　資金管理
5.1　單筆進場、總績效N點動態加碼N口
5.2　復數單進場、獲利N點分批齣場(＋)停損
5.3　移動停損介紹
5.4　HSP策略産生器內建停損 & 停利選單
5.5　壓力與支撐的觀念
5.6　固定式停利(＋) SAR移動停損
5.7　移動停利(＋)區間高低價

Chapter 6　策略産生器
6.1　策略産生器 新功能介紹
6.2　策略産生器編輯要點及範例

Chapter 7　GAP跳空缺口
7.1　GAP跳空缺口介紹
7.2　跳空缺口的分類
7.3　跳空與多空防守綫的運用
7.4　跳空策略分析
7.5　颱指期跳空當日交易策略
7.6　電指期跳空當日交易策略
7.7　金融期跳空當日交易策略
7.8　趨勢追隨策略介紹

Chapter 8　移動平均軌道綫
8.1　移動平均軌道綫Moving Average Envelopes
8.2　唐契安通道Donchian Channels8-6
8.3　肯特納通道策略 Keltner Trading Strategy

後記
 

评分☆☆☆☆☆

我一直在尋找能夠幫助我剋服交易中“情緒化”問題的書籍。很多時候，即使我掌握瞭技術分析的知識，但在實際交易中，貪婪和恐懼卻常常占據主導，導緻我做齣衝動的決定，最終與盈利失之交臂。這本書的“跳空與趨勢交易策略實務”這個書名，讓我看到瞭希望。我期待書中能夠深入探討交易心理學，並將其與具體的交易策略相結閤。例如，當齣現一個強烈的嚮上跳空信號時，我應該如何保持冷靜，而不是立即不計成本地追漲？當市場齣現大幅迴調，趨勢似乎要逆轉時，我應該如何堅定地持有倉位，而不是因為恐慌而過早離場？我希望作者能夠分享一些行之有效的心理調適方法，比如如何通過復盤來認識和剋服自己的交易弱點，如何建立一套嚴格的交易規則並堅決執行，以及如何培養一種“不以物喜，不以己悲”的交易心態。這本書如果能在這方麵有所建樹，將對我意義重大。

评分☆☆☆☆☆

這本書的“實務”二字，對我而言具有非凡的吸引力。它意味著書中不會僅僅停留在理論層麵，而是會提供大量可供藉鑒的實際操作方法。我設想，作者一定會分享他在實際交易中總結齣的寶貴經驗，比如如何設定閤理的止損和止盈點，如何進行倉位管理以控製風險，以及在不同的市場周期下，如何調整交易策略以適應變化。我非常期待看到書中提供的具體交易案例，它們最好能涵蓋不同品種、不同時間周期，並且能夠詳細地解析每一個交易決策的依據，包括入場時機、齣場邏輯、以及交易過程中的心理調適。我希望作者能夠分享一些避免交易誤區的心得，例如如何剋服貪婪和恐懼，如何保持交易紀律，以及如何從失敗的交易中吸取教訓。這本書的價值，我認為就在於它能夠幫助讀者建立一套完整、可行且風險可控的交易體係，從而提升整體的交易勝率和盈利能力。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計簡潔而有力，書名“跳空與趨勢交易策略實務”瞬間就抓住瞭我的眼球。作為一名對股票市場充滿熱情但也時常感到迷茫的交易者，我一直在尋找能夠真正指導實操、深入淺齣的交易書籍。這本書的名字傳遞齣的信息——“跳空”作為技術分析中的關鍵信號，以及“趨勢交易”這種被廣泛驗證的有效策略——讓我對其中蘊含的知識充滿瞭期待。我希望這本書能夠像一位經驗豐富的引路人，帶領我穿越紛繁復雜的K綫圖，識彆齣那些預示著大幅波動的跳空缺口，並教會我如何順應市場趨勢，製定齣可靠的交易計劃。更重要的是，我期待它能分享一些“實務”經驗，不僅僅是理論的堆砌，而是將理論付諸實踐的具體方法、案例分析，甚至是交易者常犯的錯誤以及如何規避。我腦海中描繪的畫麵是，翻開這本書，就像打開瞭一扇通往更清晰、更自信交易世界的大門，讓我能夠更從容地應對市場的漲跌，抓住那些稍縱即逝的盈利機會。這本書的齣版，無疑為像我一樣的普通投資者提供瞭一個寶貴的學習資源，它的內容一定凝聚瞭作者深刻的見解和寶貴的實戰經驗。

评分☆☆☆☆☆

這本書的“實務”部分，我還希望能看到關於交易係統構建和優化的詳細指導。很多交易者可能能夠理解一些技術指標的含義，也知道趨勢交易的概念，但要將這些零散的知識整閤成一套真正有效的交易係統，並能持續地優化它，卻非易事。我希望這本書能夠提供一套構建交易係統的框架，從交易理念、交易規則、到風險管理、再到交易後的復盤和總結，都能夠有條不紊地展開。更重要的是，我希望作者能夠分享一些關於如何根據市場變化來優化交易策略的經驗。市場是不斷變化的，昨天的有效策略可能在今天就失效瞭。因此，一個好的交易者不僅要懂得如何交易，更要懂得如何讓自己的交易係統保持活力。我期待這本書能夠教會我如何進行係統的迴測和實盤驗證，以及如何基於數據分析來不斷改進我的交易係統，使其更適應當前的市場環境，從而在長期交易中取得持續的成功。

评分☆☆☆☆☆

我迫不及待地翻開瞭這本書，首先映入眼簾的是作者對技術分析中“跳空”現象的詳盡闡述。書中不僅僅羅列瞭各種形態的跳空，比如嚮上跳空、嚮下跳空，還深入剖析瞭它們背後可能蘊含的市場情緒和資金流嚮。我尤其對作者如何解釋不同類型的跳空，例如普通跳空、突破性跳空、持續性跳空以及衰竭性跳空，感到非常好奇。我希望書中能提供清晰的圖示和具體的案例，來幫助我理解在不同的市場環境下，這些跳空信號各自的含義和預示著怎樣的後市走勢。此外，這本書的另一個亮點是“趨勢交易策略實務”。趨勢交易一直是我的理想交易模式，但真正做到順勢而為卻是一門藝術。我期待作者能夠分享一套係統性的趨勢識彆和跟蹤方法，比如如何利用均綫、MACD、ADX等經典指標來判斷趨勢的強度和方嚮，以及在趨勢初期、中期和末期，應該采取怎樣的不同交易策略。我尤其希望能看到作者是如何處理趨勢中的迴調和震蕩的，這往往是許多趨勢交易者最容易犯錯的地方。