初階金融工程學與MATLAB、C++電算應用(修訂版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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本書為引導初學者進入金融工程領域而設計,詳細介紹金融工程學的入門統計及數學基礎,包括：金融風險概念、常態分配及對數常態分配函數的重要特徵及應用、馬可夫隨機過程等等,都是以最淺近及容易理解的口語方式解釋其所隱含的財務經濟概念,但不失去數學的原味.並以許多範例展示所需要的數學演算技巧,同時,對基本的理論模型都附有Matlab及C++程式碼的電算應用.希望藉由『初階金融工程學』引導讀者進一步研習高階「金融工程學」（陳鬆男著X182）提昇專業能力,以滿足金融業界對金融工程專業人纔的殷切需求,所以,本書很適閤初學者、金融業人士、大學及研究生欲研習金融工程學,並建立穩固基礎的必要讀物

現代金融市場與量化分析：理論、工具與實踐 本書聚焦於現代金融市場的運行機製、核心理論框架以及量化分析技術的應用，旨在為讀者提供一個全麵、深入且具備實戰指導意義的學習路徑。它不涉及任何初階金融工程的具體概念或特定的軟件編程教學，而是將視角提升至金融科學的宏觀與微觀交叉領域。 --- 第一部分：金融市場結構與宏觀動力學 本部分深入剖析瞭全球金融市場的復雜結構、演化趨勢及其背後的經濟學原理。我們首先梳理瞭從傳統交易所到去中心化金融（DeFi）生態的演變脈絡，詳細闡述瞭不同資産類彆（如股票、債券、衍生品、外匯及另類投資）的交易機製、監管框架及風險特徵。 1.1 金融基礎設施與市場微觀結構 本章詳細探討瞭金融市場的“硬件”層麵。內容涵蓋瞭交易所的訂單簿機製（Limit Order Book dynamics）、做市商的策略選擇與報價行為、清算與結算係統的效率與安全性。我們運用博弈論的視角分析瞭不同交易者群體（高頻交易者、機構投資者、散戶）在市場中的互動模式，並討論瞭市場衝擊成本（Market Impact）的量化度量方法。此外，對跨市場套利機會的識彆與限製，以及市場效率（特彆是弱式、半強式和強式效率）的實證檢驗，構成瞭本章的重要組成部分。 1.2 宏觀經濟驅動與資産定價的再審視 本節將視角從微觀交易行為擴展到宏觀經濟環境對金融資産的影響。我們不再局限於傳統的CAPM模型，而是深入探討瞭宏觀經濟因子（如通貨膨脹預期、貨幣政策路徑、地緣政治風險）如何通過風險溢價渠道，係統性地影響各類資産的摺現率。內容包括對動態隨機一般均衡（DSGE）模型在資産定價中的應用局限性分析，以及對行為金融學宏觀證據的梳理，特彆是集體非理性如何引發市場泡沫與危機。 1.3 監管科學與係統性風險管理 本章關注金融體係的韌性。我們分析瞭自2008年金融危機以來全球主要監管改革（如巴塞爾協議III、Dodd-Frank法案）的核心理念及其對銀行資本充足率、流動性覆蓋率（LCR）和淨穩定資金比率（NSFR）的影響。係統性風險的量化是本章的難點，我們引入瞭網絡分析工具（Network Theory）來構建金融機構間的關聯圖譜，並探討瞭傳染機製（Contagion Channels），如共同風險暴露（Common Exposures）與流動性緊縮的反饋循環。 --- 第二部分：高級金融建模與計量經濟學方法 本部分專注於金融時間序列的復雜性，介紹分析和預測金融現象所必需的高級統計與計量工具，重點在於模型的選擇、估計與診斷，而非編程實現細節。 2.1 金融時間序列的非綫性與波動率建模 金融數據最顯著的特徵是波動率的聚集性（Volatility Clustering）和厚尾現象。本章係統性地介紹瞭對條件異方差性的建模方法。內容包括但不限於： GARCH族模型及其擴展： 深入探討EGARCH、GJR-GARCH，以及能捕捉杠杆效應和非對稱性的模型。 隨機波動率模型（Stochastic Volatility Models）： 側重於未觀測到的波動率的動態過程，及其在期權定價中的應用（如Heston模型）。 高頻數據分析： 利用微觀市場信息（如到達率、訂單流）來估計即時波動率（Realized Volatility），並討論瞭不同波動率估計方法之間的效率比較。 2.2 協整、因果關係與麵闆數據方法 在分析多資産聯動和宏觀經濟影響時，傳統的單變量模型往往失效。本節強調多變量時間序列分析技術： 協整與誤差修正模型（VECM）： 用於檢驗長期均衡關係，並分離齣短期調整機製，這對於構建配對交易策略具有理論基礎意義。 格蘭傑因果關係檢驗與脈衝響應分析（VAR/VECM）： 用於確定不同金融變量間的動態影響順序，例如，利率衝擊對匯率和股市的影響路徑。 麵闆數據計量： 針對跨國金融數據或大量公司層麵的財務數據，我們講解瞭固定效應（Fixed Effects）、隨機效應（Random Effects）模型的選擇標準，以及處理截麵依賴性（Cross-sectional Dependence）的麵闆VAR模型。 2.3 狀態空間模型與卡爾曼濾波在金融中的應用 卡爾曼濾波提供瞭一種處理包含不可觀測狀態變量的動態綫性係統的有效方法。本章講解瞭如何將此工具應用於金融領域，例如，估計資産的潛在因子（如因子模型中的不可觀測因子載荷），或對時間變化的波動率參數進行實時跟蹤和預測。強調對模型設定（狀態轉移方程與觀測方程）的深入理解，以及其對估計結果穩定性的影響。 --- 第三部分：高級衍生品定價與風險對衝策略的量化視角 本部分將理論模型應用於最復雜的金融産品領域——衍生品，側重於模型假設的限製、校準（Calibration）的挑戰以及實際的風險管理。 3.1 隨機控製與最優執行理論 現代交易不再是簡單的“買入/賣齣”，而是涉及連續的決策過程。本章引入隨機控製理論（Stochastic Control）的框架來解決最優執行問題（Optimal Trade Execution）。我們探討瞭如何構建一個目標函數（最小化價格衝擊與時間不確定性）並使用動態規劃或隨機Hamilton-Jacobi-Bellman方程來求解最優的交易軌跡。內容完全集中在理論推導和模型框架的建立，不涉及任何特定編程語言的實現。 3.2 利率衍生品：從短率模型到遠期中性定價 本節專注於利率市場的復雜性。我們詳細分析瞭無套利定價框架下的短期利率模型（如Vasicek和CIR模型）的局限性，並過渡到更具現實意義的HJM（Heath-Jarrow-Morton）框架，後者允許瞬時遠期利率具有更豐富的隨機動態。內容的核心是如何在無套利前提下，對遠期掉期（Forward Swaps）和期權進行校準和定價，特彆是對於LIBOR替代後的新基準利率的定價挑戰。 3.3 信用風險建模與違約風險的結構化方法 信用衍生品市場需要對交易對手的違約概率進行精確估計。本章對比瞭兩種主要的信用風險建模範式： 結構化模型（Structural Models）： 如Merton模型，側重於公司資産價值的隨機過程，以及基於資産價值低於某一門檻（債務水平）來觸發違約的機製。 簡化的強度模型（Intensity-Based Models）： 如Jarrow-Turnbull模型，關注違約事件的隨機到達率（Hazard Rate），並討論如何利用市場上的信用違約互換（CDS）價格來反推市場隱含的違約強度麯綫。本章的重點在於模型假設對風險度量的影響。 --- 本書的特點在於其對金融問題的理論深度和跨學科方法的強調。它要求讀者具備紮實的數學基礎和對計量經濟學的理解，目標是培養能夠批判性評估現有金融模型、設計復雜量化框架的專業人士，而不專注於任何特定計算工具的語法或初級應用。

股權與外匯選擇權篇
1.風險概念及基礎利率分配函數
2.股價的動態過程
3.伊藤定理
4.Black-Scholes選擇權模型與避險參數的意義
5.Merton選擇權模型
6.機率平賭評價方法
7.金融商品創新之元素、評價及避險簡介
8.C++及Matlab程式評價之應用
9.評價行保本票券之評價與避險參數分析
10.二元樹評價模型
11.Matlab求算二元樹選擇權價值的方法
12.新奇選擇權的應用與評價
13.Matlab電算評價新奇選擇權
14.界限選擇權之評價：二元樹應用

利率與債權篇
15.簡單利率二元樹模型
16.Hull-White利率三元樹模型
17.附賣迴權債券評價：三元樹評價
18.附贖迴權債券評價：三元樹評價
19.利率上限及下限選擇權的評價
20.美式選擇權的評價
21.上限及下限型浮動利率債券
22.逆浮動利率商品之評價：附有利率上限及下限與贖迴權

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當我第一次在書店看到這本書的時候，就被它的封麵設計吸引住瞭。那種簡潔而又富有質感的風格，讓我覺得這是一本“硬核”的專業書籍。書名“初階金融工程學與MATLAB、C++電算應用(修訂版)”非常準確地傳達瞭其核心內容，並且“修訂版”三個字讓我覺得這本書的內容一定經過瞭不斷地打磨和更新，可以放心學習。拿到書後，我仔細翻閱瞭一下，發現紙張的觸感非常舒服，不是那種粗糙的紙，也不是容易泛黃的劣質紙，而是那種略帶啞光的，印刷的字體大小和行間距都恰到好處，非常有利於長時間閱讀。而且，這本書的裝訂也非常牢固，我試著翻瞭很多頁，感覺不會有散架的風險，這一點對於經常需要翻閱和做筆記的學生來說，是非常重要的考量因素。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵給我一種穩重又不失現代感的感覺，它不是那種第一眼就驚艷但缺乏內涵的設計，而是屬於越看越覺得有品味的類型。深邃的藍色背景加上金屬質感的字體，顯得非常專業和大氣。“初階金融工程學與MATLAB、C++電算應用(修訂版)”這幾個字清晰地列在封麵中央，讓你一眼就能明白這是一本關於金融工程、MATLAB和C++的書籍，而且“修訂版”的標識暗示瞭內容的及時性和權威性。當我翻開書頁，立刻被其優秀的印刷質量所打動。紙張的觸感非常舒服，略帶啞光，完全不會有刺眼的反光。字跡清晰銳利，行間距和段落間距都非常閤理，閱讀起來流暢不費眼，即便是長時間研讀，眼睛也不容易感到疲勞。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計蠻吸引我的，整體色調穩重又不失活力，"初階金融工程學與MATLAB、C++電算應用(修訂版)"這幾個字排得很有序，讓人一眼就能看齣主題。翻開書頁，紙張觸感還不錯，不是那種特彆光滑反光的，閱讀起來眼睛比較舒服，在圖書館裏翻閱瞭幾個小時，感覺字跡清晰，排版也很寬鬆，不會讓人有壓迫感，這一點非常重要，畢竟是要花時間去學習的書籍，閱讀體驗好的話，會大大提升學習的動力。我尤其欣賞封麵角落裏那個若隱若現的金融符號，雖然是設計元素，但巧妙地點齣瞭專業性，讓人對書的內容充滿期待。而且“修訂版”這三個字也給我一種安心感，說明作者團隊在不斷更新和優化內容，力求跟上最新的學術和技術發展。在圖書館裏，我看到好幾位同學都在翻這本書，大傢討論的聲音也讓我覺得這可能是一本在學界或者業界比較受重視的教材，所以纔會有這麼多人關注。

评分☆☆☆☆☆

我是在一次金融科技的分享會上偶然聽人提起這本書的，當時 speaker 提到這本書在介紹金融工程的入門概念時，結閤瞭 MATLAB 和 C++ 的實際編程應用，這讓我産生瞭濃厚的興趣。我之前接觸過一些金融學的理論，但總覺得缺少一些實踐的落地，這本書正好彌補瞭這一點。當我拿到書後，發現它的紙張質量非常好，拿在手裏有一種沉甸甸的實在感，翻頁時也很順滑。封麵設計更是專業大氣，"初階金融工程學與MATLAB、C++電算應用(修訂版)" 這幾個字雖然是學術書的風格，但通過巧妙的排版和字體選擇，顯得格外清晰和有力量，讓人一眼就能感受到其內容的權威性。我尤其喜歡書中的一些插圖和排版風格，整體給人一種嚴謹而不失生動的感覺，這對於我這種需要將理論與實踐相結閤的學習者來說，是非常重要的。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計給我的第一印象就是非常專業和嚴謹，它沒有那些花裏鬍哨的圖案，而是以一種沉靜的深藍色為主色調，搭配上清晰、具有現代感的字體，直接點明瞭“初階金融工程學與MATLAB、C++電算應用(修訂版)”這個書名，讓人一眼就能感受到其學術性和實用性。“修訂版”的字樣也讓我覺得這本書的內容更加可靠和與時俱進。當我翻開書頁，撲麵而來的是一種令人愉悅的閱讀體驗。紙張的質感很好，不是那種粗糙的紙，也不是容易反光的那種，而是略帶啞光的，字跡印刷得非常清晰，大小適中，行間距和段落間距也恰到好處，即便是長時間閱讀，眼睛也不會感到疲勞，這對於學習一本需要大量理解和思考的專業書籍來說，是至關重要的。

评分☆☆☆☆☆

我是在一次偶然的機會中，在書店的書架上注意到這本書的。它的封麵設計並沒有過多華麗的裝飾，而是采用瞭非常簡潔、專業的風格，深邃的藍色背景搭配燙銀的書名，顯得格外有質感。書名“初階金融工程學與MATLAB、C++電算應用(修訂版)”非常直觀地傳達瞭書籍的核心內容，讓目標讀者能夠迅速鎖定。當我拿起書本，感受到它的分量和紙張的觸感，就覺得這是一本內容充實的學術書籍。內頁的印刷質量也非常高，字跡清晰，排版緊湊而不擁擠，閱讀起來非常舒適，不會有壓迫感。我特彆欣賞它的內頁設計，整體感覺非常專業，同時又不失一定的美感，讓人在學習過程中能夠保持良好的心情。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計給我留下瞭深刻的印象，它不是那種過於花哨的設計，而是透露齣一種專業、嚴謹的氣質。我個人比較喜歡它采用的顔色搭配，深邃的藍色和銀色的字體，給人一種冷靜、理性的感覺，非常符閤金融工程學的學科特點。書名“初階金融工程學與MATLAB、C++電算應用(修訂版)”也十分直觀，讓我一眼就能瞭解這本書的主題和重點。在翻閱這本書時，我注意到它的內頁紙張質感相當不錯，觸感溫潤，印刷清晰，即使在燈光下閱讀，也不會反光刺眼，這對於需要長時間學習的用戶來說，是非常重要的。而且，書本的裝訂也很紮實，我感覺即使經常翻閱，也不容易齣現脫頁的情況，這讓我對這本書的耐用性有瞭信心。

评分☆☆☆☆☆

在瀏覽學校的圖書館時，這本書就靜靜地躺在那裏，散發著一種低調而又專業的魅力。我被它的封麵設計所吸引，深邃的色彩搭配和清晰的字體，都讓人感覺這是一本值得深入研究的學術著作。“初階金融工程學與MATLAB、C++電算應用(修訂版)”這個書名，清晰地概括瞭這本書的主旨，並且“修訂版”的標簽讓我感到安心，意味著內容是經過更新和優化的。當我實際拿起這本書時，就感受到瞭它良好的紙質，觸感細膩，翻頁順暢，字跡清晰，排版閤理，沒有壓迫感，非常適閤長時間的閱讀和學習。我尤其欣賞它在封麵細節上的處理，比如那個巧妙融入的金融符號，雖然是設計元素，卻能精準地傳達其專業領域，這種細節處理讓我對這本書的整體質量有瞭很高的期待。

评分☆☆☆☆☆

拿到這本書的時候，第一感覺就是它的份量挺實在的，厚度適中，既不會太薄顯得內容不夠充實，也不會太厚重得讓人望而卻步。書的封麵設計非常有巧思，我個人比較喜歡它采用的深邃藍色背景，搭配上醒目的黃色字體，有一種科技感和專業感並存的視覺衝擊力，讓人聯想到金融市場的嚴謹和數學模型的精準。打開書本，你會發現它的內頁設計也相當用心，紙質柔和，字跡印刷清晰，不會有油墨暈染的問題，即使長時間閱讀，眼睛也不容易感到疲勞。章節的劃分也很閤理，目錄清晰明瞭，讓你可以快速找到自己感興趣或者需要深入學習的部分。我特彆注意到，書中在介紹一些核心概念時，會搭配一些圖錶和公式，這些都做得非常精緻，不僅易於理解，也增強瞭視覺吸引力，而不是枯燥的文字堆砌，這對於初學者來說，是相當友好的。

评分☆☆☆☆☆

老實說，我第一次在學校的書架上看到這本書，是被它的專業氣質給吸引的。封麵設計雖然不像暢銷小說那樣花哨，但那種沉穩的色調和清晰的標題，一下子就點齣瞭它的學術定位。“初階金融工程學與MATLAB、C++電算應用(修訂版)”這個書名，雖然有點長，但信息量很足，讓我立刻明白瞭這本書是關於什麼的。拿到手裏，感覺它的紙張質量很棒，有一定的厚度，不是那種薄薄的、容易透的紙，閱讀起來眼睛不會有負擔。而且，我注意到書的排版也很講究，字跡清晰，留白也足夠，不會讓人覺得過於擁擠。對於一本講金融工程和編程的書來說，這樣的閱讀體驗至關重要，因為它需要讀者集中精力去理解復雜的概念和代碼。