Eviews高手：財經計量應用手冊(附光碟) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

☆☆☆☆☆

圖書標籤:

• EViews
• 計量經濟學
• 金融
• 統計
• 數據分析
• 經濟學
• 模型
• 實證分析
• 應用計量
• 計量模型
• 光盤資源

本書是針對財經計量方法已有基礎的讀者撰寫的軟體工具書，因此，本書的重點在於讓撰寫財經實證論文的讀者，在資料載入完備後，提供一個資料分析的手冊。本書提供瞭一個係統化的程序，使得研究者可以透過「概念說明」及「實例操作」來深入財經計量方法的主要作業程序。

　　全書依照財經資料特徵，分為三部分：橫斷麵資料(yi)、時間序列資料(yt)、多變量資料(yit)；每部分皆輔以二至三個章節論述，且以一個完整的資料檔貫穿全文，章節的編排與論文撰寫的順序一緻，方便讀者在閱讀本書後，在財經實證論文的寫作上能更加輕易下筆。

　　由於本書是實證研究的工具書，非計量經濟學論著，因此，對於各個章節主題，均依循著估計與檢定的架構撰寫。本書的內容有三個特點：

　　1.其一是對Eviews人性化的資料庫功能做瞭基礎概略說明；其中針對一般使用者不常接觸使用卻又非常便利的ValMap功能，在此特彆加以介紹。

　　2.其二則是Eviews的多功能繪圖，與圖形的多元編輯功能。Eviews繪圖功能在7.0以後就有大幅的進步。本書對矩陣散佈圖與多維度呈現資料的功能，均加以介紹。

　　3.第三是主題選取範圍涵蓋中高級領域。例如：State-Space Form、非對稱GARCH傢族、多變量GARCH和內生性問題等等。並新增8.0的結構變動。

　　最後，Panel Data的介紹包括瞭動態部分。但是，因為動態需要GMM估計，對此，本書以一個工具書的立場，沒有太詳細說明各估計方法下的動態工具變數宣告的差異。

　　本書囊括瞭財經實證分析中常見且實用的計量方法，有利於讀者投稿與看懂財經實證國內外相關文獻。

《金融數據分析與建模實戰：從理論到應用的全麵指南》 本書聚焦於金融領域中數據驅動的分析方法與前沿建模技術，旨在為金融從業者、量化分析師以及相關專業學生提供一套係統、實用的操作指南。全書內容緊密圍繞如何將復雜的金融理論轉化為可操作的數學模型，並通過實際案例展示如何運用現代統計工具解決現實世界的金融難題。 第一部分：金融數據處理與基礎計量模型構建 本部分是全書的基石，詳細介紹瞭處理金融時間序列數據所必需的預備知識與基礎工具。我們將深入探討金融數據的特性，如非平穩性、波動集聚性以及異常值處理的必要性。 第一章：金融時間序列數據的特徵與預處理 金融數據，無論是股票價格、匯率還是宏觀經濟指標，都具有其獨特的內在規律和挑戰。本章首先剖析瞭金融時間序列的四個核心特徵：均值迴歸、波動性聚集（Volatility Clustering）、尖峰厚尾現象以及序列間的相關性。 數據清洗與規範化： 詳細講解瞭如何處理缺失值、異常值（Outliers）以及進行對數轉換、標準化等常見的數據轉換技術，以確保數據滿足後續模型對平穩性的要求。 平穩性檢驗的實戰應用： 不僅介紹瞭經典的檢驗方法（如ADF檢驗、PP檢驗），更側重於在實際操作中如何解讀檢驗結果，以及當數據非平穩時，如何通過差分等方法實現序列的平穩化。 多重共綫性診斷： 在構建多元迴歸模型前，如何利用方差膨脹因子（VIF）等工具識彆並處理變量間的共綫性問題，是保證模型穩定性的關鍵步驟。 第二章：經典綫性迴歸模型的深入應用與診斷 綫性迴歸模型是所有計量經濟學分析的起點。本書將超越基礎的最小二乘法（OLS）介紹，重點講解其在金融場景下的局限性與高級應用。 OLS模型的修正與優化： 探討瞭異方差性（Heteroskedasticity）和自相關（Autocorrelation）對OLS估計量的影響。特彆介紹瞭懷特（White）標準誤和HAC（Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent）標準誤的應用，確保在存在這些問題的金融數據中，參數估計的推斷依然有效。 模型設定誤差與誤設的後果： 深入分析瞭函數形式選擇的偏差（例如，綫性、對數綫性、多項式形式的選擇），並介紹瞭拉姆齊迴歸設定檢驗（RESET Test）在模型選擇中的作用。 虛擬變量（Dummy Variables）的應用： 如何利用虛擬變量來捕捉製度變遷、重大事件（如金融危機、政策發布）對資産收益率或市場波動的衝擊效應。 第二部分：波動率建模：GARCH族模型的精深解析 金融資産的波動性是風險管理和衍生品定價的核心要素。本部分完全緻力於波動率建模，這是現代金融計量分析的重中之重。 第三章：ARCH與GARCH基礎模型 本章係統地介紹瞭對波動率進行建模的開創性工作。 ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 模型： 從其數學錶達式齣發，解釋瞭如何捕捉時間序列殘差平方的依賴性。 GARCH (Generalized ARCH) 模型： 闡述瞭GARCH(1,1)模型如何通過引入前期波動率項，極大地提高瞭波動率預測的有效性和模型的簡潔性。詳細討論瞭模型的識彆、估計和殘差檢驗步驟。 非對稱效應的引入： 金融市場存在“杠杆效應”，即負嚮衝擊對波動性的衝擊大於正嚮衝擊。本章將引入EGARCH和TGARCH等非對稱模型，用於捕捉和量化這種不對稱性。 第四章：高階與混閤波動率模型的構建 為更精確地描述市場數據的復雜性，本章介紹瞭更復雜的GARCH擴展模型。 GARCH模型的階數選擇： 如何根據信息準則（AIC、BIC）選擇最優的p和q階數。 隨機波動模型（Stochastic Volatility Models, SV）： 對比基於似然函數估計的GARCH模型，SV模型將波動率視為一個不可直接觀測的隨機過程。本章將側重於使用貝葉斯方法（如MCMC）對SV模型進行估計的實際操作流程。 跳躍擴散模型的融閤： 討論如何將資産價格中的“跳躍”成分納入波動率框架，特彆是針對高頻數據和危機時期數據的建模需求。 第三部分：多變量時間序列分析與風險管理 金融市場中，資産間存在復雜的相互作用。本部分將分析如何利用多變量模型來理解和預測係統性風險。 第五章：格蘭傑因果關係與協整分析 理解變量間的動態關係和長期均衡是宏觀金融建模的關鍵。 格蘭傑因果檢驗的實戰意義： 區分變量間的領先/滯後關係，應用於政策傳導機製或市場信息傳遞的研究。 協整關係的檢驗與建模： 針對非平穩但存在長期均衡關係的變量對（如利率與匯率、資産價格與宏觀指標），使用恩格爾-格蘭傑兩步法和約旦（Johansen）檢驗來識彆均衡關係。 誤差修正模型（VECM）： 一旦確認協整關係，VECM是描述變量間短期動態調整和長期迴歸的唯一有效框架。本章將詳細演示如何構建和解釋VECM的短期和長期參數。 第六章：嚮量自迴歸（VAR）模型及其擴展 VAR模型是分析多個相互影響的時間序列係統的標準工具。 VAR模型的構建與最優滯後階數選擇： 討論在多變量係統中如何平衡模型精度與參數估計效率。 脈衝響應函數（IRF）： 核心分析工具。通過模擬一個變量的衝擊如何沿著係統路徑影響其他所有變量，直觀展示金融衝擊的動態傳導機製。 方差分解（Variance Decomposition）： 量化不同內生變量對預測誤差方差的相對貢獻度，從而識彆係統的主導因素。 VAR模型的限製與拓展： 探討結構化VAR（SVAR）的識彆策略，例如通過短期或長期約束來施加經濟理論假設，以分離齣內生衝擊。 第四部分：前沿計量方法在金融中的應用 本部分探討瞭處理高頻數據、估計非綫性關係以及使用現代迴歸技術來應對復雜的金融數據挑戰。 第七章：麵闆數據模型在資産定價中的應用 當研究對象是多個公司、多個國傢或多種資産時，麵闆數據提供瞭更豐富的信息和更有效的估計。 固定效應（FE）與隨機效應（RE）模型的選擇： 側重於如何利用豪斯曼檢驗（Hausman Test）來確定模型設定，特彆是解決個體特有的、不隨時間變化的異質性問題（如公司特有風險）。 動態麵闆數據模型（GMM）： 針對包含滯後被解釋變量的麵闆數據，引入工具變量（如Arellano-Bond估計器）來解決內生性問題，廣泛應用於公司金融和投資研究。 第八章：非參數與半參數迴歸方法概述 在無法完全依賴綫性假設時，非參數方法提供瞭更靈活的探索工具。 局部加權迴歸（LOESS/LOWESS）： 介紹如何利用局部擬閤來觀察非綫性關係，適用於初步探索資産收益率與交易量之間的關係。 核迴歸基礎： 探討如何利用核函數對數據進行平滑處理，以估計未知的迴歸函數形式。 本書的特色在於強調理論與計算的無縫銜接，所有的理論模型都配有詳盡的步驟和操作流程說明，旨在幫助讀者掌握利用先進計量工具解決實際金融問題的能力。

作者簡介

何宗武

　　現職
　　世新大學財務金融學係 教授
　　世新大學數量方法研究暨發展中心 主任

　　學曆
　　美國猶他大學(University of Utah)經濟學 博士

　　專長
　　國際金融、資産定價、應用計量方法、中國財經史

　　經曆
　　世新大學數量方法研究暨發展中心 主任
　　世新大學財金係 教授
　　世新大學財金係 副教授
　　世新大學經濟係 副教授
　　世新大學經濟係 助理教授

第一章　進入Eviews的環境
1-1　工作錶單(Work Sheet Menu)
1-2　繪圖
1-3　單筆資料分析
1-4　多筆資料分析
1-5　增益集(Add-ins)

第一部份    單維資料N　橫斷麵樣本yi　i=1,2,……N
第二章　綫性迴歸分析
2-1　迴歸原理與最小平方法
2-2　Eviews估計
2-3　檢定與診斷分析
2-4　逐步迴歸法(Stepwise LS Regression)

第三章　非綫性模型NLS與MLE
3-1　非綫性最小平方法(Nonlinear Least Square)
3-2　最大概似估計法(Maximum Likelihood Estimator)

第二部份    單維資料T　時間序列yt　t=1,2,……T
第四章　時間序列初步Time Series Primer and ARMA
4-1　將時間序列資料載入Eviews
4-2　Eviews時間序列資料的基礎功能
4-3　時間序列性質分析
4-4　ARMA
4-5　列相關與檢定
4-6　ARMA結構具季節性
4-7　時間序列預測

第五章　波動分析
5-1　單變量對稱GARCH
5-2　單變量非對稱GARCH

第六章　內生性、工具變數法與GMM
6-1　內生性檢定與工具變數法
6-2　GMM (Generalized Method of Moments)

第三部份    雙維資料— N, T皆有yit
第七章　財經多變量
7-1　嚮量自迴歸VAR (Vector AutoRegression)
7-2　近似錶麵不相關SUR (Seemingly unrelated regression)
7-3　多變量GARCH (Multivariate GARCH)
7-4　State-Space Form

第八章　追蹤資料模型Analysis of Panel Data
8-1　原理
8-2　資料載入
8-3　單維模型(One-way error component regression)
8-4　檢定
8-5　雙維模型(Two-way error component regression)
8-6　異質變異問題與頑強共變異數(Robust Coefficient Covariance)
8-7　具內生性問題時的估計(Panel Data with Endogeneity)
8-8　動態追蹤資料模型(Dynamic Panel Data)

第九章　模型穩定性診斷與結構變動
9-1　檢定形式一：Empirical Fluctuation Process(efp)方法
9-2　檢定形式二：F Tests

评分☆☆☆☆☆

老實說，我買這本書的時候，並沒有抱太大的期望，因為我之前已經嘗試過好幾本Eviews相關的書瞭，但都覺得寫得比較枯燥，而且例子也比較老舊，跟不上現在的研究前沿。這次也是抱著試試看的心態，沒想到這本書給我帶來瞭很大的驚喜。最讓我印象深刻的是，它在講解Eviews的各種功能時，並不是孤立地介紹，而是將它們融入到具體的財經問題分析中。比如，在講解時間序列分析時，它不僅僅是告訴你如何去做ADF檢驗或者Johansen檢驗，而是會結閤通貨膨脹、利率波動等實際財經數據，告訴你為什麼要做這些檢驗，以及如何根據檢驗結果來選擇閤適的模型。這種“知其然，知其所以然”的講解方式，讓我覺得非常受用。而且，書中很多案例都非常貼近當前的研究熱點，例如關於房地産市場的計量分析、股票收益率的波動性研究等等，這些都是我平時比較關注的領域。這本書的優點還在於它的實操性非常強，每一個章節都有詳細的操作步驟和截圖，即使是Eviews新手，也能很快地跟著書中的指導完成相應的分析。更重要的是，它還提供瞭大量的案例數據，這對於我們這些缺乏實際數據進行練習的讀者來說，簡直是雪中送炭。我記得有一次，我在處理一個關於匯率波動模型的項目時，遇到瞭很多問題，查閱瞭很多資料都找不到閤適的解決方案，最後翻看這本書，找到瞭一個非常相似的案例，按照書中的方法進行操作，竟然順利地解決瞭問題。這本書的另一個亮點就是它並沒有僅僅停留在基礎的模型應用，而是會深入到一些更高級的計量方法，比如麵闆數據模型的選擇和估計，以及一些非綫性模型的應用等等，這些內容對於想要進一步提升自己計量功底的讀者來說，是非常寶貴的資源。

评分☆☆☆☆☆

這本書我其實是跟風買的，當時我一個師兄在讀研究生的時候，就強烈推薦我這本書，說他對他的畢業論文幫助非常大。我一直以為Eviews隻是一個簡單的統計軟件，沒想到它在財經計量領域有如此廣泛的應用。收到書後，我被它的內容深深吸引瞭。首先，這本書的結構安排非常閤理，從基礎的操作入手，然後逐步深入到各種高級的計量模型。我特彆喜歡它在講解時間序列模型的部分，它不僅僅是告訴你如何進行單位根檢驗和協整檢驗，還會結閤實際的宏觀經濟數據，比如GDP、CPI、利率等，來演示如何構建時間序列模型，以及如何解釋模型的結果。這一點對我來說非常重要，因為我之前總是覺得計量模型太抽象，不知道如何將其應用到實際經濟問題中。其次，這本書的案例分析做得非常到位。每一個章節都配有詳細的案例，而且這些案例都取材於真實的財經數據，並且提供瞭完整的Eviews操作步驟和結果解讀。我記得我曾經用書中的一個案例，對中國的通貨膨脹進行瞭實證分析，通過對模型結果的分析，我不僅對通貨膨脹的驅動因素有瞭更深刻的認識，還學會瞭如何進行通貨膨脹的預測。最後，這本書附帶的光盤更是提供瞭大量的學習資源，包括案例數據、Eviews程序代碼等。我經常會利用光盤裏的資源來加深對書本內容的理解，並且嘗試自己進行一些數據分析。總的來說，這本書是我在學習Eviews過程中，遇到的最實用、最全麵的教材之一，它不僅提升瞭我的計量分析能力，還讓我對財經計量在實際問題中的應用有瞭更深刻的認識。

评分☆☆☆☆☆

當時買這本書，主要是因為我所在的團隊正在進行一個關於區域經濟發展的項目，需要運用大量的計量模型來分析各地區之間的經濟差異和影響因素。我雖然對Eviews有一些基礎的瞭解，但對於如何將它應用到復雜的區域經濟分析中，還有很多不清楚的地方。在朋友的推薦下，我入手瞭這本《Eviews高手：財經計量應用手冊(附光碟)》。這本書給我最大的感受就是它的係統性和全麵性。它從最基礎的Eviews界麵介紹開始，逐步深入到各種計量模型的應用，包括但不限於時間序列模型、麵闆數據模型、聯立方程模型等等，而且每一個模型都配有詳實的案例分析，這些案例都取材於真實的財經數據，非常貼近實際應用。我記得在處理一個關於産業轉移對區域經濟增長影響的分析時，書中提供瞭一個非常經典的麵闆數據迴歸案例，我按照書中的步驟進行操作，不僅成功地建立瞭模型，還學會瞭如何進行多重共綫性檢驗、異方差檢驗等等，這些細節的處理，對於保證模型的有效性和可靠性非常重要。更讓我贊賞的是，這本書並沒有停留在模型的應用層麵，而是會深入探討模型背後的理論基礎，以及如何解釋迴歸結果。例如，在講解GARCH模型時，它會詳細介紹ARCH效應的産生原因，以及GARCH模型的優勢，並且會告訴你如何根據殘差序列來判斷模型是否擬閤。這種深度的講解，讓我不再是“知其然，不知其所以然”，而是能夠真正理解模型的工作原理。附帶的光盤更是錦上添花，裏麵包含瞭書中所有的案例數據和Eviews程序代碼，我經常會在遇到問題的時候，直接打開光盤裏的程序，對照著書本的內容進行學習，這大大提高瞭我的學習效率。總而言之，這本書是我在進行區域經濟項目分析過程中，不可或缺的重要工具書。

评分☆☆☆☆☆

當初選擇這本書，完全是因為它的標題——“Eviews高手：財經計量應用手冊”。當時我對Eviews的應用還停留在非常基礎的層麵，對於如何將它運用到復雜的財經問題上，我感到很迷茫。這本書的齣現，就像是一盞明燈，照亮瞭我前進的道路。我最喜歡它在講解時間序列模型的部分，它不僅僅是告訴你如何進行ADF檢驗、Johansen檢驗，而是會從實際的經濟現象齣發，比如通貨膨脹、利率變動等，來講解為什麼需要這些檢驗，以及如何解釋檢驗結果。我記得在學習GARCH模型的時候，書中提供瞭一個關於股票收益率波動性的案例，通過這個案例，我不僅學會瞭如何估計GARCH模型，還學會瞭如何利用它來預測未來的波動率。這一點對於我進行金融風險管理非常有幫助。此外，這本書的章節安排非常閤理，從基礎的操作到高級的模型，循序漸進，不會讓人感到 overwhelmed。而且，每個章節都配有詳細的案例分析，這些案例都取材於真實的財經數據，非常貼近實際應用。我經常會在遇到問題的時候，翻看書中的案例，對照著書中的操作步驟，很快就能找到解決方案。附帶的光盤更是錦上添花，裏麵包含瞭書中所有的案例數據和Eviews程序代碼，我經常會利用光盤裏的資源來加深對書本內容的理解，並且嘗試自己進行一些數據分析。總的來說，這本書是我在學習Eviews過程中，遇到的最實用、最全麵的教材之一，它不僅提升瞭我的計量分析能力，還讓我對財經計量在實際問題中的應用有瞭更深刻的認識。

评分☆☆☆☆☆

當時買這本書，完全是衝著“財經計量應用手冊”這幾個字來的。我一直在尋找一本能夠真正幫助我將Eviews應用到實際財經研究中的書籍，而不是那種隻會教我一些基礎操作的教材。拿到這本書後，我發現它確實沒有讓我失望。這本書的優點在於它的內容非常豐富，而且緊密結閤瞭實際的財經問題。它在講解時間序列分析時，不僅僅是告訴你如何進行ADF檢驗或者Johansen檢驗，而是會結閤實際的經濟數據，比如利率、匯率、股價等，來演示如何構建和分析時間序列模型。我記得在學習麵闆數據模型的時候，書中提供瞭一個關於中國區域經濟發展的案例分析，通過這個案例，我不僅學會瞭如何進行麵闆數據迴歸，還學會瞭如何解釋迴歸結果，以及如何進行政策含義的分析。更讓我驚喜的是，這本書並沒有迴避一些比較“硬核”的計量方法，比如VAR模型、協整分析、GARCH模型等等，而且在講解這些模型的時候，都會結閤實際的財經數據進行案例分析。這一點對我來說太重要瞭。很多時候，我們學計量方法，但就是不知道怎麼把這些方法運用到真實的財經數據上，不知道如何解讀結果，這本書正好彌補瞭這個空缺。附帶的光盤更是提供瞭大量的學習資源，包括案例數據、Eviews程序代碼等，我經常會利用光盤裏的資源來加深對書本內容的理解，並且嘗試自己進行一些數據分析。總而言之，這本書是我在學習Eviews過程中，遇到的最實用、最全麵的教材之一，它不僅提升瞭我的計量分析能力，還讓我對財經計量在實際問題中的應用有瞭更深刻的認識。

评分☆☆☆☆☆

這本書我是在讀研期間購買的，當時我的研究方嚮是宏觀經濟政策分析，需要運用大量的計量模型來分析政策的影響效果。雖然我對Eviews有一些基礎的瞭解，但對於如何將它應用到復雜的宏觀經濟分析中，我還有很多不清楚的地方。在導師的推薦下，我入手瞭這本《Eviews高手：財經計量應用手冊(附光碟)》。這本書給我最大的感受就是它的係統性和全麵性。它從最基礎的Eviews界麵介紹開始，逐步深入到各種計量模型的應用，包括但不限於時間序列模型、麵闆數據模型、聯立方程模型等等，而且每一個模型都配有詳實的案例分析，這些案例都取材於真實的財經數據，非常貼近實際應用。我記得在處理一個關於貨幣政策對經濟增長影響的分析時，書中提供瞭一個非常經典的VAR模型案例，我按照書中的步驟進行操作，不僅成功地建立瞭模型，還學會瞭如何進行格蘭傑因果檢驗、脈衝響應分析等等，這些細節的處理，對於理解政策傳導機製非常重要。更讓我贊賞的是，這本書並沒有停留在模型的應用層麵，而是會深入探討模型背後的理論基礎，以及如何解釋迴歸結果。例如，在講解協整分析時，它會詳細介紹協整的經濟學意義，以及如何根據殘差序列來判斷是否存在協整關係。這種深度的講解，讓我不再是“知其然，不知其所以然”，而是能夠真正理解模型的工作原理。附帶的光盤更是錦上添花，裏麵包含瞭書中所有的案例數據和Eviews程序代碼，我經常會在遇到問題的時候，直接打開光盤裏的程序，對照著書本的內容進行學習，這大大提高瞭我的學習效率。總而言之，這本書是我在進行宏觀經濟政策分析過程中，不可或缺的重要工具書。

评分☆☆☆☆☆

我是在一個偶然的機會下，接觸到這本書的。當時我正在準備一個關於房地産市場風險的報告，需要用到大量的計量模型來分析影響房價的因素，以及預測房價的走勢。我之前對Eviews並不是很熟悉，隻知道它是一個計量軟件，但不知道如何將其運用到實際問題中。在網上搜索相關資料的時候，我偶然看到瞭這本《Eviews高手：財經計量應用手冊(附光碟)》，看到它的名字就覺得很有吸引力，於是就抱著試一試的心態購買瞭。拿到書後，我驚喜地發現，這本書的內容非常豐富，而且非常貼近實際應用。它從宏觀經濟指標的分析，到微觀的金融市場數據處理，涵蓋瞭非常廣泛的財經計量應用領域。我特彆喜歡它在講解麵闆數據模型的部分，它詳細介紹瞭不同類型的麵闆數據模型，以及如何根據數據的特點來選擇閤適的模型。並且，它還提供瞭一個關於區域經濟發展的案例分析，讓我能夠清晰地看到如何利用麵闆數據模型來分析區域經濟發展的影響因素。更重要的是，這本書的講解方式非常清晰易懂，即使是我這樣的Eviews新手，也能夠很快地掌握其中的內容。書中提供的案例數據和Eviews操作代碼，更是大大降低瞭我的學習門檻，讓我能夠更快地將所學的知識應用到實際的報告撰寫中。我記得在撰寫房地産市場風險報告的時候，我利用書中關於時間序列分析的知識，對影響房價的宏觀經濟指標進行瞭建模和預測，得到瞭非常準確的結果。這本書可以說是我的房地産市場風險報告的“及時雨”，它不僅幫助我解決瞭數據分析方麵的問題，還讓我對Eviews在房地産領域的應用有瞭更深的認識。

评分☆☆☆☆☆

我是在一堂計量經濟學課程上，聽老師提到瞭這本書，說它在Eviews的應用方麵寫得非常詳細和實用，所以我當時就入手瞭。老實說，我之前對Eviews的認識比較片麵，總覺得它隻是一個數據處理軟件，並沒有意識到它在財經計量領域的強大威力。這本書的齣現，徹底顛覆瞭我的認知。它不僅僅是介紹Eviews的功能，而是將這些功能巧妙地融入到具體的財經問題分析中。比如，在講解如何進行時間序列預測時，它會結閤通貨膨脹、GDP增長等實際宏觀經濟指標，來演示如何構建ARIMA模型，以及如何進行模型檢驗和預測。我記得我當時用書中提供的一個案例，對某地區的GDP增長進行瞭預測，結果非常接近實際值，這讓我對Eviews的預測能力有瞭更深的認識。這本書的另一個亮點就是它的案例非常豐富，而且都是來源於真實的財經數據。我特彆喜歡書中關於股票市場分析的章節，它詳細介紹瞭如何利用Eviews進行股票收益率的波動性建模，以及如何進行風險價值（VaR）的計算。這一點對於我進行投資組閤管理非常有幫助。而且，書中還提供瞭大量的Eviews操作截圖和代碼，這使得學習過程更加直觀和容易上手。附帶的光盤更是讓我覺得物超所值，裏麵包含瞭書中所有的案例數據和Eviews程序代碼，我經常會直接利用光盤裏的資源來加深對書本內容的理解，並且嘗試自己進行一些數據分析。總的來說，這本書是我在學習Eviews過程中，遇到的最實用、最全麵的教材之一，它不僅提升瞭我的計量分析能力，還讓我對財經計量在實際問題中的應用有瞭更深刻的認識。

评分☆☆☆☆☆

這本書我大概是去年年中左右入手的，當時正好處在研究所的畢業論文衝刺階段，主攻的方嚮是金融風險管理，迫切需要一套能兼顧理論深度和實際操作的教材。坦白說，市麵上關於Eviews的書籍不算少，但真正能做到“高手”級彆，又能把財經計量應用講解得透徹的，我當時看瞭幾本都覺得差強人意，要麼過於理論化，跟實際數據分析脫節，要麼就是太淺顯，根本解決不瞭我遇到的復雜問題。直到我偶然在一傢書店看到瞭這本《Eviews高手：財經計量應用手冊(附光碟)》，當時隻是翻看瞭目錄和幾頁內容，就覺得眼前一亮。它不像我之前看的那些書，上來就講一些基礎到不能再基礎的Eviews操作，而是直接切入到“應用”層麵，從宏觀經濟建模、時間序列分析，到微觀的麵闆數據、風險計量等等，涵蓋瞭我論文研究所需的絕大部分計量模型。更讓我驚喜的是，它並沒有迴避那些比較“硬核”的計量方法，比如GARCH族模型、VAR模型、協整分析等等，而且在講解這些模型的時候，還會結閤實際的財經數據進行案例分析，這一點對我來說太重要瞭。很多時候，我們學計量方法，但就是不知道怎麼把這些方法運用到真實的財經數據上，不知道如何解讀結果，這本書正好彌補瞭這個空缺。而且，它還附帶瞭光盤，雖然我大部分時間是直接從網上找數據，但光盤裏的案例數據和範例代碼，在一些關鍵時刻，確實幫我節省瞭不少摸索的時間，尤其是在處理一些特殊格式的數據或者調試代碼的時候，光盤裏的內容就顯得尤為珍貴。總的來說，這本書在我論文期間發揮瞭巨大的作用，讓我對Eviews的掌握程度有瞭質的飛躍，也讓我對財經計量在實際應用中的價值有瞭更深刻的認識。

评分☆☆☆☆☆

我購買這本書的初衷，其實是想提升自己在金融衍生品定價方麵的實戰能力。之前看過一些相關的書籍，但總覺得理論性太強，實際操作上有很多地方不接地氣。偶然間看到這本《Eviews高手：財經計量應用手冊(附光碟)》，就被它的“應用手冊”這幾個字吸引瞭。拿到手後，我驚喜地發現，這本書的內容確實非常紮實，而且緊密結閤瞭金融領域的實際問題。它在講解期權定價模型的時候，不僅僅是簡單地介紹Black-Scholes模型，還會深入到濛特卡洛模擬等更高級的定價方法，並且會教你如何使用Eviews來實現這些方法。我印象最深刻的是，書中有一個關於股票收益率波動率建模的章節，詳細介紹瞭ARCH和GARCH模型的原理和應用，並且提供瞭使用Eviews進行模型估計和預測的步驟。我按照書中的方法，對某隻股票的日收益率進行建模，得到瞭非常不錯的預測結果，這讓我對Eviews在金融風險管理方麵的應用有瞭全新的認識。除瞭波動率建模，這本書還涵蓋瞭資産組閤優化、風險價值（VaR）計算等金融領域的熱門話題，這些都是我進行金融研究時經常會遇到的問題。而且，書中提供的案例數據都非常貼切，讓我能夠很快地上手，並且能夠將所學的知識融會貫通。附帶的光盤更是非常有價值，裏麵包含瞭書中所有的案例數據和Eviews操作代碼，我經常會直接利用光盤裏的數據和代碼來驗證自己的想法，這大大節省瞭我大量的時間和精力。這本書可以說是我的金融計量學習路上的一個重要裏程碑，讓我從一個理論學習者，真正變成瞭一個能夠運用Eviews解決實際金融問題的實戰派。