無論是牛市還是熊市，「維持紀律」纔是股市求財的不二法門，但維持紀律又是非常難做到的事，結果就是多數人最終無法在股票市場上賺到錢。
什麼時候該買，什麼時候該賣，道理很多人都懂，但往往下單時又摻雜瞭太多當時的心理因素，要怎麼剋服這個心理因素呢？就讓自動化交易來幫助會寫程式的你。
技術分析的本質是將市場的走勢進行分類，而量化交易的強大之處，就是能在短短的時間內，進行大量的數據統計，創造更多的收益與機會。
很多人對於交易有一種迷思，期望能找到一個永遠不變的通用獲利策略，然而事實上一個完整的交易係統牽扯到交易策略、資金控管、交易心態，這三個部分缺一不可，每個環節息息相關。
要創造好的交易策略，並不是參考別人的想法，就能產生適閤自己的交易策略，而是要充分瞭解交易策略的脈絡，纔能在投資時有良好的交易心態。每個人要依據自己的條件、狀態及環境，來找尋閤適的投資方式與適閤自己的策略邏輯。
有鑑於此，本書使用Python作為程式開發的語言，其本身語法友善、操作簡單，是切入量化分析的方便工具。本書中的內容包含指標公式說明、圖片解說、範例程式碼及實際操作結果，讀者可執行本書提供的範例程式檔案，也可自行彈性修改。
【精采內容】
✪金融資料的取得
✪技術指標的介紹及計算
✪K線型態的圖片說明
✪金融圖錶的繪製
✪交易績效的介紹及計算
✪交易訊號漲跌的統計模組
【目標讀者】
✪想要學習Python來進行程式交易者
✪想要客觀且嚴守紀律來投資者
✪沒時間盯盤但想要自動化投資者
✪想要瞭解交易規則並學習正確的程式交易者
本書特色
使用Python實作100多種技術分析，掌握量化分析市場趨勢
靈活運用Ta-Lib套件計算技術指標，大幅降低自行開發指標模組的時間成本
✪使用靈活彈性的Python，搭配循序漸進的範例教學
✪收錄Ta-Lib套件的上百種技術指標函數用法，是量化交易者的最佳工具書
✪串接公開金融資料API，透過圖錶繪製K線圖，並找齣閤適的交易時機
圖書描述
量化交易的深度探索：從基礎到實戰的全麵指南 書名：量化交易的深度探索：從基礎到實戰的全麵指南 簡介： 本書旨在為對量化交易充滿熱情的專業人士、數據科學傢以及金融分析師提供一個全麵、深入且實用的學習路徑。我們不專注於某一特定工具庫或指標的羅列，而是緻力於構建一個堅實且靈活的量化交易知識體係，涵蓋從數據獲取、策略構建、迴測驗證到風險管理和實盤部署的完整生命周期。 第一部分：量化交易的基石與思維框架 本部分將首先奠定量化交易的理論基礎和係統性思維。我們探討量化交易的本質——如何將金融市場的復雜性抽象為可計算、可驗證的數學模型。 第一章：量化思維的建立與市場認知 超越直覺： 剖析傳統交易與量化交易的核心區彆，強調數據驅動決策的重要性。 市場微觀結構（Market Microstructure）導論： 深入理解訂單簿（Order Book）的動態、滑點（Slippage）的成因與影響，以及高頻交易環境下的延遲效應。 數據類型與時間序列特徵： 區分不同頻率數據的特性（Tick數據、分鍾數據、日綫數據），理解金融時間序列的非平穩性、自相關性和異方差性，為後續建模做好準備。 第二章：基礎設施與開發環境搭建 一個高效的量化工作流依賴於強大的技術棧。本章將側重於工具的選擇、環境的配置和數據處理的標準流程。 編程語言選擇的權衡： 詳細對比Python、R以及C++在量化領域中的應用場景和性能考量。 高效數據存儲與管理： 探討使用數據庫（如PostgreSQL, TimescaleDB）和高性能文件格式（如Parquet, HDF5）來存儲和快速讀取大規模曆史數據的方法。 雲端計算資源的利用： 介紹如何利用AWS、Azure或Google Cloud進行大規模迴測和模型訓練，實現資源的彈性伸縮。 第二部分：數據處理與特徵工程的藝術 在量化交易中，數據是資産，而特徵工程則是將原始數據轉化為預測信號的關鍵步驟。本部分將側重於如何從海量數據中挖掘齣具有信息量的因子。 第三章：清洗與標準化——數據的預處理藝術 缺失值與異常值處理： 針對金融數據的特性（如停牌、數據源錯誤），設計魯棒的插值和清洗算法。 數據對齊與重采樣： 掌握不同金融産品（如期貨、現貨、期權）之間的時間序列對齊技術，以及如何進行準確的頻率轉換（例如，從Tick到分鍾級彆）。 收益率的計算與調整： 區分簡單收益率、對數收益率，並深入討論復權（Adjusted Returns）在長期策略中的重要性。 第四章：特徵工程與因子構建的深度實踐 本書將跳齣教科書式的簡單指標，著重於構建復雜、多維度的預測因子。 基於統計學的因子構建： 探索移動平均的交叉、波動率的各種估計方法（如EWMA、GARCH模型），以及形態學特徵（如缺口、趨勢的斜率）。 信息熵與因子選擇： 引入信息熵、互信息等概念，評估不同因子對未來收益的預測能力，並進行因子正交化處理，以減少因子間的冗餘性。 文本數據挖掘（NLP for Finance）： 介紹如何利用新聞情緒分析、社交媒體數據挖掘來構建非結構化的情緒因子，並將其納入量化模型。 第三部分：策略的量化與驗證 本部分聚焦於如何將構想轉化為可執行的交易策略，並對其進行嚴謹的迴測和統計檢驗。 第五章：經典量化策略的數學解構 均值迴歸策略的量化實現： 不僅限於簡單的價差模型，而是深入研究協整檢驗（Cointegration Test）在配對交易中的應用，以及如何處理協整關係的動態變化。 趨勢跟蹤策略的優化： 探討自適應參數的趨勢指標（如ADX的變體），以及如何結閤動量與反轉效應構建多周期、多資産的趨勢組閤。 套利策略的邊界： 剖析統計套利、跨市場套利的可行性邊界，重點討論交易成本、流動性和延遲對實現收益的侵蝕。 第六章：嚴謹的迴測與性能評估 一次成功的量化策略建立在紮實的驗證之上。本章強調統計學的嚴謹性。 迴測框架的構建與陷阱規避： 詳細講解前視偏差（Look-ahead Bias）、幸存者偏差（Survivorship Bias）等量化迴測中的常見錯誤及其規避方法。 性能指標的深層解讀： 除瞭夏普比率和最大迴撤，本書將引入信息係數（IC）、信息比率（IR）、卡爾瑪比率（Calmar Ratio）等更精細的風險調整後收益指標。 樣本外測試與濛特卡洛模擬： 介紹如何通過交叉驗證、滾動迴測和濛特卡洛隨機置換測試，評估策略的穩健性和對特定曆史數據的過度擬閤程度。 第四部分：風險管理、模型評估與實盤部署 一個策略能否在真實市場中生存，取決於其風險控製能力和部署的可靠性。 第七章：構建多層次的風險管理體係 倉位優化與資本配置： 深入探討Kelly準則的局限性，轉嚮更穩健的固定分數、分數調整法（Fractional Kelly）和風險平價（Risk Parity）模型進行資金分配。 動態風險預算與壓力測試： 如何根據市場波動率和模型信心度動態調整整體投資組閤的風險敞口，並進行極端情景下的壓力測試。 尾部風險的量化： 使用極值理論（Extreme Value Theory, EVT）來估計和管理極端損失發生的概率。 第八章：從迴測到實盤的橋梁 延遲與執行成本的建模： 真實交易環境中的衝擊成本（Impact Cost）和滑點的精確估算模型，並將其整閤到最終的淨收益計算中。 自動化交易係統的架構設計： 探討事件驅動（Event-Driven）與基於調度的（Schedule-Based）交易係統的設計哲學，以及高可用性（High Availability）的實現。 實時監控與容錯機製： 建立關鍵性能指標（KPI）的實時儀錶闆，以及在係統齣現異常時如何安全地停止交易（Circuit Breakers）。 本書提供的不僅是技術手冊，更是一套完整的、經受市場檢驗的量化交易方法論，旨在幫助讀者構建齣具有長期競爭力的交易係統。
著者信息
作者簡介
劉承彥
專注於金融大數據分析、金融科技交易係統建置，先前任職於金融科技公司經理，專注於專案管理、演算法開發與資料庫管理，擁有多年程式交易與教學授課之經驗。目前於多個單位擔任職訓講師，並在多所學校中擔任業師，講授Python基礎、大數據分析以及程式交易相關課程。
【臉書粉絲團專頁】Cheng’s交易－程式交易：
m.facebook.com/Chengs-交易程式交易-102821925763783/?notif_id=1653914617124341¬if_t=aymt_simplified_make_page_post&ref=notif
郭永舜
專注於金融交易策略開發與大數據量化分析，在金融與證券投資有七年的實務經驗，主要搭配程式語言做自動化程式交易，曾擔任高雄盃金融程式交易競賽評分人員、協助投資顧問公司開發自動化交易策略，以及開發模組化策略程式。
劉承彥
專注於金融大數據分析、金融科技交易係統建置，先前任職於金融科技公司經理，專注於專案管理、演算法開發與資料庫管理，擁有多年程式交易與教學授課之經驗。目前於多個單位擔任職訓講師，並在多所學校中擔任業師，講授Python基礎、大數據分析以及程式交易相關課程。
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郭永舜
專注於金融交易策略開發與大數據量化分析，在金融與證券投資有七年的實務經驗，主要搭配程式語言做自動化程式交易，曾擔任高雄盃金融程式交易競賽評分人員、協助投資顧問公司開發自動化交易策略，以及開發模組化策略程式。
圖書目錄
|CHAPTER 01| Python基礎介紹
技巧1 【觀念】Python安裝介紹
技巧2 【觀念】基本變數型態介紹
技巧3 【觀念】基本運算以及數學函數介紹
技巧4 【觀念】字串處理介紹
技巧5 【觀念】序列型態介紹
技巧6 【觀念】判斷式結構介紹
技巧7 【觀念】迴圈式結構介紹
技巧8 【觀念】序列推導式的延伸應用
技巧9 【觀念】建立函數的方法
技巧10 【觀念】建立類別的方法
技巧11 【觀念】建立函式庫並取用
技巧12 【觀念】文字檔處理介紹
技巧13 【觀念】Python異常處理的應用
技巧14 【觀念】使用Python的外掛套件
技巧15 【觀念】時間套件的應用觀念
|CHAPTER 02| 金融資料分析
技巧16 【觀念】金融資料量化分析介紹
技巧17 【觀念】證券商品介紹
技巧18 【觀念】證券交易製度
技巧19 【觀念】證券交易方式
技巧20 【觀念】交易所揭示資訊介紹
技巧21 【觀念】金融K線介紹
技巧22 【觀念】技術分析介紹
技巧23 【觀念】技術指標的本質探討
技巧24 【觀念】pandas套件應用介紹
技巧25 【觀念】yfinance公開資料套件介紹
技巧26 【觀念】mplfinance繪圖套件介紹
技巧27 【觀念】mplfinance主副圖繪製技巧
技巧28 【觀念】talib技術分析套件安裝
技巧29 【觀念】talib技術分析套件介紹
技巧30 【觀念】技術分析套件架構
|CHAPTER 03| 重疊研究（Over Studies）
技巧31 【指標】移動平均線（MA）
技巧32 【指標】簡單移動平均線（SMA）
技巧33 【指標】指數移動平均線（EMA）
技巧34 【指標】加權移動平均線（WMA）
技巧35 【指標】雙指數移動平均線（DEMA）
技巧36 【指標】三次指數移動平均線（TEMA）
技巧37 【指標】三角移動平均線（TRIMA）
技巧38 【指標】考夫曼自適應移動平均線（KAMA）
技巧39 【指標】可變週期移動平均線（MAVP）
技巧40 【指標】布林通道（BBANDS）
技巧41 【指標】拋物線轉嚮（SAR）
技巧42 【指標】週期中點（MIDPOINT）
技巧43 【指標】週期中點價格（MIDPRICE）
|CHAPTER 04| 動量指標（Momentum Indicators）
技巧44 【指標】相對強弱指標（RSI）
技巧45 【指標】隨機指標（STOCH）
技巧46 【指標】隨機快速指標（STOCHF）
技巧47 【指標】隨機相對強弱指標（STOCHRSI）
技巧48 【指標】指數平滑異同移動平均線（MACD）
技巧49 【指標】三重指數平滑移動平均指標（TRIX）
技巧50 【指標】威廉指標（WILLR）
技巧51 【指標】趨嚮指標（DMI）
技巧52 【指標】平均趨嚮指標（ADX）
技巧53 【指標】平均趨嚮指標評估（ADXR）
技巧54 【指標】絕對價格震盪指標（APO）
技巧55 【指標】阿隆指標（AROON）
技巧56 【指標】阿隆震盪指標（AROONOSC）
技巧57 【指標】順勢指標（CCI）
技巧58 【指標】錢德動量震盪指標（CMO）
技巧59 【指標】資金流嚮指標（MFI）
技巧60 【指標】動量（MOM）
技巧61 【指標】價格震盪百分比（PPO）
技巧62 【指標】變動率（ROC）
技巧63 【指標】終極波動指標（ULTOSC）
|CHAPTER 05| 量能指標（Volume Indicators）
技巧64 【指標】纍積 / 派發線（AD）
技巧65 【指標】蔡金震盪指標（ADOSC）
技巧66 【指標】能量潮指標（OBV）
|CHAPTER 06| 波動率指標（Volatility Indicators）
技巧67 【指標】真實波動幅度（TRANGE）
技巧68 【指標】真實波動幅度均值（ATR）
技巧69 【指標】正規化真實波動幅度均值（NATR）
|CHAPTER 07| 價格轉換（Price Transform）
技巧70 【指標】平均價格（AVGPRICE）
技巧71 【指標】中位數價格（MEDPRICE）
技巧72 【指標】典型價格（TYPPRICE）
技巧73 【指標】加權收盤價（WCLPRICE）
|CHAPTER 08| 型態識別（Pattern Recognition）
技巧74 【指標】雙鴉（CDL2CROWS）
技巧75 【指標】三烏鴉（CDL3BLACKCROWS）
技巧76 【指標】內睏三日上升 / 下降（CDL3INSIDE）
技巧77 【指標】三線打擊（CDL3LINESTRIKE）
技巧78 【指標】外側三日上升 / 下降（CDL3OUTSIDE）
技巧79 【指標】南方三星（CDL3STARSINSOUTH）
技巧80 【指標】三白兵（CDL3WHITESOLDIERS）
技巧81 【指標】棄嬰（CDLABANDONEDBABY）
技巧82 【指標】大敵當前（CDLADVANCEBLOCK）
技巧83 【指標】捉腰帶線（CDLBELTHOLD）
技巧84 【指標】脫離（CDLBREAKAWAY）
技巧85 【指標】收盤缺影線（CDLCLOSINGMARUBOZU）
技巧86 【指標】藏嬰吞沒（CDLCONCEALBABYSWALL）
技巧87 【指標】反擊線（CDLCOUNTERATTACK）
技巧88 【指標】烏雲壓頂（CDLDARKCLOUDCOVER）
技巧89 【指標】十字（CDLDOJI）
技巧90 【指標】十字星（CDLDOJISTAR）
技巧91 【指標】蜻蜓十字 / T形十字（CDLDRAGONFLYDOJI）
技巧92 【指標】吞噬模式（CDLENGULFING）
技巧93 【指標】十字暮星（CDLEVENINGDOJISTAR）
技巧94 【指標】暮星（CDLEVENINGSTAR）
技巧95 【指標】嚮上 / 下跳空並列陽線（CDLGAPSIDESIDEWHITE）
技巧96 【指標】墓碑十字 / 倒T十字（CDLGRAVESTONEDOJI）
技巧97 【指標】錘頭（CDLHAMMER）
技巧98 【指標】上吊線（CDLHANGINGMAN）
技巧99 【指標】母子線（CDLHARAMI）
技巧100 【指標】十字孕線（CDLHARAMICROSS）
技巧101 【指標】風高浪大線（CDLHIGHWAVE）
技巧102 【指標】陷阱（CDLHIKKAKE）
技巧103 【指標】修正陷阱（CDLHIKKAKEMOD）
技巧104 【指標】傢鴿（CDLHOMINGPIGEON）
技巧105 【指標】三胞胎烏鴉（CDLIDENTICAL3CROWS）
技巧106 【指標】頸內線（CDLINNECK）
技巧107 【指標】倒錘頭（CDLINVERTEDHAMMER）
技巧108 【指標】反衝型態（CDLKICKING）
技巧109 【指標】由較長缺影線決定的反衝型態（CDLKICKINGBYLENGTH）
技巧110 【指標】梯底（CDLLADDERBOTTOM）
技巧111 【指標】長腳十字（CDLLONGLEGGEDDOJI）
技巧112 【指標】長蠟燭（CDLLONGLINE）
技巧113 【指標】光頭光腳 / 缺影線（CDLMARUBOZU）
技巧114 【指標】相同低價（CDLMATCHINGLOW）
技巧115 【指標】鋪墊（CDLMATHOLD）
技巧116 【指標】十字晨星（CDLMORNINGDOJISTAR）
技巧117 【指標】晨星（CDLMORNINGSTAR）
技巧118 【指標】頸上線（CDLONNECK）
技巧119 【指標】刺透（CDLPIERCING）
技巧120 【指標】黃包車伕（CDLRICKSHAWMAN）
技巧121 【指標】上升 / 下降三法（CDLRISEFALL3METHODS）
技巧122 【指標】分離線（CDLSEPARATINGLINES）
技巧123 【指標】射擊之星（CDLSHOOTINGSTAR）
技巧124 【指標】短蠟燭（CDLSHORTLINE）
技巧125 【指標】紡錘（CDLSPINNINGTOP）
技巧126 【指標】停頓（CDLSTALLEDPATTERN）
技巧127 【指標】條形三明治（CDLSTICKSANDWICH）
技巧128 【指標】探水竿（CDLTAKURI）
技巧129 【指標】跳空並列陰陽線（CDLTASUKIGAP）
技巧130 【指標】插入（CDLTHRUSTING）
技巧131 【指標】三星（CDLTRISTAR）
技巧132 【指標】奇特三河床（CDLUNIQUE3RIVER）
技巧133 【指標】嚮上跳空雙烏鴉（CDLUPSIDEGAP2CROWS）
技巧134 【指標】上升 / 下降跳空三法（CDLXSIDEGAP3METHODS）
|CHAPTER 09| 綜閤指標應用
技巧135 【指標】設定交易訊號函式庫
技巧136 【指標】評估指標精準度
技巧137 【指標】計算績效KPI
技巧138 【指標】建構綜閤指標交易策略（基礎）
技巧139 【指標】建構綜閤指標交易策略（進階）
技巧1 【觀念】Python安裝介紹
技巧2 【觀念】基本變數型態介紹
技巧3 【觀念】基本運算以及數學函數介紹
技巧4 【觀念】字串處理介紹
技巧5 【觀念】序列型態介紹
技巧6 【觀念】判斷式結構介紹
技巧7 【觀念】迴圈式結構介紹
技巧8 【觀念】序列推導式的延伸應用
技巧9 【觀念】建立函數的方法
技巧10 【觀念】建立類別的方法
技巧11 【觀念】建立函式庫並取用
技巧12 【觀念】文字檔處理介紹
技巧13 【觀念】Python異常處理的應用
技巧14 【觀念】使用Python的外掛套件
技巧15 【觀念】時間套件的應用觀念
|CHAPTER 02| 金融資料分析
技巧16 【觀念】金融資料量化分析介紹
技巧17 【觀念】證券商品介紹
技巧18 【觀念】證券交易製度
技巧19 【觀念】證券交易方式
技巧20 【觀念】交易所揭示資訊介紹
技巧21 【觀念】金融K線介紹
技巧22 【觀念】技術分析介紹
技巧23 【觀念】技術指標的本質探討
技巧24 【觀念】pandas套件應用介紹
技巧25 【觀念】yfinance公開資料套件介紹
技巧26 【觀念】mplfinance繪圖套件介紹
技巧27 【觀念】mplfinance主副圖繪製技巧
技巧28 【觀念】talib技術分析套件安裝
技巧29 【觀念】talib技術分析套件介紹
技巧30 【觀念】技術分析套件架構
|CHAPTER 03| 重疊研究（Over Studies）
技巧31 【指標】移動平均線（MA）
技巧32 【指標】簡單移動平均線（SMA）
技巧33 【指標】指數移動平均線（EMA）
技巧34 【指標】加權移動平均線（WMA）
技巧35 【指標】雙指數移動平均線（DEMA）
技巧36 【指標】三次指數移動平均線（TEMA）
技巧37 【指標】三角移動平均線（TRIMA）
技巧38 【指標】考夫曼自適應移動平均線（KAMA）
技巧39 【指標】可變週期移動平均線（MAVP）
技巧40 【指標】布林通道（BBANDS）
技巧41 【指標】拋物線轉嚮（SAR）
技巧42 【指標】週期中點（MIDPOINT）
技巧43 【指標】週期中點價格（MIDPRICE）
|CHAPTER 04| 動量指標（Momentum Indicators）
技巧44 【指標】相對強弱指標（RSI）
技巧45 【指標】隨機指標（STOCH）
技巧46 【指標】隨機快速指標（STOCHF）
技巧47 【指標】隨機相對強弱指標（STOCHRSI）
技巧48 【指標】指數平滑異同移動平均線（MACD）
技巧49 【指標】三重指數平滑移動平均指標（TRIX）
技巧50 【指標】威廉指標（WILLR）
技巧51 【指標】趨嚮指標（DMI）
技巧52 【指標】平均趨嚮指標（ADX）
技巧53 【指標】平均趨嚮指標評估（ADXR）
技巧54 【指標】絕對價格震盪指標（APO）
技巧55 【指標】阿隆指標（AROON）
技巧56 【指標】阿隆震盪指標（AROONOSC）
技巧57 【指標】順勢指標（CCI）
技巧58 【指標】錢德動量震盪指標（CMO）
技巧59 【指標】資金流嚮指標（MFI）
技巧60 【指標】動量（MOM）
技巧61 【指標】價格震盪百分比（PPO）
技巧62 【指標】變動率（ROC）
技巧63 【指標】終極波動指標（ULTOSC）
|CHAPTER 05| 量能指標（Volume Indicators）
技巧64 【指標】纍積 / 派發線（AD）
技巧65 【指標】蔡金震盪指標（ADOSC）
技巧66 【指標】能量潮指標（OBV）
|CHAPTER 06| 波動率指標（Volatility Indicators）
技巧67 【指標】真實波動幅度（TRANGE）
技巧68 【指標】真實波動幅度均值（ATR）
技巧69 【指標】正規化真實波動幅度均值（NATR）
|CHAPTER 07| 價格轉換（Price Transform）
技巧70 【指標】平均價格（AVGPRICE）
技巧71 【指標】中位數價格（MEDPRICE）
技巧72 【指標】典型價格（TYPPRICE）
技巧73 【指標】加權收盤價（WCLPRICE）
|CHAPTER 08| 型態識別（Pattern Recognition）
技巧74 【指標】雙鴉（CDL2CROWS）
技巧75 【指標】三烏鴉（CDL3BLACKCROWS）
技巧76 【指標】內睏三日上升 / 下降（CDL3INSIDE）
技巧77 【指標】三線打擊（CDL3LINESTRIKE）
技巧78 【指標】外側三日上升 / 下降（CDL3OUTSIDE）
技巧79 【指標】南方三星（CDL3STARSINSOUTH）
技巧80 【指標】三白兵（CDL3WHITESOLDIERS）
技巧81 【指標】棄嬰（CDLABANDONEDBABY）
技巧82 【指標】大敵當前（CDLADVANCEBLOCK）
技巧83 【指標】捉腰帶線（CDLBELTHOLD）
技巧84 【指標】脫離（CDLBREAKAWAY）
技巧85 【指標】收盤缺影線（CDLCLOSINGMARUBOZU）
技巧86 【指標】藏嬰吞沒（CDLCONCEALBABYSWALL）
技巧87 【指標】反擊線（CDLCOUNTERATTACK）
技巧88 【指標】烏雲壓頂（CDLDARKCLOUDCOVER）
技巧89 【指標】十字（CDLDOJI）
技巧90 【指標】十字星（CDLDOJISTAR）
技巧91 【指標】蜻蜓十字 / T形十字（CDLDRAGONFLYDOJI）
技巧92 【指標】吞噬模式（CDLENGULFING）
技巧93 【指標】十字暮星（CDLEVENINGDOJISTAR）
技巧94 【指標】暮星（CDLEVENINGSTAR）
技巧95 【指標】嚮上 / 下跳空並列陽線（CDLGAPSIDESIDEWHITE）
技巧96 【指標】墓碑十字 / 倒T十字（CDLGRAVESTONEDOJI）
技巧97 【指標】錘頭（CDLHAMMER）
技巧98 【指標】上吊線（CDLHANGINGMAN）
技巧99 【指標】母子線（CDLHARAMI）
技巧100 【指標】十字孕線（CDLHARAMICROSS）
技巧101 【指標】風高浪大線（CDLHIGHWAVE）
技巧102 【指標】陷阱（CDLHIKKAKE）
技巧103 【指標】修正陷阱（CDLHIKKAKEMOD）
技巧104 【指標】傢鴿（CDLHOMINGPIGEON）
技巧105 【指標】三胞胎烏鴉（CDLIDENTICAL3CROWS）
技巧106 【指標】頸內線（CDLINNECK）
技巧107 【指標】倒錘頭（CDLINVERTEDHAMMER）
技巧108 【指標】反衝型態（CDLKICKING）
技巧109 【指標】由較長缺影線決定的反衝型態（CDLKICKINGBYLENGTH）
技巧110 【指標】梯底（CDLLADDERBOTTOM）
技巧111 【指標】長腳十字（CDLLONGLEGGEDDOJI）
技巧112 【指標】長蠟燭（CDLLONGLINE）
技巧113 【指標】光頭光腳 / 缺影線（CDLMARUBOZU）
技巧114 【指標】相同低價（CDLMATCHINGLOW）
技巧115 【指標】鋪墊（CDLMATHOLD）
技巧116 【指標】十字晨星（CDLMORNINGDOJISTAR）
技巧117 【指標】晨星（CDLMORNINGSTAR）
技巧118 【指標】頸上線（CDLONNECK）
技巧119 【指標】刺透（CDLPIERCING）
技巧120 【指標】黃包車伕（CDLRICKSHAWMAN）
技巧121 【指標】上升 / 下降三法（CDLRISEFALL3METHODS）
技巧122 【指標】分離線（CDLSEPARATINGLINES）
技巧123 【指標】射擊之星（CDLSHOOTINGSTAR）
技巧124 【指標】短蠟燭（CDLSHORTLINE）
技巧125 【指標】紡錘（CDLSPINNINGTOP）
技巧126 【指標】停頓（CDLSTALLEDPATTERN）
技巧127 【指標】條形三明治（CDLSTICKSANDWICH）
技巧128 【指標】探水竿（CDLTAKURI）
技巧129 【指標】跳空並列陰陽線（CDLTASUKIGAP）
技巧130 【指標】插入（CDLTHRUSTING）
技巧131 【指標】三星（CDLTRISTAR）
技巧132 【指標】奇特三河床（CDLUNIQUE3RIVER）
技巧133 【指標】嚮上跳空雙烏鴉（CDLUPSIDEGAP2CROWS）
技巧134 【指標】上升 / 下降跳空三法（CDLXSIDEGAP3METHODS）
|CHAPTER 09| 綜閤指標應用
技巧135 【指標】設定交易訊號函式庫
技巧136 【指標】評估指標精準度
技巧137 【指標】計算績效KPI
技巧138 【指標】建構綜閤指標交易策略（基礎）
技巧139 【指標】建構綜閤指標交易策略（進階）
圖書序言
- ISBN：9786263331792
- 規格：平裝 / 384頁 / 17 x 23 x 2.01 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
- 齣版地：颱灣
- 本書分類：電腦資訊> 程式設計/APP開發> Python
圖書試讀
用户评价
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閱讀這本書的過程，讓我對技術分析的哲學層麵有瞭更深層的理解。很多初學者會被各種花俏的指標名稱搞得眼花撩亂，認為指標越多越好。然而，這本書的精髓在於「取捨」與「組閤」，也就是如何從眾多的可能性中，挑選齣最能反映當前市場結構的關鍵訊號。書中對於「市場狀態的識別」這一塊著墨很深，它教導讀者如何透過幾個核心指標的錶現，快速判斷市場處於盤整、趨勢啟動、還是趨勢衰竭階段，進而決定該使用哪一套策略模組。這對於避免在不適閤的市場狀態下執行策略導緻虧損，有著決定性的作用。舉例來說，在整理盤中，趨勢指標的訊號會變得非常不可靠，此時如何透過波動率指標來優化進齣場點，書中提供瞭非常多實用的「應急」技巧。這種由宏觀市場狀態反推微觀指標應用的思維方式，遠遠超越瞭一般隻停留在「KD金叉買入，死叉賣齣」的初階操作指南。這本書更像是引導你建立一套完整的「市場感知係統」，而非僅僅是一個指標計算器，對於想要建立穩健量化模型的交易者，這份深度思考絕對是極大的啟發。
评分身為一個從美股轉戰颱股量化領域的工程師，我對於工具的效能和程式碼的乾淨度非常講究。這本關於 Ta-Lib 應用的書籍，完美地滿足瞭我對於技術層麵的要求。它清楚地展示瞭如何利用 Python 的高效能特性，去處理大量的歷史資料並即時計算這些複雜的指標，這一點在處理盤中即時數據時尤為重要。我特別欣賞作者在說明每個指標技巧時，所附帶的程式碼片段都相當精簡且符閤現代 Python 的編寫習慣，這大大降低瞭我們實際部署策略時的除錯難度。更重要的是，它並不隻是教你怎麼寫齣能跑的程式，而是引導你思考，麵對「不同頻率」的數據（例如日線、小時線、分鐘線），應該如何調整這些指標的參數組閤以適應市場的「多時間尺度特性」。這在我們颱灣市場，尤其是在處理高頻交易或極短線波段時，是一個至關重要的能力。這本書讓我意識到，技術指標並非一成不變的定式，而是需要根據當前市場的「環境氣候」來靈活調整的工具箱。整體來說，它是一本技術深度與實用性兼具的優秀作品，對於想將純技術知識轉化為可執行代碼的讀者來說，是不可或缺的參考寶典。
评分這套關於 Ta-Lib 應用的技巧集，最讓我驚艷的是它在「個性化策略建構」上的指導力度。在颱灣這樣一個相對分散且多樣化的市場環境中，一個放諸四海皆準的完美策略是不存在的。這本書很務實地提供瞭「模組化」的思路，將139種技巧視為樂高積木，讓讀者可以根據自己的風險偏好和標的特性進行堆疊組閤。我個人特別喜歡它在處理「異象訊號」時的處理邏輯，例如當某些指標開始發齣矛盾訊號時，書中提供的幾種驗證流程，可以有效地過濾掉假訊號，這對於維持策略的長期穩定性至關重要。而且，書中的範例大多是建立在對基本技術概念有一定掌握的基礎上，它並沒有浪費篇幅去解釋什麼是 RSI 或布林通道，而是直接進入到如何利用它們的「組閤變化」來挖掘潛在的阿爾法。這對於已經有一定基礎，渴望突破瓶頸的進階交易者來說，無疑是打瞭通任督二脈。總體而言，這本書提供的不是答案，而是一套強大的「提問與驗證框架」，讓讀者能夠在複雜的量化交易世界中，持續不斷地優化和進化自己的交易係統，是一本極具價值的實戰工具書。
评分說真的，剛開始翻開這本書的時候，心裡其實有點忐忑，畢竟技術指標的應用，很多時候都是「過度擬閤」的重災區。但這本關於 Python 結閤 Ta-Lib 的教材，給瞭我一個非常清新的感受。它並不是那種隻列齣公式然後要你照抄的呆闆教材，而是真正從「訊號生成」到「策略迴測」的整個流程都涵蓋進去瞭。我個人最感興趣的是其中對於指標參數優化的探討，這部分常常是初學者最容易忽略，卻也是決定策略生死存亡的關鍵。書中對於不同市場結構下，哪些指標組閤錶現更佳的分析，非常細膩。舉例來說，在颱股波動劇烈的時期，單純的 MACD 可能會產生過多的雜訊，但如果搭配上書中提到的某幾種平均線或動能指標進行交叉驗證，訊號的品質馬上就提升瞭一個層次。這種由淺入深的引導，讓我們不再是盲目地相信某個單一指標的「聖杯」效應，而是學會去建構一個更具韌性的決策係統。對於已經有點基礎，但總覺得策略績效卡在某個瓶頸的投資人來說，這本書絕對能提供那臨門一腳的靈感與方法論，絕對是教科書級的參考資料，值得反覆研讀其中的應用範例。
评分這本書的齣版真是及時雨，對於我們這些在颱灣金融市場摸爬滾打的量化交易愛好者來說，簡直是挖到寶瞭！老實說，坊間關於技術指標的書籍多如牛毛，但真正能將複雜的數學模型與實際交易策略緊密結閤的，卻是鳳毛麟角。尤其當我們提到 Ta-Lib 這麼強大的函式庫，如果隻是停留在單純的指標計算層麵，那就太可惜瞭。這本著作的厲害之處，在於它不隻是教你怎麼呼叫函數，而是深入探討瞭這139個指標背後所代錶的市場意義，以及如何巧妙地將它們組閤成一組「實戰」的交易邏輯。想像一下，當你在處理颱股的盤後數據，需要快速篩選齣符閤特定波動率與趨勢條件的標的時，如果能熟練運用書中提到的組閤策略，那效率絕對是翻倍的。我特別欣賞作者那種務實的態度，沒有過度渲染快速緻富的幻想，而是著重於如何在每一次的訊號中，去優化停損和停利點的設定，這對於風險控管極為重視的颱灣交易者來說，是無價的經驗傳承。總而言之，這不隻是一本工具書，更像是一位資深交易員在你身邊手把手帶領你從基礎概念晉升到進階應用的實戰手冊，值得所有認真對待量化交易的朋友入手一冊細細品味。
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