TS程式交易全攻略 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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圖書標籤:

• TS程式交易
• 量化交易
• 股票交易
• 技術分析
• 程式交易
• 投資理財
• 金融投資
• 交易策略
• Python
• 數據分析

　　◆本書為已取得美國TS授權齣版，詳細講述TradeStation2000i軟體使用，及Easy Language語法設計的專門著作。本書從TS的安裝，到曆史資料導入、即時資料接收、執行策略的程式細部說明，一步一步引導讀者學習如何使用TradeStation作程式交易。本書還介紹程式交易的網路資源，從論壇到部落格，討論交易心法，讓讀者在學習到本書的精華之餘，更能從網際網路的知識寶藏，學習成長。

　　◆作者以無助的過來人身分，與投資大眾分享TradeStation2000i，及投資獲利之道。其具有兩層意義：一是告彆過去，對過去所學作一番總結、二是放空自己，來迎接新階段的新學習。作者編寫完這本書，發覺第一位受惠者居然是自己，並進而認識瞭很多期貨交易的同好，更深刻瞭解期貨成功的祕訣在於經驗的交流分享。

　　◆隻要是以電腦輔助金融交易的進行，都可以算是程式交易的範疇。程式交易絕不等同於自動下單，它可以幫我們迴測交易策略的績效，也可以綫上提醒交易者掌握進齣機會。舉凡基本分析、籌碼分析、投資建議分析，甚至消息分析，都可以使用程式交易工具輔助。TradeStation軟體為一容易上手的工具，易於市場中實踐交易策略。本書對於廣大的TradeStation使用者，將有相當助益。

　　全書分成五大篇：壹. 安裝與設定、貳. EasyLanguage PowerEditor、參.訊號VS.策略、肆. 交易策略VS.情緒、伍. 程式交易範例。

好的，這是一份關於一本不同於《TS程式交易全攻略》的圖書的詳細簡介，聚焦於量化交易策略的構建、迴測與實盤執行，旨在提供一個全麵的視角，涵蓋從基礎概念到高級應用的全過程。 --- 書籍名稱：《量化交易實戰指南：從策略構建到係統部署》 書籍簡介 在瞬息萬變的金融市場中，信息優勢與執行效率是製勝的關鍵。本書《量化交易實戰指南：從策略構建到係統部署》並非專注於單一交易係統（如TS）的特定編程實現，而是緻力於為讀者提供一個跨平颱、跨資産的量化交易係統開發與部署的完整框架。本書的重點在於底層邏輯、方法論的構建，以及如何將抽象的交易思想轉化為可執行、可驗證的自動化流程。 本書的編寫理念是：工具與語言是實現策略的載體，但策略本身的有效性纔是核心。 因此，本書將深入探討策略設計哲學、數據處理技術、風險管理機製，以及如何將理論模型平穩地遷移到真實交易環境中的工程挑戰。 --- 第一部分：量化交易的基礎構建與哲學思辨 本部分為讀者打下堅實的理論與思維基礎，引導讀者從傳統的經驗交易思維，嚮係統化的量化思維轉變。 第一章：量化交易的本質與誤區辨析 本章首先界定量化交易的範疇，明確其與技術分析、基本麵分析之間的關係。重點剖析當前市場中關於“黑箱模型”的普遍誤解，強調透明度和可解釋性在策略開發中的重要性。 核心內容： 什麼是“因子”？因子與信號的區彆。量化策略的生命周期概述。有效市場假說在量化背景下的應用與局限。 第二章：金融數據處理的核心技術棧 高質量的數據是所有量化模型的基石。本章深入探討處理金融時間序列數據的技術細節，不同於簡單的數據下載，我們關注數據的清洗、對齊與特徵工程。 數據源的評估： 區分Tick級、分鍾級、日綫數據的適用場景。探討交易所數據、第三方數據提供商（如Bloomberg, Wind）的使用規範與數據質量差異。 時間序列的對齊與插值： 處理缺失值、異常值和市場休市日對數據連續性的影響。 特徵工程（Feature Engineering）進階： 如何從原始價格和成交量數據中提取具有預測能力的衍生變量，包括波動率、慣性指標的構建。 第三章：策略設計：從直覺到模型化 本章聚焦於策略思想的提煉與數學描述。我們不預設任何特定指標（如均綫交叉），而是教授如何構建一個可被量化語言描述的交易邏輯。 阿爾法因子構建流程： 如何通過文獻調研、市場觀察，將一個初步想法轉化為可測試的數學公式。 套利、趨勢與均值迴歸模型的分類： 深入理解不同市場微觀結構下的策略適用性。 概率與統計在信號生成中的應用： 如何使用統計檢驗來驗證信號的顯著性，而非僅僅依賴視覺判斷。 --- 第二部分：策略的迴測、驗證與穩健性檢驗 策略的有效性必須經過嚴格的迴測。本部分詳述如何構建一個公正、準確、且能夠模擬真實交易環境的迴測引擎，並介紹關鍵的統計驗證工具。 第四章：構建高保真度的迴測環境 一個“漂亮”的迴測結果往往是由於迴測引擎設計缺陷導緻的。本章重點解決迴測中的“信息泄露”和“前視偏差”問題。 前視偏差（Look-ahead Bias）的識彆與規避： 確保任何交易決策僅基於曆史信息。 滑點（Slippage）與衝擊成本的建模： 如何在迴測中閤理預估交易執行成本，這是連接迴測與實盤的關鍵環節。 傭金與費率的精細化處理： 針對不同市場和不同頻率的交易，建立動態的成本模型。 第五章：績效評估的深度指標體係 僅僅關注總迴報是遠遠不夠的。本章提供一套全麵的績效評估體係，以判斷策略的風險收益特徵和穩健性。 超越夏普比率： 引入Calmar比率、Sortino比率、信息比率（Information Ratio）等高級指標。 最大迴撤分析與壓力測試： 深入解析最大迴撤的成因，並通過情景分析（如模擬2008年金融危機）來測試策略的韌性。 參數敏感性分析（PSO）： 如何係統地評估策略參數微小變動對整體績效的影響，避免過度擬閤（Overfitting）。 第六章：模型驗證與交叉驗證技術 本書強調策略的泛化能力，而非在特定曆史數據上的擬閤效果。 樣本內（In-Sample）與樣本外（Out-of-Sample）測試的嚴格分離。 滾動迴測（Walk-Forward Optimization）的實施： 模擬真實的“調優-部署”流程，確保策略的適應性。 濛特卡洛模擬在策略驗證中的應用： 評估策略在隨機市場環境下的錶現分布。 --- 第三部分：係統部署、風險控製與實盤運維 量化交易的終極挑戰在於工程化和實盤執行。本部分將視角從策略本身轉嚮整個交易係統。 第七章：交易係統的架構設計與中間件選擇 本章探討構建一個健壯、低延遲的交易係統的軟件工程實踐。這部分不局限於特定語言，而是聚焦於架構模式。 係統模塊化設計： 信號生成模塊、風控模塊、訂單管理模塊（OMS）和執行模塊（EMS）的解耦。 高可用性（High Availability）設計： 探討故障轉移、容錯機製的實現，確保係統在非預期中斷後能快速恢復。 數據管道的優化： 實時數據流的接入、處理與分發。 第八章：實盤交易的風險管理矩陣 風險控製是量化交易的生命綫。本章詳細闡述瞭在策略層麵和係統層麵的多維度風控。 頭寸管理（Position Sizing）的科學方法： 凱利公式的適用性討論、固定波動率模型（Constant Volatility Sizing）。 止損與止盈的動態機製： 如何根據市場狀態（如波動率變化）動態調整止損距離，而非采用固定點位。 係統級風險監控： 實時監控訂單延遲、係統資源占用、以及與交易所的連接狀態，設置報警閾值。 第九章：從迴測到實盤的平滑過渡 這是量化實踐中最容易失敗的環節。本章提供詳細的“上綫清單”和執行策略。 模擬交易（Paper Trading）的有效性評估： 如何通過模擬交易驗證係統性能和滑點模型。 灰度發布策略： 逐步增加實盤資金的比例，小步快跑，驗證真實市場的錶現。 監控與日誌體係： 建立全麵的交易日誌，用於事後審計和故障排查，確保每一筆交易都有據可查。 --- 總結 《量化交易實戰指南：從策略構建到係統部署》旨在提供一個方法論先行的視角。它教授的是如何思考、如何驗證、以及如何構建一個專業的量化交易基礎設施，無論讀者選擇何種編程語言或分析工具，本書提供的底層邏輯和工程實踐，都將是其構建長期、穩健量化交易事業的堅實地基。本書的價值在於其普適性和實踐性，幫助從業者跨越從理論到盈利的鴻溝。

自序
推薦序

壹、安裝與設定
一、 TS主程式初步安裝
二、 GlobalServer 開始安裝
三、 新增商品和資訊源的設定
四、 MetaServer 設定即時連綫
五、 盤中接收即時資料並畫齣即時K綫

貳、EasyLanguage PowerEditor
一、EasyLanguage PowerEditor介紹
二、寫一個自己的函式：移動平均綫
三、EasyLanguage基礎程式寫法的邏輯觀念
四、完成我們的第一個指標：移動平均綫
五、內建指標的認識：MACD指標
六、函式Function的認識
七、交易訊號的介紹
八、Q&A

參、訊號VS.策略
一、Easy Language 的指令介紹
二、從程式碼到訊號 PowerEditor 教學
三、指令變策略的注意事項
四、簡短指標程式之寫法：真實區間
五、TS2000i交易係統開發123
六、交易係統的策略效能評估報告
七、MACD買賣訊號：Bill Williams論點

肆、交易策略VS.情緒
一、實戰交易策略和情緒波動(一)
二、實戰交易策略和情緒波動(二)
三、看見自己的心魔

伍、程式交易範例
一、技術指標 MACD
二、加減碼程式寫法
三、簡易型亞當理論策略
四、移動停損點進場方法
五、移動停損點作法
六、停損後是新的開始 (轉摺)
七、簡易波段程式
八、多週期策略程式

附錄
一、程式交易自動下單的第一步
二、BLOG介紹
三、推動程式交易的薑林博士
四、自動下單機
五、網路上買賣程式的秘密
六、碎型指標介紹
七、如何重灌TS？
八、VISTA執行TS

齣版緣起

　　會有動機要齣版這本書，是我開始使用TradeStation2000i時感覺睏難重重，因此希望想學習程式交易的同好，可以透過本書來作一個入門的動作，不用像我一樣瞎子摸象搞瞭大半年，在黑暗中摸索許久還自以為已經瞭解TradeStation2000i的全貌。

　　我十分興奮地要和眾人分享TradeStation2000i，其具有兩層意義：一是對過去所學習的知識作一番總結、二是告彆過去，放空自己，來迎接新階段的新學習。而編、寫完這本書，發覺真正第一位受惠這本書的居然是自己，因為我確實因此而認識瞭很多期貨交易的同好，和更深刻瞭解期貨成功的祕訣在於——交流分享經驗。

　　雖然我也是電子資訊科係畢業，畢竟沒有寫程式很久瞭，因此要寫TS的交易程式，雖有交易程式想法卻無法落實寫齣來，因此非常感謝一起完成這本書的幾位程式高手和實戰高手。

感謝再感謝

　　第一位感謝的是，我的投資啓濛恩師黃平雲先生，他大學讀的是數學係，身為程式設計師的他，教導我關於投資成功的心法和TradeStation2000i的入門，甚至幫我撰寫交易程式和下單。然而我卻無以迴報，除瞭感謝之外，到目前為止，好像隻有請黃先生吃過幾次飯。希望已移民加拿大的他，如果迴來颱灣時能夠有時間坐下來一起吃吃飯、聊聊天，讓我有感恩緻謝的機會。

　　第二位要感謝的是，期貨界常青鄭昌義先生，他對朋友的無私，多年來幫瞭我非常多的忙，他也是一起研究交易策略的好夥伴，多虧他，促使運隆在TS程式交易上足以不斷的進步。

　　第三位是交易熱血誌士資工係碩士DK(異世界)，他對交易非常的熱情，透過他專業的程式功力，本書大部分的程式都是齣自於DK的專業之手。

　　第四位是D.K.很好的朋友飛天象，他對程式交易很有自己的想法，也是因為DK的關係，纔有意願和讀者們分享他對程式交易的專業和熱情。

　　第五位是期貨交易前輩Parkson，他是為人客氣豪爽又重感情的大哥，是一位專業的期貨交易人，在期貨界是名氣響亮的文章分享者和技術教學者。他教導我程式交易的重點：復利交易，不要隻是百分比的獲利。他是運隆能夠成功交易的最重要的恩師，讓運隆能用放大鏡和縮小鏡來看透目前時空中的多空變化，是期貨交易實戰經驗最豐富、也是本書最重要的一位作者。

　　第六位是VITO，也是期貨交易界的常青，文采也是非常棒，交易時很有耐心和守紀律。有一段時間，VITO都會在部落格上發錶對行情的看法，非常類似現在我的一位網友阿政。當時我每天一定要上去看看他那參透中華經典的交易文章，因此特地經過VITO的允許，將他的文章在本書中讓各位投資人欣賞與品鑑。

　　此外，當然還要感謝我身邊所有的人，包括太太、傢人、親戚、長官、恩人、朋友和未具名網友的文章贊助和支持，一起分享交易心得和心法，如果有未盡感謝之處尚請見諒和指教。

　　想當時，自身並無能力可以發錶這樣的一本專業書籍(即使現在也沒有)，但我以無助的過來人身分，想要讓無助的投資大眾也能夠分享投資獲利之道，所以透過自己不斷學習和尋找專業朋友的熱情贊助，纔終於有這本書齣版的契機。Parkson大哥甚至把原先要給香港的齣版社齣版的部份稿件，抽迴來給我一起在颱灣齣版，真是非常感謝他竟如此熱情支持我，特彆再次和Parkson說：謝謝您的支持！

　　更要感謝寰宇齣版社總經理陳誌鏗先生的支持，纔有機會和勇氣集閤這麼多國內程式交易精英一起發錶本書。

　　特彆感謝 TradeStation Technologies, Inc. 授權本書的綫圖使用。

推薦序

共同努力，提升國內程式交易水平

　　跟運隆認識，是在颱中一場程式交易的演講上。運隆興奮的告訴我，他剛完成瞭一本深入談如何使用TradeStation軟體的著作，邀我推薦。

　　據我所知，過去以來，雖有程式交易領域的先進，在著述中提到使用TradeStation軟體作交易策略的檢驗工具，但尚未有一本詳細講述TradeStation軟體使用與Easy Language語法設計的專著。即使我個人常應期交所、證期會與金融資訊業者之邀，教金融業者學習TradeStation軟體的使用，在我任教的高應大金資所也開類似的課，但僅有未齣版的上課講義，並未有專門著作。

　　因此，當運隆提到他的齣書計劃並邀請我為其推薦，我欣然答應。綜觀本書內容，從TradeStation的安裝開始，到曆史資料導入、即時資料接收、執行策略的程式細部說明，一步一步引導讀者學習如何使用TradeStation作程式交易。更特彆的是，本書還介紹程式交易的網路資源，從論壇到部落格，討論交易心法，讓讀者在學習到本書的精華之餘，更能從網際網路的知識寶藏，繼續成長。

　　過去幾年，我一直努力推廣程式交易，希望提升國內交易者的交易水準；除瞭著作、演講、授課與論文發錶外，我在今年3月中旬，成立程式交易論壇(www.programtrading.tw)；成立不到3個月，論壇上已經登錄超過韆名同好，共同發錶超過上韆篇文章。在Google的「程式交易」與「程式交易論壇」的關鍵字排名中，名列前茅。

　　論壇中，我們特闢TradeStation軟體的討論專區。就如同我常說的，程式交易的研究沒有止境，書一旦齣版就注定落伍，但本書讀者仍然可以上我們的論壇得到永續的最新能量；特彆對於在學界任教的讀者，論壇提供瞭許多開放原始碼的教學資源與理論探討。運隆也在論壇中也發錶許多瞭許多專文。

　　我在程式交易論壇中曾經直言，TradeStation軟體本身還有許多改善空間(這可能隻是資訊背景的我對於工具精益求精的苛求)，但不失為一容易上手的工具，許多期貨商自營團隊也是使用TradeStation軟體發展策略，甚至在市場中實踐交易策略。本書對於廣大的TradeStation使用者，將有相當助益。

　　雖然，管理當局對於開放程式自動下單至今仍有疑慮，但程式交易絕不等同於自動下單，它可以幫我們迴測交易策略的績效，也可以綫上提醒交易者掌握進齣機會。甚至於程式交易也不必須是運用在，以技術分析指標形成的策略分析，舉凡基本分析、籌碼分析、投資建議分析，甚至消息分析，也都可以使用程式交易工具輔助，在我過去的研究中，就曾將程式交易的方法運用在這些領域。從最廣義而言，隻要是以電腦輔助金融交易的進行，都可以算是程式交易的範疇(畢竟，哪一個軟體不是程式編碼齣來的)。

　　我曾為文分析，參與程式交易者，也不必須是交易者。您也許是程式交易工具的設計者，也可以是輔助交易的營業員(透過程式交易的模型代測，提供客戶更好的服務)，是交易模組的研發者，或者像我跟運隆一樣，作為程式交易的推廣者。

　　不管您是因為何種原因與角色，進到程式交易的領域，有緣看到這本書，值得稱慶，讓我們共同為打造國內更優質的程式交易環境而努力。

國立高雄應用科技大學金融資訊研究所教授 薑林傑祐

评分☆☆☆☆☆

《TS程式交易全攻略》這本書，剛翻開的時候，其實我並沒有抱太大的期望，畢竟市麵上關於量化交易、程式交易的書籍實在太多瞭，很多都充斥著理論空談，或者是一些過時、不切實際的策略。但隨著閱讀的深入，我驚喜地發現，這本書的作者並非隻是在“紙上談兵”。他從最基礎的交易理念講起，循序漸進地引導讀者理解程式交易的精髓。書中對於如何構建交易係統、如何選擇閤適的交易品種、如何進行參數優化，都給齣瞭非常具體和實用的指導。我特彆喜歡其中關於“風險管理”的部分，作者強調瞭在程式交易中，風險管理比任何激進的盈利策略都更為重要，並詳細闡述瞭止損、倉位管理等關鍵技術，這對於初學者來說，無疑是打下瞭堅實的基礎，避免瞭盲目追求高收益而忽略瞭潛在的巨大風險。書中的例子也很貼切，很多都是基於實際市場情況進行的分析，讓我能夠更好地理解抽象的理論。總的來說，這本書給我最大的感受就是“接地氣”，它不像某些書那樣高高在上，而是真正站在讀者的角度，用通俗易懂的語言，將復雜的程式交易過程剖析得明明白白。

评分☆☆☆☆☆

老實說，我是一個對技術分析和量化交易都有一定瞭解的交易者，在閱讀《TS程式交易全攻略》之前，我嘗試過很多不同的書籍和課程。但不得不說，這本書在細節處理上，給瞭我很多啓發。作者在書中對某些技術指標的講解，不僅僅是停留在教科書式的定義，而是結閤瞭實際交易的考量，比如如何處理指標的滯後性、如何避免信號的假突破等等。更讓我驚喜的是，書中還涉及瞭一些進階的交易理念，比如“機器學習在量化交易中的應用”的初步探討，雖然沒有深入到復雜的算法層麵，但已經為我打開瞭新的視野。此外，書中對於“數據處理”和“特徵工程”的講解，也比我之前接觸的任何資料都要清晰和實用。如何清洗數據、如何構建有效的交易信號，這些在實際操作中至關重要但又常常被忽略的環節，在這本書裏得到瞭充分的重視。這本書的邏輯結構非常嚴謹，從宏觀的交易框架到微觀的策略細節，都層層遞進，讓我在學習過程中不會感到迷失。

评分☆☆☆☆☆

我是在一個偶然的機會瞭解到《TS程式交易全攻略》這本書的，當時我的目標是想尋找一本能夠幫助我提升交易效率的書籍，而不是那種教你“一夜暴富”的“秘籍”。這本書的內容，可以說完全符閤我的預期。它並沒有承諾不切實際的迴報，而是著重於構建一個可持續的、可復製的交易體係。書中對交易策略的講解非常細緻，不僅僅停留在“使用什麼指標”的層麵，更重要的是“為什麼使用”以及“如何組閤使用”。作者提到瞭多種經典的交易模式，並分析瞭它們的優缺點，以及在不同市場環境下的適用性。讓我印象深刻的是，書中強調瞭“迴測”和“實盤驗證”的重要性，這讓我在構建策略時，多瞭一份謹慎和耐心。很多時候，我們在迴測中看到的漂亮結果，到瞭實盤卻會大打摺扣，這本書正是指齣瞭這一點，並教我們如何科學地進行驗證。它更像是一本“武功秘籍”，傳授的是內功心法和招式拆解，而不是直接給你一把“神兵利器”。

评分☆☆☆☆☆

我必須說，《TS程式交易全攻略》這本書，真的讓我大開眼界！我之前一直對程式交易充滿興趣，但總覺得門檻很高，各種復雜的編程語言、數學模型，讓人望而卻步。這本書卻以一種非常友好的方式，逐步揭開瞭程式交易的麵紗。作者在書中花瞭大量篇幅介紹TS語言，這門語言相對來說更容易上手，而且在金融交易領域有著廣泛的應用。他從零開始，一步步教你如何編寫基礎的交易腳本，如何利用TS語言實現你的交易想法。更重要的是，書中提供的不僅僅是技術層麵的指導，還深入探討瞭交易心理在程式交易中的作用。很多時候，我們人性的弱點，比如貪婪和恐懼，是導緻交易失敗的重要原因。而程式交易，恰恰可以在一定程度上規避這些情緒化的乾擾。作者通過案例分析，生動地展示瞭如何通過程式化交易來剋服人性的弱點，從而實現更穩定、更理性的交易。讀完這本書，我感覺自己不再是對程式交易一竅不通的門外漢，而是有瞭一個清晰的路徑，知道下一步該如何去學習和實踐。

评分☆☆☆☆☆

我是一個時間比較緊張的在職交易者，很難抽齣大量時間去學習編程和復雜的理論。所以，當我看到《TS程式交易全攻略》這本書時，我最看重的是它的“效率”和“實用性”。而這本書，恰恰做到瞭這一點。它並沒有用晦澀難懂的語言來“秀肌肉”，而是直接切入主題，用最簡潔、最直接的方式，教會我如何將我的交易想法變成可執行的程式。書中提供的很多“模闆”和“工具”，可以直接套用，大大縮短瞭學習麯綫。我最欣賞的一點是，作者在書中反復強調“持續學習”和“適應變化”的重要性。市場永遠在變化，過去的成功不代錶未來，所以，學會如何不斷地調整和優化你的交易係統，纔是最重要的。這本書教會我的，不僅僅是“怎麼做”，更是“為什麼這麼做”，以及“如何在不斷變化的市場中保持競爭力”。它讓我意識到，程式交易並非神秘莫測，隻要掌握瞭正確的方法和工具，任何人都可以成為更齣色的交易者。