艾略特波浪理論－市場行為的關鍵 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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《艾略特波浪理論》於1978年11月問世，這本書在上市之後立刻被視為波浪理論的教科書，並以數十萬本銷售量登上暢銷書排行榜。盡管如此，由於有越來越越多人對書中引人入勝的內容感興趣，再加上書中成功的預測，使得這本書的銷售年年增長，成為華爾街股市的經典。就像波浪理論一樣，這本書已經通過瞭時間的考驗。

這個版本再度完整地保留瞭我們對未來的所有預測，讓新讀者可以好好看一看佛洛斯特與布雷希特多年以前所做的預測中有哪些是成功，哪些是失敗的。投資分析師詹姆斯‧科汶（James W. Cowan）針對這些預測做瞭以下的錶示：「1978年的預測想必是有史以來最瞭不起的股市預測，就連一些小缺陷都找不到。」

「這本艾略特理論專書是一本具有權威性的傑齣作品，我要將此書推薦給所有對波浪理論感興趣的人。」─李察‧羅素，《道瓊理論通訊》

「《今日金銀》誠心為此書背書，這是討論人類經驗波浪理論的權威著作，如果你對波浪技術分析感興趣，這是一本必讀的好書。」─《今日金銀》

「這本書真是寫得太好瞭！筆調清晰、簡明、大膽，本書對初學者或老手而言，都是目前最有用與最容易瞭解的參考用書。」─威廉‧第爾尼，威靈頓管理公司

「太傑齣瞭…我想不齣來還有哪一本闡述艾略特理論的書會比它更好。」─達諾德‧哈波，《企業投資分析》

「這是技術分析師最重要的參考書…提供他們自行分析艾略特波浪時必要的所有具體細節。」─《未來雜誌》

「第三章對費波納奇數列做瞭有史以來最好的描述，單單這一章便已值迴票價。」─詹姆斯‧戴尼士，《戴尼士通訊》

「一生中的三分之一時間都花在這個行業，但是這是我第一次真正瞭解艾略特，當然此書是我會推薦的第一本艾略特專書。所有布雷希特成功應用的方法都在本書中完整說明。─《專業投資人》

「《艾略特波浪理論》是一本如此重要、迷人、甚至令人震驚的作品，我們確信任何或每位市場的實習生，無論是基本理論者或技術人員，隻要處理股票、債券或期貨商品，都應該閱讀此書。」─美國獨立市場調查公司

好的，根據您的要求，我將為您創作一本名為《市場脈動：量化交易的未來》的圖書簡介。這份簡介將詳盡闡述本書將涵蓋的內容，絕不提及您提供的原書名，並且力求語言自然、富有洞察力，避免任何技術化或人工智能痕跡的錶達。 --- 市場脈動：量化交易的未來 洞悉市場深層結構，駕馭數據洪流 在瞬息萬變的全球金融市場中，投資者和交易員們正麵臨著前所未有的挑戰：信息爆炸、算法主導、以及傳統分析方法的局限性日益凸顯。傳統的基於直覺和經驗的交易模式，在麵對高頻交易的衝擊和復雜金融衍生品的迷霧時，顯得力不從心。本書《市場脈動：量化交易的未來》正是為尋求突破這一瓶頸的專業人士和嚴肅的學習者而作。它並非對既有理論的簡單復述，而是對構建一套嚴謹、可執行的、以數據為核心的交易係統的深度探索。 本書的核心目標是揭示市場行為背後的統計規律和潛在的結構性弱點，引導讀者從“觀察者”轉變為“設計者”，掌握構建和優化現代量化交易策略的完整框架。我們深知，市場錶麵上的隨機性往往掩蓋著可被識彆的、重復齣現的模式。我們的任務就是運用最前沿的數理工具，將這些潛在的“信號”從“噪音”中剝離齣來。 第一部分：量化思維的基石與數據準備 我們首先要奠定堅實的理論基礎。本書不會停留於膚淺的介紹，而是深入探討現代金融計量經濟學的核心假設與局限。我們將詳細剖析市場效率假說的不同版本及其在現實中的失效點，從而為係統化交易策略的有效性提供理論支撐。 隨後，我們將進入數據管理的精細化階段。在量化交易中，數據的質量決定瞭策略的上限。本書將詳盡介紹如何獲取、清洗和預處理多源異構金融數據，包括但不限於：高精度時間序列數據、另類數據（如衛星圖像、社交情緒指標）以及跨市場的關聯性數據。我們將重點闡述時間序列數據的平穩性檢驗、異常值處理方法，以及如何構建用於機器學習模型的特徵工程，確保輸入模型的“原材料”具備最高的信噪比。 第二部分：策略構建與模型選擇的精微之道 本篇是本書的實踐核心。我們不再滿足於簡單的移動平均綫交叉，而是轉嚮更具預測能力的數學模型。 1. 統計套利與協整關係： 我們將深入研究如何運用恩格爾-格蘭傑兩步法及約翰森檢驗來識彆跨資産間的長期均衡關係。重點在於，如何構建動態調整的配對交易模型，精確計算套利頭寸的風險價值（VaR）和最優頭寸規模，以適應市場協整係數的時變性。 2. 因子模型的深化與重構： 在經典的多因子模型基礎上，本書將引入高階矩分析，探討市場波動率和偏度對資産迴報的非綫性影響。我們將指導讀者如何運用主成分分析（PCA）和因子鏇轉技術，從海量潛在變量中提取齣真正具有跨期穩定性的“純因子”，並討論如何避免因子間的冗餘與共綫性問題。 3. 機器學習在時間序列預測中的應用： 摒棄對“黑箱”模型的盲目崇拜，本書側重於講解如何將金融問題的特殊性融入模型設計。我們將詳細對比循環神經網絡（RNN）、長短期記憶網絡（LSTM）以及更為先進的Transformer模型在捕捉長期依賴性方麵的優勢與劣勢。更重要的是，我們討論因果推斷在量化交易中的應用，區分相關性與驅動力，從而構建齣更具魯棒性的預測框架。 第三部分：風險管理、迴測的陷阱與實盤部署 一個優秀的策略如果缺乏嚴謹的風險控製和真實的迴測驗證，那麼它隻是一堆紙麵上的數字。 1. 模擬環境的構建與偏差規避： 我們將花費大量篇幅，拆解迴測中常見的“前視偏差”（Look-ahead Bias）、“幸存者偏差”（Survivorship Bias）以及“過度擬閤”（Overfitting）。本書提供瞭一套嚴格的驗證流程，包括滾動樣本迴測、濛特卡洛模擬以及基於信息係數（IC）和信息比率（IR）的評估體係，以確保策略的統計顯著性和穩定性。 2. 動態風險預算與頭寸管理： 我們探討超越固定比例的風險分配方法。內容涵蓋瞭基於波動率的凱利準則修正、風險平價（Risk Parity）策略的動態調整，以及在極端市場事件中如何利用期權構造的保護性策略來實時降低凸性風險。 3. 交易成本與延遲的實際影響： 在高頻和中頻策略中，交易成本可能吞噬掉大部分理論利潤。本書將量化地分析滑點（Slippage）、傭金和市場衝擊成本，並指導讀者如何將這些現實因素嵌入到策略的盈利性判斷中，並設計齣能夠抵抗這些摩擦成本的執行算法。 展望未來：人機協同與市場適應性 最後，本書將探討量化交易的未來方嚮——即策略的自適應能力。市場結構和監管環境在不斷演變，一個靜態的量化係統注定會被淘汰。我們將介紹如何設計“元策略”（Meta-Strategy），用於實時監控當前市場體製（Regime）並自動切換最優的子策略集。 《市場脈動：量化交易的未來》是一本麵嚮未來的操作手冊，它要求讀者具備紮實的數理背景和對金融市場深刻的理解。它不是一套即買即用的“聖杯”，而是構建一套屬於您自己的、經得起時間考驗的、具有持續競爭力的量化交易體係的完整藍圖。通過本書的學習，您將掌握駕馭現代金融市場的核心技能，真正理解市場脈動背後的邏輯。

第一篇：艾略特理論

第一章：通論
基本原理
技術層麵的詳細分析
驅動波
推動波
擴延
未完成的第五波
傾斜三角型
末端傾斜
前端傾斜
修正波
鋸齒型
平颱型
水平三角型
綜閤型（雙重三波與三重三波）
正統頂點與底點
調和的功能與種類
其他術語
錯誤的概念與型態

第二章：波浪結構的準則
交替
修正波的深度
第五波發生擴延之後的走勢
波的均等
畫波浪
畫軌道
突破型態
尺規
成交量
正確的波浪麵貌
波浪的個彆特性
學習基本原理
實際應用

第三章：波浪理論的曆史與數學背景
比薩的李奧納多費波納奇
費波納奇數列
黃金比例
黃金分割
黃金矩形
黃金螺鏇形
ψ的意義
螺鏇形股市中的費波納奇
波浪理論結構中的費波納奇數學
ψ與纍加成長

第二篇：波浪理論的應用

第四章：比例分析與費波納奇時間數列
比例分析
迴檔
驅動波的乘數
修正波的乘數
比例分析的應用
波浪之間的乘數關係
費波納奇時間數列
班納理論

第五章：長期波浪與新式綜閤波
從黑暗時代開始的韆年波
1789年至今的超大循環波
從1932年開始的大循環波

第六章：股票與期貨商品
個彆股票
期貨商品
黃金

第七章：股票市場的其他分析方法及其與波浪理論之間的關係
道氏理論
「康卓提耶夫波浪」經濟循環
循環
新聞
隨機漫步理論
技術分析
「經濟分析」法
外生力量

第八章：艾略特如是說
未來十年的股市趨勢
自然法則

附錄：1982至1983最新的長期預測
術語匯編
發行後記
索引

评分☆☆☆☆☆

我一直認為，投資不僅僅是數字和圖錶的堆砌，更是一種對人性和心理的博弈。在海量的市場信息和紛繁復雜的經濟數據中，我們常常迷失方嚮，被情緒左右，做齣不明智的決策。這本書的書名“艾略特波浪理論－市場行為的關鍵”，恰恰點齣瞭我一直以來試圖尋找的那個“關鍵”所在。它不僅僅是關於技術指標的介紹，更是關於市場參與者集體心理的洞察。我期望這本書能提供一個係統性的框架，幫助我理解為什麼市場會以某種方式波動，而不是另一種。我希望它能揭示那些隱藏在價格圖錶背後的心理驅動力，讓我們看到，每一次市場的上漲或下跌，都可能是一股股集體情緒的體現。例如，當市場普遍樂觀時，驅動浪可能會加速上漲；而當恐懼蔓延時，調整浪則可能迅速將價格拖入低榖。這本書會不會像一位經驗豐富的心理學傢，為我們剖析市場的“內心戲”？我期待書中能深入探討不同波浪形態所代錶的集體心理狀態，以及如何通過識彆這些形態來預測市場情緒的轉變。如果它能幫助我更冷靜地麵對市場的起伏，擺脫情緒的乾擾，做齣更理性的投資判斷，那麼這本書的價值將是無法估量的。我希望能從中學習到如何“讀懂”市場，而不是僅僅“看到”市場。

评分☆☆☆☆☆

在股市的浩瀚海洋中，每個人都渴望找到一盞指引方嚮的燈塔，一本能夠揭示市場奧秘的寶典。“艾略特波浪理論－市場行為的關鍵”這個書名，無疑擁有這樣的魔力。它不僅僅是一個理論的名稱，更是一種承諾，承諾揭示市場行為的內在規律。我迫切希望這本書能夠提供一套係統性的方法論，讓我能夠跳齣日常價格波動的迷霧，看到市場運作的宏觀圖景。我期待書中能夠詳細介紹艾略特波浪理論的每一個組成部分，從最基本的驅動浪到復雜的調整浪，以及它們之間是如何相互作用、構成市場的整體脈衝。我希望能從中學習到識彆不同波浪形態的精髓，例如，三角形的形成過程和含義，以及平颱形態在牛市和熊市中的不同解讀。更重要的是，我希望這本書能提供一些實用的交易指南，如何根據波浪的形態來判斷入場點和齣場點，如何規避風險，以及如何結閤其他技術指標來提升交易的成功率。如果這本書能夠幫助我建立起一種對市場更深刻的理解，讓我能夠以一種更加自信和有策略的方式參與到市場中，那它將是我投資生涯中一筆寶貴的財富。

评分☆☆☆☆☆

長期以來，我一直對市場中那些周期性的波動現象感到著迷。價格似乎總是在重復著某種模式，而我卻難以準確捕捉。這本書的名字——“艾略特波浪理論－市場行為的關鍵”——精準地觸及瞭我研究的痛點。“關鍵”二字，讓我看到瞭希望，仿佛它能揭示隱藏在市場錶象之下的深層運行邏輯。我期盼這本書能夠深入淺齣地解析艾略特波浪理論的核心框架，包括其對市場驅動力的定義，以及如何通過識彆不同性質的波浪來理解市場的內在動能。我尤其希望書中能夠詳細闡述驅動浪和調整浪的識彆技巧，以及如何在復雜的價格走勢中找到清晰的波浪結構。對於斐波那契數列在波浪理論中的作用，我也充滿瞭好奇，希望書中能夠提供具體的應用方法，例如如何利用斐波那契比率來預測波浪的延伸和反轉。這本書如果能夠教會我如何運用艾略特波浪理論來預測市場的中長期趨勢，並且提供一些實用的交易策略，那將對我提升投資決策的精準度有著莫大的幫助。我渴望從中獲得一種全局性的視野，能夠理解市場的宏觀走嚮，而不是被短期的噪音所迷惑。

评分☆☆☆☆☆

剛拿到這本書，封麵設計簡潔大氣，書名“艾略特波浪理論－市場行為的關鍵”就很有吸引力，讓人迫不及待想一探究竟。我一直對股票市場是如何運作的感到好奇，尤其是那些看似隨機波動的價格背後，是否隱藏著某種規律。坊間流傳的各種技術分析方法不計其數，但很多都顯得零散且難以融會貫通。艾略特波浪理論這個名字聽起來就很有深度，似乎能夠提供一個宏觀的視角來解讀市場的脈搏。我尤其期待書中是否能夠提供一些具體的案例分析，畢竟理論的生命力在於其在實踐中的應用。如果這本書能夠教會我如何識彆市場的內在邏輯，理解驅動價格波動的力量，那將是巨大的收獲。我設想，書中可能會從艾略特波浪理論的起源講起，介紹其核心概念，比如驅動浪和調整浪，以及斐波那契數列在其中的作用。然後，它可能會深入剖析不同形態的波浪，例如鋸齒形、平颱形、三角形等等，並說明它們在市場周期中的意義。最後，希望它能給齣如何利用這些波浪來製定交易策略的指導，包括如何設置止損、止盈，以及如何判斷波浪的結束和新一輪波浪的開始。總而言之，我對這本書抱有很高的期望，希望能它能成為我理解市場行為的一把金鑰匙。

评分☆☆☆☆☆

對於一個對金融市場抱有濃厚興趣，但又常常感到力不從心的新手來說，一本能夠梳理清晰、提供 actionable insights 的書籍至關重要。我的目標是能夠理解市場的“語言”，而“艾略特波浪理論－市場行為的關鍵”這個書名，讓我看到瞭希望。從書名來看，它似乎不僅僅是理論的介紹，更強調瞭“關鍵”二字，暗示著它能夠提供解決實際問題的方案。我希望這本書能夠從最基礎的概念入手，用清晰易懂的語言解釋艾略特波浪理論的邏輯，例如，波浪的定義、編號規則、以及不同類型波浪的特性。我尤其關注書中是否會提供一些圖例，來直觀地展示各種波浪形態，並且最好能結閤真實的 K 綫圖來講解。如果書中有提到如何區分“驅動浪”和“調整浪”，以及如何判斷波浪的完成和轉摺點，那將是非常實用的。我也很想知道，在實際交易中，如何將艾略特波浪理論與其他分析工具相結閤，比如交易量、支撐阻力位等，來提高交易的勝率。這本書如果能幫助我建立起一套完整的分析和交易體係，讓我不再盲目跟風，而是能夠有自己的判斷和決策依據，那絕對是一本值得反復研讀的寶藏。